بلاگ
اسٹریٹجی فیکٹری سے نوٹس
آپ کے بیک ٹیسٹ کا ڈالر USDC تھا۔ 11 مارچ کو یہ 87 سینٹ پر ٹریڈ ہوا۔
ہم نے ایکویٹی کرو کو ڈالرز میں لیبل کیا۔ اکاؤنٹ USDC میں تھا، اور اس ہفتے کے دن USDC ڈالر نہیں تھا۔
پوسٹ پڑھیں →
بیک ٹیسٹ کو وارم اپ کیسے کریں بغیر لک بیک کو کارکردگی میں شامل کیے؟
ادھورے انڈیکیٹرز، کٹی ہوئی منحنیات جو اپنی پوزیشنز رکھتی ہیں، اور 8 گھنٹے کی فیچرز پر 30 دن کے وارم اپس۔ وہ ری سٹارٹ چیک جو انہیں پکڑ لیتا ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
ہم نے Binance پر بیک ٹیسٹ کیا اور Bybit پر پیپر ٹریڈ کیا۔ ایج لیگ تھی۔
ہم نے BTC کی ریسرچ Binance پر کی اور اسے Bybit پر پیپر ٹریڈ کیا۔ بیک ٹیسٹ پر امید نہیں تھا۔ وہ تیز تر ٹیپ دیکھ رہا تھا۔
پوسٹ پڑھیں →
وہ ہیج جس نے ہمارے بیک ٹیسٹ کی ٹریڈنگ لاگت دوگنی کر دی
آپشنز کی ٹریڈز کم تھیں۔ بنیادی اثاثے کی ذرا سی جنبش پر ہیج ٹریڈ ہو جاتا تھا۔ یوں ہمیں آپشنز کے بیک ٹیسٹ میں چھپی ہوئی لاگتوں کا پتا چلا۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کا بیک ٹیسٹ والا شارٹ منافع دے رہا تھا۔ پھر بھی آٹو ڈیلیوریجنگ نے اسے بند کر دیا۔
لیکویڈیشن تب ہوتی ہے جب آپ کا مارجن ختم ہو جائے۔ ADL تب ہوتی ہے جب ان کا مارجن ختم ہو، اور پیسہ آپ کما رہے ہوں۔
پوسٹ پڑھیں →
سگنل درست تھا۔ ہمارے آپشنز بیک ٹیسٹ نے غلط ایکسپائری خریدی۔
سگنل نے کال اسپریڈ کا اشارہ دیا۔ بیک ٹیسٹ نے ایسی ایکسپائری چنی جو ماضی کے ڈیٹا میں لیکویڈ دکھائی دیتی تھی۔ ہم نے اس فرق کا سراغ کیلنڈر کے ایک خاموش جوائن تک لگایا۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کے Options بیک ٹیسٹ میں ایسی درمیانی قیمت استعمال ہوئی جس پر کبھی ٹریڈ نہیں ہوئی
درمیانی قیمت قدر کا معقول اندازہ ہو سکتی ہے، مگر عمل درآمد کے لیے ایک خراب مفروضہ۔ یہ ہیں وہ 3 طریقے جن سے یہ فرق خاموشی سے options بیک ٹیسٹ کی کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
میرا بیک ٹیسٹ اپنے آپشنز ڈیٹا کو بار بار کیوں بدلتا رہتا ہے؟
ایک ہی آپشنز حکمتِ عملی “اسی” تاریخ پر مختلف نتائج دے سکتی ہے۔ یہاں جانیں کہ کیسے پتا لگائیں کہ آپ کے آرکائیو میں مارکیٹ بدلی ہے یا نہیں، اور اگلی بار کے رن کو قابلِ وضاحت بنانے کے لیے کیا محفوظ کریں۔
پوسٹ پڑھیں →
مزید مارکیٹس شامل کرنے پر آپ کے بیک ٹیسٹ کا Sharpe بڑھ سکتا ہے
مارکیٹس کا وسیع تر یونیورس تنوع جیسا دکھائی دیتا ہے۔ حکمتِ عملی کی تلاش کے دوران یہ آزمائشوں کا ایک اور مجموعہ بھی بن سکتا ہے۔ فرق پہچاننے کا طریقہ یہ ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
میری بیک ٹیسٹ میں زیادہ بار ری بیلنس کرنے سے کارکردگی بہتر کیوں دکھائی دیتی ہے؟
روزانہ ری بیلنس کرنے سے سگنل پر جلد عمل ہو سکتا ہے، مگر اس کی قیمت اضافی ٹریڈنگ سے ادا ہو سکتی ہے۔ یہ جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آیا مزید ٹریڈنگ سے واقعی فائدہ ہوتا ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
ڈیٹا خراب ہونے پر آپ کی حکمتِ عملی کا Sharpe Ratio بہتر ہو سکتا ہے
کوئی مشکوک ٹِک غلط پرنٹ بھی ہو سکتی ہے، یا وہی مشاہدہ جو آپ کی حکمتِ عملی کی کمزوری آشکار کرے۔ ڈیٹا کی صفائی کے لیے آڈٹ ٹریل درکار ہے، صرف زیادہ خوب صورت ایکویٹی کَرو نہیں۔
