Blogi
Märkmed strateegiatehasest
Sinu backtesti dollar oli USDC. 11. märtsil kauples see 87 sendi juures.
Me sildistasime omakapitalikõvera dollarites. Konto oli USDC-s ja sel laupäeval ei olnud USDC dollar.
Loe postitust →
Kuidas soojendada backtesti, ilma et lookback läheks sooritusena kirja?
Lõpetamata indikaatorid, kärbitud kõverad, mis hoiavad positsioonid alles, ja 30-päevased soojendused 8-tunnistel feature'itel. Taaskäivituse kontroll, mis need paljastab.
Loe postitust →
Backtestisime Binance'il ja paberkauplesime Bybitil. Eelis oli viivitus.
Uurisime BTC-d Binance'il ja paberkauplesime seda Bybitil. Backtest ei olnud optimistlik. See jälgis kiiremat linti.
Loe postitust →
Maandamine kahekordistas meie tagasittestimise kauplemiskulud
Optsioonitehinguid oli hõredalt. Maandus kauples iga kord, kui alusvara hind võpatas. Siin on, kuidas leidsime optsioonide tagasittestimisest puuduvad kulud.
Loe postitust →
Backtesti short-positsioon võitis. Automaatne võimenduse vähendamine sulges selle ikkagi.
Likvideerimine toimub siis, kui sinu tagatis otsa saab. ADL toimub siis, kui nende tagatis otsa saab ja sina teenid kasumit.
Loe postitust →
Signaal oli õige. Meie optsioonide järeltest ostis vale aegumistähtajaga lepingu.
Signaal osutas ostuoptsioonide hinnavahele. Järeltest valis aegumistähtaja, mis näis tagantjärele likviidne. Leidsime lahknevuse põhjuseks ühe märkamatult valesse kalendrisse tehtud ühenduse.
Loe postitust →
Sinu optsioonide tagantjärele test kasutas keskhinda, millega kunagi ei kaubeldud
Keskhind võib olla mõistlik väärtuse hinnang ja kehv eeldus tehingu täitumise kohta. Siin on kolm viisi, kuidas see erinevus optsioonide tagantjärele testide tootlust märkamatult paisutab.
Loe postitust →
Miks mu optsioonide järeltesti andmed pidevalt asenduvad?
Sama optsioonistrateegia võib anda „sama” ajaloo põhjal erinevaid tulemusi. Siit saad teada, kuidas kindlaks teha, kas sinu arhiivi turuandmed muutusid, ja mida salvestada, et järgmist käivitust saaks selgitada.
Loe postitust →
Sinu taganttesti Sharpe võib tõusta, kui lisad rohkem turge
Laiem turgude universum näib hajutamisena. Strateegiaotsingu käigus võib see tähendada ka uut katsete hulka. Siit saad teada, kuidas neil vahet teha.
Loe postitust →
Miks näeb mu tagatest sagedama tasakaalustamisega parem välja?
Igapäevane tasakaalustamine võib signaali kiiremini ära kasutada, kuid kulutada selle eelise kauplemisele. Siit saad teada, kuidas mõõta, kas lisatehingud end ära tasuvad.
Loe postitust →
Sinu strateegia Sharpe’i suhtarv võib paraneda, kui andmed halvenevad
Kahtlane tehinguhind võib olla vigane kanne või ainus vaatlus, mis paljastab sinu strateegia hapruse. Andmete puhastamisel on vaja auditijälge, mitte lihtsalt ilusamat omakapitalikõverat.
Loe postitust →
Ehitasime backtesti uuesti pärast seda, kui andmepakkuja oma ajaloolisi andmeid muutis
Sama strateegiakood ja kuupäevavahemik andsid kuus nädalat hiljem teistsuguse omakapitali kõvera. Jälitasime muutuse parandatud turuandmeteni ja ehitasime katse uuesti üles, et saaksime aru, mis oli muutunud.
Loe postitust →
Sinu strateegia läbis 240 katset. Mitu tagasitesti sa tegelikult tegid?
Proovisid 240 parameetrikomplekti ja jätsid võitja alles. Selle Sharpe on 2.1. Oluline küsimus on, mitu võimalust andsid mürale, et see paistaks eelisena.
Loe postitust →
Strateegia töötas, kuni arvestasime sisse futuuripositsiooni üle viimise kulu
Meie kalendaarne hinnavahe paistis puhas, kuni lähim leping aegus. Seejärel viis järeltest positsiooni üle hinnaga, millega keegi kaubelda ei saanud.
