Blog
Mga tala mula sa pabrika ng estratehiya
Ang Dolyar ng Iyong Backtest ay USDC. Noong Marso 11, 87 Cents ang Presyo Nito.
Dolyar ang label namin sa equity curve. USDC ang account, at noong Sabado na iyon ay hindi dolyar ang USDC.
Basahin ang post →
Paano mo i-warmup ang backtest nang hindi binibilang ang lookback bilang performance?
Hindi pa tapos na indicator, naka-crop na curve na pinanatili ang posisyon, at 30-araw na warmup sa 8-oras na feature. Ang restart check na nahuhuli ang mga ito.
Basahin ang post →
Nag-backtest kami sa Binance at nag-paper-trade sa Bybit. Ang edge pala ay ang lag.
Nag-research kami ng BTC sa Binance at i-paper-trade namin sa Bybit. Hindi optimistic ang backtest. Tinitingnan nito ang mas mabilis na tape.
Basahin ang post →
Ang Hedge na Nagdoble sa Gastos sa Trading ng Aming Backtest
Kaunti lang ang mga trade sa option. Tuwing bahagyang gumalaw ang pinagbabatayang asset, nagte-trade ang hedge. Ganito namin natuklasan ang mga nawawalang gastos sa isang backtest ng options.
Basahin ang post →
Kumita ang Short ng Backtest Mo. Isinara Pa Rin Ito ng Auto-Deleveraging.
Nangyayari ang liquidation kapag naubos ang margin mo. ADL naman ang nangyayari kapag naubos ang sa kanila, habang ikaw ang kumikita.
Basahin ang post →
Tama ang Signal. Maling Expiration ang Binili ng Options Backtest Namin.
Call spread ang ipinahiwatig ng signal. Pumili ang backtest ng expiration na mukhang liquid batay sa datos na nakita lang natin sa bandang huli. Natunton namin ang pagkakaiba sa isang tahimik na calendar join.
Basahin ang post →
Gumamit ang Iyong Options Backtest ng Midprice na Hindi Kailanman Natrade
Maaaring makatwirang pagtataya ng halaga ang midpoint, pero palpak na palagay para sa execution. Narito ang tatlong paraang tahimik na nag-iimbento ng kita sa options backtest dahil sa pagkakaibang iyon.
Basahin ang post →
Bakit Paulit-ulit na Napapalitan ang Options Data sa Backtest Ko?
Maaaring magkaiba ang resulta ng iisang options strategy sa “parehong” kasaysayan. Narito kung paano matutukoy kung nagbago ang market sa archive mo, at kung ano ang dapat i-save para maipaliwanag ang susunod na run.
Basahin ang post →
Maaaring Tumaas ang Sharpe ng Backtest Mo Kapag Nagdagdag Ka ng mga Market
Mukhang diversification ang mas malawak na universe ng mga market. Pero sa paghahanap ng estratehiya, maaari rin itong mangahulugan ng isa pang batch ng mga pagsubok. Narito kung paano makikita ang pagkakaiba.
Basahin ang post →
Bakit Mas Maganda ang Backtest Ko Kapag Mas Madalas ang Rebalancing?
Mas maagang mahuhuli ng araw-araw na rebalancing ang signal, pero maaari nitong ubusin ang lamang sa proseso. Narito kung paano sukatin kung sulit ang dagdag na trading.
Basahin ang post →
Maaaring Gumanda ang Sharpe Ratio ng Strategy Mo Kapag Lumalala ang Data Nito
Maaaring maling print ang kahina-hinalang tick, o ang mismong obserbasyong naglalantad sa kahinaan ng strategy mo. Kailangan ng talaan ng audit ang paglilinis ng data, hindi lang mas magandang equity curve.
Basahin ang post →
Muli naming binuo ang backtest matapos baguhin ng data vendor ang mga makasaysayang datos nito
Magkaiba ang equity curve na lumabas sa iisang strategy code at saklaw ng petsa nang ulitin namin ito makalipas ang anim na linggo. Natunton namin ang paglihis sa binagong datos ng merkado, saka namin muling binuo ang eksperimento para matukoy kung ano ang nagbago.