پوسٹ پڑھیں →
ڈیٹا فراہم کنندہ کی تاریخ بدلنے کے بعد ہم نے بیک ٹیسٹ دوبارہ بنایا
چھ ہفتے بعد اسی حکمتِ عملی کے کوڈ اور تاریخوں کی حد سے ایک مختلف ایکویٹی کرو نکلی۔ ہم نے اس فرق کا سراغ نظرثانی شدہ مارکیٹ ڈیٹا تک لگایا، پھر تجربہ ازسرِنو بنایا تاکہ معلوم کر سکیں کہ کیا بدلا تھا۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کی حکمتِ عملی نے 240 آزمائشیں کیں۔ آپ نے حقیقت میں کتنے بیک ٹیسٹ کیے؟
آپ نے پیرامیٹرز کے 240 سیٹ آزمائے اور بہترین کو چن لیا۔ اس کا Sharpe 2.1 ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ شور کو برتری جیسا دکھانے کے کتنے مواقع آپ نے دیے۔
پوسٹ پڑھیں →
حکمتِ عملی تب تک کامیاب رہی جب تک ہم نے فیوچرز پوزیشن رول کرنے کی لاگت شامل نہیں کی
ہمارا کیلنڈر اسپریڈ بظاہر بالکل درست تھا، یہاں تک کہ فرنٹ کنٹریکٹ کی میعاد ختم ہوئی۔ پھر بیک ٹیسٹ نے پوزیشن ایسی قیمت پر رول کی جس پر کوئی تجارت نہیں کر سکتا تھا۔
پوسٹ پڑھیں →
ری بیلنس سستا لگا، یہاں تک کہ ہم نے اسپریڈ کا حساب لگایا
بیک ٹیسٹ نے فیس 4 بیسس پوائنٹس شمار کی۔ اسپریڈ اور مارکیٹ امپیکٹ نے ری بیلنس کی لاگت 20 سے اوپر پہنچا دی۔ یہ ہے کہ ہمیں چھپی ہوئی لاگت کیسے ملی۔
پوسٹ پڑھیں →
روزانہ سگنل پر تجارت کرنے والی حکمتِ عملی کا بیک ٹیسٹ کیسے کروں؟
روزانہ بار قیمت اور تاریخ تو دیتا ہے، مگر یہ نہیں بتاتا کہ آپ کی حکمتِ عملی کو اختتامی قیمت کب معلوم ہوئی۔ یہاں جانیں کہ ناممکن قیمت پر تکمیل فرض کیے بغیر روزانہ سگنلز کا بیک ٹیسٹ کیسے کریں۔
پوسٹ پڑھیں →
ہم نے ایک AI ریسرچ ایجنٹ سے حکمتِ عملی بہتر بنوائی۔ اس کی ڈائری اتنی متاثر کن نہیں تھی۔
ایجنٹ کو 4.1 Sharpe والی حکمتِ عملی ملی۔ پھر ہم نے کوششیں گنیں، تلاش روک دی، اور نتیجہ گھٹ کر ایسی سطح پر آ گیا جس کا ہم واقعی جائزہ لے سکتے تھے۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کے AI ریسرچ ایجنٹ نے ٹیسٹ سیٹ دیکھ لیا ہے: اسکور آلودہ ہونے کے 3 طریقے
جب ٹیسٹ سیٹ کے نتائج اگلے تجربے کی سمت طے کریں تو وہ ٹیسٹ نہیں رہتا۔ یہاں 3 طریقے ہیں جن سے ریسرچ ایجنٹس خاموشی سے اس سے سیکھتے ہیں، اور اسکور کو دیانت دار رکھنے کے طریقے۔
پوسٹ پڑھیں →
زیادہ ٹریڈنگ لاگت میں حکمتِ عملی کا برتری برقرار رہنے کا ٹیسٹ کیسے کریں؟
یہ نہ پوچھیں کہ حکمتِ عملی ’’حقیقت پسندانہ لاگت‘‘ میں چلتی ہے یا نہیں۔ ناپیں کہ وہ کتنی لاگت برداشت کر سکتی ہے، کون سے مفروضے اہم ہیں، اور برتری کہاں ختم ہوتی ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کے بیک ٹیسٹ کو ڈی لسٹنگ لیجر کی ضرورت کیوں ہے
اگر کوئی کمپنی آپ کے بیک ٹیسٹ سے غائب ہو جائے، تو ممکن ہے اس کا آخری ریٹرن بھی غائب ہو چکا ہو۔ 3 عام شارٹ کٹ ناکام اسٹاک کو ایسے فاتح بنا دیتے ہیں جن کا وجود نظر نہیں آتا۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کے بیک ٹیسٹ میں 20% برتری ملی۔ اس میں سے کتنی ایک غلط ٹائم اسٹیمپ کی وجہ سے تھی؟
بیک ٹیسٹ کی 20% برتری ایسی عددی قدر سے آ سکتی ہے جس کا کسی کو بھی اُس وقت علم نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ نظرثانی، تاخیر سے جاری ہونے والے اعدادوشمار یا وینڈر کی جانب سے بعد میں شامل کیے گئے ڈیٹا کی وجہ سے آپ کی جگہ ڈیٹا تو تجارت نہیں کر رہا۔