Loe postitust →
Ümberkaalustamine näis odav, kuni arvutasime hinnavahe sisse
Järeltest arvestas tasudeks 4 baaspunkti. Hinnavahe ja turumõju viisid ümberkaalustamise üle 20 baaspunkti. Nii leidsime puuduva kulu.
Loe postitust →
Kuidas teha järeltesti strateegiale, mis kaupleb päevase signaali alusel?
Päevaküünal annab hinna ja kuupäeva, kuid ei ütle, millal strateegia sulgemishinna teada sai. Siin on juhis, kuidas päevaseid signaale järeltestida nii, et neile ei omistataks võimatut täitmishinda.
Loe postitust →
Panime tehisintellektil põhineva uurimisagendi strateegiat optimeerima. Päevik oli vähem muljetavaldav.
Agent leidis strateegia, mille Sharpe’i suhtarv oli 4.1. Seejärel lugesime katsed kokku, peatasime otsingu ja nägime, kuidas tulemus kahanes millekski, mida saime päriselt hinnata.
Loe postitust →
Teie tehisintellekti uurimisagent on testandmeid näinud: 3 viisi, kuidas tulemus saastub
Testandmestik lakkab olemast test, kui selle tulemused suunavad järgmist katset. Siin on kolm viisi, kuidas uurimisagendid sellelt märkamatult õpivad, ja kuidas hoida tulemus usaldusväärsena.
Loe postitust →
Kuidas testida, kas strateegia eelis peab vastu suurematele kauplemiskuludele?
Ära küsi, kas strateegia peab vastu „realistlikele kuludele“. Mõõda, kui suuri kulusid see talub, millised eeldused on olulised ja kus eelis kaob.
Loe postitust →
Miks sinu järeltest vajab börsilt lahkunud ettevõtete arvestust
Kui ettevõte järeltestist kaob, võib kaduda ka selle viimane tootlus. Kolm levinud otseteed muudavad hääbunud aktsiad nähtamatuteks võitjateks.
Loe postitust →
Sinu taganttest leidis 20% eelise. Kui palju sellest tuli ühest valest ajatemplist?
20% taganttesti eelis võib tulla arvust, mida keegi tol hetkel teada ei saanud. Nii saad teada, kas sinu eest teevad tehinguid andmeparandused, hilinenud avaldamised või tarnija hilisemad andmetäited.
Loe postitust →
Võtsime lahti ennustusmarketite tagantjärele testi, mis ostis vale lepingu
Tagantjärele test ostis „Kas eelnõu võetakse vastu?” Aga milline eelnõu, mis tähtajaks ja kelle otsuse alusel? Lahkame lepingu identiteedi vigu, mis muudavad korraliku ennustusmarketi kordusmängu hoopis teiseks panuseks.
Loe postitust →
Rahastuse arvestus, mis muutis võitva perp-tehingu kahjumlikuks
BTC perp-tehingu suund oli õige, kuid see jäi ikkagi kahjumisse. Siin on maksete kaupa tehinguarvestus ning kontrollid, mis selgitavad, miks.
Loe postitust →
Kuidas teha kindlaks, kas strateegia eelis püsib ka teistsuguses tururežiimis?
Strateegia keskmine tootlus võib varjata haprat kokkulepet üht tüüpi turuga. Siit saad teada, kuidas kontrollida, kas selle eelis kandub üle eri režiimidesse.
Loe postitust →
Parem tagasitest võib strateegiauuringu halvemaks muuta
Tagasitest aitab halva idee tagasi lükata. Kui kasutad seda 500 idee seast parima valimiseks, võib võitja olla lihtsalt kõige õnnelikum. Nii hoiad uurimisprotsessi ausana.
Loe postitust →
Miks täitub mu tagasitesti limiitorder, kui turg selle hinnani ei jõudnud?
Su limiithind jäi küünla hinnavahemikku, seega märkis tagasitest orderi täidetuks. See näitab hinnataseme puudutamist, mitte seda, et said tehingu.
Loe postitust →
Sinu strateegia läbis libiseva akna testi. Miks paberil kauplemise tulemused lahknesid?
Strateegia läbis libiseva akna valideerimise, kuid paberil kauplemise tulemused lahknesid. Esmalt tasub kahtlustada uurimise ja teostuse vahelist üleminekut, mitte turgu.
Loe postitust →
Miks tegi mu tagasittest tehingu hinnaga, mida turg ei näidanud?