Basahin ang post →
240 Pagsubok ang Ginawa ng Estratehiya Mo. Ilang Backtest ba Talaga ang Pinatakbo Mo?
Sinubukan mo ang 240 set ng parameter at pinili ang nagwagi. 2.1 ang Sharpe nito. Ang mahalagang tanong: ilang pagkakataon mong binigyan ang ingay para magmukhang may bentahe?
Basahin ang post →
Gumana ang Estratehiya Hanggang Singilin Namin Ito sa Pag-roll ng Posisyon sa Futures
Malinis tingnan ang calendar spread namin hanggang mag-expire ang front contract. Pagkatapos, ni-roll ng backtest ang posisyon sa presyong hindi kayang i-trade ninuman.
Basahin ang post →
Mukhang Mura ang Rebalance Hanggang Isinali Namin ang Spread
4 basis points lang ang siningil ng backtest na bayarin. Dahil sa spread at market impact, lumampas sa 20 ang gastos ng rebalance. Ganito namin natuklasan ang nawawalang gastos.
Basahin ang post →
Paano mag-backtest ng estratehiyang nakikipagkalakalan batay sa daily signal?
Nagbibigay ang daily bar ng presyo at petsa, pero hindi nito sinasabi kung kailan nalaman ng estratehiya mo ang closing price. Narito kung paano mag-backtest ng daily signals nang hindi ipinagpapalagay ang imposibleng fill.
Basahin ang post →
Hinayaan Namin ang AI Research Agent na Mag-optimize ng Strategy. Hindi Kahanga-hanga ang Diary.
Nakahanap ang agent ng strategy na may 4.1 Sharpe. Pagkatapos, binilang namin ang mga pagsubok, itinigil ang paghahanap, at pinanood kung paano lumiit ang resulta tungo sa bagay na tunay naming masusuri.
Basahin ang post →
Nakita na ng AI Research Agent Mo ang Test Set: 3 Paraan Kung Paano Nadudungisan ang Score
Hindi na maituturing na test ang isang test set kapag ginamit ang mga resulta nito para gabayan ang susunod na eksperimento. Narito ang 3 paraan kung paano tahimik na natututo mula rito ang mga research agent, at kung paano mapananatiling tapat ang score.
Basahin ang post →
Paano mo susubukan kung kakayanin ng bentahe ng isang estratehiya ang mas mataas na gastos sa pagte-trade?
Huwag lang itanong kung kakayanin ng estratehiya mo ang “makatotohanang gastos.” Sukatin kung gaano karaming gastos ang kaya nitong tiisin, kung aling mga palagay ang mahalaga, at kung saan nawawala ang bentahe.
Basahin ang post →
Bakit Kailangan ng Backtest Mo ng Talaan ng mga Na-delist
Kapag nawala ang isang kumpanya sa backtest mo, maaaring nawala rin ang huling return nito. Ginagawang mga hindi nakikitang panalo ng 3 karaniwang shortcut ang mga patay na stock.
Basahin ang post →
Nakakita ang Backtest Mo ng 20% na Edge. Gaano Kalaki ang Nagmula sa Isang Maling Timestamp?
Maaaring magmula ang 20% na edge sa backtest sa isang numerong walang sinumang nakaaalam noong panahong iyon. Narito kung paano alamin kung mga rebisyon, huling paglalabas ng datos, o backfill ng vendor ang siyang nagpapatakbo ng mga trade mo.
Basahin ang post →
Sinuri namin ang isang prediction market backtest na maling kontrata ang binili
Binili ng backtest ang “Ipapasa ba ang panukalang batas?” Pero aling panukalang batas, bago ang anong deadline, at ayon sa resolusyon ng sino? Sinusuri namin ang mga pagkabigo sa pagtukoy ng kontrata na nagpapalit sa maayos na prediction market replay tungo sa ibang pustahan.
Basahin ang post →
Ang Bayad sa Funding na Nagpatalo sa Isang Panalong Perp Trade
Tama ang direksiyon ng isang BTC perpetual trade, pero nalugi pa rin ito. Narito ang ledger, bawat bayad, at ang mga pagsusuri sa accounting na nagpapaliwanag kung bakit.