پوسٹ پڑھیں →
ہم نے ایک ایسے پیش گوئی مارکیٹ بیک ٹیسٹ کی پرتیں کھولیں جس نے غلط کنٹریکٹ خریدا
بیک ٹیسٹ نے “کیا یہ بل منظور ہوگا؟” خریدا۔ مگر کون سا بل، کس آخری تاریخ تک، اور کس کے فیصلے کے مطابق؟ ہم کنٹریکٹ کی شناخت کی وہ خامیاں کھول کر دکھاتے ہیں جو پیش گوئی مارکیٹ کی صاف ستھری تاریخی نقل کو ایک الگ شرط میں بدل دیتی ہیں۔
پوسٹ پڑھیں →
وہ فنڈنگ ادائیگی جس نے منافع بخش پرپ ٹریڈ کو خسارے میں بدل دیا
BTC پرپیچوئل ٹریڈ میں سمت کا درست اندازہ تھا، پھر بھی خسارہ ہوا۔ یہ ہے لین دین کا کھاتہ، ادائیگی بہ ادائیگی، اور وہ اکاؤنٹنگ جانچیں جو وجہ واضح کرتی ہیں۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کیسے جانچیں گے کہ کسی حکمتِ عملی کا برتری والا فائدہ مارکیٹ کے مختلف دور میں بھی برقرار رہتا ہے؟
حکمتِ عملی کا اوسط منافع کسی ایک طرح کی مارکیٹ کے ساتھ نازک سمجھوتے کو چھپا سکتا ہے۔ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا برتری والا فائدہ مختلف ادوار میں بھی قائم رہتا ہے یا نہیں۔
پوسٹ پڑھیں →
بہتر بیک ٹیسٹ آپ کی اسٹریٹجی تحقیق کو بدتر بنا سکتا ہے
بیک ٹیسٹ کسی خراب آئیڈیا کو رد کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اسے 500 آئیڈیاز میں سے بہترین چننے کے لیے استعمال کریں، تو ممکن ہے فاتح صرف خوش قسمت ترین ہو۔ تحقیق کے عمل کو دیانت دار رکھنے کا طریقہ یہ ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
میرا بیک ٹیسٹ لِمٹ آرڈر کو بھر کیوں دیتا ہے جب مارکیٹ وہاں تک پہنچی ہی نہیں؟
آپ کی لِمٹ پرائس بار کے اندر دکھائی دی، اس لیے بیک ٹیسٹ نے فل درج کر دیا۔ یہ صرف قیمت کا چھونا ہے، اس بات کا ثبوت نہیں کہ آپ کو ٹریڈ ملی۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کی حکمتِ عملی واک فارورڈ ٹیسٹ میں کامیاب رہی۔ پیپر ٹریڈنگ کے نتائج میں فرق کیوں آیا؟
حکمتِ عملی واک فارورڈ توثیق میں کامیاب رہی، پھر پیپر ٹریڈنگ کے نتائج مختلف نکلے۔ پہلا شبہ مارکیٹ کے بجائے تحقیق اور عمل درآمد کے درمیان منتقلی پر ہو سکتا ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
میرے بیک ٹیسٹ نے ایسی قیمت پر ٹریڈ کیوں کی جو مارکیٹ نے کبھی دکھائی ہی نہیں؟
اگر آپ کا سمیولیٹڈ فل بار میں موجود ہر قیمت سے بہتر ہے، تو مسئلہ سگنل کے بجائے ایگزیکیوشن سے متعلق آپ کے مفروضوں میں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے سراغ لگانے کا طریقہ کہ وہ قیمت کہاں سے آئی۔
پوسٹ پڑھیں →
بیک ٹیسٹ میں سالانہ ٹرن اوور 12% تھا۔ اکاؤنٹ نے 38% ٹریڈ کیا۔
بیک ٹیسٹ 12% سالانہ ٹرن اوور دکھا سکتا ہے، جبکہ اکاؤنٹ 38% ٹریڈ کرے۔ یہ فرق اکثر اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ کوڈ میں ”ٹرن اوور“ سے کیا مراد ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
AI اسٹریٹجی ایجنٹ کو کل کی معلومات آج میں شامل کرنے سے کیسے روکتے ہیں؟
کوئی اسٹریٹجی ہر نحوی جانچ میں کامیاب ہو سکتی ہے، پھر بھی اسے مستقبل کا علم ہو سکتا ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ ریسرچ ایجنٹس کن خاموش طریقوں سے معلومات کا رساؤ کرتے ہیں، اور کون سی جانچ اسے پکڑتی ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
