المدونة
ملاحظات من مصنع الاستراتيجيات
دولار اختبارك الرجعي كان USDC. في 11 مارس تداول عند 87 سنتاً.
وسمنا منحنى رأس المال بالدولار. الحساب كان بـ USDC، وفي ذلك السبت لم يكن USDC دولاراً.
اقرأ المقال ←
كيف تُجري إحماء اختبار رجعي دون احتساب نافذة النظر إلى الماضي ضمن الأداء؟
مؤشرات غير مكتملة، ومنحنيات مقصوصة تحتفظ بمراكزها، وفترات إحماء من 30 يوماً على خصائص بفاصل 8 ساعات. فحص إعادة التشغيل الذي يلتقطها.
اقرأ المقال ←
اختبرنا رجعيًا على Binance وتداولنا ورقيًا على Bybit. الأفضلية كانت التأخر.
بحثنا BTC على Binance وتداولناه ورقيًا على Bybit. لم يكن الاختبار الرجعي متفائلًا. كان يراقب شريطًا أسرع.
اقرأ المقال ←
التحوّط الذي ضاعف تكاليف التداول في اختبارنا التاريخي
كانت تداولات الخيارات متباعدة، لكن التحوّط تداول كلما تحرك الأصل الأساسي. إليكم كيف اكتشفنا التكاليف التي أغفلها اختبار تاريخي لاستراتيجية خيارات.
اقرأ المقال ←
كان مركزك القصير رابحًا في الاختبار التاريخي. ومع ذلك أغلقه نظام التخفيض التلقائي للرافعة.
تحدث التصفية عندما ينفد هامشك. أما التخفيض التلقائي للرافعة فيحدث عندما ينفد هامش الطرف الآخر، بينما تكون أنت من يحقق الربح.
اقرأ المقال ←
الإشارة كانت صحيحة. اختبارنا الرجعي للخيارات اشترى الاستحقاق الخطأ.
الإشارة دعت إلى سبريد شراء. الاختبار الرجعي اختار استحقاقاً بدا سائلاً بأثر رجعي. تتبعنا عدم التطابق إلى عملية ربط تقويم واحدة هادئة.
اقرأ المقال ←
استخدم الاختبار التاريخي لخياراتك سعراً وسطياً لم يُتداول قط
قد يكون السعر الوسطي تقديراً معقولاً للقيمة وافتراضاً سيئاً للتنفيذ. إليك ثلاث طرق يصنع بها هذا الفرق أداءً وهمياً في الاختبارات التاريخية للخيارات.
اقرأ المقال ←
لماذا تستمر بيانات الخيارات في التغيّر في الاختبار التاريخي؟
قد تحقق استراتيجية الخيارات نفسها نتائج مختلفة على «السجل نفسه». إليك كيف نعرف ما إذا كان السوق قد تغيّر في أرشيفنا، وما الذي ينبغي حفظه كي تكون إعادة التشغيل التالية قابلة للتفسير.
اقرأ المقال ←
قد ترتفع قيمة Sharpe لاختبارك التاريخي عند إضافة مزيد من الأسواق
يبدو توسيع نطاق الأسواق كأنه تنويع. لكنه قد يعني أيضًا إجراء دفعة أخرى من التجارب أثناء البحث عن استراتيجية. إليك كيفية التمييز بين الأمرين.
اقرأ المقال ←
لماذا تبدو نتائج الاختبار التاريخي أفضل كلما زاد تواتر إعادة الموازنة؟
قد تلتقط إعادة الموازنة اليومية الإشارة أسرع، لكنها قد تنفق العائد الإضافي على ذلك. إليك كيفية قياس ما إذا كان التداول الإضافي يستحق تكلفته.
اقرأ المقال ←
قد يتحسن معدل Sharpe لاستراتيجيتك حين تسوء بياناتها
قد تكون الحركة السعرية المشبوهة تسجيلاً خاطئاً، أو الملاحظة التي تكشف هشاشة استراتيجيتك. يحتاج تنظيف البيانات إلى سجل تدقيق، لا إلى منحنى رأسمال أجمل فحسب.