Basahin ang post →
Paano malalaman kung nananatili ang edge ng isang strategy sa ibang market regime?
Maaaring itago ng karaniwang kita ng isang strategy ang marupok nitong pag-asa sa isang uri lang ng market. Narito kung paano alamin kung gumagana ang edge nito sa iba’t ibang regime.
Basahin ang post →
Maaaring Pahinaan ng Mas Mahusay na Backtest ang Pananaliksik sa Strategy Mo
Makakatulong ang backtest para itakwil ang isang masamang ideya. Gamitin ito para piliin ang pinakamahusay sa 500 ideya, at maaaring ang pinakamapalad lang ang nanalo. Narito kung paano panatilihing tapat ang proseso ng pananaliksik.
Basahin ang post →
Bakit Napupunan ang Limit Order Ko sa Backtest Kahit Hindi Ito Naabot ng Market?
Lumitaw ang limit price mo sa loob ng bar, kaya minarkahan ng backtest na napunan ang order. Pagdampi lang iyon sa presyo, hindi patunay na naisagawa ang trade mo.
Basahin ang post →
Pumasa ang Strategy Mo sa Walk-Forward. Bakit Lumihis ang mga Resulta sa Paper Trading?
Pumasa ang isang strategy sa walk-forward validation, pero lumihis ang mga resulta sa paper trading. Maaaring ang unang dapat siyasatin ay ang pagpasa mula pananaliksik tungo sa execution, hindi ang merkado.
Basahin ang post →
Bakit nakipagkalakalan ang backtest ko sa presyong hindi kailanman ipinakita ng merkado?
Kung mas maganda ang simulated fill mo kaysa sa lahat ng presyong nasa bar, maaaring execution assumptions mo ang problema, hindi ang signal. Ganito natin matutunton kung saan nanggaling ang presyong iyon.
Basahin ang post →
Nakita ng Backtest ang 12% Taunang Turnover. 38% ang Na-trade ng Account.
Maaaring magpakita ang backtest ng 12% taunang turnover habang 38% naman ang tina-trade ng account. Madalas nagsisimula ang agwat sa kahulugan ng “turnover” sa code.
Basahin ang post →
Paano mapipigilan ang AI strategy agent na ipasok ang impormasyon ng bukas sa araw na ito?
Puwedeng pumasa ang isang estratehiya sa lahat ng pagsusuri sa syntax pero alam pa rin nito ang mangyayari sa hinaharap. Narito ang mga di-halatang paraan ng pagtagas ng impormasyon sa mga research agent, at ang mga pagsusuring nakakahuli rito.
Basahin ang post →
Paano mag-backtest ng estratehiyang nakikipagkalakalan habang nakahinto ang merkado?
Hindi katumbas ng bar na may zero volume ang paghinto ng merkado. Binabago nito kung ano ang maaaring gawin ng estratehiya mo sa merkado, at may auction sa muling pagbubukas na maaaring magtakda muli ng presyong akala mo ay ikinakalakal mo.
Basahin ang post →
Naglaho ang edge mo matapos magbago ang fee tier. Nagkaproblema ba ang strategy o ang account?
Pareho pa rin ang gross trades ng strategy mo, pero nagbago ang fee tier nito kasabay ng volume ng account mo. Narito kung paano malalaman kung ang edge ang nagbago o ang account.
Basahin ang post →
Ang Rebalance na Nagbenta sa mga Mananalo Bukas: Pagsusuri sa Turnover
Hindi pa estratehiya sa trading ang talahanayan ng ranggo hangga't hindi mo ito ginagawang mga order. Sundan ang isang buwanang rebalance mula sa mga target na timbang hanggang sa turnover, bayarin, at mga palagay na maaaring magmukhang napakalinis ng backtest nito.
Basahin ang post →
Pinakamalaki ang Kita ng Backtest Mo sa Pinakamagandang Oras. Matitrade Mo Pa Ba Ito Pagbabago ng Oras?
Kumita ang strategy mo sa unang oras—hanggang sa lumipat ang oras na iyon. Praktikal na gabay sa pagsubok ng intraday seasonality sa iba’t ibang pagbabago ng daylight saving time at iskedyul ng venue.