مارکیٹ ہالٹ کے دوران ٹریڈ کرنے والی حکمتِ عملی کا بیک ٹیسٹ کیسے کریں؟
ہالٹ صفر والیوم والی بار نہیں ہے۔ یہ اس بات میں تبدیلی ہے کہ مارکیٹ آپ کی حکمتِ عملی کو کیا کرنے دیتی ہے، اور دوبارہ کھلنے کی نیلامی اس قیمت کو نئے سرے سے طے کر سکتی ہے جس پر آپ سمجھتے تھے کہ ٹریڈ کر رہے ہیں۔
پوسٹ پڑھیں →
فیس ٹائر بدلنے کے بعد آپ کا برتری کا مارجن غائب ہو گیا۔ کیا حکمتِ عملی خراب ہوئی، یا اکاؤنٹ؟
آپ کی حکمتِ عملی کی مجموعی ٹریڈز وہی رہیں، مگر اکاؤنٹ کے حجم کے ساتھ اس کا فیس ٹائر بدل گیا۔ یہ جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ برتری بدلی یا اکاؤنٹ۔
پوسٹ پڑھیں →
ری بیلنسنگ جس نے کل کے فاتح بیچ دیے: ٹرن اوور کا تجزیہ
رینکنگ ٹیبل تب تک ٹریڈنگ حکمتِ عملی نہیں بنتی جب تک اسے آرڈرز میں نہ بدلا جائے۔ ایک ماہانہ ری بیلنسنگ کو ہدفی وزن سے ٹرن اوور، فیس اور ان مفروضوں تک دیکھیں جو بیک ٹیسٹ کو ضرورت سے زیادہ صاف دکھا سکتے ہیں۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کے بیک ٹیسٹ کو بہترین گھنٹہ پسند آیا۔ کیا گھڑی بدلنے کے بعد بھی آپ اس پر ٹریڈ کر سکتے ہیں؟
آپ کی حکمت عملی پہلے گھنٹے میں منافع دیتی ہے—یہاں تک کہ وہ گھنٹہ آگے پیچھے ہو جائے۔ ڈے لائٹ سیونگ کی تبدیلیوں اور ایکسچینج کے اوقات کے دوران انٹرا ڈے موسمی رجحانات جانچنے کے لیے ایک عملی رہنما۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کے بیک ٹیسٹ نے ایک ہی نقد رقم دو بار خرچ کی: پورٹ فولیو اکاؤنٹنگ کی رہنمائی
کاغذ پر کوئی پوزیشن منافع بخش ہو سکتی ہے، پھر بھی آپ کے اگلے آرڈر کے لیے رقم نہ بچے۔ اکاؤنٹنگ کے 3 عام مختصر طریقے بتاتے ہیں کہ بیک ٹیسٹ خاموشی سے ایک ہی نقد رقم دو بار کیسے خرچ کرتے ہیں۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کی پیپر حکمتِ عملی مختلف پوزیشن کے ساتھ دوبارہ شروع ہوئی: اسٹیٹ کی بحالی کے بارے میں ایک خط
آپ نے عمل دوبارہ شروع کیا، مگر کیا حکمتِ عملی بھی وہیں سے شروع ہوئی؟ یہاں جانیں کہ اس کی پوزیشنز، زیرِ التوا آرڈرز اور سگنلز کی یادداشت پیپر اکاؤنٹ سے میل کھاتی ہے یا نہیں۔
پوسٹ پڑھیں →
بیک ٹیسٹ کامیاب رہا۔ پیپر اسٹریٹجی کے 37% آرڈرز پورے نہ ہوئے۔
ہماری پیپر اسٹریٹجی نے 100 آرڈرز بھیجے اور 63 پورے ہوئے۔ بیک ٹیسٹ نے 91 کو پورا شمار کیا۔ یہ فرق آرڈر کی حالت، وقت اور ان مفروضوں سے پیدا ہوا جنہیں Sharpe ratio ظاہر نہیں کر سکتا۔
پوسٹ پڑھیں →
ہم نے ایک حکمتِ عملی کا بیک ٹیسٹ دوبارہ بنانے کی کوشش کی۔ اعداد کہاں بدل گئے؟
ہم نے محفوظ شدہ حکمتِ عملی دوبارہ چلائی تو ایکویٹی کا منحنی خط مختلف نکلا۔ چند دن میں ہم نے ڈیٹا کی نظرثانی، انحصاری سافٹ ویئر کے ورژنز اور ایک حیرت انگیز طور پر معمولی ڈیفالٹ سیٹنگ تک اس فرق کا سراغ لگایا۔
پوسٹ پڑھیں →
مجھے کیسے معلوم ہو کہ بیک ٹیسٹ کا مارکیٹ ڈیٹا واقعی قابلِ تجارت تھا؟
درست قیمتیں دیانت دار بیک ٹیسٹ کی ضمانت نہیں دیتیں۔ دیکھیں کہ ہر مشاہدہ کب قابلِ استعمال ہوا، وہ کس مارکیٹ کی نمائندگی کرتا ہے، اور کیا آپ کی حکمتِ عملی اس پر عمل کر سکتی تھی۔
پوسٹ پڑھیں →
ہم نے ری اسٹارٹ کے بعد ایک پیپر حکمتِ عملی دوبارہ چلائی۔ اس کے آرڈرز بدل گئے۔
ہم نے پوزیشن کے دوران پیپر حکمتِ عملی ری اسٹارٹ کی تو آرڈرز کی ترتیب بدل گئی۔ سگنل درست تھا۔ اس کی یادداشت نہیں۔