اقرأ المقال ←
أعدنا بناء اختبار تاريخي بعد أن غيّر مزوّد البيانات سجلاته السابقة
أعطت الشيفرة الاستراتيجية نفسها والنطاق الزمني نفسه منحنى رأس مال مختلفًا بعد ستة أسابيع. تتبعنا هذا الانحراف إلى بيانات سوق منقحة، ثم أعدنا بناء التجربة لنعرف ما الذي تغيّر.
اقرأ المقال ←
جرّبت استراتيجيتك 240 مرة. فكم اختبارًا رجعيًا أجريت فعلًا؟
جرّبت 240 مجموعة من المعلمات واخترت الفائزة. قيمة Sharpe لها 2.1. السؤال المهم هو: كم فرصة منحتَ الضوضاء كي تبدو كأنها أفضلية؟
اقرأ المقال ←
نجحت الاستراتيجية إلى أن احتسبنا تكلفة ترحيل مركز آجل
بدا فرق التقويم لدينا واضحًا حتى انتهى العقد الأقرب. عندها رحّل الاختبار التاريخي المركز إلى عقد بسعر لم يكن أحد يستطيع التداول به.
اقرأ المقال ←
بدت إعادة الموازنة منخفضة التكلفة حتى حسبنا فارق السعر
احتسب الاختبار التاريخي 4 نقاط أساس رسومًا. لكن فارق السعر وأثر السوق رفعا تكلفة إعادة الموازنة إلى أكثر من 20. إليكم كيف اكتشفنا التكلفة المفقودة.
اقرأ المقال ←
كيف أختبر استراتيجية تتداول بناءً على إشارة يومية؟
يمنحك الشريط اليومي سعرًا وتاريخًا، لكنه لا يخبرك متى عرفت استراتيجيتك سعر الإغلاق. إليك كيفية اختبار الإشارات اليومية تاريخيًا دون افتراض تنفيذ مستحيل.
اقرأ المقال ←
تركنا وكيلًا بحثيًا بالذكاء الاصطناعي يحسّن استراتيجية. وكانت يومياته أقل إبهارًا.
عثر الوكيل على استراتيجية بمؤشر Sharpe قدره 4.1. ثم أحصينا المحاولات، وجمّدنا البحث، وشاهدنا النتيجة تتراجع إلى مستوى يمكننا تقييمه فعليًا.
اقرأ المقال ←
وكيلك البحثي بالذكاء الاصطناعي اطّلع على مجموعة الاختبار: 3 طرق تفسد بها النتيجة
لا تعود مجموعة الاختبار اختبارًا حين توجه نتائجها التجربة التالية. إليك 3 طرق يتعلم بها وكلاء البحث منها بصمت، وكيف نحافظ على نزاهة النتيجة.
اقرأ المقال ←
كيف تختبر ما إذا كانت ميزة استراتيجية ما تصمد أمام ارتفاع تكاليف التداول؟
لا تسأل ما إذا كانت استراتيجيتك تصمد أمام «تكاليف واقعية». قِس مقدار التكاليف التي يمكنها تحمّلها، والافتراضات المؤثرة، والموضع الذي تختفي عنده الميزة.
اقرأ المقال ←
لماذا يحتاج اختبارك التاريخي إلى سجل للأسهم المشطوبة من التداول
إذا اختفت شركة من اختبارك التاريخي، فربما اختفى عائدها النهائي أيضاً. 3 اختصارات شائعة تحوّل الأسهم المنهارة إلى رابحين غير مرئيين.
اقرأ المقال ←
أظهر اختبارك الخلفي ميزة بنسبة 20%. كم منها نتج عن طابع زمني خاطئ واحد؟
قد تأتي ميزة بنسبة 20% في الاختبار الخلفي من رقم لم يكن أحد يعرفه حينها. إليك كيف تتحقق مما إذا كانت التعديلات أو الإصدارات المتأخرة أو البيانات التي أضافها المورّد بأثر رجعي هي التي تتداول نيابةً عنك.