Basahin ang post →
Dalawang Beses Ginastos ng Backtest Mo ang Parehong Pondo: Gabay sa Accounting ng Portfolio
Maaaring kumita sa papel ang isang posisyon pero wala pa ring pondo para sa susunod mong order. Ipinapakita ng 3 karaniwang shortcut sa accounting kung paano tahimik na nagagastos ng backtest ang parehong cash nang 2 beses.
Basahin ang post →
Nag-restart ang Paper Strategy Mo na Iba ang Posisyon: Isang Liham Tungkol sa Pagbawi ng State
Ni-restart mo ang proseso, pero nag-restart din ba ang strategy? Narito kung paano alamin kung tugma ang natatandaan nito tungkol sa mga posisyon, nakabinbing order, at signal sa paper account.
Basahin ang post →
Pumasa ang Backtest. 37% ng mga Order Nito ang Hindi Natupad sa Paper Strategy.
Nagsumite ang paper strategy namin ng 100 order at 63 ang na-fill. Sa backtest, 91 ang binilang. Nagmula ang agwat sa estado ng order, tiyempo at mga palagay na hindi maipapakita ng Sharpe ratio.
Basahin ang post →
Sinubukan naming ulitin ang backtest ng isang strategy. Dito nagkakaiba ang mga numero.
Muli naming pinatakbo ang isang naka-save na strategy at iba ang naging equity curve. Sa loob ng ilang araw, sinundan namin ang paglihis sa mga rebisyon ng data, mga bersyon ng dependency at isang nakakagulat na maliit na default setting.
Basahin ang post →
Paano ko malalaman kung talagang naipagpapalit ang market data sa isang backtest?
Hindi garantiya ng tapat na backtest ang mga tamang presyo. Suriin kung kailan naging magagamit ang bawat obserbasyon, kung anong market ang kinakatawan nito, at kung makakakilos sana ang iyong strategy batay rito.
Basahin ang post →
Muli naming i-replay ang Paper Strategy matapos mag-restart. Nagbago ang mga order nito.
Ni-restart namin ang isang paper strategy habang may bukas na posisyon at iba ang naging pagkakasunod-sunod ng mga order. Maayos ang signal. Ang alaala nito ang pumalya.
Basahin ang post →
Ano talaga ang nangyayari sa expiration sa isang options backtest?
Sa expiration, madalas na hindi gaanong kapaki-pakinabang sa P&L mo ang huling quote ng option. Ganito imodelo ang settlement, exercise, at delivery nang hindi nag-iimbento ng fill.
Basahin ang post →
Ang chart ng tuloy-tuloy na futures mo ay kontratang walang makapagte-trade
Noong Abril 20, 2020, nagkaiba nang $58.06 ang settlement price ng dalawang kontrata ng WTI. Kapag pinagdugtong mo ang mga ito nang pabaya, magtatala ang backtest mo ng $58,060 na hindi kinita ng anumang posisyon.
Basahin ang post →
I-restart ang strategy sa kalagitnaan ng backtest. Naaalala ba nito kung ano ang hawak nito?
Kayang lagpasan ng strategy ang bawat market sa dataset mo at masira pa rin kapag nag-restart ang proseso nito. Ihinto ang replay sa kalagitnaan at alamin kung ano ang nakalimutan nito.
Basahin ang post →
Tinanggihan ng Paper Account Mo ang Fill ng Backtest: Liham Tungkol sa Mga Filter ng Exchange
Tama ang laki ng order na itinakda mo sa backtest, pero tinanggihan ito ng paper venue. Narito kung paano isama ang mga tuntunin sa precision sa execution model ng strategy.
Basahin ang post →
Hindi maililigtas ng tick data ang backtest mo—para sa karamihan ng strategy, lalo pa nitong pinapalala
Hindi nangangahulugang mas totoo ang mas mataas na resolusyon. Para sa karamihan ng strategy, ipinagpapalit ng tick data ang tunay na problema—maling palagay sa fill at gastos—sa huwad na problema: ang ilusyon na mas makatotohanan ang backtest kapag mas pino ang datos.
