مكتبة المعرفة

يحدد هذا الإعداد تجربة لترتيب صناديق المؤشرات المتداولة ذات مراكز شراء فقط ETF وإعادة موازنتها. ويعرّف كونًا واسعًا يضم 100-ETF ويشمل تعرضات للأسهم والسندات والسلع والأسواق الإقليمية، مع قرارات شهرية وتنفيذ عند افتتاح الجلسة التالية. وتتنبأ التسمية الرئيسية…

تقارن هذه المقارنة المعيارية بين CSV وParquet وFeather ‏(Arrow IPC) وHDF5 باستخدام لوحة OHLCV حتمية واحدة. وتقيس زمن الكتابة وزمن القراءة بعد تحميل البيانات إلى الذاكرة وحجم الملف وأثر قراءة أعمدة مختارة فقط. وتعتمد سياسة التوقيت على عملية كتابة واحدة ومتوسط…

تبني دراسة الميزات هذه الخاصة بـETF ثلاثة مدخلات مستمدة من النماذج: نموذج ماركوف مخفي (HMM) يقدّر النظام السوقي، وأسعارًا ذات اختلاف كسري للصناديق المرجعية، وتقلبًا شرطيًا لكل ETF وفق GARCH(1,1). وتؤكد أن تجنب استباق المعلومات يتطلب استخدام المعلمات…

تشرح هذه الدفترية تحليل المكونات الرئيسية الموجّه (IPCA)، الذي يقدّر العوامل المشتركة مع جعل تعرضات كل سهم للعوامل دالة خطية مشتركة لميزات سطح خياراته في اليوم نفسه. وتشمل هذه الميزات التقلب الضمني وانحراف خيارات البيع والشراء وميل هيكل الأجل والتباين الضمني…

تكيّف هذه الدفترية طريقة Word2Vec ذات التخطي الأحادي مع حيازات الأسهم المؤسسية. وتتعامل مع محفظة كل مؤسسة كأنها جملة، ومع معرفات الأسهم كأنها رموز، ومع ترتيب المراكز حسب قيمة الحيازة المعلنة باعتباره ترتيب الكلمات. وقد تكتسب الأسهم التي تظهر مرارًا في سياقات…

تختبر هذه الدفترية ما إذا كان تحديد أحجام المراكز استنادًا إلى النماذج يحسن النتائج مقارنة بالترجيح المتساوي في استراتيجية خصائص الشركات US. وتقارن الترجيح بالدرجات، الذي يخصص حصة أكبر للأسماء ذات الدرجات المتوقعة الأعلى، بالترجيح المطابق، الذي يخفض التخصيص…

تتعامل هذه الدفترية مع تنبؤات ARIMA كأعمدة إدخال لنماذج لاحقة بدلًا من كونها تنبؤات مستقلة. وتلائم نماذج لعوائد ETF، وتستخدم اختبارات الاستقرارية وتشخيصات الارتباط الذاتي لاقتراح الرتب، وتقارن الرتب المرشحة بمعيار معلومات على كتلة تدريبية. والتمييز الأساسي…

يصف المستند تحويل نوافذ عوائد ETF المتحركة إلى صور ذات قناتين لشبكة عصبية التفافية تقليدية. ويحّول حقل Gramian الزاوي المشاهدات المعيارية إلى زوايا ويسجل العلاقات الزاوية الزوجية؛ بينما يقسم حقل انتقال ماركوف المشاهدات إلى كميات ويمثل الانتقالات بين الفئات.…

يعرض هذا الدفتر سير عمل لوصف السلاسل السوقية قبل النمذجة. ويبدأ برسوم أسعار وعوائد SPY ومستويات VIX وتوزيع العوائد لتحديد الاتجاهات وتكتل التقلب والذيلين الثقيلين. ثم يشرح كيفية قراءة اختباري ديكي-فولر الموسع وKPSS معًا: ففرضيتاهما الصفريتان متعاكستان، ما…

يستخدم هذا الدفتر عوائد SPY اليومية لشرح تحليل مجال التردد وحدوده كمصدر لميزات التداول. ويفصل تحليل المويجات التغيرات إلى نطاقات بمقاييس زمنية تتباطأ تدريجيًا، بينما تصف التقديرات الطيفية توزيع تغير العوائد عبر الترددات. وتقارن الأمثلة عائلات المويجات،…

يوضح هذا الدفتر سير عمل تشغيليًا لربط استراتيجية بـ Interactive Brokers عبر TWS أو Gateway. ويتحقق من أن الجلسة لحساب تداول تجريبي، ويقرأ قيم الحساب ومراكزه، ويطلب أشرطة تاريخية لتهيئة حالة الاستراتيجية قبل بدء تدفق البيانات المباشرة. وتُستخدم استراتيجية زخم…

يستعرض هذا الدفتر EdgarTools لاستكشاف إفصاحات SEC واستخراج بيانات منظمة عن الشركات. ويوضح كيفية تحديد الجهات المُودعة باستخدام CIK الثابت، واسترجاع الإفصاحات حسب النموذج، وتحويل التقارير السنوية الموسومة بـXBRL إلى جداول للقوائم المالية. كما يتناول قراءة…

