Εντόπισες ένα καθαρό αποτέλεσμα: η στρατηγική σου στα κρυπτονομίσματα αποδίδει το μεγαλύτερο μέρος των κερδών της μεταξύ 13:00 και 14:00 UTC. Έλεγξες τις προμήθειες, έτρεξες ξανά το backtest και δοκίμασες το σήμα σε paper trading. Τώρα ετοιμάζεις μια εκδοχή για μετοχές των ΗΠΑ και η ισχυρότερη ώρα φαίνεται να είναι 09:30–10:30, ώρα Νέας Υόρκης.
Πριν εμπιστευτείς οποιοδήποτε από τα δύο αποτελέσματα, έλεγξε τι έκανε το ρολόι. Η θερινή ώρα στις ΗΠΑ μετακινεί το άνοιγμα της αγοράς της Νέας Υόρκης κατά μία ώρα σε σχέση με την UTC. Αν τα χαρακτηριστικά, οι ετικέτες συνεδρίασης και οι εντολές σου χρησιμοποιούν διαφορετικούς ορισμούς της ώρας, η στρατηγική μπορεί να εκμεταλλεύεται ένα ημερολογιακό όριο αντί για ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο της αγοράς.
Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψεις την έρευνα για την επίδραση της ώρας της ημέρας. Χρειάζεται να ορίσεις ποιο ρολόι αφορά η υπόθεσή σου και να διασφαλίσεις ότι κάθε μέρος του backtest το χρησιμοποιεί με συνέπεια.
Πρώτα, ξεκαθάρισε τι σημαίνει η ώρα
Η «πρώτη ώρα» ακούγεται ακριβής, μέχρι να ορίσεις το ρολόι αναφοράς. Μπορεί να σημαίνει τα πρώτα 60 λεπτά μετά το άνοιγμα του NYSE, 09:30–10:30 σε τοπική ώρα Νέας Υόρκης ή ένα σταθερό διάστημα UTC. Αυτοί οι ορισμοί συμπίπτουν για ένα μέρος του έτους και αποκλίνουν γύρω από τις αλλαγές θερινής ώρας.
Για την υπόθεση σχετικά με τις μετοχές, χρησιμοποίησε την τοπική ώρα της συνεδρίασης του χρηματιστηρίου: 09:30 ώρα Νέας Υόρκης σημαίνει 09:30 είτε η Νέα Υόρκη βρίσκεται σε EST είτε σε EDT. Για την υπόθεση σχετικά με τα κρυπτονομίσματα, η σταθερή ώρα UTC μπορεί να είναι η μεταβλητή που σε ενδιαφέρει. Οι συναλλαγές στα κρυπτονομίσματα γίνονται όλο το εικοσιτετράωρο, επομένως δεν υπάρχει κουδούνι έναρξης χρηματιστηρίου για να ορίσει το σημείο αναφοράς.
Κατέγραψε τον ορισμό πριν αρχίσεις τη ρύθμιση της στρατηγικής. Το «συναλλάξου την πρώτη ώρα μετά το άνοιγμα της κανονικής συνεδρίασης» μπορεί να ελεγχθεί. Το «συναλλάξου την ώρα που λειτουργεί καλύτερα το σήμα» αφήνει στον αλγόριθμο βελτιστοποίησης να επιλέξει και τη σύμβαση ώρας μαζί με τη στρατηγική.
Πού παρεισφρέουν οι ασυμφωνίες ώρας
Ας υποθέσουμε ότι τα δεδομένα των μετοχών σου αποθηκεύονται σε UTC, ο κώδικας των χαρακτηριστικών ομαδοποιεί τις γραμμές ανά ώρα UTC και οι κανόνες εκτέλεσης ανοίγουν θέσεις στις 09:30 ώρα Νέας Υόρκης. Μετά την αλλαγή θερινής ώρας, το άνοιγμα της αγοράς μετακινείται από τις 14:30 UTC στις 13:30 UTC. Ένα χαρακτηριστικό που επισημαίνεται ως «πρώτη ώρα» βάσει της ώρας UTC αναφέρεται πλέον σε διαφορετικό τμήμα της συνεδρίασης.
Μια παρόμοια παγίδα εμφανίζεται όταν δημιουργείς μπάρες από χρονικές σημάνσεις. Αν κάνεις επαναδειγματοληψία σε UTC και μετά μετατρέψεις τις ετικέτες σε ώρα Νέας Υόρκης, μπορεί να προκύψουν απροσδόκητα όρια, ιδίως κατά την εαρινή μετάβαση, όταν μία τοπική ώρα δεν υπάρχει, και κατά τη φθινοπωρινή, όταν μία τοπική ώρα εμφανίζεται δύο φορές. Μια χρονική σήμανση όπως 01:30 τοπική ώρα είναι αμφίσημη εκείνη την Κυριακή του φθινοπώρου, εκτός αν περιλαμβάνει μετατόπιση UTC ή αναπαρίσταται σε UTC.