Basahin ang post →
Ang Rebalance na Kumain sa Signal: Unang Pagsubok ng Isang Estratehiya sa Tunay na Merkado
Tama ang signal sa direksiyon. Nawalan pa rin ng bentahe ang portfolio sa rebalance, isang mababaw na order book at isang sobrang laking order sa bawat pagkakataon.
Basahin ang post →
Paano mag-backtest ng inverse perpetual nang hindi napagpapalit ang BTC at dolyar?
Kumita ng $10,000 ang isang trade. Tumaas ng $15,000 ang laman ng account. Tama ang dalawang bilang. Dapat maipaliwanag ng backtest mo kung saan nanggaling ang nawawalang $5,000.
Basahin ang post →
Nakakita ng short ang equity backtest mo. Makakahiram ka ba talaga ng shares?
Nagsho-short ng bawat napiling pangalan ang gap-fade strategy mo. Mas kaunti ang mapagpipilian mo sa broker. Isang liham tungkol sa nawawalang transaksyon bago ang entry mo.
Basahin ang post →
Dapat Sadyang Mali ang Slippage Model Mo sa Backtest
Hindi layunin ng slippage model na hulaan ang fill na makukuha mo sana. Layunin nitong alamin kung makakayanan ng strategy mo ang mga makatotohanang fill na hindi mo matutukoy mula sa historical bars.
Basahin ang post →
Ipinag-trade ng macro backtest mo ang binagong ulat sa trabaho
Tama ang pag-download mo ng makasaysayang serye ng trabaho. Pero nag-trade pa rin ang strategy mo gamit ang mga numerong hindi pa umiiral nang dalawang buwan. Ganito buuing muli ang impormasyong mayroon ito.
Basahin ang post →
Gaano karaming latency ang dapat mong idagdag sa isang backtest? Sinukat namin ang bawat millisecond namin
195 ms ang median. 2,970 ms sa ika-99 na percentile. 840 ms ang median sa mga minutong talagang nagfa-fire ang signal mo. Isa lang sa mga numerong iyon ang interesante.
Basahin ang post →
Limang tuntunin sa pagtakda ng laki ng posisyon, iisang signal: ang bahaging tunay na nagpapagalaw sa backtest mo
Karamihan ng pagkakaiba sa resulta ng backtest mo ay nagmumula sa laki ng posisyon mo, hindi sa oras ng pagpasok. Narito ang iisang signal sa ilalim ng 6 na tuntunin sa pagtatakda ng laki, kasama ang singil sa bayarin at pinakamataas na leverage na nakalimutang ilabas ng ulat.
Basahin ang post →
Parehong code, parehong data, magkaibang Sharpe: ang nondeterminism audit na kailangan ng backtest mo
Magkapareho nang eksakto ang 11,205 bar, saka nagkaroon ng tabla sa ranking, at sumunod ang 0.15 na agwat sa Sharpe. Kung hindi mo alam ang jitter band ng backtest mo, hindi mo alam kung may tunay na panalo ang pinakamagandang parameter set mo.
Basahin ang post →
Nakaligtas sa Bawat Pagsubok ang Sharpe Ratio Mo. Pero Baka Nagkataon Lang Pa Rin.
Pambihira ang dating ng Sharpe na 2 matapos ang isang libong pagsubok. Pero mas nakakagulat kung ilang paraan ang sinubukan mo para makarating doon.
Basahin ang post →
Bakit Hindi Nasasaklaw ng Volatility Target ng Iyong Backtest ang Panganib na Dapat Nitong Kontrolin
Tagubilin sa pagpapalaki ng posisyon ang 10% volatility target, hindi garantiya sa panganib. Himayin natin ang isang BTC perpetual strategy at tingnan kung saan hindi na inilalarawan ng numero ang posibleng malugi sa account.
Basahin ang post →
Mukhang mura ang funding rate. Nalugi pa rin ang posisyon.
Nagbayad ang isang perpetual ng 0.01% na funding kada walong oras. Nalugi pa rin ang trade. Dito napunta ang kaakit-akit na carry sa backtest.
