مكتبة المعرفة

تنشئ هذه الدفترية ميزات للتقلب الشرطي لدراسة أسهم وخيارات S&P 500 باستخدام نموذج GJR-GARCH. وعلى خلاف القواعد الثابتة القائمة على الأسعار السابقة، تعتمد الميزات الملائمة على نافذة تقديرها. لذا تحدد الطريقة جدولًا لإعادة الملاءمة، وتقدّر المعلمات باستخدام…

تقيّم هذه الدفترية أثر افتراضات تكاليف المعاملات على شارب التحقق لتوزيع مختار واحد للأسهم والخيارات في S&P 500. وتنقل الإعداد المختار عبر مجموعة مرشحين مجمدة متى كان متاحًا، ثم تعيد تشغيل المسار نفسه على شبكة من تكاليف الاتجاه الواحد المحسوبة كنسبة من القيمة…

تبحث دراسة الحالة هذه لـNASDAQ-100 فيما إذا كانت إشارات البنية الدقيقة ذات فواصل 15 دقيقة قادرة على تجاوز تكاليف التداول. ويقيّم المسار تدفق الأوامر وتقادم عروض الأسعار والفروق النسبية، ثم يقارن استراتيجية على الكون الكامل بأخرى تقتصر على الأسهم الأقل تكلفة…

تستخدم هذه الدفترية عوائد ETF اليومية لشرح كيفية التقاط نماذج GARCH لتكتل التقلب وتحويله إلى ميزة لكل جلسة. وتستخدم أولًا تشخيصات مرئية واختبار ARCH-LM لتقييم ما إذا كانت مربعات العوائد تعتمد على قيمها المتأخرة. ثم يفصل نموذج GARCH(1,1) أثر الصدمة الحديثة عن…

تستخدم هذه الدفترية التعلم الآلي المزدوج لاختبار ما إذا كانت العلاقة بين فارق التقلب الضمني والمتحقق والعوائد المستقبلية للأسهم تستمر بعد ضبط العوامل المربكة المرصودة. وتقارن التقدير المعدل بالمربعات الصغرى العادية الساذجة على الملاحظات نفسها الناتجة عن…

تفحص هذه الدفترية النتائج المحتفَظ بها من تدقيق لاستراتيجيات فعلية يقارن محرك LEAN بملفات تعريف ML4T Backtest المطابقة. وتحدد أحمال العمل الخاصة بفئات الأصول التي تدعمها المدخلات المجمدة، وتعرض أدلة التكافؤ عبر عمليات التنفيذ والتقييمات والطوابع الزمنية…

يصف هذا المستند بنية شبكة سياسة عصبية تحول السلاسل الزمنية على مستوى الأصول والسياق إلى أوزان مخاطر محفظة محدودة. ويجمع عمودها الفقري لكل أصل تضمينات السياق وتعديل السمات واختيار المتغيرات وLSTM والانتباه الزمني السببي. ثم يعالج العلاقات بين الأصول باستخدام…

يصف هذا الدفتر مرحلة التنبؤ لفترة الحجز في دراسة خصائص شركات US. إذ يأخذ إعداد النموذج المختار باستخدام نتائج التحقق، ويعيد بناء مواصفات تدريبه ونقطة التحقق، ثم يلائمه مجددًا باستخدام بيانات تنتهي قبل نافذة الحجز. وتجعل هوية تدريب جديدة إعادة الملاءمة قابلة…

يعرض هذا الدفتر مسار عمل لاستخراج أحداث الشركات المنظمة من إيداعات SEC 8-كي وتحميلها إلى رسم بياني معرفي في نيو4ج. ويعالج نموذج لغوي الإيداعات على دفعات لإنتاج سجلات أحداث تشمل الموضوعات والعلاقات والكائنات والطوابع الزمنية. ويستخدم مسار العمل مخططات صريحة…

يقارن هذا الدفتر عمليات البحث عن المعلمات الفائقة في أوبتونا لـ XGBoost وLightGBM وCatBoost على مجموعة بيانات لخصائص الشركات. وتحصل كل مكتبة على دراسة بحث مستقلة تستخدم مقدّر بارزن الشجري، والتقليم الوسيط، والإيقاف المبكر، والتخزين المستمر للدراسة. ويُدرج…

يطبق هذا الدفتر التعلم الآلي المزدوج لفحص ما إذا كان فارق التقلب الضمني ناقص المحقق مرتبطًا بعوائد الأسهم اللاحقة بعد ضبط العوامل المربكة المرصودة. ويحدد التقلب المحقق وزخم الأسهم والتواء انعكاس المخاطر بوصفها متغيرات ضابطة ذات صلة، ويقارن التقدير المعدل…

يتحقق هذا العرض التوضيحي مما إذا كان تنفيذ واحد لتقاطع متوسطين متحركين ينتج إشارات متطابقة في محركي الاختبار التاريخي والتداول الفعلي. ويتلقى المحركان أشرطة ETF المعدة نفسها، ويستخدمان معلمات الاستراتيجية واتفاقية التنفيذ نفسها، لذا تركز المقارنة على اختلاف…