Kui sinu simuleeritud täitmishind on parem kui ükskõik milline küünla hind, võib probleem olla täitmiseeldustes, mitte signaalis. Siit saad teada, kuidas jälile jõuda, kust see hind tuli.
Loe postitust →
Tagantest näitas 12% aastast käivet. Konto kauples 38%.
Tagantest võib näidata 12% aastast käivet, samal ajal kui konto kaupleb 38%. Erinevus saab sageli alguse sellest, mida „käive” koodis tähendab.
Loe postitust →
Kuidas takistada AI-strateegia agendil homset tänasesse lekkimast?
Strateegia võib läbida kõik süntaksikontrollid ja ikkagi tulevikku teada. Siin on viisid, kuidas uuringuagendid märkamatult teavet lekitavad, ning kontrollid, mis selle avastavad.
Loe postitust →
Kuidas järeltestida strateegiat, mis kaupleb turukatkestuse ajal?
Turukatkestus ei tähenda nullkäibega küünalt. See muudab seda, mida turg teie strateegial teha laseb, ning taasavamisoksjon võib muuta hinda, millega arvasite kauplevat.
Loe postitust →
Sinu eelis kadus pärast taseme muutumist. Kas strateegia läks katki või konto?
Strateegia tehingute brutotulemus jäi samaks, kuid konto maht muutis selle taset. Siit saad teada, kas muutus eelis või konto.
Loe postitust →
Tasakaalustus, mis müüs homsed võitjad: käibekulu lahtivõtmine
Reitingutabel pole veel kauplemisstrateegia, kuni sellest pole ordereid tehtud. Jälgi üht igakuist tasakaalustamist sihtkaaludest käibe ja tasudeni ning vaata, millised eeldused võivad järeltesti liiga heaks muuta.
Loe postitust →
Sinu tagasittest armastas parimat tundi. Kas saad sellega ka pärast kella keeramist kaubelda?
Sinu strateegia teenib esimesel tunnil raha — kuni see tund nihkub. Praktiline juhend päevasisese hooajalisuse testimiseks suveaja muutuste ja kauplemiskohtade graafikute lõikes.
Loe postitust →
Sinu järeltest kulutas sama raha kaks korda: portfelliarvestuse juhend
Positsioon võib paberil kasumit teenida, kuid sul ei pruugi olla raha järgmise korralduse jaoks. Kolm levinud arvestuslikku otseteed näitavad, kuidas järeltestid kulutavad märkamatult sama raha kaks korda.
Loe postitust →
Paberstrateegia taaskäivitus teistsuguse positsiooniga: kiri oleku taastamisest
Käivitasid protsessi uuesti, aga kas ka strateegia jätkas sealt, kus pooleli jäi? Siit saad teada, kas selle mälu positsioonide, ootel orderite ja signaalide kohta vastab paberkonto seisule.
Loe postitust →
Tagantjärele test läbis. Paberstrateegia jättis 37% korraldustest täitmata.
Meie paberstrateegia esitas 100 korraldust ja sai 63 täidetud korraldust. Tagantjärele testis loeti täidetuks 91. Lahknevuse põhjustasid korralduste olekud, ajastus ja eeldused, mida Sharpe'i suhtarv ei näidanud.
Loe postitust →
Püüdsime strateegia järeltesti korrata. Siin läksid numbrid lahku.
Käivitasime salvestatud strateegia uuesti ja saime teistsuguse omakapitalikõvera. Mõne päevaga jälitasime lahknevuse läbi andmeparanduste, sõltuvuste versioonide ja üllatavalt väikese vaikesätte.
Loe postitust →
Kuidas teada, kas tagasittestis kasutatud turuandmetega oleks saanud päriselt kaubelda?
Õiged hinnad ei taga usaldusväärset tagasittestimist. Kontrollige, millal iga vaatlus kasutatavaks sai, millist turgu see kirjeldab ja kas teie strateegia oleks saanud selle põhjal tegutseda.
Loe postitust →
Käivitasime paberkauplemise strateegia pärast taaskäivitust uuesti. Selle korraldused muutusid.
Käivitasime paberkauplemise strateegia keset positsiooni uuesti ja saime teistsuguse korralduste jada. Signaal oli korras. Selle mälu aga mitte.
Loe postitust →
Mida optsioonide järeltest aegumisel tegelikult teeb?
