ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
225 مستندًا
يقارن دفتر الملاحظات نماذج العمولات والانزلاق السعري للأسهم والعقود الآجلة، ثم يدرس أثر افتراضات العمولات في استراتيجية زخم ثابتة لـETF. ويوضح كيف تنتج العمولات النسبية أو لكل سهم أو الدنيا أو المركبة أو المتدرجة تكاليف مختلفة مع تغير حجم الصفقة. وبالنسبة…
يقارن دفتر الملاحظات إعادة الموازنة اليومية والأسبوعية وكل أسبوعين والشهرية لمحفظة زخم مرتبة في الصدارة ومبنية على مجموعة ثابتة من ETF. ويقيس معدل الدوران والأداء الإجمالي المعدل للمخاطر من الأسعار التاريخية، ثم يقدّر ألفا التعادل بضرب معدل الدوران السنوي…
يعرض دفتر الملاحظات طريقة لإعداد تقرير لاستراتيجية ارتداد متوسط RSI طويلة فقط على BTC. ويقارن الأداء الإجمالي والصافي، ثم يقيس الاستراتيجية إلى الشراء والاحتفاظ باستخدام تواريخ التداول والتعرّض ومحرك التنفيذ وتوقيت التعبئة وتكاليف المعاملات نفسها. وتمنع…
يشرح هذا الدفتر كيف تقيد حدود المشاركة في الحجم الجزء من حجم السوق الذي يمكن للأمر استهلاكه في كل فترة. عندما يتجاوز الأمر الرئيسي الحد المسموح، ينفذ الوسيط جزءًا منه ويرحل الكمية المتبقية إلى الفترات اللاحقة. وقد تمنع عتبة الحد الأدنى للحجم التنفيذ أيضًا في…
يصوغ دفتر الملاحظات تنفيذ أمر رئيسي بوصفه مسألة تحكم ذات أفق زمني منتهٍ. ويختار وكيل تعلم Q جدولي معاملًا يضرب معدل التداول المحدد بـVWAP، باستخدام الوقت المتبقي والمخزون المتبقي ونظامي الفارق والتقلب في آخر فترة مكتملة. وتعاقب المكافأة تكلفة التنفيذ والتعرض…
يوضح هذا البرنامج التعليمي تنظيم بيانات السوق بما يتجاوز التنزيلات لمرة واحدة. ويعرض مديرًا موحدًا لجلب الرموز الفردية أو الدفعات، ومجموعات رموز محددة مسبقًا ومخصصة، وتخزين Parquet مقسمًا وفق Hive. كما يغطي الاستعلام عن نطاقات التواريخ وتحديث البيانات…
يختبر دفتر الملاحظات قواعد مخاطر على مستوى المركز والمحفظة ضمن تركيبات تخصيص ETF المتقدمة وفق الترتيب المعتمد في استراتيجية شهرية. ويثبت كل تنبؤ مسجل وقاعدة تركيز ومخصص، ثم يقارن النتائج مع الطبقة المضافة بخطوط الأساس الخاصة بمرحلة التخصيص. يشمل المسح أوامر…
يعرض المستند سير عمل VectorBT لقاعدة ارتداد إلى المتوسط على RSI تقتصر على الشراء. يحسب RSI من أسعار الإغلاق اليومية، ويدخل عندما تنخفض قراءة اليوم السابق عن عتبة دنيا، ويخرج عندما تتجاوز عتبة عليا. يؤدي إزاحة الإشارات يوماً واحداً إلى إتاحة تنفيذ الأوامر عند…
يقيّم المستند كيف تغير تكاليف التداول أداء التحقق لتخصيص واحد للأسهم والخيارات في S&P 500 سبق اختياره. ويختبر رسومًا أحادية الاتجاه كنسبة من القيمة المتداولة، ويقارنها بعمولة ثابتة لكل سهم ونصف الفارق السعري. تمثل محاور التكلفة هذه افتراضات مختلفة ولا ينبغي…
يقارن هذا التدقيق عدة محركات للاختبار التاريخي على مدخلات تاريخية مشتركة لتخصيص ETF وعقود CME الآجلة والعقود الدائمة للعملات الرقمية مع التمويل والفوركس وأسهم US. ويحصل كل زوج مدعوم على بيانات سوق متحققة ببصمة محتواها وأهداف نموذج ثابتة، لعزل سلوك التنفيذ عن…
تنفذ هذه الدفترية قاعدة انعكاس متوسط للشراء فقط على مؤشر RSI لعقود BTC/USDT الدائمة باستخدام محرك اختبار تاريخي مدفوع بالأحداث. وتجمع الأشرطة خلال اليوم في بيانات يومية بتوقيت UTC من نوع OHLCV، وتحسب مؤشر RSI متدحرجًا للمكاسب والخسائر، وتدخل عندما ينخفض…
يصف هذا المستند كيفية اختيار مجموعة ثابتة من الأسهم لاختبارات تاريخية على بيانات التحقق وعينة الاختبار، باستخدام تكلفة ذهاب وإياب تقديرية. يجمع المقياس البديل بين التكاليف المقدرة لكل سهم نسبةً إلى متوسط سعر السهم، وضعف وسيط نصف الفارق السعري، ويُعبّر عن…