اقرأ المقال ←
فككنا اختبارًا تاريخيًا لسوق تنبؤات اشترى عقدًا خاطئًا
اشترى الاختبار التاريخي «هل سيُقرّ مشروع القانون؟» لكن أي مشروع قانون، وبأي موعد نهائي، وبناءً على قرار مَن؟ نفكك إخفاقات تحديد هوية العقد التي تحوّل محاكاة مرتبة لسوق التنبؤات إلى رهان مختلف.
اقرأ المقال ←
دفعة التمويل التي حوّلت صفقة عقود دائمة رابحة إلى خسارة
اشترت صفقة BTC دائمة في الاتجاه الصحيح، ومع ذلك خسرت. إليك سجل الحسابات، دفعةً تلو الأخرى، والفحوص المحاسبية التي تشرح السبب.
اقرأ المقال ←
كيف نعرف ما إذا كانت ميزة الاستراتيجية تصمد أمام تغير نظام السوق؟
قد يخفي متوسط عائد الاستراتيجية رهانًا هشًا على نوع واحد من الأسواق. إليك كيف تعرف ما إذا كانت ميزتها تنتقل بين أنظمة السوق.
اقرأ المقال ←
قد يجعل الاختبار الرجعي الأفضل بحث استراتيجيتك أسوأ
يساعدك الاختبار الرجعي على رفض فكرة سيئة. لكن إذا استخدمته لاختيار الأفضل من بين 500 فكرة، فقد تكون الاستراتيجية الفائزة هي الأكثر حظًا. إليك كيف تحافظ على نزاهة عملية البحث.
اقرأ المقال ←
لماذا يُنفَّذ أمري المحدد في الاختبار التاريخي مع أن السوق لم يصل إلى سعره؟
ظهر سعرك المحدد داخل نطاق الشمعة، فاحتسب الاختبار التاريخي تنفيذًا. هذا مجرد ملامسة للسعر، وليس دليلًا على أنك حصلت على الصفقة.
اقرأ المقال ←
اجتازت استراتيجيتك اختبار التحقق المتدرج. فلماذا انحرفت نتائج التداول الورقي؟
اجتازت استراتيجية التحقق المتدرج، ثم اختلفت نتائج التداول الورقي. قد يكون أول ما ينبغي الاشتباه به هو الانتقال من البحث إلى التنفيذ، لا السوق.
اقرأ المقال ←
لماذا نفّذ الاختبار الرجعي صفقةً بسعر لم يعرضه السوق قط؟
إذا كان سعر التنفيذ المحاكى أفضل من كل الأسعار في الشمعة، فقد تكمن المشكلة في افتراضات التنفيذ لا في الإشارة. إليك كيف تتعقب مصدر ذلك السعر.
اقرأ المقال ←
أظهر الاختبار الخلفي معدل دوران سنويًا قدره 12%. لكن الحساب تداول بنسبة 38%.
قد يُظهر الاختبار الخلفي معدل دوران سنويًا قدره 12%، بينما يتداول الحساب بنسبة 38%. غالبًا ما تبدأ الفجوة من معنى «معدل الدوران» في الشيفرة.
اقرأ المقال ←
كيف تمنع تسرّب معلومات الغد إلى اليوم في وكيل استراتيجية يعمل بالذكاء الاصطناعي؟
قد تجتاز الاستراتيجية كل فحوصات الصياغة، ومع ذلك تعرف المستقبل. إليكم الطرق الخفية التي تتسرّب بها المعلومات إلى وكلاء الأبحاث، والفحوصات التي تكشف ذلك.
اقرأ المقال ←
كيف نختبر بأثر رجعي استراتيجية تتداول أثناء توقف السوق؟
التوقف ليس شمعة ذات حجم تداول صفري. إنه تغيير في ما يتيح السوق لاستراتيجيتك فعله، تتبعه مزاد إعادة افتتاح قد يعيد تحديد السعر الذي ظننت أنك تتداول عنده.