پوسٹ پڑھیں →
میعاد پر آپشن بیک ٹیسٹ دراصل کیا کرتا ہے؟
میعاد پر آخری آپشن کوٹ اکثر آپ کے P&L میں سب سے کم کارآمد عدد ہوتا ہے۔ فرضی فل بنائے بغیر تصفیے، ایکسرسائز اور ڈیلیوری ماڈل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کا مسلسل فیوچرز چارٹ ایسے معاہدے کا ہے جس پر کوئی تجارت نہیں کر سکتا تھا
20 اپریل 2020 کو WTI کے دو معاہدے 58.06 ڈالر کے فرق سے سیٹل ہوئے۔ انہیں لاپروائی سے جوڑیں تو آپ کا بیک ٹیسٹ 58,060 ڈالر کا ایسا منافع درج کرے گا جو کسی پوزیشن نے کمایا ہی نہیں۔
پوسٹ پڑھیں →
بیک ٹیسٹ کے بیچ میں اپنی اسٹریٹیجی دوبارہ شروع کریں۔ کیا اسے یاد ہے کہ اس کے پاس کیا ہے؟
آپ کی اسٹریٹیجی ڈیٹاسیٹ کی ہر مارکیٹ سے گزر سکتی ہے، پھر بھی اس کا عمل دوبارہ شروع ہونے پر وہ خراب ہو سکتی ہے۔ ری پلے کو آدھے راستے پر روکیں اور دیکھیں کہ وہ کیا بھول گئی۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کا پیپر اکاؤنٹ بیک ٹیسٹ کے فل کو مسترد کر گیا: ایکسچینج فلٹرز کے بارے میں خط
آپ نے بیک ٹیسٹ میں آرڈر کا سائز درست رکھا، لیکن پیپر وینیو نے اسے مسترد کر دیا۔ حکمتِ عملی کے ایگزیکیوشن ماڈل میں پریسیژن کے قواعد شامل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
ٹک ڈیٹا آپ کے بیک ٹیسٹ کو نہیں بچائے گا — زیادہ تر حکمتِ عملیوں کے لیے یہ اسے بدتر بناتا ہے
زیادہ ریزولیوشن کا مطلب زیادہ سچائی نہیں۔ زیادہ تر حکمتِ عملیوں کے لیے ٹک ڈیٹا ایک حقیقی مسئلے — غلط فل اور لاگت کے مفروضوں — کو ایک فرضی مسئلے سے بدل دیتا ہے: یہ وہم کہ زیادہ باریک ڈیٹا زیادہ دیانت دار بیک ٹیسٹ دیتا ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
وہ ری بیلنسنگ جس نے سگنل کو نگل لیا: ایک حکمتِ عملی کا حقیقی مارکیٹ میں پہلا سفر
سگنل نے سمت درست بتائی تھی۔ پھر بھی ری بیلنسنگ کے دوران پورٹ فولیو اپنی برتری کھو بیٹھا، ایک کم گہری آرڈر بک اور ایک وقت میں ایک حد سے بڑا آرڈر اس کی وجہ بنا۔
پوسٹ پڑھیں →
BTC اور ڈالر گڈمڈ کیے بغیر اِنورس پرپیچوئل کا بیک ٹیسٹ کیسے کریں؟
ایک ٹریڈ سے $10,000 کمائے جاتے ہیں۔ اکاؤنٹ میں $15,000 کا اضافہ ہوتا ہے۔ دونوں اعداد درست ہیں۔ آپ کے بیک ٹیسٹ کو بتانا چاہیے کہ باقی $5,000 کہاں سے آئے۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کے ایکویٹی بیک ٹیسٹ میں شارٹ پوزیشن نکلی۔ کیا آپ واقعی اس کے شیئرز ادھار لے سکتے تھے؟
آپ کی گیپ فیڈ حکمتِ عملی منتخب کیے گئے ہر نام میں شارٹ پوزیشن لیتی ہے۔ آپ کے بروکر کے پاس اتنے نام دستیاب نہیں۔ آپ کی انٹری سے پہلے ہونے والی اس گم شدہ ٹرانزیکشن کے بارے میں ایک خط۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کے بیک ٹیسٹ کا سلپیج ماڈل جان بوجھ کر غلط ہونا چاہیے
سلپیج ماڈل کا مقصد یہ اندازہ لگانا نہیں کہ آپ کا آرڈر کس قیمت پر بھرتا۔ مقصد یہ جاننا ہے کہ آیا آپ کی حکمتِ عملی ان ممکنہ آرڈر فلز کے باوجود قائم رہتی ہے جن کا تاریخی بارز سے پتا نہیں چل سکتا۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کے میکرو بیک ٹیسٹ میں نظرثانی شدہ روزگار رپورٹ پر تجارت ہوئی
