تركنا وكيلًا بحثيًا بالذكاء الاصطناعي يحسّن استراتيجية. وكانت يومياته أقل إبهارًا.

يوم الاثنين، عثر وكيلنا البحثي بالذكاء الاصطناعي على استراتيجية للعقود الآجلة للعملات المشفرة بمؤشر Sharpe قدره 4.1. وبحلول الخميس، وبعد أن أحصينا التجارب ومنعنا الوكيل من مواصلة الضبط على نافذة التحقق نفسها، أصبحت النتيجة 0.8. لم تتغير الاستراتيجية، بل تغير تقديرنا لما حققه البحث.

أجرينا هذا البحث في صورة يوميات قصيرة، لأن نصيحة «أجروا التحسين بعناية» سهلة التقديم، لكن تحويلها إلى ممارسة عملية صعب حين يستطيع الوكيل كتابة الشيفرة وإطلاق الاختبارات الخلفية وفحص النتيجة ثم المحاولة مجددًا خلال دقائق. إليكم ما تعطل، بالترتيب.

الاثنين: طرح سؤال محدد النطاق على الوكيل

طلبنا من الوكيل اختبار فكرة بسيطة للاتجاه على إطار زمني ساعي في سوق للعقود الآجلة الدائمة عالي السيولة: الدخول عند تقاطع متوسط متحرك قصير مع متوسط أطول، وتحديد حجم الصفقة وفق هدف تقلب ثابت، والخروج عند ظهور الإشارة المعاكسة. وحددنا الأداة والتواريخ وجدول الرسوم وسجل التمويل وافتراض التنفيذ ونطاقات المعلمات التي يمكنه استكشافها.

امتدت العينة التاريخية من 2021 إلى 2025. خصصنا 2021–2023 للتطوير، و2024 للتحقق، وأبقينا 2025 محجوبة بوصفها فترة اختبار نهائي. وثُبّت هذا التقسيم في إعدادات المهمة، بحيث أمكن للوكيل قراءة نتائج التطوير ودرجات التحقق، دون استرجاع عوائد فترة الاختبار المحجوبة.

كان خطؤنا الأول السماح باختبار 300 توليفة من المعلمات في مهمة واحدة، من دون تسجيل ميزانية البحث كنتيجة بحثية. أعاد الوكيل الإعداد الأفضل أداءً: متوسط سريع من 9 ساعات، ومتوسط بطيء من 73 ساعة، وهدف تقلب قدره 0.8%. بلغ مؤشر Sharpe في التحقق 4.1. كنا نعلم أن الوكيل جرّب إعدادات كثيرة، لكننا لم نضمن بعد أن هذه الحقيقة لن تُنسى.

الثلاثاء: تغيّر الإعداد الفائز عند إعادة التشغيل

أعدنا تشغيل المهمة نفسها في بيئة نظيفة. فتغير الإعداد الأفضل، وانخفض مؤشر Sharpe إلى 2.7. فقد قدّم مخبأ بيانات السوق سلسلة تمويل محدّثة في التشغيل الأول، بينما استخدمت الإعادة لقطة بيانات مثبّتة. ادّعت المهمتان استخدام النطاق الزمني نفسه، لكن نسخة واحدة فقط من البيانات كانت قابلة لإعادة الإنتاج.

توقفنا عن مقارنة الدرجات وبدأنا بتسجيل التجربة كاملة: مراجعة الشيفرة، ولقطة البيانات، والرسوم، والتمويل، وإعدادات التنفيذ، وقيم المعلمات، وكل تجربة أطلقها الوكيل. وأظهر ذلك أن نتيجة 4.1 لم تكن ميزة سوقية غامضة، بل كانت لإعداد واحد ضمن بحث شمل 300 محاولة على سنة التحقق نفسها.

الأربعاء: جمّدنا البحث قبل فتح فترة الاختبار المحجوبة

أعدنا التجربة باستخدام لقطة بيانات ثابتة وشبكة أصغر ومحددة مسبقًا: 24 توليفة. أمكن للوكيل ترتيبها بناءً على فترة التطوير 2021–2023. وسمحنا له بالاطلاع على 2024 مرة واحدة للاختيار، ثم ثبّتنا الإعدادات المختارة والشيفرة.

سجلت الاستراتيجية المختارة مؤشر Sharpe قدره 0.8 في التحقق. وفي فترة الاختبار المحجوبة لعام 2025، سجلت 0.3 بعد رسوم taker والتمويل، ومع تطبيق التأخير نفسه بمقدار شمعة واحدة في التنفيذ طوال الدراسة. كانت هذه إجابة مفيدة، لكنها لم تكن دليلًا على أن الاستراتيجية ستحقق أرباحًا في حساب تداول مباشر.

ملاحظة عابرة من هذا الأسبوع: أمضينا وقتًا أطول في الاتفاق على معنى «تجربة واحدة» مما أمضيناه في كتابة شيفرة المتوسط المتحرك. احتسبنا كل مجموعة معلمات متغيرة كتجربة، وكذلك كل تشغيل يغيّر الإشارة أو قاعدة تحديد حجم الصفقة. وسجلنا لقطة البيانات الجديدة أو افتراض التنفيذ الجديد في سجل تشغيل منفصل، لأن أيًا منهما قد يغيّر الترتيب بالقدر نفسه.

الخميس: ما سنتجاوزه في المرة القادمة

سنتجاوز المهمة الأولى المفتوحة النطاق. يحتاج الوكيل البحثي إلى ميزانية للبحث وسجل لما جرّبه، خصوصًا عندما يستطيع استخدام كل نتيجة ليقرر ما سيجربه لاحقًا. كما يجب حماية فترة الاختبار المحجوبة من الاطلاع غير الرسمي: فبمجرد أن يقرأ أحدهم نتيجتها ويغيّر الاستراتيجية، تصبح مجموعة تحقق أخرى.

في البحث الصغير، يمكن أن يكون سجل التجارب عمليًا ومباشرًا:

بعد فتح فترة الاختبار المحجوبة، عودوا إلى التطوير بسؤال بحثي جديد واحتفظوا بالنتيجة القديمة كدليل تاريخي. لا تواصلوا صقل الاستراتيجية نفسها على فترة سبق أن اطّلعت عليها.

أنجز الوكيل مهمته: بحث بسرعة وعثر على إعداد يستحق الفحص. وكانت مهمتنا جعل البحث واضحًا، والحفاظ على اختبار لم يُمس، والتعامل مع الدرجة كقياس له تاريخ. لم تكن النتيجة اللافتة 4.1 أو 0.3، بل رؤية الطريقة التي صُنعت بها القيمة الأولى بالتحديد.