اقرأ المقال ←
اختفت ميزتك بعد تغيير شريحة الرسوم. هل تعطلت الاستراتيجية أم الحساب؟
بقيت صفقات استراتيجيتك الإجمالية كما هي، لكن شريحة رسومها تغيرت مع حجم تداول حسابك. إليك كيف تعرف إن كانت الميزة قد تغيرت أم أن الحساب هو الذي تغير.
اقرأ المقال ←
إعادة موازنة باعت رابحي الغد: تشريح معدل الدوران
لا يصبح جدول الترتيب استراتيجية تداول حتى تحوّله إلى أوامر. تابع إعادة موازنة شهرية واحدة من الأوزان المستهدفة إلى معدل الدوران والرسوم، مرورًا بالافتراضات التي قد تجعل الاختبار الخلفي يبدو أنظف مما ينبغي.
اقرأ المقال ←
أحبّ اختبارك الخلفي أفضل ساعة. هل يمكنك التداول بها بعد تغيّر التوقيت؟
تحقق استراتيجيتك أرباحًا في الساعة الأولى، إلى أن تتحرك تلك الساعة. دليل عملي لاختبار موسمية التداول خلال اليوم عبر تغيّرات التوقيت الصيفي وجداول المنصات.
اقرأ المقال ←
استهلك الاختبار التاريخي النقود نفسها مرتين: دليل محاسبة المحافظ
قد يبدو المركز مربحًا على الورق، ومع ذلك لا يترك لك ما يكفي لتمويل أمرك التالي. ثلاثة اختصارات محاسبية شائعة تفسر كيف تنفق الاختبارات التاريخية النقد نفسه مرتين من دون أن تلاحظ.
اقرأ المقال ←
أُعيد تشغيل استراتيجيتك الورقية بصفقة مختلفة: رسالة عن استعادة الحالة
أعدت تشغيل العملية، لكن هل أعدت تشغيل الاستراتيجية؟ إليك طريقة التحقق من أن ذاكرتها للصفقات والأوامر المعلّقة والإشارات تطابق حساب التداول الورقي.
اقرأ المقال ←
اجتاز الاختبار التاريخي. لكن الاستراتيجية الورقية أخفقت في تنفيذ 37% من أوامرها.
أرسلت استراتيجيتنا الورقية 100 أمر ونُفذ 63 منها. بينما احتسب الاختبار التاريخي تنفيذ 91 أمرًا. نشأت الفجوة من حالة الأوامر وتوقيتها وافتراضات لا تُظهرها نسبة Sharpe.
اقرأ المقال ←
حاولنا إعادة إنتاج الاختبار التاريخي لاستراتيجية. إليك أين اختلفت الأرقام.
أعدنا تشغيل استراتيجية محفوظة فحصلنا على منحنى حقوق ملكية مختلف. وعلى مدى بضعة أيام، تتبعنا الاختلاف عبر مراجعات البيانات وإصدارات الاعتماديات وإعداد افتراضي صغير على نحو مفاجئ.
اقرأ المقال ←
كيف أعرف ما إذا كانت بيانات السوق في الاختبار التاريخي قابلة للتداول فعلاً؟
الأسعار الصحيحة لا تضمن اختباراً تاريخياً موثوقاً. تحقّق من وقت إتاحة كل مشاهدة للاستخدام، والسوق الذي تمثله، وما إذا كانت استراتيجيتك قادرة على التصرف بناءً عليها.
اقرأ المقال ←
أعدنا تشغيل استراتيجية ورقية وأعدنا تشغيل المحاكاة. فتغيّرت أوامرها.
أعدنا تشغيل استراتيجية ورقية بينما كانت في منتصف صفقة، فحصلنا على تسلسل مختلف من الأوامر. كانت الإشارة سليمة، أما ذاكرتها فلم تكن كذلك.