آپ نے تاریخی روزگار سیریز درست طور پر ڈاؤن لوڈ کی۔ پھر بھی آپ کی حکمتِ عملی نے ایسے اعداد پر تجارت کی جو اگلے 2 ماہ تک موجود ہی نہیں ہونے تھے۔ یہاں جانیں کہ اس کے معلوماتی مجموعے کو کیسے دوبارہ بنایا جائے۔
پوسٹ پڑھیں →
بیک ٹیسٹ میں کتنی لیٹنسی شامل کرنی چاہیے؟ ہم نے اپنی ہر ملی سیکنڈ ناپ لی
میڈین 195 ms۔ 99ویں پرسنٹائل پر 2,970 ms۔ جن منٹوں میں آپ کا سگنل حقیقت میں فائر ہوتا ہے ان کا میڈین 840 ms۔ ان اعداد میں سے صرف ایک دلچسپ ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
سائزنگ کے 5 اصول، ایک سگنل: بیک ٹیسٹ میں اصل کام کرنے والا حصہ
آپ کے بیک ٹیسٹ کے نتیجے میں زیادہ تر فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ کتنی بڑی پوزیشن رکھتے ہیں، نہ کہ آپ کب داخل ہوتے ہیں۔ یہاں ایک ہی سگنل کو سائزنگ کے 6 اصولوں کے تحت دکھایا گیا ہے، ساتھ فیس کا بل اور وہ زیادہ سے زیادہ لیوریج بھی جسے رپورٹ نے چھاپنا بھلا دیا۔
پوسٹ پڑھیں →
ایک ہی کوڈ، ایک ہی ڈیٹا، دو مختلف Sharpe: آپ کے بیک ٹیسٹ کے لیے نان ڈیٹرمنزم آڈٹ
11,205 بار بالکل یکساں، پھر رینکنگ میں ایک ٹائی، پھر 0.15 کا Sharpe فرق۔ اگر آپ کو اپنے بیک ٹیسٹ کا jitter band معلوم نہیں، تو آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بہترین پیرامیٹر سیٹ نے واقعی کچھ جیتا بھی یا نہیں۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کا شارپ تناسب ہر آزمائش میں کامیاب رہا۔ پھر بھی یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے۔
ہزار کوششوں کے بعد 2 کا شارپ تناسب غیر معمولی لگ سکتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے لیے آپ نے کتنے طریقے آزمائے۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کا بیک ٹیسٹ اتار چڑھاؤ کا ہدف اس خطرے کو کیوں نہیں پکڑتا جسے قابو کرنے کے لیے اسے بنایا گیا ہے
10% اتار چڑھاؤ کا ہدف پوزیشن سائز کرنے کی ہدایت ہے، خطرے کی ضمانت نہیں۔ BTC پرپیچوئل کی ایک حکمتِ عملی کو کھول کر دیکھیں کہ یہ عدد کب یہ بتانا چھوڑ دیتا ہے کہ اکاؤنٹ کتنا نقصان اٹھا سکتا ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
فنڈنگ ریٹ کم دکھائی دے رہا تھا۔ پوزیشن پھر بھی خسارے میں جاتی رہی۔
ایک پرپیچوئل پر ہر آٹھ گھنٹے بعد 0.01% فنڈنگ ادا ہوئی۔ پھر بھی ٹریڈ میں نقصان ہوا۔ دیکھتے ہیں بیک ٹیسٹ کی پرکشش کیری کہاں گئی۔
پوسٹ پڑھیں →
آپشنز بیک ٹیسٹ کی بنیاد بننے والی قطار: Deribit کا ایک BTC کال، فیلڈ بہ فیلڈ
ٹکر میں تقریباً بیس فیلڈز ہیں۔ ان میں سے دو ایسی قیمتیں ہیں جن پر کسی نے ٹریڈ نہیں کی، تین ایسی اکائیوں میں ہیں جنہیں شاید آپ کا بیک ٹیسٹ غلط سمجھتا ہے، اور وہ عدد جو زیادہ تر آپشنز حکمتِ عملیوں کو ناکام کرتا ہے، پے لوڈ میں سرے سے موجود نہیں۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ نے ہر ٹریڈ میں $2,000 کا بیک ٹیسٹ کیا، اب $50,000 لگانا چاہتے ہیں: گنجائش کے بارے میں ایک خط
فی ٹریڈ آپ کا مجموعی ایج 22 bps ہے۔ $2,000 پر امپیکٹ تقریباً 2 bps پڑتا ہے۔ $50,000 پر 11۔ آگے کا حساب طے کرے گا کہ آپ کے پاس حکمتِ عملی ہے یا صرف اسکرین شاٹ۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کے بیک ٹیسٹ میں کبھی لیکویڈیشن نہیں ہوئی: مارجن، مارک پرائس اور لیوریج کی وہ حد جسے آپ نے نظر انداز کیا