Και στην περίπτωση του αποτελέσματος για τα κρυπτονομίσματα, το ημερολόγιο μπορεί να έχει σημασία. Μια στρατηγική που βασίζεται στην ώρα UTC μπορεί να συμπίπτει με τη δραστηριότητα των αγορών των ΗΠΑ για μήνες και ύστερα να φαίνεται πως μετατοπίζεται όταν αλλάζει η ώρα στις ΗΠΑ. Αυτό δεν ακυρώνει τη στρατηγική· αλλάζει τον ισχυρισμό που μπορείς να κάνεις. Ίσως μέτρησες ένα σταθερό μοτίβο UTC που συμπίπτει κατά διαστήματα με το άνοιγμα των ΗΠΑ, αντί για ένα αποτέλεσμα συνδεδεμένο με εκείνο το άνοιγμα.
Ενσωμάτωσε το ρολόι της συνεδρίασης στον έλεγχο
Κράτησε τις χρονικές σημάνσεις των συμβάντων σε UTC ως κανονική καταγραφή. Παράγαγε τα τοπικά πεδία συνεδρίασης από μια ονομασμένη ζώνη ώρας, όπως America/New_York, χρησιμοποιώντας βάση δεδομένων ζωνών ώρας που χειρίζεται τις ιστορικές αλλαγές κανόνων. Μην κωδικοποιείς σταθερά το «UTC μείον πέντε» ή το «UTC μείον τέσσερα»: καμία από αυτές τις μετατοπίσεις δεν ορίζει την ώρα της Νέας Υόρκης όλο τον χρόνο.
| Απόφαση | Παράδειγμα μετοχών | Παράδειγμα κρυπτονομισμάτων |
|---|---|---|
| Ρολόι της υπόθεσης | Λεπτά από το άνοιγμα της κανονικής συνεδρίασης | Ώρα UTC της ημέρας |
| Πηγή συνεδρίασης | Ημερολόγιο χρηματιστηρίου, μαζί με αργίες και πρόωρα κλεισίματα | Συνεχές ημερολόγιο UTC |
| Χρονισμός εντολής | Το επόμενο εκτελέσιμο συμβάν μετά το σήμα | Το επόμενο εκτελέσιμο συμβάν μετά το σήμα |
Έπειτα, εξέτασε ξεχωριστά τις εβδομάδες γύρω από τις αλλαγές. Σύγκρινε την απόδοση πριν και μετά από κάθε αλλαγή θερινής ώρας και έλεγξε αν το διάστημα με την καλύτερη απόδοση παραμένει συνδεδεμένο με τη συνεδρίαση της αγοράς ή αν μένει σταθερό σε UTC. Αν έψαξες πολλές ώρες, ημερομηνίες και μετατοπίσεις για να βρεις το καλύτερο αποτέλεσμα, συμπερίλαβε αυτή την αναζήτηση στον υπολογισμό της υπερπροσαρμογής· η επιλογή ρολογιού ήταν μία ακόμη δοκιμή.
Μια ζώνη ώρας είναι ένα σύνολο κανόνων, όχι ένας αριθμός ωρών που πρέπει να αφαιρέσεις. Αποθήκευε τα συμβάντα σε UTC· παράγαγε την τοπική ώρα της αγοράς όταν τη χρειάζεσαι.
Τι πρέπει να επιβεβαιώσει η δοκιμή σου σε paper trading
Όταν περάσεις τη στρατηγική σε paper trading, κατέγραψε τόσο τη χρονική σήμανση UTC του συμβάντος όσο και το λεπτό του σε σχέση με τη συνεδρίαση. Έτσι μπορείς εύκολα να εντοπίσεις μια στρατηγική που νομίζει ότι το άνοιγμα γίνεται στις 09:30, αλλά στην πραγματικότητα ενεργοποιείται στις 10:30 τοπική ώρα. Έλεγξε επίσης τις αργίες και τα πρόωρα κλεισίματα· ένα πρόγραμμα κανονικής συνεδρίασης που αντιγράφεται σε κάθε καθημερινή θα επινοήσει πρόθυμα συναλλαγές τις ημέρες που το χρηματιστήριο είναι κλειστό.
Και όταν αλλάζει η ώρα, αντιστάσου στον πειρασμό να «διορθώσεις» ένα αποτέλεσμα μετακινώντας το σήμα μέχρι η καμπύλη κεφαλαίου να μοιάζει οικεία. Πρώτα επαλήθευσε τη διατυπωμένη υπόθεση, το ημερολόγιο και τον χρονισμό των εντολών. Αν το αποτέλεσμα μετακινείται μαζί με τη συνεδρίαση της αγοράς, έμαθες κάτι για τη συμπεριφορά της συνεδρίασης. Αν παραμένει στην ίδια ώρα UTC, έμαθες κάτι διαφορετικό. Το backtest σου πρέπει να διατηρεί αυτή τη διάκριση.
← Όλα τα άρθρα