اقرأ المقال ←
ماذا يحدث فعليًا عند انتهاء صلاحية عقد الخيارات في الاختبار التاريخي؟
عند انتهاء الصلاحية، غالبًا ما يكون آخر سعر معلن للخيار أقل الأرقام فائدةً لحساب الأرباح والخسائر. إليك كيفية نمذجة التسوية والممارسة والتسليم من دون افتراض تنفيذ صفقة لم تحدث.
اقرأ المقال ←
مخطط العقود الآجلة المستمرة لديك يمثل عقدًا لم يكن بوسع أحد تداوله
في 20 أبريل 2020، استقر عقدا WTI على فارق قدره $58.06. صِل بينهما بلا اكتراث، وسيسجّل اختبارك التاريخي ربحًا قدره $58,060 لم تحققه أي صفقة.
اقرأ المقال ←
أعد تشغيل استراتيجيتك في منتصف الاختبار التاريخي. هل تتذكر ما تملكه؟
قد تصمد الاستراتيجية أمام كل الأسواق في مجموعة بياناتك، ثم تتعطل عند إعادة تشغيل عمليتها. أوقف إعادة التشغيل في المنتصف واكتشف ما نسيته.
اقرأ المقال ←
رفض حسابك التجريبي تنفيذ الصفقة التي قبلها الاختبار الخلفي: رسالة حول فلاتر المنصات
حددت حجم الأمر على نحو صحيح في اختبارك الخلفي، لكن منصة التداول التجريبي رفضته. إليك كيف تجعل قواعد الدقة جزءًا من نموذج تنفيذ الاستراتيجية.
اقرأ المقال ←
بيانات التيك لن تنقذ اختبارك الرجعي — لمعظم الاستراتيجيات تجعل الأمور أسوأ
المزيد من الدقة ليس المزيد من الحقيقة. لمعظم الاستراتيجيات، تستبدل بيانات التيك مشكلة حقيقية — افتراضات سيئة للتنفيذ والتكلفة — بمشكلة زائفة: وهم أن البيانات الأدق تعني اختباراً رجعياً أكثر صدقاً.
اقرأ المقال ←
إعادة التوازن التي ابتلعت الإشارة: أول اختبار للاستراتيجية في السوق الحقيقي
كانت الإشارة مصيبة في تحديد الاتجاه. ومع ذلك، فقدت المحفظة ميزتها عند إعادة التوازن، مع كل دفتر أوامر ضحل وكل أمر أكبر من اللازم.
اقرأ المقال ←
كيف تختبر عقدًا دائمًا عكسيًا دون الخلط بين BTC والدولارات؟
حققت صفقة ربحًا قدره $10,000. وزاد رصيد الحساب $15,000. الرقمان صحيحان. وينبغي لاختبارك التاريخي أن يفسر أين ذهبت الـ$5,000 المتبقية.
اقرأ المقال ←
أظهر الاختبار التاريخي لمحفظتك مركزًا قصيرًا. هل كان بإمكانك اقتراض الأسهم فعلًا؟
تبيع استراتيجيتك لتداول فجوات الافتتاح على المكشوف كل سهم تختاره. لكن قائمة وسيطك أقصر. هذه رسالة عن المعاملة المفقودة قبل دخولك.
اقرأ المقال ←
ينبغي أن يكون نموذج الانزلاق السعري في اختبارك التاريخي خاطئًا عن قصد
ليس الهدف من نموذج الانزلاق السعري تخمين سعر التنفيذ الذي كنت ستحصل عليه، بل معرفة ما إذا كانت استراتيجيتك تصمد أمام أسعار تنفيذ محتملة لا يمكنك معرفتها من الشموع التاريخية.
اقرأ المقال ←
لقد تداول اختبارك التاريخي الكلي تقرير الوظائف المنقح
نزّلت سلسلة الوظائف التاريخية على نحو صحيح. ومع ذلك، تداولت استراتيجيتك أرقامًا لم تكن لتظهر إلا بعد شهرين. إليك كيفية إعادة بناء مجموعة المعلومات المتاحة لها.