اپریل میں ایکویٹی کرو 63% گرتا ہے اور جون تک بحال ہو جاتا ہے۔ وینیو پر اکاؤنٹ 41ویں دن بند ہو گیا تھا، اور بحالی کے لیے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کا اسٹاپ اور ٹارگٹ دونوں ایک ہی بار کے اندر تھے۔ بیک ٹیسٹ نے کس کو چنا؟
بار کی کم ترین قیمت آپ کے اسٹاپ سے نیچے ہے۔ بلند ترین قیمت آپ کے ٹارگٹ سے اوپر ہے۔ ان میں سے ایک پہلے لگا، بار یہ نہیں بتاتا کہ کون سا، مگر آپ کے کوڈ میں کسی چیز نے پھر بھی فیصلہ کر دیا۔
پوسٹ پڑھیں →
وہ منٹ جو موجود ہی نہیں: OHLCV تاریخ میں خلا، تعطل اور صفر والیوم بارز
غائب بارز آپ کی ہسٹری میں بے ترتیب طور پر نہیں بکھرے ہوتے۔ وہ عین انہی منٹوں میں جمع ہوتے ہیں جن کی آپ کی اسٹریٹجی کو پروا ہے، اور عام اصلاحی طریقے نقصان کو نظروں سے اوجھل کر دیتے ہیں۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کا limit order بھر نہیں سکا: queue position، maker backtests اور اس Sharpe کے نام ایک خط جو آپ نے خود گھڑا
آپ کا fill rule ایک سطر کا ہے: اگر bar کی low میرے limit کے برابر یا اس سے نیچے ہو تو میرا order بھر گیا۔ یہ سطر آپ کے پورے alpha سے زیادہ کام کر رہی ہے، اور غلط کر رہی ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
اسپلٹ کے مطابق ڈیٹا، تہہ در تہہ: NVDA کا 10-for-1 اسپلٹ اس کے ہر ریکارڈ کے ساتھ کیا کرتا ہے
ریکارڈ میں کلوز 120.8781 درج ہے۔ اس دن مارکیٹ ٹیپ پر 1208.88 تھا۔ ان دونوں اعداد کے درمیان 6 کالم ہیں، اور زیادہ تر بیک ٹیسٹ کم از کم 3 کالم غلط پڑھتے ہیں۔
پوسٹ پڑھیں →
پیش گوئی کی مارکیٹس کا بیک ٹیسٹ کرتے وقت کیا ٹوٹتا ہے: آٹھ دن کی ڈائری
انسٹرومنٹ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مقررہ تاریخ پر، جس پر آپ کا اختیار نہیں، یہ یا تو ایک ڈالر ادا کرتا ہے یا کچھ نہیں۔ منافع پر مبنی بیک ٹیسٹر میں شامل تقریباً ہر مفروضہ یہاں غلط ہے، اور یہ ہے وہ ترتیب جس میں ہمیں اس کا پتا چلا۔
پوسٹ پڑھیں →
بیک ٹیسٹ میں Sharpe کا مطلب کتنا ٹریڈز کے بعد ہوتا ہے؟
سالانہ Sharpe کی معیاری غلطی تقریباً آپ کے ڈیٹا کے سالوں کے مربع جڑ پر 1 ہے۔ اس ایک لائن سے ہر غیر آرام دہ بات نکلتی ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ نے ایسی حکمتِ عملی بنائی جو صرف 00:00 UTC پر ٹریڈ کرتی ہے — فنڈنگ ٹائم کے اثرات پر ایک خط
آپ کا Sharpe 2.9 ہے، اور اس کا ہر ڈالر فنڈنگ سیٹلمنٹ سے پہلے یا بعد کے چار منٹ میں آتا ہے۔ میں نے یہی نتیجہ شاید درجن بھر بار دیکھا ہے۔ یہ جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ان میں سے کون سا معاملہ ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کا بیک ٹیسٹ اتار چڑھاؤ کے اچانک اضافے کو نیا رجحان کیوں سمجھتا ہے
اتار چڑھاؤ کو ہدف بنانا بظاہر حالات کے مطابق ڈھلنے والا طریقہ لگتا ہے۔ پرانا تخمینہ، نامناسب کم از کم حد، یا پوشیدہ ری بیلنس کا اصول ایک خراب ہفتے کو مہینوں تک کم سرمایہ کاری میں بدل سکتا ہے۔ نقصان پہچاننے کا طریقہ یہ ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کا سمبل یونیورس ایک ٹائم مشین ہے: کرپٹو پرپ بیک ٹیسٹس میں سروائیورشپ بائس
آپ نے آج ایک بار exchangeInfo کال کرکے اور status == TRADING پر فلٹر لگا کر اپنا یونیورس بنایا۔ اس ایک سطر نے خاموشی سے ہر مر جانے والا کوائن حذف کر دیا۔
