ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
509 مستندًا
يستخدم هذا الدفتر سجلات صفقات مشتقة من NASDAQ ITCH لفحص نشاط التداول خلال اليوم. ويعيد أخذ عينات الصفقات الفردية ضمن أشرطة زمنية، ويقارن حجم الأسهم وعدد الصفقات والأسعار الأخيرة والأسعار المرجحة بالحجم لرمز واحد مختار من كل مستوى من ثلاثة مستويات للنشاط.…
يعرّف هذا الدليل بمصدرين لبيانات التداولات اللحظية لدفتر أوامر الأسهم الأمريكية US لأبحاث البنية الدقيقة للسوق: أحداث الأوامر بحسب كل أمر في Databento، ورسائل TotalView-ITCH من NASDAQ. يشرح الدليل تنسيقاتها وخصائص التغطية وأحجام البيانات التقريبية والمفاضلات…
يقارن هذا الدفتر ست طرق لترجيح محافظ ETF المختارة وفق الترتيب التنبؤي نفسه: الأوزان المتساوية والترجيح بالدرجة ومعكوس التقلب وتكافؤ المخاطر وتحسين المتوسط والتباين وتكافؤ المخاطر الهرمي. ويغير عدد الصناديق المختارة بالتوازي مع أسلوب التوزيع، إذ تقل مساحة…
يلائم هذا الدفتر نموذج LSTM محددًا للتنبؤ في دراسة خيارات S&P 500. وتتلقى الشبكة نوافذ زمنية مرتبة من سجل كل رمز، وتستخدم حالة متكررة ذات بوابات لتمثيل المعلومات عبر الجلسات بدلًا من الاعتماد على خصائص مهندسة يدويًا فقط. وتحدد إعدادات فترة النظر إلى الوراء…
يقارن هذا الدفتر ثلاث طرق لتصنيف جمل الأخبار المالية إلى إيجابية أو محايدة أو سلبية: خصائص الكلمات والعبارات TF-IDF مع الانحدار اللوجستي، ومتوسط متجهات الكلمات الثابتة مع مصنف، ونموذج FinBERT مُدرّب مسبقًا لتحليل المشاعر. وتُقيّم الطرق على تقسيم الاختبار…
يشرح هذا الدفتر كيفية إنشاء وفحص لوحة ربع سنوية لأساسيات الأسهم من بيانات SEC XBRL. وتحمل كل مشاهدة الفترة المالية التي تصفها وتاريخ الإيداع الذي أصبحت فيه المعلومات علنية. وهذا التمييز أساسي في الاختبارات التاريخية: فالترشيح بحسب نهاية الفترة وحدها قد يدرج…
يقيّم هذا الدفتر الخصائص المحاسبية والسعرية بوصفها متنبئات مستقلة لعوائد أسهم US للشهر التالي. ويحسب ارتباطات الرتب المقطعية الشهرية بين كل خاصية ومقياس العائد، ثم يلخصها عبر أشهر فترة التطوير. ويستبعد سير العمل فترة الاختبار المحجوبة، ويفحص سلامة اللوحة،…
يعرض هذا الدفتر إطارًا تشخيصيًا لاختبار تاريخي لتوزيع أصول ETF. ويحسب مقاييس المخاطر والعوائد مثل شارب وسورتينو وكالمار والتقلب والقيمة المعرضة للخطر وأقصى تراجع، ويتتبع الأداء المتحرك والتعافي من التراجع، ويقارن المحفظة بـSPY باستخدام ألفا وبيتا وخطأ التتبع…
ينشئ هذا الدفتر سير عمل لمراقبة نموذج مالي منشور باستخدام مخرجات حقيقية لفترة الاختبار المحجوبة. ويتحقق من اكتمال بيانات الخصائص الواردة وصحتها البنيوية قبل قياس الانجراف، ثم يقارن بين نافذتي المرجع والحالة الراهنة. ويقيّم تغيرات توزيع الخصائص باستخدام مؤشر…
يشرح هذا الدفتر كيفية تفسير توقعات انحدار ريدج للوحة ETF باستخدام SHAP. وفي النموذج الخطي، يكون إسهام كل خاصية حاصل ضرب معاملها في انحراف الخاصية عن متوسط مجموعة بيانات الخلفية المستخدمة في التدريب، لذا يمكن التحقق من الإسهامات بحساب مغلق الصيغة. ويغطي سير…
يعرض هذا الدفتر سير عمل لتحويل الإيداعات السنوية والفصلية لـSEC إلى نص منظم يصلح لاحقًا لتحليل المشاعر والموضوعات وتمثيلات المتجهات. ويربط الأقسام المطلوبة بأرقام البنود الخاصة بكل نموذج، مؤكدًا أن مناقشة الإدارة تظهر تحت ترقيم مختلف في نماذج 10-K و10-Q.…
يشرح هذا الدفتر كيف يوسّع المشفّر التلقائي الشرطي نموذج المكونات الرئيسية بالأدوات: إذ تربط شبكة عصبية خصائص الأسهم بالتعرضات للعوامل، مع احتفاظ النموذج ببنية التعرض مضروبًا في عائد العامل نفسها. ويُلائم النموذج بإعادة بناء تسمية العائد المستقبلي المحددة لكل…
