Inimesed küsivad, mida "AI-meeskond uurib strateegiaid" konkreetselt tähendab, seega siin on üks hüpotees algusest lõpuni läbi käidud. Oluline on meeles pidada: see lehter on olemas selleks, et tagasi lükata. Enamik ideid sureb. Just nii see toode töötabki.
Mida inimesed selle kohta tegelikult küsivad
Kes ideed välja mõtleb?
Uuringuagent, kes loeb, mida andmekogu üldse toetab — funding-määrad, avatud positsioonid, likvideerimislindid, optsioonipinnad, uudiste sentiment, Fear & Greed — ja kirjutab hüpoteese koos teesi, kauplemiskoha, ajaraami ja riskiprofiiliga. Ta arvestab teadlikult tasudega: idee, mille usutav eelis jääb alla kauplemiskoha edasi-tagasi kulu, on juba sündides vigane. Ta loeb ka kalmistut. Iga hüljatud strateegia ebaõnnestumise põhjus on vektoriseeritud ja otsitav, nii et "funding-momentum tunnistel küünaldel, kolmas katse" märgistatakse enne, kui see ühe tsükli raisku laseb.
Kes kirjutab koodi ja miks peaks keegi seda usaldama?
Arendajaagent kodeerib strateegia fikseeritud baasmalli järgi — kapitalipõhine positsiooni suurus, selgesõnaline stopi-loogika, deklareeritud andmevajadused. Usaldus tuleb katsumustest, mitte autorist. Neli kihti: staatiline analüüs (AST-kontrollid meie kataloogitud antimustrite suhtes); sünteetilised stsenaariumid (kuus turukuju koos fabritseeritud lisaandmetega — strateegia, mis ostab kokkuvarisemise stsenaariumis, mida ta pidi vältima, sureb siin); liivakasti-backtest reaalsetel andmetel, mis peab tootma vähemalt ühe tehingu; ja QA-agent, kes teeb koodiülevaatuse signaali polaarsuse, äärejuhtumite ja tasude tasuvuse osas. Teine kiht püüab kinni kõige piinlikuma klassi: koodi, mis töötab laitmatult ja teeb täpselt hüpoteesile vastupidist.
Mida backtest tegelikult tasudena arvestab?
Päris maker/taker iga kauplemiskoha kohta, funding'i kogunemine mark-hinnal, ruutjuurseadusega turumõju, marginaal ja likvideerimine võimendatud positsioonidele, sessioonikalendrid aktsiatele. Turuhinnas omakapital koos realiseerimata kasumi/kahjumiga, nii et langused ei peitu sisenemise ja väljumise vahele. Kui see kõlab enesestmõistetavana, siis ei ole; iga punkt lisati sellepärast, et selle puudumine tekitas konkreetse vale edutamise.
Kas optimeerimine ei sobita lihtsalt üle?
Ta üritab küll. Konveier eeldabki seda: parameetrid saavad esmalt tundlikkusanalüüsi (strateegia, mis töötab ainult täpselt lookback=14 juures, on kokkusattumus, mitte strateegia), siis walk-forward optimeerimine kolme akna peal koos IS/OOS jälgimisega ning lõpuks holdout-periood, mida strateegia näeb täpselt ühe korra. OOS Sharpe alla poole IS-numbrist tähendab tagasilükkamist. Holdout peab säilitama vähemalt 70% walk-forwardi OOS Sharpe'ist. Need on koodis jõustatud väravad, mitte analüütiku suva — analüütik võib logitud põhjendusega loobuda pehmest alampiirist, kuid ei saa loobuda ülesobitamise kontrollidest.
Kui suur on läbimise määr?
Madal, ja nii peabki olema. Kõige sagedamini surrakse analüütiku ülevaatusel: eelis on olemas, aga jääb pärast kulusid alla 0.15% tehingu kohta. Teisel kohal on tundlikkuse järsak. Ellujäänud lähevad riskiohvitseri juurde, siis paberkauplemisse, kus igapäevane kordusesituse pariteedikontroll hoiab neid lõputult ausana reaalsete andmete vastu. Päris kapital on eraldi, inimese kontrollitava värava taga.