پوسٹ پڑھیں →
ایک 1 منٹ کی بار کی ساخت: OHLCV آپ کے بیک ٹیسٹ کو کیا کچھ نہیں بتاتا
JSON array میں بارہ قدریں۔ ان میں سے کم از کم چار کا مطلب اس مفروضے سے مختلف ہے جو آپ کا fill engine کرتا ہے۔ یہ رہی پوری بار، کھول کر دیکھی گئی۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کے بیک ٹیسٹ میں 100 ٹریڈز ہیں۔ اوسط فل اب بھی اندازہ کیوں ہے؟
100 ٹریڈز، 0.04% فیس، اور 0.02% سلپیج کا مفروضہ بظاہر خاصا درست لگ سکتا ہے۔ لیکن فل اب بھی اندازہ ہے، جب تک آپ یہ نہ پوچھیں کہ مارکیٹ کتنا حجم جذب کر سکتی تھی۔
پوسٹ پڑھیں →
میرا بیک ٹیسٹ پیپر حکمتِ عملی سے زیادہ ٹریڈز کیوں کرتا ہے؟
سگنل ایک بار “خریدیں” کہہ سکتا ہے، جبکہ آرڈر سسٹم 3 بار کوشش کرے اور 2 بار تکمیل ہو۔ بیک ٹیسٹ کی ٹریڈز اور پیپر اکاؤنٹ کی آرڈر ہسٹری کے فرق کو ماڈل کرنے کا طریقہ یہ ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کے بیک ٹیسٹ کی گھڑی میں مسئلہ ہے، چاہے ہر ٹائم اسٹیمپ درست ہو
کوٹ اور سگنل کا ٹائم اسٹیمپ ایک ہو سکتا ہے، مگر وہ مختلف ترتیب سے پہنچ سکتے ہیں۔ یہی معمولی ابہام طے کر سکتا ہے کہ آپ کی حکمتِ عملی نے کوئی ٹریڈ کی بھی یا نہیں۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کے بیک ٹیسٹ کے کھلے آرڈرز کو گھڑی کی ضرورت کیوں ہے
ایک limit order اس سگنل کے بعد بھی کھلا رہ سکتا ہے جس نے اسے بنایا تھا۔ بیک ٹیسٹس میں کھلے آرڈرز کا سراغ کھونے کے 3 عام طریقے، اور انہیں درست رکھنے کے لیے ایک عملی ماڈل۔
پوسٹ پڑھیں →
آپ کے بیک ٹیسٹ میں ڈیویڈنڈ غلط کیوں ہوتا ہے
ڈیویڈنڈ اچانک نقصان، مفت منافع یا ایسا نقد بیلنس دکھائی دے سکتا ہے جو آپ کی حکمت عملی کو کبھی ملا ہی نہیں۔ ماڈلنگ کی 3 عام غلطیاں اس کی وجہ بتاتی ہیں۔
پوسٹ پڑھیں →
واک-فارورڈ آپٹیمائزیشن میں بغیر جانے ناکام ہونے کے تین طریقے
واک-فارورڈ ٹیسٹنگ کو اوور فٹنگ کے تریاق کے طور پر بیچا جاتا ہے۔ لاپروائی سے کی جائے تو یہ محض بہتر کاغذی کارروائی کے ساتھ اوور فٹنگ ہے۔ تین ناکام موڈ اور ان کی نشانیاں۔
پوسٹ پڑھیں →
ایک AI ایجنٹ ٹیم ٹریڈنگ کے آئیڈیا کو ایک جملے سے پیپر منی تک کیسے پہنچاتی ہے
دس ایجنٹس، ایک پائپ لائن، اور ایک ایسا فنل جو آئیڈیاز کو ختم کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ "فنڈنگ مومینٹم" اور ایک لائیو پیپر نوڈ کے درمیان اصل میں کیا کچھ ہوتا ہے، اس کی مکمل سیر۔
پوسٹ پڑھیں →
پیپر ٹریڈنگ ہی وہ واحد معیار ہے جس کے سامنے آپ کا بیک ٹیسٹ جوابدہ ہے
ہم ہر پیپر حکمتِ عملی کی ونڈو کو روزانہ بیک ٹیسٹ انجن سے دوبارہ چلاتے ہیں اور ٹریڈز کا فرق نکالتے ہیں۔ یہ معمول جو کچھ بار بار پکڑتا ہے، وہ یہ ہے۔
پوسٹ پڑھیں →
نو ایکسچینجز پر ایک راؤنڈ ٹرپ کی اصل قیمت کیا ہے
فیس کے صفحات مارکیٹنگ ہوتے ہیں۔ یہ رہا وہ دو طرفہ حساب جو طے کرتا ہے کہ آپ کی حکمتِ عملی ایک کاروبار ہے یا ایک عطیہ — ایکسچینج در ایکسچینج۔
پوسٹ پڑھیں →
زیادہ تر بیک ٹیسٹ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، اور وہ چار مدات جو انہیں درست کرتی ہیں
جو حکمتِ عملی بیک ٹیسٹ میں سالانہ +40% دکھائے اور لائیو میں پیسے گنوائے، وہ بدقسمت نہیں ہے۔ اُس کی پیمائش غلط ہوئی تھی۔ ان دو اعداد کے درمیان چار مدات کھڑی ہیں۔
پوسٹ پڑھیں →