تفحص هذه الدراسة الخصائص المالية وخصائص التقلب GJR-GARCH مقارنة بعوائد الأسهم المستقبلية. ولكل جلسة، تحسب ارتباط الرتب بين قيم الخاصية والعوائد اللاحقة عبر الأسهم، ثم تقيّم متوسط الارتباط واتساقه عبر نوافذ التحقق باختبار التقدم المتحرك ومصداقية النتائج بعد…
يصف هذا المرجع مجموعتين من الأخبار المالية تُستخدمان لتحليل المشاعر وتطوير خصائص النص وتجارب ربط الأخبار بالعوائد. وتربط FNSPID العناوين برموز الأسهم وتغطي فترة تاريخية واسعة؛ كما تتوفر عينة أصغر إلى جانب المجموعة الكاملة. ويحتوي أرشيف بلومبرغ على نصوص…
يوضح هذا الدفتر كيفية اختبار ما إذا كانت أربع استراتيجيات لمحافظ مُدارة تضيف قدرة تفسيرية لعوائد SPY بعد ضبط التحركات العامة التي تلتقطها عشرة مكونات رئيسية. وترتب المحافظ المرشحة صناديق المؤشرات المتداولة وفق الزخم الحديث أو التقلب المنخفض أو الانعكاس قصير…
تصف هذه الوثيقة سير عمل لتحويل إيداعات SEC 13F المجمعة ربع السنوية إلى لوحة للحيازات المؤسسية. وتختار أحدث إيداع لكل مدير بحسب تاريخ الإيداع، وتستخدم CUSIP بدلًا من أسماء الشركات التي يدخلها مقدمو الإيداعات لتحديد الأوراق المالية، وتفحص الإيداعات بحثًا عن…
يستخدم هذا الدفتر سجلات تداول NASDAQ ITCH لفحص تغير الحجم ونشاط التداول خلال الجلسة الاعتيادية. ويعيد تجميع الصفقات في أشرطة زمنية، ويقارن السعر والحجم لأسهم تمثيلية مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة النشاط، ثم يقسم حجم كل شريط زمني لكل سهم من الأسهم الأعلى نشاطًا على…
يقارن هذا الدفتر نماذج تنبؤية لترتيب أسهم NASDAQ-100 بحسب عائدها خلال 15 دقيقة التالية، باستخدام معلومات البنية المجهرية خلال اليوم مثل فروق أسعار العرض والطلب، واختلال عمق السوق، والحجم الموقّع، وأثر السعر. ويختار مجموعة تنبؤات تمثيلية واحدة لكل عائلة نماذج…
يفحص هذا التقييم خصائص سطح الخيارات والخصائص المشتقة من الأسعار والتقلب الشرطي مقابل عوائد الأسهم المستقبلية. ولكل جلسة، يحسب ارتباط الرتب المقطعي بين قيم الخصائص والعوائد اللاحقة، ثم يفحص السلاسل الزمنية لمعاملات المعلومات تلك (ICs). ويقيّم متوسط الارتباط،…
تشرح هذه الوحدة كيفية إعداد الأسعار التاريخية لمؤشر S&P 500 عندما تشير رموز التداول إلى أوراق مالية مختلفة بمرور الوقت. وتطبق عوامل التعديل الناجمة عن إجراءات الشركات، وتتتبع معرّفات الأوراق المالية، وتحدد حدود تغيّر الهوية. وتقتصر حسابات العوائد على مقاطع…
يشرح هذا الدفتر تحليل المكونات الرئيسية بالمتغيرات الأداتية (IPCA) للوحة أسهم ذات سمات مستمدة من سطح الخيارات. وعلى خلاف PCA العادي، الذي يقدّر تعرضات كل سهم من سجل عوائده، يصوغ IPCA التعرضات على هيئة دالة خطية مشتركة لسمات كل سهم الخاصة بكل تاريخ، مثل…
يعرض هذا الدفتر مسارًا لاستخراج علاقات الموردين والعملاء والمنافسين من إفصاحات الشركات 10-K وتخزينها كرسم بياني معرفي في Neo4j. يقترح نموذج لغوي محلي ثلاثيات منظمة من موضوع ومحمول ومفعول به، ثم يحل توحيد الكيانات القائم على النص الأسماء ويربط الإشارات في…
يقارن هذا الدليل الخاص بالبيانات مصدرين لبيانات نبضات أسهم US لأبحاث دفتر الأوامر والبنية المجهرية للسوق. توفر سجلات Databento للسوق حسب الأمر أحداث الإضافة والتعديل والإلغاء والتداول بعد معالجتها مسبقًا، بينما يوفر NASDAQ ITCH تدفقًا خامًا للبورصة يجب…
يوضح هذا الدفتر الضبط الدقيق لمحول للتعرف على الكيانات المسماة المالية، وتحويل المقاطع النصية إلى حقول منظمة للمنظمات والأشخاص والأموال والتواريخ والنسب المئوية. ويقدم تسميات الحدود BIO ويشرح كيفية محاذاة التعليقات التوضيحية على مستوى الكلمات مع الرموز…