Basahin ang post →
Ang row na pinagbabatayan ng options backtest mo: isang Deribit BTC call, field kada field
May humigit-kumulang dalawampung field ang ticker. Dalawa rito ang mga presyong walang na-trade, tatlo ang gumagamit ng mga unit na malamang mali ang basa ng backtest mo, at wala talaga sa payload ang numerong pumapatay sa karamihan ng options strategy.
Basahin ang post →
Nag-backtest ka sa $2,000 bawat trade at gusto mo na ngayon ng $50,000: isang liham tungkol sa kapasidad
22 bps ang gross edge mo bawat trade. Sa $2,000, mga 2 bps ang impact na binabayaran mo. Sa $50,000, 11 iyon. Ang susunod na kuwenta ang magpapasya kung may estratehiya ka o screenshot lang.
Basahin ang post →
Hindi ka kailanman na-liquidate sa backtest: margin, mark price, at leverage line na nilaktawan mo
Bumaba nang 63% ang equity curve noong Abril at nakabawi pagsapit ng Hunyo. Sa venue, isinara ang account noong ika-41 araw at wala nang natira para makabawi.
Basahin ang post →
Parehong nasa loob ng iisang bar ang stop at target mo. Alin ang pinili ng backtest mo?
Nasa ibaba ng stop mo ang low ng bar. Nasa itaas ng target mo ang high nito. Nauna ang isa sa mga iyon, pero hindi sinasabi ng bar kung alin; gayunman, may bahagi sa code mo na nagpasya.
Basahin ang post →
Mga minutong wala: mga puwang, paghinto, at zero-volume bar sa OHLCV history
Hindi basta-basta nakakalat sa history mo ang mga nawawalang bar. Nagkakumpulan ang mga ito sa mismong mga minutong mahalaga sa strategy mo, at itinatago ng karaniwang mga remedyo ang pinsala.
Basahin ang post →
Hindi napunan ang limit order mo: isang liham tungkol sa queue position, mga maker backtest, at Sharpe na inimbento mo
Isang linya lang ang fill rule mo: kung ang low ng bar ay katumbas o mas mababa sa limit ko, napunan ako. Mas malaki ang nagagawa ng linyang iyon kaysa sa buong alpha mo, at mali ang ginagawa nito.
Basahin ang post →
Split-adjusted na datos, himay-himay: epekto ng 10-for-1 ng NVDA sa bawat row
Sinasabi ng row na $120.8781 ang closing price. $1,208.88 naman ang nasa tape noong araw na iyon. Anim na column ang pagitan ng dalawang numerong ito, at mali ang basa ng karamihan sa mga backtest sa kahit tatlo rito.
Basahin ang post →
Ano ang pumapalya kapag nagba-backtest ng prediction markets: talaarawan sa loob ng walong araw
Nagtatapos ang buhay ng instrumento. Nagbabayad ito ng isang dolyar o wala, isang beses, sa petsang hindi ikaw ang kumokontrol. Mali rito ang halos lahat ng palagay na nakapaloob sa backtester na nakabatay sa returns, at ito ang pagkakasunod-sunod ng pagkakatuklas namin doon.
Basahin ang post →
Ilang trade ang kailangan ng backtest bago magkaroon ng saysay ang Sharpe?
Tinatayang 1 sa square root ng mga taon ng datos ang standard error ng annualized Sharpe. Dito nagsisimula ang lahat ng hindi komportableng konklusyon.
Basahin ang post →
Bumuo ka ng estratehiyang nakikipagkalakalan lang sa 00:00 UTC — isang liham tungkol sa mga artifact ng oras ng funding
2.9 ang Sharpe mo at dumarating ang bawat dolyar nito sa loob ng apat na minuto mula sa settlement ng funding. Marahil isang dosenang beses ko nang nakita ang eksaktong resultang ito. Narito kung paano malalaman kung alin ang mayroon ka.
Basahin ang post →
Bakit Itinuturing ng Iyong Backtest na Bagong Regime ang Biglang Pagtaas ng Volatility
Mukhang madaling umangkop ang pag-target sa volatility. Pero ang lumang estimate, maling minimum, o nakatagong tuntunin sa pag-rebalance ay maaaring gawing mga buwang kulang sa exposure ang isang magulong linggo. Ganito matutukoy ang pinsala.