Aegumisel on viimane optsiooni noteering sinu kasumi ja kahjumi arvutamisel sageli kõige vähem kasulik number. Nii saad modelleerida arveldamist, kasutamist ja üleandmist, ilma et mõtleksid välja tehinguhinda.
Loe postitust →
Sinu pidevate futuuride graafik näitab lepingut, millega keegi kaubelda ei saanud
20. aprillil 2020 arveldati kahe WTI lepingu hinnaga, mille vahe oli $58.06. Kui need hooletult kokku liita, kajastab tagasitest $58,060 kasumit, mida ükski positsioon ei teeninud.
Loe postitust →
Käivita oma strateegia tagasitesti poole pealt uuesti. Kas see mäletab, mis talle kuulub?
Strateegia võib sinu andmestiku igas turuolukorras vastu pidada ja ikkagi protsessi taaskäivitamisel katki minna. Peata taasesitus poole pealt ja vaata, mis tal meelest läks.
Loe postitust →
Paberikonto lükkas tagasi backtest’i täite: kiri börsi piirangutest
Arvutasid orderi suuruse backtest’is õigesti, kuid paberil kauplemise keskkond lükkas selle tagasi. Siit saad teada, kuidas muuta täpsusreeglid strateegia täitmisloogika osaks.
Loe postitust →
Tick-andmed ei päästa sinu tagasitesti — enamiku strateegiate puhul teevad need asja hullemaks
Suurem lahutusvõime ei tähenda suuremat tõepärasust. Enamiku strateegiate puhul vahetavad tick-andmed päris probleemi — valed täitmiste ja kulude eeldused — väljamõeldud probleemi vastu: illusiooni, nagu tähendaks detailsem andmestik ausamat tagasitesti.
Loe postitust →
Tasakaalustamine, mis sõi signaali: strateegia esimene käik päris turul
Signaal ennustas suunda õigesti. Tasakaalustamisel kaotas portfell siiski oma eelise, üks õhuke orderiraamat ja üks liiga suur order korraga.
Loe postitust →
Kuidas teha pöördperpetuaali tagasitestimist BTC-d ja dollareid segamini ajamata?
Tehing teenib $10,000. Konto kasvab $15,000 võrra. Mõlemad arvud on õiged. Tagasitest peab selgitama, kust tuli puuduv $5,000.
Loe postitust →
Sinu aktsiate tagasitesti signaalis on lühikeseks müük. Kas oleksid need aktsiad tegelikult laenuks saanud?
Sinu hinnavahe taandumise strateegia müüb lühikeseks iga valitud aktsiat. Sinu maakleri valik on väiksem. Kiri tehingust, mis jäi sinu sisenemisele eelnenud sammust puudu.
Loe postitust →
Sinu järeltesti libisemismudel peakski olema meelega vale
Libisemismudeli eesmärk pole ära arvata, millise hinnaga oleks su tehing täidetud. Selle eesmärk on välja selgitada, kas su strateegia peab vastu usutavatele täitmishindadele, mida ajalooliste küünalde põhjal teada ei saa.
Loe postitust →
Sinu makrotagasitest kauples muudetud tööhõiveraporti põhjal
Laadisid ajaloolise tööhõivesarja õigesti alla. Ometi kauples sinu strateegia arvudega, mida polnud veel kaks kuud olemas. Siin näitame, kuidas taastada selle teabeväli.
Loe postitust →
Kui palju latentsust peaksid lisama järeltesti? Mõõtsime enda puhul iga millisekundi
Mediaan 195 ms. 99. protsentiilil 2,970 ms. Nendel minutitel, mil signaal tegelikult käivitub, mediaan 840 ms. Huvitav on vaid üks neist arvudest.
Loe postitust →
Viis positsiooni suuruse reeglit, üks signaal: tagasitesti tegelik töötegija
Suurem osa tagasitesti tulemuse varieeruvusest tuleneb sellest, kui suurt positsiooni hoiad, mitte sellest, millal sisened. Siin on sama signaal kuue suuruse määramise reegliga, koos teenustasude kogukulu ja tippvõimendusega, mille raport unustas välja tuua.
Loe postitust →
Sama kood, samad andmed, kaks erinevat Sharpe’i: mittedeterminismi audit, mida sinu tagasittest vajab
11,205 baari olid bititäpselt identsed, siis tekkis järjestuses viik ja Sharpe’i erinevus oli 0.15. Kui sa ei tea oma tagasittesti kõikumisvahemikku, ei tea sa, kas sinu parim parameetrikomplekt üldse võitis.