اقرأ المقال ←
ما مقدار الكمون الذي ينبغي إضافته إلى الاختبار الخلفي؟ قسنا كل ميلي ثانية لدينا
وسيط 195 ms. و2,970 ms عند المئين 99. وسيط 840 ms في الدقائق التي أطلقت فيها إشارتك فعليًا. رقم واحد فقط من هذه الأرقام يستحق الاهتمام.
اقرأ المقال ←
5 قواعد لتحديد حجم المركز، وإشارة واحدة: الجزء الذي يؤدي العمل الحقيقي في اختبارك التاريخي
يأتي معظم التباين في نتيجة اختبارك التاريخي من حجم مركزك، لا من توقيت دخولك. إليك الإشارة نفسها وفق 6 قواعد لتحديد الحجم، مع فاتورة الرسوم وأقصى رافعة مالية نسي التقرير طباعتها.
اقرأ المقال ←
الكود نفسه، والبيانات نفسها، وقراءتا Sharpe مختلفتان: تدقيق العشوائية الذي يحتاجه اختبارك التاريخي
تطابقت 11,205 شمعة حرفيًا، ثم حسم التعادل الترتيب، فظهر فرق Sharpe قدره 0.15. إذا كنتم لا تعرفون نطاق التذبذب في اختباركم التاريخي، فلا تعرفون إن كانت أفضل مجموعة معلمات لديكم قد تفوقت فعلًا.
اقرأ المقال ←
اجتزت نسبة شارب لديك كل الاختبارات. ومع ذلك، قد يكون الأمر محض مصادفة.
قد تبدو نسبة شارب 2 استثنائية بعد ألف محاولة. لكن العدد المفاجئ هو عدد الطرق التي جرّبتها للوصول إليها.
اقرأ المقال ←
لماذا لا يقيس استهداف التقلب في اختبارك الخلفي المخاطر التي يفترض أن يضبطها
هدف تقلب بنسبة 10% هو توجيه لتحديد حجم المركز، وليس ضمانًا للمخاطر. حلّل استراتيجية واحدة على BTC perpetual واكتشف أين يتوقف الرقم عن وصف ما قد تخسره الحسابات.
اقرأ المقال ←
بدا معدل التمويل منخفضًا. ومع ذلك، ظلّت الصفقة تنزف.
دفع عقد دائم تمويلًا بنسبة 0.01% كل 8 ساعات. ومع ذلك، خسرت الصفقة. إليك أين ضاع عائد الحمل الجذاب في الاختبار التاريخي.
اقرأ المقال ←
الصف الذي يُبنى عليه اختبارك الرجعي للخيارات: خيار شراء BTC واحد على Deribit، حقلاً بحقلاً
يضم الشريط نحو عشرين حقلاً. اثنان منها أسعار لم يتداول عندها أحد، وثلاثة بوحدات يُرجَّح أن يخطئ اختبارك الرجعي في قراءتها، والرقم الذي يقضي على معظم استراتيجيات الخيارات ليس في الحمولة أصلاً.
اقرأ المقال ←
اختبرتَ الاستراتيجية تاريخيًا بصفقات قيمتها $2,000، والآن تريد $50,000: رسالة عن السعة
ميزتك الإجمالية 22 نقطة أساس لكل صفقة. عند $2,000 تدفع نحو 2 نقطة أساس أثرًا سعريًا. وعند $50,000 تدفع 11. الحسابات التالية هي ما سيحدد إن كانت لديك استراتيجية أم مجرد لقطة شاشة.
اقرأ المقال ←
لم تُصفَّ حساباتك في الاختبار الخلفي قط: الهامش وسعر العلامة وخط الرافعة الذي أغفلته
يهبط منحنى رأس المال 63% في أبريل ثم يتعافى بحلول يونيو. لكن في المنصة، أُغلق الحساب في اليوم 41 ولم يبقَ شيء ليتعافى.
