مكتبة المعرفة

يبني هذا الدفتر مقاييس البنية الدقيقة للسوق من بيانات صفقات NASDAQ ITCH، ويجمع الصفقات في أشرطة خلال اليوم، ويميز بين بدائل السيولة وإشارات تدفق الأوامر وحالة دفتر الأوامر. ويصنف الصفقات الفردية بقاعدة تغير السعر قبل تجميعها، حتى يشكل حجم الشراء والبيع…

يوضح هذا العرض التوضيحي حلقة تداول مستمرة للعملات المشفرة متصلة بسوق Alpaca الفوري المقوم بـ USD. ويربط مجموعة الأصول في دراسة حالة للعقود الآجلة الدائمة بأزواج التداول الفوري التي تدعمها المنصة، موضحًا أن جزءًا منها فقط متاح للتداول هناك. الإشارة المستخدمة…

تقارن هذه الدفترية تخصيصات المحافظ من PyPortfolioOpt وRiskfolio-Lib وskfolio باستخدام لوحة عوائد ETF نفسها. وتلائم مخصصات الأصول على فترة تدريب، وتتحقق من اتفاق الأهداف المكافئة والأوزان المتوائمة ضمن هوامش سماح الحلّال، ثم تقيّم التخصيصات المثبتة على…

تدرس هذه المذكرة أثر تكاليف المعاملات في استراتيجية NASDAQ-100 التي يُعاد توازنها بوتيرة متكررة. وتطبّق أولًا افتراضات للتكلفة بنقاط الأساس على اختبارات تاريخية قائمة قبل احتساب التكاليف، لتوضيح كيف تتغير نسبة شارب مع ارتفاع التكاليف. ثم تقارن نسخًا من…

تحوّل هذه الدفترية ترتيبات النماذج إلى محافظ بسيطة من العقود الآجلة الدائمة للعملات المشفرة، لكي تقيس التجارب اللاحقة أثر تغيير الحجم أو التكاليف أو ضوابط المخاطر. وتطبق قواعد دخول مثل اختيار العقود الأعلى تقييمًا للمراكز الطويلة والأدنى للمراكز القصيرة،…

توضح هذه الوثيقة ربط استراتيجية زخم ETF لمدة خمسة أيام بمنصة Alpaca عبر واجهة استراتيجية مشتركة. وتتتبع الاستراتيجية الزخم عبر SPY وQQQ وIWM، وتولد إشارات عند تجاوز عتبة. وتتولى محولات خاصة بالوسيط معالجة البيانات والأوامر، بينما تظل الاستراتيجية وغلاف…

توضح هذه الدفترية كيفية إعداد Feast باستخدام مصادر Parquet والكيانات وواجهات الميزات والطوابع الزمنية وسياسة مدة صلاحية، ثم استرجاع الميزات لأمثلة التدريب واستعلام يحاكي الاستعلام الفوري حسب الزمن. وتقارن مخرجات Feast ميزةً بميزة بعملية ربط يدوية وفق الزمن،…

تصف هذه الدفترية الاستكشافية بنية أشرطة AlgoSeek ذات الدقيقة الواحدة وتفسيرها لـ NASDAQ-100. وتنظم الحقول المحسوبة مسبقًا في مجموعة البيانات إلى أسعار عروض الأسعار وأحجامها، وأسعار الصفقات، وفروق الأسعار، والحجم، وشرائح مواقع الصفقات، واتجاه الحركة السعرية،…

يوضح المستند غلافاً للوسيط يفحص الأوامر وحالة المحفظة قبل تمرير الصفقات. وتشمل ضوابطه حدود عدد الأسهم وقيمة كل أمر وحدود تعرض المراكز ومعدلات الأوامر وقوائم الأصول المسموح بها والمحظورة وإيقافاً طارئاً. ويجعل وسيط اصطناعي الطلبات المقبولة والمرفوضة مرئية،…

تقيّم دراسة الحالة هذه استراتيجيات العشريات الشهرية طويلة وقصيرة المراكز المبنية على خصائص الشركات US، وتقارن النماذج الخطية والتعزيز بالتدرج وأساليب العوامل الكامنة في ظل تأخيرات محاسبية محددة عند النقطة الزمنية واختبار متدرج للأمام وتكاليف تداول تتباين حسب…

يقارن هذا الدفتر قواعد البيانات المضمنة والخادمة والعامة والمتخصصة في التداول عبر مهام السلاسل الزمنية المالية: الكتابة المجمعة والمسح الكامل واستعلامات النوافذ الزمنية وتجميع OHLCV ومواءمة الصفقات بعروض الأسعار. والدرس الأساسي أن تخطيط التخزين ونوع…

يقارن هذا التحليل ثلاث طرق لتحويل توقعات عوائد النموذج ذات الإشارة إلى مراكز ثنائية: عتبة صفر ثابتة، ومئين متحرك لكل رمز، ومئين مقطعي عبر الرموز. ويطبق القواعد على تنبؤات تحقق مسجلة لصناديق المؤشرات المتداولة والعقود الدائمة للعملات المشفرة، مع تغيير أطوال…