تحلل هذه الدراسة الاستكشافية لوحة يومية من الصناديق المتداولة في البورصة ضمن تسع مجموعات. وتتحقق من تغطية الرموز بمرور الوقت، وتقارن اللوحة بقاموس التصنيف، وتراجع القيم الخالية والمشاهدات ذات الحجم الصفري، وتقيّم ترتيب أشرطة الأسعار والسيولة حسب المجموعة.…
يصف هذا الدفتر كيفية تحليل رسائل التدفق التاريخي IEX DEEP وصيانة سجل أوامر محددة باستخدام تحديثات مجمعة حسب مستويات السعر. ويستخرج تغيرات عمق السوق وأفضل أسعار العرض والطلب وتقارير التداول، ثم يستخدم لقطات معاد بناؤها لفحص سلوك نقطة المنتصف وفروق الأسعار.…
يقارن هذا الدفتر ثلاث طرق لتحويل تنبؤات العوائد ذات الإشارة إلى مراكز ثنائية: حد ثابت عند الصفر، ومئين متأخر لدرجات كل رمز، ومئين مقطعي عبر الرموز. ويقيس تفعيل الإشارة وتغير الحالات استنادًا إلى تنبؤات التحقق المسجلة للصناديق المتداولة وعقود العملات المشفرة…
تدرس هذه الدراسة NASDAQ-100 أثر تكاليف المعاملات في استراتيجية أسهم يُعاد توازنها بوتيرة متكررة. وتفصل بين استجابتين محتملتين للتكاليف: حصر الأصول المتداولة في أسماء أعلى سيولة وأقل تكلفة، وخفض وتيرة إعادة التوازن. ويساعد إبقاء هذين التغييرين منفصلين على…
يحوّل هذا الدرس إشارات ETF المقطعية إلى محافظ طويلة فقط، متساوية الأوزان، تضم أفضل عشرة أسهم، ويقارن انحدار ريدج والتصنيف اللوجستي بخطّي أساس الزخم وتساوي الأوزان. وتُلائم النماذج نوافذ تدريب باختبار التقدم المتحرك مع هامش لتسمية العائد المستقبلي، ثم تعيد…
يدرّب دفتر الملاحظات وكيل تحسين السياسة القريب لتصفية أمر ثابت خلال أفق زمني محدد. ويقارن سياسة الوتيرة المتعلّمة بكل من TWAP وجدول ألمغرين-كريست، ويقيس عجز التنفيذ ويفحص توقيت تداول كل استراتيجية. ويستخدم التقييم مسارات السوق المحاكاة نفسها لجميع…
تعيد هذه الدفتر إعادة بناء أفضل عرض شراء وأفضل عرض بيع سائدين على مستوى السوق (NBBO) لكل صفقة AAPL خلال جلسة التداول الاعتيادية في 16 2020. وتدمج أحداث عروض الأسعار والصفقات زمنياً، وتُبقي أحدث سعري شراء وبيع، وتستبعد الصفقات التي لا يتوفر لها فارق سعري موجب…
ينشئ هذا البرنامج التعليمي سلسلة عقود آجلة مستمرة من عقود ES الفردية. ويحدد عقد الشهر القريب باستخدام حجم التداول، مع قيد تدوير رتيب، ويقارن التبديل القائم على الحجم بالتوقيت القائم على التقويم. ويوضح ضرورة فصل العقود الصريحة عن فروق التقويم، وضرورة استخراج…
تفحص هذه المذكرة سجلات صفقات AAPL وعروض أسعارها خلال انهيار السوق في مارس 16، 2020، لتوضيح تغير البنية المجهرية للسوق تحت الضغط. وتقتصر على ساعات التداول النظامية، وتميز طبعات الصفقات عن تحديثات أفضل عرض وطلب وطنيين، وتقيس تواتر الأحداث ونشاط التداول خلال…
يبني هذا البرنامج التعليمي محاكيًا شهريًا لتدوير ETF باستخدام ترتيب زخم معدل بالمخاطر ومتأخر زمنيًا ومرشح لنظام منحنى عوائد سندات الخزانة. وفي نهاية كل شهر، ترتب القاعدة عشرة صناديق باستخدام سجل أسعارها الحديث؛ ففي أشهر الإقبال على المخاطر تحتفظ بأفضل ثلاثة…
تعرض هذه المذكرة دورة تشغيل لاستراتيجية تنبؤ بـETF: تحديث بيانات السوق، وإعادة حساب السمات المالية، وإعادة تدريب نموذج Ridge، وحفظ عناصر النشر، وإنشاء تنبؤات مقطعية حالية، وإعادة تشغيل التنبؤات عبر محرك اختبار تاريخي، وتجهيز سلة مختارة لوسيط تداول ورقي.…
تطور هذه المذكرة إطارًا لتحويل نشاط السوق إلى تكاليف تداول مقدرة وسعة للاستراتيجية. وتعرض نموذج الأثر ذي الجذر التربيعي، وتحدد التقلب ومتوسط الحجم اليومي مدخلين أساسيين، وتميز الكميات المتاحة من بيانات السوق عن معاملات الأثر التي تتطلب سجلات تنفيذ المتداول…