Nakakita ka ng malinaw na resulta: pinakamalaki ang kinikita ng crypto strategy mo sa pagitan ng 13:00 at 14:00 UTC. Sinuri mo na ang mga fee, pinatakbo ulit ang backtest, at sinubukan sa paper trading ang signal. Naghahanda ka na ngayon ng bersyon para sa US equities, at mukhang 09:30–10:30 oras sa New York ang pinakamalakas na oras.
Bago pagkatiwalaan ang alinman sa mga resultang ito, tingnan kung ano ang nangyari sa orasan. Inililipat ng daylight saving time sa US nang isang oras ang pagbubukas ng merkado sa New York kumpara sa UTC. Kung magkaiba ang batayan ng oras ng mga feature, label ng session, at order mo, maaaring sinasamantala ng strategy ang hangganan ng kalendaryo sa halip na paulit-ulit na pattern sa merkado.
Hindi mo kailangang itapon ang pananaliksik sa oras ng araw. Kailangan mong tukuyin kung aling orasan ang tinutukoy ng hypothesis mo, at tiyaking pare-pareho ang gamit nito sa bawat bahagi ng backtest.
Una, tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng oras
Mukhang eksakto ang “unang oras” hangga’t hindi mo tinutukoy kung aling orasan ang batayan. Maaari itong mangahulugan ng unang 60 minuto mula nang magbukas ang NYSE, 09:30–10:30 sa lokal na oras ng New York, o isang nakapirming pagitan sa UTC. Magkakatugma ang mga depinisyong ito sa ilang bahagi ng taon, pero nagkakaiba kapag nagbabago ang daylight saving time.
Para sa hypothesis tungkol sa equities, gamitin ang lokal na oras ng session ng palitan: 09:30 sa oras ng New York pa rin ang 09:30, EST man o EDT ang gamit doon. Para sa hypothesis tungkol sa crypto, maaaring nakapirming oras sa UTC ang nilalayong baryabol. Tuloy-tuloy ang trading ng crypto, kaya walang oras ng pagbubukas ng venue na mapagbabatayan ng pahayag.
Isulat muna ang depinisyon bago mag-tune. Nasusubok ang “mag-trade sa unang oras pagkatapos magbukas ang regular na session.” Kapag sinabi mong “mag-trade sa oras kung kailan pinakamahusay gumagana ang signal,” binibigyan mo ng pagkakataon ang optimizer na piliin pati ang batayan ng oras, kasabay ng strategy.
Saan nakakalusot ang hindi pagtutugma ng oras
Ipagpalagay na nakaimbak sa UTC ang data ng equities mo, pinapangkat ng feature code mo ang mga row ayon sa oras sa UTC, at nagbubukas ng posisyon ang mga tuntunin mo sa execution sa 09:30 oras sa New York. Pagkatapos ng pagbabago sa daylight saving time, lumilipat ang pagbubukas ng merkado mula 14:30 UTC tungong 13:30 UTC. Iba nang bahagi ng session ang tinutukoy ng feature na may label na “unang oras” ayon sa UTC bucket nito.
May kaparehong patibong kapag bumubuo ka ng mga bar mula sa mga timestamp. Kung magre-resample ka sa UTC at saka iko-convert ang mga label sa oras sa New York, maaaring mapunta sa di-inaasahang hangganan ang mga ito. Lalo itong nangyayari sa paglipat tuwing tagsibol, kapag walang katumbas na isang lokal na oras, at sa paglipat tuwing taglagas, kapag dalawang beses lumilitaw ang isang lokal na oras. Malabo ang timestamp na gaya ng 01:30 lokal na oras sa Linggong iyon ng taglagas, maliban kung kasama rito ang UTC offset o nakasaad ito sa UTC.
Mahalaga pa rin ang kalendaryo sa resulta mo para sa crypto. Maaaring tumugma sa aktibidad ng US market sa loob ng ilang buwan ang isang strategy na nakabatay sa oras sa UTC, saka magmukhang lumipat kapag nagbago ang orasan sa US. Hindi nito ginagawang mali ang strategy; binabago nito ang maaari mong ipahayag tungkol dito. Maaaring nakapirming pattern sa UTC ang nasukat mo na minsan ay kasabay ng pagbubukas ng US market, sa halip na epektong nakatali sa pagbubukas na iyon.
Isama ang orasan ng session sa pagsubok
Panatilihin ang mga timestamp ng event sa UTC bilang pangunahing rekord. Kunin ang mga lokal na field ng session mula sa pinangalanang time zone gaya ng America/New_York, gamit ang database ng time zone na tumutugon sa mga pagbabago ng tuntunin sa nakaraan. Huwag mag-hard-code ng “UTC minus five” o “UTC minus four”: wala sa dalawang offset ang tumutukoy sa oras sa New York sa buong taon.
| Pasya | Halimbawa sa equities | Halimbawa sa crypto |
|---|---|---|
| Orasan ng hypothesis | Minuto mula nang magbukas ang regular na session | Oras ng araw sa UTC |
| Pinagmulan ng session | Kalendaryo ng palitan, kasama ang mga holiday at maagang pagsasara | Tuloy-tuloy na kalendaryo sa UTC |
| Oras ng pag-order | Susunod na event na maaaring isagawa pagkatapos ng signal | Susunod na event na maaaring isagawa pagkatapos ng signal |
Pagkatapos, subukan nang magkahiwalay ang mga linggong malapit sa pagbabago ng oras. Ihambing ang performance bago at pagkatapos ng bawat pagbabago sa daylight saving time, at tingnan kung nananatiling nakatali sa session ng merkado ang panalong pagitan o nananatili ito sa nakapirming oras sa UTC. Kung nagsuri ka ng maraming oras, petsa, at offset para mahanap ang pinakamahusay na resulta, isama ang paghahanap na iyon sa pagtantiya mo ng overfitting; isa pang pagsubok ang pagpili ng orasan.
Ang time zone ay hanay ng mga tuntunin, hindi bilang ng oras na ibabawas. Itago ang mga event sa UTC; kunin ang lokal na oras ng merkado kapag kailangan mo ito.
Ano ang dapat kumpirmahin ng paper trading mo
Kapag pinatakbo mo na sa paper trading ang strategy, itala kapwa ang timestamp ng event sa UTC at ang minuto nito kaugnay ng session. Mabilis nitong maipapakita kung inaakala ng strategy na 09:30 ang pagbubukas, pero 10:30 lokal na oras pala ito kumikilos. Suriin din ang mga holiday at maagang pagsasara; kapag kinopya ang karaniwang iskedyul ng session sa bawat araw ng trabaho, basta na lang itong lilikha ng mga trade sa mga araw na sarado ang palitan.
At kapag nagbago ang orasan, pigilan ang sarili na “ayusin” ang resulta sa pamamagitan ng paglilipat ng signal hanggang maging pamilyar ulit ang equity curve. Tiyakin muna ang nakasaad na hypothesis, kalendaryo, at oras ng pag-order. Kung kasabay ng session ng merkado ang paglipat ng resulta, may natutuhan ka tungkol sa kilos ng session. Kung nananatili ito sa parehong oras sa UTC, iba naman ang natutuhan mo. Dapat mapanatili ng backtest mo ang pagkakaibang iyon.
← Lahat ng post