اقرأ المقال ←
كان كلٌّ من وقف الخسارة والهدف داخل الشمعة نفسها. أيهما اختاره اختبارك التاريخي؟
أدنى سعر للشمعة دون وقفك، وأعلاها فوق هدفك. وقع أحدهما أولًا، لكن الشمعة لا تخبرنا أيهما، ومع ذلك حسم شيء ما في شيفرتك الأمر.
اقرأ المقال ←
الدقائق التي لا وجود لها: الفجوات والتوقفات وأشرطة الحجم الصفري في سجل OHLCV
لا تتناثر الأشرطة المفقودة عشوائيًا في سجلك التاريخي. بل تتجمع تحديدًا في الدقائق التي تهم استراتيجيتك، وتخفي الحلول الشائعة أثرها.
اقرأ المقال ←
لم يُنفَّذ أمرك المحدد: رسالة عن أولوية الطابور واختبارات maker الخلفية وSharpe الذي اختلقته
قاعدة التنفيذ لديك لا تتجاوز سطرًا واحدًا: إذا كان قاع الشمعة عند حدي أو أدنى منه، فقد نُفِّذ أمري. هذا السطر يؤدي عملًا أكبر من استراتيجيتك كاملة، لكنه يؤديه على نحو خاطئ.
اقرأ المقال ←
البيانات المعدّلة للتجزئة، تفكيكها: ما الذي تفعله تجزئة NVDA بنسبة 10 مقابل 1 بكل صف خلفها
يقول الصف إن الإغلاق كان $120.8781. لكن التداولات في ذلك اليوم سجّلت $1,208.88. تفصل 6 أعمدة بين الرقمين، ومعظم الاختبارات التاريخية تسيء قراءة 3 منها على الأقل.
اقرأ المقال ←
ما الذي يختل عند إجراء اختبار رجعي لأسواق التنبؤ: يوميات على مدى ثمانية أيام
تنتهي حياة الأداة المالية. فهي تدفع دولارًا واحدًا أو لا شيء، مرة واحدة، في تاريخ لا تتحكم فيه. تكاد كل الافتراضات المضمّنة في أداة اختبار رجعي قائمة على العوائد تكون خاطئة هنا، وهذه هي الطريقة التي اكتشفنا بها ذلك، خطوةً خطوة.
اقرأ المقال ←
كم عدد الصفقات التي يحتاجها اختبار الاستراتيجية قبل أن يصبح Sharpe ذا معنى؟
الخطأ المعياري لـ Sharpe المحسوم سنوياً يساوي تقريباً 1 مقسوماً على الجذر التربيعي لعدد سنوات بياناتك. كل شيء مزعج ينبع من هذا السطر الواحد.
اقرأ المقال ←
بنيتَ استراتيجية لا تتداول إلا عند 00:00 UTC — رسالة عن آثار توقيت التمويل
قيمة Sharpe لديك 2.9، وكل دولار منها يتحقق خلال 4 دقائق من تسوية التمويل. رأيت هذه النتيجة نفسها نحو 12 مرة. إليك كيف تعرف أي نوع لديك.
اقرأ المقال ←
لماذا يتعامل اختبارك التاريخي مع قفزة التقلب كأنها نظام سوق جديد
يبدو استهداف التقلب تكيفيًا. لكن تقديرًا متقادمًا أو حدًا أدنى سيئًا أو قاعدة إعادة موازنة خفية قد تحوّل أسبوعًا عصيبًا إلى أشهر من التعرض الفائت. إليك كيف تكتشف الضرر.
اقرأ المقال ←
كون رموزك آلة زمن: انحياز البقاء في الاختبارات التاريخية لعقود الكريبتو الدائمة
أنشأت كونك باستدعاء exchangeInfo مرة واحدة، اليوم، ثم صفّيت النتائج بحسب status == TRADING. هذا السطر الواحد حذف بهدوء كل عملة اختفت.
اقرأ المقال ←
تشريح شمعة واحدة مدتها 1-minute: كل ما لا تخبرك به بيانات OHLCV في اختبارك الخلفي
اثنتا عشرة قيمة في مصفوفة JSON. أربع منها على الأقل تعني شيئاً مختلفاً عما تفترضه آلية تنفيذ أوامرك. إليك الشمعة كاملة، مفككة.
