مكتبة المعرفة

يحدد هذا الإعداد تجربة لترتيب صناديق المؤشرات المتداولة ذات مراكز شراء فقط ETF وإعادة موازنتها. ويعرّف كونًا واسعًا يضم 100-ETF ويشمل تعرضات للأسهم والسندات والسلع والأسواق الإقليمية، مع قرارات شهرية وتنفيذ عند افتتاح الجلسة التالية. وتتنبأ التسمية الرئيسية…

تنشئ هذه الدفترية فترات تنبؤ حول توقعات التعزيز التدرجي، وتقارن التنبؤ المطابق المنقسم بانحدار الكميات، وانحدار الكميات المطابق، والاستدلال المطابق التكيفي. يستخدم التنبؤ المطابق المنقسم تقسيمًا زمنيًا إلى تدريب ومعايرة، ويستبعد المشاهدات حول الحد الفاصل…

تقارن هذه المقارنة المعيارية بين CSV وParquet وFeather ‏(Arrow IPC) وHDF5 باستخدام لوحة OHLCV حتمية واحدة. وتقيس زمن الكتابة وزمن القراءة بعد تحميل البيانات إلى الذاكرة وحجم الملف وأثر قراءة أعمدة مختارة فقط. وتعتمد سياسة التوقيت على عملية كتابة واحدة ومتوسط…

تبني دراسة الميزات هذه الخاصة بـETF ثلاثة مدخلات مستمدة من النماذج: نموذج ماركوف مخفي (HMM) يقدّر النظام السوقي، وأسعارًا ذات اختلاف كسري للصناديق المرجعية، وتقلبًا شرطيًا لكل ETF وفق GARCH(1,1). وتؤكد أن تجنب استباق المعلومات يتطلب استخدام المعلمات…

تقارن هذه الدراسة أشجار التعزيز بالتدرج بنموذج خطي معاقب لترتيب أزواج العملات حسب العوائد المستقبلية. وسبب ذلك أن الأشجار تستطيع تمثيل علاقات شرطية، مثل استخدام الزخم في نظام سوقي والحمل في نظام آخر، بينما تتشارك الأزواج العملات وتعتمد إحصائيًا بعضها على…

تطبق هذه الدفترية أساليب دراسة الأحداث باستخدام السلاسل الزمنية البنيوية البايزية لتقدير أثر إعلانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي على صندوق سندات ETF. وتبني مسارًا افتراضيًا مضادًا للواقع من العلاقات قبل الحدث بين العوائد اللوغاريتمية اليومية للأصل المستهدف…

تختبر هذه الدفترية ما إذا كان تحديد أحجام المراكز استنادًا إلى النماذج يحسن النتائج مقارنة بالترجيح المتساوي في استراتيجية خصائص الشركات US. وتقارن الترجيح بالدرجات، الذي يخصص حصة أكبر للأسماء ذات الدرجات المتوقعة الأعلى، بالترجيح المطابق، الذي يخفض التخصيص…

تقيّم هذه الدفترية ما إذا كان معامل معلومات الإشارة (IC) قابلًا للتمييز عن الضوضاء عند اعتماد المشاهدات المتتالية بعضها على بعض. وتوضح المسألة باستخدام إشارة زخم وبيانات ETF، وتشرح كيف يمكن للعوائد المستقبلية المتداخلة ورتب الإشارة المستمرة والأنظمة السوقية…

تتعامل هذه الدفترية مع تنبؤات ARIMA كأعمدة إدخال لنماذج لاحقة بدلًا من كونها تنبؤات مستقلة. وتلائم نماذج لعوائد ETF، وتستخدم اختبارات الاستقرارية وتشخيصات الارتباط الذاتي لاقتراح الرتب، وتقارن الرتب المرشحة بمعيار معلومات على كتلة تدريبية. والتمييز الأساسي…

تدعم أداة التحليل المشتركة هذه مقارنة تنبؤات نماذج التداول عبر مقاييس السجل وتشخيصات على مستوى التنبؤ. وهي تحمّل نتائج معامل المعلومات المحسوبة مسبقًا، وتتيح التصفية حسب التصنيف أو عائلة النموذج، وتستبعد افتراضيًا أجيال التنبؤ المتقاعدة كي لا تشوّه عمليات…

يوضح المستند كيفية إنشاء تسميات للعوائد المستقبلية لاستراتيجية عقود آجلة مقطعية ترتب المنتجات حسب هيكل الأجل. ويميز بين الأسعار المعدلة للتدوير، المناسبة للعوائد عبر تدوير العقود، وأسعار التسوية الخام التي تحفظ المنحنى الآني اللازم لإشارات الحمل. وتستخدم…

يصف المستند ثلاث ميزات قائمة على النماذج ومبنية من حمل العقود الآجلة: تنبؤ ARIMA بحمل الجلسة التالية، ومقاييس فورييه متحركة لأطوال دورات مختارة، ونموذج ماركوف مخفي بحالتين يستنتج نظام السوق من متوسط الحمل. والدرس الأساسي هو الانضباط الزمني: يجب ملاءمة…