Basahin ang post →
Ang uniberso ng mga simbolo mo ay time machine: survivorship bias sa mga backtest ng crypto perp
Binuo mo ang uniberso mo sa pagtawag sa exchangeInfo nang isang beses, ngayong araw, at pagsala sa status == TRADING. Tahimik na binura ng iisang linyang iyon ang bawat coin na nawala.
Basahin ang post →
Anatomiya ng isang 1-minutong bar: lahat ng hindi sinasabi ng OHLCV sa iyong backtest
Labindalawang value sa isang JSON array. Hindi bababa sa apat sa mga ito ang iba ang ibig sabihin kaysa sa ipinapalagay ng iyong fill engine. Narito ang buong bar, himay-himay.
Basahin ang post →
May 100 trade ang backtest mo. Bakit hula pa rin ang average fill?
Mukhang eksakto ang 100 trade, 0.04% na fee, at palagay na 0.02% na slippage. Pero hula pa rin ang fill hangga't hindi mo itinatanong kung gaano kalaking order ang kayang saluhin ng merkado.
Basahin ang post →
Bakit Mas Madalas Makipagkalakalan ang Backtest Ko Kaysa sa Paper Strategy Ko?
Maaaring minsanang magsabi ng “bumili” ang signal habang 3 beses namang sumusubok ang order system at 2 beses itong napupunan. Ganito imodelo ang agwat sa pagitan ng mga trade sa backtest at history ng order sa paper account.
Basahin ang post →
May Problema sa Orasan ang Backtest Mo, Kahit Tama ang Bawat Timestamp
Maaaring magkapareho ang timestamp ng quote at signal pero magkaiba ang pagkakasunod ng pagdating ng mga ito. Ang munting kalabuan na iyon ang maaaring magtakda kung nakapag-trade man ang strategy mo.
Basahin ang post →
Bakit Kailangan ng Orasan ang mga Open Order sa Iyong Backtest
Maaaring manatili ang isang limit order kahit wala na ang signal na lumikha rito. Narito ang 3 karaniwang paraan kung paano nawawala sa paningin ng mga backtest ang mga open order, at isang praktikal na modelong maaasahan.
Basahin ang post →
Bakit Mali ang Dividend sa Iyong Backtest
Maaaring magmukhang biglaang lugi, libreng kita, o cash balance na hindi naman natanggap ng strategy mo ang isang dividend. Ipinapaliwanag ng 3 karaniwang pagkakamali sa pagmomodelo kung bakit.
Basahin ang post →
Tatlong paraan para bumagsak sa walk-forward optimization nang hindi mo namamalayan
Ibinebenta ang walk-forward testing bilang lunas sa overfitting. Kapag pabaya ang pagkakagawa, overfitting pa rin ito — mas maganda lang ang papeles. Tatlong failure mode at ang mga palatandaan nila.
Basahin ang post →
Paano dinadala ng isang koponan ng AI agent ang isang ideya sa trading mula pangungusap hanggang paper money
Sampung agent, isang pipeline, at isang funnel na dinisenyo para pumatay ng mga ideya. Isang lakad sa kung ano talaga ang nangyayari sa pagitan ng "funding momentum" at ng isang buhay na paper node.
Basahin ang post →
Ang paper trading lang ang tanging benchmark na pinapanagutan ng backtest mo
Ni-rereplay namin ang window ng bawat paper strategy sa backtest engine araw-araw at pinagdi-diff ang mga trade. Heto ang patuloy na nahuhuli ng ritwal na iyon.
Basahin ang post →
Magkano talaga ang isang round trip sa siyam na venue
Marketing ang mga fee page. Narito ang two-way na aritmetika na magpapasya kung negosyo ba ang strategy mo o donasyon lang, venue kada venue.
Basahin ang post →
Bakit nagsisinungaling ang karamihan sa mga backtest, at ang apat na line item na aayos sa kanila
Ang estratehiyang +40% kada taon sa backtest pero lugi naman nang live ay hindi malas. Mali ang pagkakasukat dito. Apat na line item ang naghihiwalay sa dalawang numerong iyon.
Basahin ang post →