يفحص هذا الدفتر بيانات التداول وعروض الأسعار على مستوى كل حركة من AlgoSeek لسهم AAPL خلال انهيار السوق في مارس 16، 2020. ويقتصر على ساعات التداول الاعتيادية، ويفصل سجلات الصفقات عن تحديثات NBBO، ويدرس النشاط خلال اليوم وفروق الأسعار وأحجام التداول وتوزيع…

يعيد هذا التحليل بناء أوامر محددة فردية في NASDAQ من رسائل ITCH الخاصة بالإضافة والحذف والإلغاء الجزئي والاستبدال والتنفيذ. ويقيس ما إذا كانت الأوامر تُلغى أو تُنفذ، والمدة التي تستغرقها حتى بلوغ هذه الأحداث، باستخدام طوابع زمنية دقيقة وتوزيعات أعمار بمقياس…

يلائم هذا الدفتر نماذج ريدج ولاسو والشبكة المرنة لخصائص شركات منشورة لأسهم US الفردية. وتشمل السمات القيمة والربحية والاستثمار والحجم والزخم والانعكاس والمخاطر والسيولة. وتحافظ طيات اختبار التقدم المتحرك على قابلية مقارنة الإعدادات، بينما تفحص عمليات مسح…

تلائم دراسة الحالة هذه أشجار التعزيز المتدرج بعلامات عوائد ETF، وتقارنها بخط أساس خطي حقق أداءً جيدًا مع تنظيم قوي بطريقة ريدج. وتوضح كيف تستطيع الأشجار اكتشاف التفاعلات، مثل اختلاف سلوك الزخم باختلاف أنظمة ضغوط السوق، بينما قد تختار الانقسامات الجشعة…

يعرض هذا التحليل الاستكشافي لوحة تاريخية لأسهم US، ويوضح حقول الأسعار الخام والمعدلة فيها، ويفحص تغطية الرموز بمرور الوقت. ويقارن الأعداد السنوية للرموز النشطة بأول وآخر المشاهدات، موضحًا أهمية تدفقات الدخول والخروج معًا لمعرفة ما إذا كانت مجموعة البيانات…

تشرح هذه الدفترية التحليلية كيفية تقييم استراتيجية أسهم US مبنية على خصائص الشركات باستخدام نتائج السجل بدلًا من اختبارات تاريخية جديدة. وتقرأ إحصاءات أداء تراعي عدم اليقين، وترتب الإعدادات على نطاق مشترك، وتستخدم مقارنات مقترنة لتقييم الاستراتيجية المختارة…

تعرض هذه الوثيقة أساليب لتنظيف مجموعات البيانات المالية، وتشرح كيفية مواءمة المعالجة المسبقة مع تقسيمات التدريب والاختبار. والدرس الأساسي هو تقدير التحويلات مثل التحجيم وتقليص القيم المتطرفة من بيانات التدريب وحدها؛ فاستخدام مجموعة البيانات كاملة قد يسرّب…

تشرح الوثيقة ثلاث قواعد لإغلاق المراكز قبل إعادة الموازنة المجدولة للمحفظة: وقف خسارة ثابت، ووقف متحرك يُقاس من أفضل سعر للمركز، وخروج زمني يغلق المركز بعد فترة احتفاظ محددة. ولأن الضوابط لا تفعل سوى إزالة المراكز، فقد تحد من الخسائر أو تقطع المكاسب، فتغير…

تقدم هذه الوثيقة مجموعات بيانات عامة لعوائد عوامل Fama-French وAQR بوصفها مدخلات للمقارنة المرجعية وإسناد المخاطر وأبحاث العوامل. وتصف عوامل السوق والحجم والقيمة والربحية والاستثمار والزخم من مكتبة Fama-French، إلى جانب سلاسل AQR التي تغطي مفاهيم الجودة…

تشرح هذه الدفترية كيفية استخراج الأقسام السردية من إيداعات 10-K و10-Q لتحليل النصوص لاحقًا. وتطابق أرقام البنود الخاصة بكل نموذج، وتحول ملفات الإيداع بصيغة HTML مع الحفاظ على حدود الفقرات، وتنظف عناصر الصفحة، وتحدد بدايات الأقسام ونهاياتها رغم تكرار الإشارات…

تحوّل هذه الدفترية إفصاحات 13F المؤسسية إلى رسم بياني ثنائي الأطراف يربط المديرين بالأسهم، ثم تستخرج خصائص الملكية على مستوى السهم. وتجمع المراكز المكررة بين المديرين والأسهم، وتوحّد تسميات الجهات المصدرة، وتستبعد صفوف الخيارات، وتستخدم أرباع تقارير مكتملة…

توضح هذه الدفترية الحد الفاصل للنشر بين مسار تعلم آلي غير متصل ومحرك LEAN في QuantConnect. وتختار مجموعة تنبؤات عبر سجل دراسة حالة ETF، وتتحقق من مصدر التدريب والتنبؤ، وتصدر تنبؤات فترة الاحتفاظ خارج العينة في بنية JSON تستطيع المنصة استهلاكها. وتطبق…