يوضح هذا المستند معيارًا أساسيًا للتحقق من تنبؤات النماذج على عقود CME الآجلة. وفي كل قرار أسبوعي، تُرتب المنتجات حسب العائد المتوقع؛ ويُحتفظ بالمجموعة الأعلى في مركز طويل وبالأدنى في مركز قصير، مع تساوي الأوزان داخل كل جانب. ويُختبر عدد المنتجات في كل جانب…

يصف المستند تحويل نوافذ عوائد ETF المتحركة إلى صور ذات قناتين لشبكة عصبية التفافية تقليدية. ويحّول حقل Gramian الزاوي المشاهدات المعيارية إلى زوايا ويسجل العلاقات الزاوية الزوجية؛ بينما يقسم حقل انتقال ماركوف المشاهدات إلى كميات ويمثل الانتقالات بين الفئات.…

يوضح المستند شبكة التفاف زمنية للتنبؤ بعلاوات تمويل العقود الدائمة للعملات المشفرة من نافذة تضم 60 تسوية. وتستخدم أربع كتل التفاف سببية نواة بحجم ثلاثة وتوسعات مقدارها 1 و2 و4 و8. ويمتد مجالها الاستقبالي إلى 61 تسوية، ما يكفي لنافذة الإدخال كاملة. ويمنع…

يصف هذا الدفتر بنية مستوحاة من GT-GAN لتوليد سلاسل زمنية ذات طوابع زمنية غير منتظمة فعلًا، مثل أشرطة النبضات أو الحجم أو الدولار. ويربط مُرمّز GRU-ODE المشاهدات بحالات كامنة، بينما تنمذج مكونات المولد والمميز القائمة على ODE التطور المستمر زمنيًا، ويعيد مفكك…

يقارن هذا الدفتر ثلاث طرق لاستخدام أنظمة السوق في نموذج تنبؤ: إغفال معلومات النظام، أو إضافة الاحتمال المرشح لحالة التقلب كميزة، أو ملاءمة نماذج خبراء منفصلة للأنظمة المحددة تصنيفيًا. ويبني احتمالات الأنظمة من نموذج ماركوف المخفي داخل كل طية متسعة للسلاسل…

يضع هذا الدفتر عملية لتقييم نموذج منافس في وضع الظل قبل تخصيص رأس المال له. ويقارن التنبؤات المخزنة لنموذج حالي ثابت ونموذج مرشح، وينشئ محافظ طويلة وقصيرة مرتبة متساوية الأوزان، ويطبق قاعدة تكاليف المعاملات نفسها على كليهما، ثم يقيّم بوابة محددة مسبقًا. تجمع…

يستعرض هذا الدفتر EdgarTools لاستكشاف إفصاحات SEC واستخراج بيانات منظمة عن الشركات. ويوضح كيفية تحديد الجهات المُودعة باستخدام CIK الثابت، واسترجاع الإفصاحات حسب النموذج، وتحويل التقارير السنوية الموسومة بـXBRL إلى جداول للقوائم المالية. كما يتناول قراءة…

تستخدم دراسة الحالة هذه نماذج خطية كمعيار أساسي للتنبؤ بالعوائد المستقبلية عبر لوحة واسعة من أسهم US. وتوضح كيف تنشئ ميزات الأسعار والأحجام المتداخلة تعددًا خطيًا يجعل معاملات المربعات الصغرى العادية غير مستقرة، وتقارن انكماش Ridge باختيار الميزات عبر Lasso…

تقارن هذه الدراسة آثار المعالجة المسجلة باستخدام التعلم الآلي المزدوج في تسع دراسات حالة للتداول. وتحمل النتائج الحالية من سجل كل دراسة، وتتحقق من سلامة السجل والتسميات المكررة، وتوضح نطاق التغطية. وتبقى الآثار وفواصل الثقة بوحداتها الأصلية، بينما تدعم…

يعرض هذا الدفتر إطارًا لتقييم اختبار تاريخي لتوزيع أصول ETF باستخدام عوائد المحفظة اليومية ومعيار SPY مطابق. ويغطي مقاييس المخاطر والعوائد مثل شارب وسورتينو وكالمار والتراجع الأقصى، والمقاييس المتحركة، والتعافي من التراجع، وألفا وبيتا وخطأ التتبع ونسبة…

يوضح هذا الدفتر كيف يمكن لعدم اليقين في النموذج أن يضيف معلومات تتجاوز التقدير النقطي. ويلائم نموذجًا للتقلب العشوائي يتطور فيه لوغاريتم التقلب الكامن بمرور الوقت، وتتبع فيه العوائد توزيع ستودنت-تي. وتُستخرج اتساعات التوزيع اللاحق وعروض الفواصل وتقديرات…

يقدم هذا الدفتر آليات الاختبار التاريخي للعقود الآجلة عبر مثال للزخم طويل وقصير في فئات أصول متعددة. ويوضح كيف تحول مواصفات العقود تحركات الأسعار إلى أرباح وخسائر بالدولار باستخدام المضاعفات، وكيف يحدد التعرض الاسمي حجم العقود. ويقارن بين الرسوم الثابتة لكل…