Loe postitust →
Sinu Sharpe’i suhtarv läbis kõik testid. Ometi võib see olla juhus.
Sharpe’i suhtarv 2 võib pärast tuhandet katset erakordsena paista. Üllatav number on see, kui mitmel viisil püüdsid selleni jõuda.
Loe postitust →
Miks sinu järeltesti volatiilsuse sihttase ei mõõda riski, mida see peaks ohjama
10% volatiilsuse sihttase on positsiooni suuruse määramise juhis, mitte riskigarantii. Võtame ühe BTC tähtajatu lepingu strateegia üksipulgi lahti ja vaatame, millal see number lakkab kirjeldamast kontot ähvardavat kahju.
Loe postitust →
Rahastamismäär tundus soodne. Positsioon kaotas ikkagi väärtust.
Püsifutuur maksis iga 8 tunni järel rahastamist 0.01%. Tehing jäi ikkagi kahjumisse. Siin selgub, kuhu järeltesti ahvatlev kandeintress kadus.
Loe postitust →
Rida, millele sinu optsioonide järeltest tugineb: üks Deribiti BTC ostuoptsioon, väli välja haaval
Noteeringus on umbes kakskümmend välja. Kaks neist on hinnad, millega keegi ei kaubelnud, kolm on ühikutes, mida sinu järeltest tõenäoliselt valesti tõlgendab, ja number, mis enamiku optsioonistrateegiaid põhja laseb, pole üldse andmevoos.
Loe postitust →
Testisid $2,000 suuruse tehinguga ja tahad nüüd $50,000 peale minna: kiri positsiooni mahutavusest
Su brutokasumlikkuse eelis on tehingu kohta 22 bps. $2,000 suuruse positsiooni puhul maksad turumõjuna umbes 2 bps. $50,000 puhul maksad 11. Järgnev arvutus näitab, kas sul on strateegia või lihtsalt ekraanipilt.
Loe postitust →
Sinu backtesti ei likvideeritud: marginaal, mark-hind ja võimenduse piir, mille jätsid vahele
Aktsiakõver langeb aprillis 63% ja taastub juuniks. Börsil suleti konto 41. päeval ning taastumiseks polnud enam midagi alles.
Loe postitust →
Nii stop kui ka siht olid sama küünla sees. Kumba neist sinu järeltest eelistas?
Küünla madalaim hind jäi sinu stopist allapoole. Kõrgeim hind ületas sihi. Üks neist juhtus esimesena, aga küünal ei ütle, kumb, ja mingi koodirida otsustas selle ikkagi ära.
Loe postitust →
Minutid, mida pole olemas: lüngad, seisakud ja nullmahuga küünlad OHLCV ajaloos
Puuduvad küünlad ei ole ajaloos juhuslikult laiali. Need koonduvad just minutitesse, mis on sinu strateegiale olulised, ja tavalised parandused muudavad kahju nähtamatuks.
Loe postitust →
Sinu limiitorderit ei täidetud: kiri järjekohast, maker-taganttestidest ja Sharpe’ist, mille sa välja mõtlesid
Sinu täitmisreegel on ühe rea pikkune: kui küünla madalaim hind on mu limiithinnaga võrdne või sellest madalam, siis order täideti. See rida teeb rohkem tööd kui kogu su alfa — ja teeb seda valesti.
Loe postitust →
Jagatud aktsiatega andmed lahti võetuna: mida NVDA 10:1 split iga reaga teeb
Rea järgi oli sulgemishind $120.8781. Selle päeva tehingute hinnad olid $1,208.88. Neid arve lahutab 6 veergu ja enamik järelteste loeb vähemalt 3 neist valesti.
Loe postitust →
Mis läheb ennustusturgude tagasitestides valesti: kaheksa päeva päevik
Instrument lõpeb. See maksab välja ühe dollari või mitte midagi, ühel kuupäeval, mida sina ei määra. Peaaegu kõik tootluspõhisesse tagasitestijasse sisse ehitatud eeldused on siin valed. Siin on järjekord, kuidas me sellest aru saime.
Loe postitust →
Kui palju tehinguid vajab järeltest, et Sharpe midagi tähendaks?
Annualiseeritud Sharpe'i standardviga on ligikaudu 1 jagatud sinu andmete aastate arvu ruutjuurega. Sellest ühest reast tuleneb kõik ebamugav.