اقرأ المقال ←
لديك 100 صفقة في الاختبار التاريخي. فلماذا يظل متوسط سعر التنفيذ مجرد تخمين؟
100 صفقة، ورسوم taker بنسبة 0.04%، وافتراض انزلاق سعري بنسبة 0.02% قد تبدو أرقامًا دقيقة. لكن سعر التنفيذ يظل تخمينًا إلى أن تسأل عن حجم ما كان السوق قادرًا على استيعابه.
اقرأ المقال ←
لماذا تُجري استراتيجية التداول الورقي صفقات أكثر مما يُظهره الاختبار التاريخي؟
قد تشير إشارة واحدة إلى «الشراء»، بينما يحاول نظام الأوامر التنفيذ 3 مرات وينفذ الصفقة مرتين. إليك كيفية نمذجة الفجوة بين صفقات الاختبار التاريخي وسجل أوامر الحساب الورقي.
اقرأ المقال ←
لدى اختبارك التاريخي مشكلة في التوقيت، حتى عندما تكون كل الطوابع الزمنية صحيحة
قد يتطابق توقيت عرض سعر وإشارة، مع اختلاف ترتيب وصولهما. وقد يحدد هذا الالتباس البسيط ما إذا كانت استراتيجيتك ستتداول أصلًا.
اقرأ المقال ←
لماذا تحتاج أوامرك المفتوحة في الاختبار الخلفي إلى ساعة
قد يبقى أمر محدد السعر قائمًا بعد زوال الإشارة التي أنشأته. إليك 3 طرق شائعة تفقد بها الاختبارات الخلفية أثر الأوامر المفتوحة، ونموذجًا عمليًا يحافظ على دقتها.
اقرأ المقال ←
لماذا يخطئ اختبارك التاريخي في احتساب التوزيعات النقدية
قد تبدو التوزيعة النقدية خسارة مفاجئة، أو عائداً مجانياً، أو رصيداً نقدياً لم تحصل عليه استراتيجيتك قط. وتفسر 3 أخطاء شائعة في النمذجة السبب.
اقرأ المقال ←
ثلاث طرق للفشل في التحسين المتقدّم (Walk-Forward) دون أن تنتبه
يُسوَّق الاختبار المتقدّم بوصفه الترياق للإفراط في التوفيق. لكنه إذا أُجري باستهتار، فهو مجرد إفراط في التوفيق بأوراق رسمية أفضل. ثلاثة أنماط للفشل وعلاماتها الدالة.
اقرأ المقال ←
كيف يأخذ فريق من وكلاء AI فكرة تداول من جملة واحدة إلى التداول الورقي
عشرة وكلاء، وخط معالجة واحد، وقمع صُمم لقتل الأفكار. جولة فيما يحدث فعلًا بين «زخم التمويل» وعقدة تداول ورقي حية.
اقرأ المقال ←
التداول الورقي هو المعيار الوحيد الذي يخضع له اختبارك التاريخي
نعيد تشغيل نافذة كل استراتيجية ورقية عبر محرك الاختبار التاريخي يوميًا ونقارن الصفقات. إليك ما يظل هذا الطقس يكشفه.
اقرأ المقال ←
ما تكلفة الجولة الكاملة فعليًا في تسع منصات
صفحات الرسوم مادة تسويقية. إليك الحساب ذهابًا وإيابًا الذي يقرر ما إذا كانت استراتيجيتك مشروعًا تجاريًا أم تبرعًا، منصةً منصة.
اقرأ المقال ←
لماذا تكذب معظم الاختبارات التاريخية، والبنود الأربعة التي تصلحها
الاستراتيجية التي تُظهر +40% سنويًا في الاختبار التاريخي ثم تخسر المال في التداول الحقيقي ليست ضحية سوء حظ. لقد قيست بطريقة خاطئة. أربعة بنود تفصل بين الرقمين.
اقرأ المقال ←