لوگ پوچھتے ہیں کہ "ایک AI ٹیم اسٹریٹجیز پر ریسرچ کرتی ہے" کا ٹھوس مطلب آخر کیا ہے، تو لیجیے — ایک مفروضے کا شروع سے آخر تک پورا سفر۔ جو بات پلے باندھ لینے کی ہے وہ یہ ہے: یہ ایک ایسا فنل ہے جس کے وجود کا مقصد ہی مسترد کرنا ہے۔ زیادہ تر آئیڈیاز دم توڑ دیتے ہیں۔ یہی اس پروڈکٹ کا صحیح کام کرنا ہے۔
لوگ اس کے بارے میں اصل میں کون سے سوال پوچھتے ہیں
آئیڈیاز کون سوچتا ہے؟
ایک ریسرچ ایجنٹ، جو یہ پڑھتا ہے کہ ڈیٹا لائبریری کن چیزوں کا ساتھ دے سکتی ہے — فنڈنگ ریٹس، اوپن انٹرسٹ، لیکویڈیشن ٹیپس، آپشنز سرفیسز، خبروں کا سینٹیمنٹ، Fear & Greed — اور پھر ایسے مفروضے لکھتا ہے جن میں ایک تھیسس، ایک وینیو، ایک ٹائم فریم اور ایک رسک پروفائل شامل ہوتا ہے۔ یہ صراحتاً فیس سے باخبر ہے: جس آئیڈیا کی ممکنہ ایج وینیو کی راؤنڈ ٹرپ لاگت سے کم ہو، وہ پیدا ہوتے ہی ناقص شمار ہوتا ہے۔ یہ قبرستان بھی پڑھتا ہے۔ ہر ترک کی گئی اسٹریٹجی کی ناکامی کی وجہ ایمبیڈ شدہ اور قابلِ تلاش ہوتی ہے، چنانچہ "گھنٹہ وار بارز پر فنڈنگ مومینٹم، تیسری کوشش" ایک پورا سائیکل ضائع کرنے سے پہلے ہی نشان زد ہو جاتی ہے۔
کوڈ کون لکھتا ہے، اور اس پر بھروسہ کیوں کیا جائے؟
ایک ڈیویلپر ایجنٹ اسٹریٹجی کو ایک مقررہ بیس ٹیمپلیٹ کے مطابق کوڈ کرتا ہے — سرمائے کے تناسب سے سائزنگ، واضح اسٹاپ لاجک، اور اعلان شدہ ڈیٹا ضروریات۔ بھروسے کی بنیاد مصنف نہیں بلکہ آزمائش کی بھٹی ہے۔ چار پرتیں: اسٹیٹک اینالسس (ان اینٹی پیٹرنز کے لیے AST چیکس جو ہم فہرست میں لا چکے ہیں)؛ مصنوعی منظرنامے (چھ مارکیٹ اشکال، گھڑے ہوئے ضمنی ڈیٹا کے ساتھ — جو اسٹریٹجی اسی کریش منظرنامے میں خریداری کر بیٹھے جس سے بچنے کے لیے وہ بنائی گئی تھی، وہ یہیں دم توڑ دیتی ہے)؛ حقیقی ڈیٹا پر ایک سینڈ باکس بیک ٹیسٹ جس میں کم از کم ایک ٹریڈ ضرور پیدا ہونی چاہیے؛ اور ایک QA ایجنٹ جو سگنل کی سمت (پولیریٹی)، ایج کیسز اور فیس کے لحاظ سے قابلِ عمل ہونے کا کوڈ ریویو کرتا ہے۔ پرت 2 سب سے شرمناک قسم پکڑتی ہے: ایسا کوڈ جو بالکل ٹھیک چلتا ہے مگر مفروضے کا الٹ کرتا ہے۔
بیک ٹیسٹ اصل میں کون سی لاگتیں وصول کرتا ہے؟
ہر وینیو کے حقیقی maker/taker ریٹس، مارک پرائس پر فنڈنگ کا حساب، اسکوائر روٹ ماڈل کے مطابق مارکیٹ امپیکٹ، لیوریج والی بکس کے لیے مارجن اور لیکویڈیشن، اور ایکویٹیز کے لیے سیشن کیلنڈرز۔ ایکویٹی مارک ٹو مارکیٹ ہے جس میں غیر حقیقی (unrealized) PnL شامل ہے، تاکہ ڈرا ڈاؤن انٹری اور ایگزٹ کے بیچ چھپے نہ رہ جائیں۔ اگر یہ سب بنیادی تقاضے لگتے ہیں تو ایسا نہیں ہے؛ ہر ایک چیز اس لیے شامل کی گئی کہ اس کی غیر موجودگی نے کوئی مخصوص غلط پروموشن پیدا کی تھی۔
کیا آپٹیمائزیشن محض overfit نہیں کر دیتی؟
وہ کوشش تو یہی کرتی ہے۔ پائپ لائن یہی مان کر چلتی ہے: پیرامیٹرز پہلے ایک سینسیٹیویٹی سویپ سے گزرتے ہیں (جو اسٹریٹجی صرف بالکل lookback=14 پر چلتی ہو وہ اتفاق ہے، اسٹریٹجی نہیں)، پھر تین ونڈوز پر واک فارورڈ آپٹیمائزیشن ہوتی ہے جس میں اِن سیمپل/آؤٹ آف سیمپل ٹریکنگ شامل ہے، اور آخر میں ایک ہولڈ آؤٹ جسے اسٹریٹجی بالکل ایک ہی بار دیکھتی ہے۔ آؤٹ آف سیمپل Sharpe اگر اِن سیمپل عدد کے نصف سے کم ہو تو یہ مسترد ہونے کے مترادف ہے۔ ہولڈ آؤٹ کو واک فارورڈ آؤٹ آف سیمپل Sharpe کا کم از کم 70% برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ یہ کوڈ کے ذریعے نافذ کیے گئے گیٹس ہیں، اینالسٹ کی صوابدید نہیں — اینالسٹ کسی نرم حد کو درج شدہ وجہ کے ساتھ معاف کر سکتا ہے، مگر overfitting کے چیکس معاف نہیں کر سکتا۔
پاس ہونے کی شرح کتنی ہے؟
کم ہے، اور کم ہی ہونی چاہیے۔ سب سے عام موت اینالسٹ ریویو پر آتی ہے: ایج حقیقی تو ہوتی ہے مگر لاگتیں کاٹنے کے بعد فی ٹریڈ 0.15% سے کم رہ جاتی ہے۔ دوسری سب سے عام وجہ سینسیٹیویٹی کی کھائی (کلف) ہے۔ جو بچ نکلتے ہیں وہ ایک رسک آفیسر کے پاس جاتے ہیں، پھر پیپر ٹریڈنگ میں، جہاں روزانہ کا ری پلے پیریٹی چیک انہیں لائیو ڈیٹا کے مقابل غیر معینہ مدت تک ایماندار رکھتا ہے۔ لائیو سرمایہ ایک الگ، انسان کے کنٹرول والے گیٹ کے پیچھے رہتا ہے۔