Loe postitust →
Ehitasid strateegia, mis kaupleb ainult kell 00:00 UTC — kiri rahastusaja artefaktidest
Sinu Sharpe on 2.9 ja iga dollar sellest tuleb nelja minuti jooksul pärast rahastuse arveldamist. Olen täpselt sellist tulemust näinud ehk tosin korda. Siit saad teada, kuidas välja selgitada, millisega neist tegu on.
Loe postitust →
Miks käsitleb sinu järeltest volatiilsuse hüpet uue tururežiimina
Volatiilsuse sihtimine kõlab kohanevalt. Aegunud hinnang, vale alampiir või varjatud tasakaalustamisreegel võib muuta ühe raske nädala kuudepikkuseks saamata jäänud turuosaluseks. Nii märkad probleemi.
Loe postitust →
Sinu sümbolite universum on ajamasin: ellujäämisnihe krüptotermiinide järeltestides
Koostasid universumi, kutsudes täna ühe korra exchangeInfo ja filtreerides status == TRADING järgi. See üks rida jättis vaikselt kõrvale kõik mündid, mis turult kadusid.
Loe postitust →
Ühe 1-minutilise küünla anatoomia: kõik, mida OHLCV sinu backtesti kohta ei ütle
Kaksteist väärtust JSON-massiivis. Vähemalt neli neist tähendavad midagi muud, kui sinu fill engine eeldab. Siin on kogu küünal lahti võetud.
Loe postitust →
Sinu tagasitestis on 100 tehingut. Miks on keskmine täitmishind endiselt oletus?
100 tehingut, 0.04% tasud ja 0.02% libisemise eeldus võivad jätta täpse mulje. Täitmishind on aga endiselt oletus, kuni küsid, kui suurt orderit turg oleks suutnud vastu võtta.
Loe postitust →
Miks teeb mu järeltest rohkem tehinguid kui paberkauplemise strateegia?
Signaal võib anda ühe korra ostukorralduse, samal ajal kui orderisüsteem proovib 3 korda ja täidab orderi 2 korda. Siit saad teada, kuidas modelleerida erinevust järeltesti tehingute ja paberkauplemise konto orderiajaloos.
Loe postitust →
Sinu tagasittestil on kellaprobleem, isegi kui kõik ajatemplid on õiged
Noteeringul ja signaalil võib olla sama ajatempel, kuid need võivad saabuda eri järjekorras. See väike ebaselgus võib otsustada, kas sinu strateegia üldse kauples.
Loe postitust →
Miks vajavad sinu tagasitesti avatud orderid kella
Limiitorder võib kehtida kauem kui selle loonud signaal. 3 levinud viisi, kuidas tagasitestid avatud orderid silmist kaotavad, ning praktiline mudel, mis hoiab arvestuse ausana.
Loe postitust →
Miks sinu järeltest arvutab dividendi valesti
Dividend võib paista järsu kahjumi, tasuta tootluse või rahajäägina, mida sinu strateegia tegelikult ei saanudki. Kolm levinud modelleerimisviga selgitavad, miks.
Loe postitust →
Kolm viisi, kuidas walk-forward optimeerimine märkamatult läbi kukub
Walk-forward testimist müüakse kui ülesobitamise vastumürki. Lohakalt tehtuna on see lihtsalt ülesobitamine parema paberimajandusega. Kolm vearežiimi ja nende äratundmismärgid.
Loe postitust →
Kuidas AI-agentide meeskond viib kauplemisidee ühest lausest paberrahani
Kümme agenti, üks konveier ja lehter, mis on ehitatud ideede tapmiseks. Ülevaade sellest, mis tegelikult juhtub "funding-momentumi" ja töötava paberkauplemise sõlme vahel.
Loe postitust →
Paper trading on ainus võrdlusalus, mille ees su backtest aru annab
Laseme iga paper-strateegia akna iga päev backtest-mootorist uuesti läbi ja võrdleme tehinguid. Vaata, mida see rituaal järjepidevalt välja püüab.
Loe postitust →
Mida üks edasi-tagasi tehing üheksal börsil tegelikult maksab
Tasulehed on turundus. Siin on see kahesuunaline aritmeetika, mis otsustab, kas su strateegia on äri või annetus — börs börsi haaval.
Loe postitust →
Miks enamik backteste valetab ja neli kuluartiklit, mis selle parandavad
Strateegia, mis backtestis annab +40% aastas ja päris kauplemises raha kaotab, ei ole lihtsalt ebaõnne käes. Seda mõõdeti valesti. Neid kahte numbrit lahutab neli kuluartiklit.
Loe postitust →