تستخدم دراسة الحالة هذه نماذج خطية كمعيار أساسي للتنبؤ بالعوائد المستقبلية عبر لوحة واسعة من أسهم US. وتوضح كيف تنشئ ميزات الأسعار والأحجام المتداخلة تعددًا خطيًا يجعل معاملات المربعات الصغرى العادية غير مستقرة، وتقارن انكماش Ridge باختيار الميزات عبر Lasso…

تقارن هذه الدراسة آثار المعالجة المسجلة باستخدام التعلم الآلي المزدوج في تسع دراسات حالة للتداول. وتحمل النتائج الحالية من سجل كل دراسة، وتتحقق من سلامة السجل والتسميات المكررة، وتوضح نطاق التغطية. وتبقى الآثار وفواصل الثقة بوحداتها الأصلية، بينما تدعم…

تختبر هذه الدفترية مدى حساسية الاختبار التاريخي لزخم ETF لرسوم التداول المفترضة. وتثبت أوزان الاستراتيجية وجدول التداول، ثم تعيد تشغيل المحاكي عبر نطاق من التكاليف لكل جانب وتقارن النمو ونسبة شارب والتراجع. وتقدّر الرسوم التي عندها يصبح النمو صفراً بقسمة…

تقدّر الدفترية مقدار المبالغة المحتملة في عوائد محفظة موزونة بالتساوي من أسهم US الباقية مقارنة بالمجموعة الأصلية الكاملة. وتفحص أولاً متى تسجل اللوحة خروج الرموز، فتجد أن حالات الخروج المسجلة لا تبدأ إلا في السنوات الأخيرة من مجموعة البيانات. ولأن الشركات…

يقدم هذا التحليل الاستكشافي عقود الخيارات وبنية السلسلة، ثم يعرض خصائص عينة 2020 من خيارات S&P 500 عبر ثمانية أصول أساسية. ويوضح مدى سعر التنفيذ عن سعر الأصل والقيمة الجوهرية والزمنية والتقلب الضمني ومقاييس اليونانية، وكيف يشكل سعر التنفيذ والاستحقاق ونوع…

يقرأ هذا التحليل مسار اختبار تاريخي مسجلاً لاستراتيجية أسهم شهرية لـUS قائمة على خصائص الشركات. ويعرض عدم اليقين في شارب ومقاييس احتمال شارب وشارب المعدل لتحيز الاختيار ومقارنات الاستراتيجيات المقترنة وتراجع الأداء في مجموعة الاختبار وتحليلاً للتكاليف مصمماً…

تقيّم هذه الدفترية أوامر وقف الخسارة على مستوى المركز، ووقف الخسارة المتحرك، والخروج الزمني على سلسلة نسب التخصيص الأعلى ترتيباً وفق شارب التحقق بين المرشحين المؤهلين ذوي التغطية الكاملة. ويُقارن كل تراكب بنسخته الأصلية من دون تراكب لعزل أثر قاعدة المخاطر.…

تقارن هذه الدفترية قواعد ترجيح المحفظة لاستراتيجية خيارات S&P 500 التي تبيع سترادل. وتثبت الرموز المختارة وإعدادات الاستراتيجية الأخرى، مع استبدال خط الأساس ذي الأوزان المتساوية بمخصصات تستخدم توقعات النموذج أو تقديرات مخاطر عوائد الأصل الأساسي. وتشمل…

تستخدم هذه الدفترية SHAP لتفسير توقعات انحدار ريدج لعوائد ETF. في النموذج الخطي، ترتبط إسنادات الميزات بعلاقة ذات صيغة مغلقة بالمعاملات الملائمة وانحرافات قيم الميزات عن القيم المرجعية، ما يتيح للتحليل التحقق من أداة التفسير بمقارنتها بتفكيك دقيق. وتعرض…

تشرح هذه الدفترية ترشيح كالمان بوصفه وسيلة لاستخراج ميزات من الأسعار المالية. وتتتبع حالة الاتجاه الخطي المحلي مستوى السعر الكامن وميله، فيما يراعي نموذج الرصد ضوضاء أسعار الإغلاق. وينتج عن كل تحديث مستوى وميل مرشحان، وابتكار، وتقدير لعدم اليقين. وتتحكم…

تعرض هذه الدفترية تحليل المكونات الرئيسية المعتمد على المتغيرات الأداتية (IPCA)، وهو نهج للعوامل الكامنة لتوقع العوائد انطلاقاً من خصائص الشركات. وبدلاً من إسناد وزن عائد مباشر إلى كل خاصية، ينمذج IPCA تعرض كل شركة للعوامل بوصفه دالة خطية لخصائصها. ويُقدّر…

تقارن هذه الدراسة عائلات النماذج المسجلة ضمن لوحة ETF متعددة الأصول باستخدام نتائج التحقق باختبار التقدم المتحرك. تتنبأ النماذج بعوائد 21 يوم تداول، ويُقيّم أداؤها بمعاملات المعلومات المقطعية التي تقيس مدى جودة ترتيب التوقعات للصناديق في كل تاريخ. تركز…