يعرض هذا الدفتر ضمانات تشغيلية للتداول الفعلي باستخدام وسيط اصطناعي. ويوضح كيف يُرفض الأمر عندما تتجاوز لقطة السوق عمراً محدداً، وكيف يمكن لانخفاض قيمة الحساب أن يفعّل مفتاح إيقاف للخسارة اليومية. تُحفظ حالة الخسارة بحيث لا تؤدي إعادة إنشاء غلاف الوسيط إلى…

يوضح هذا التحليل كيفية قراءة معاملات المعلومات المقطعية (IC) لنماذج عقود CME الآجلة وصلتها باختبارات المحافظ اللاحقة. ويحسب ارتباط الرتب بين العوائد المتوقعة والمحققة في كل تاريخ، ثم يحسب متوسط تلك الارتباطات عبر التواريخ. وهذا يطابق استراتيجية متساوية…

يقيّم هذا الدفتر ما إذا كانت بيانات ETF التاريخية تصلح لاستراتيجية ترتيب شهرية قبل بناء أي نموذج أو توقع. ويفحص الأهلية وفق المعلومات المتاحة حينها باستخدام سيولة السنة السابقة، ويحصي الصناديق المتاحة في تواريخ إعادة التوازن، ويحول العمولة لكل سهم ونصف…

يفحص هذا الدفتر أسباب اختلاف نتائج محركي اختبار تاريخي عند استخدام إشارات متطابقة. ويثبت استراتيجية ETF محسوبة مسبقًا، وينشئ محفظة حتمية من توقعاتها، ثم يغير إعدادات التنفيذ واحدًا تلو الآخر. وتشمل الإعدادات تقريب عدد الأسهم والنقد المحجوز للعمولات وترتيب…

يستخدم هذا الدفتر صفقات ورسائل أوامر مشتقة من NASDAQ ITCH لتوضيح أنماط البنية الدقيقة للسوق. ويفحص الارتباط الذاتي السلبي من الرتبة الأولى في عوائد أسعار الصفقات على مستوى النبضة، موضحًا كيف يمكن لتناوب الصفقات عند سعري العرض والطلب أن يخلق انعكاسات سعرية…

يفحص هذا الدفتر ما إذا كانت البيانات تدعم استراتيجية عقود آجلة أسبوعية مقطعية قبل ملاءمة أي نموذج. ويصف تصميمًا يرتب منتجات CME، ويتخذ مراكز شراء في العقود الأعلى ترتيبًا وبيعًا في الأدنى، ويفحص ما إذا كان عدد المنتجات المسعّرة كافيًا على تواريخ إعادة…

يعرض هذا الدفتر دورة تشغيلية لاستراتيجية أسهم ETF: تحديث بيانات السوق، وحساب السمات المالية، وإعادة تدريب نموذج Ridge، وإنشاء تنبؤات مقطعية حالية، وإعادة تشغيلها عبر محرك اختبار تاريخي، وتجهيز سلة من الأعلى ترتيبًا لوسيط تداول ورقي. ويأخذ إعداد الانتظام من…

يختبر هذا البرنامج الإثباتي سير عمل بحثيًا مصغرًا لعقود CME الآجلة، بدءًا من تنبؤات النموذج وصولًا إلى أوزان المحفظة والاختبار التاريخي. ويتحقق من أن التنبؤات تغطي مفاتيح المنتج والطابع الزمني والطية المتوقعة بالضبط، وأن الحالات الملائمة وملفات التنبؤ تطابق…

يقارن دفتر الملاحظات DQN وPPO وA2C في بيئة تداول محاكاة مشتركة مضبوطة على عوائد العقود الآجلة الدائمة للبيتكوين على أساس الساعة. ويوفر نموذج GARCH(1,1) تجمّع التقلب، بينما تفرض البيئة تكاليف على تغييرات المراكز وتطبق الفعل بعد تأخير خطوة واحدة لتجنب مكافأة…

يستخدم هذا الدفتر سجلات صفقات مشتقة من NASDAQ ITCH لفحص نشاط التداول خلال اليوم. ويعيد أخذ عينات الصفقات الفردية ضمن أشرطة زمنية، ويقارن حجم الأسهم وعدد الصفقات والأسعار الأخيرة والأسعار المرجحة بالحجم لرمز واحد مختار من كل مستوى من ثلاثة مستويات للنشاط.…

يشرح هذا الدفتر كيف يزداد أثر السوق مع حجم الأمر، ويستخدم نموذج المشاركة بالجذر التربيعي لتأطير سعة الاستراتيجية. ويميز بين المدخلات المتاحة من بيانات السوق، مثل التقلب ومتوسط الحجم اليومي، ومعامل الأثر الذي يتطلب معايرته سجلات تنفيذات الاستراتيجية نفسها.…

يعرّف هذا الدليل بمصدرين لبيانات التداولات اللحظية لدفتر أوامر الأسهم الأمريكية US لأبحاث البنية الدقيقة للسوق: أحداث الأوامر بحسب كل أمر في Databento، ورسائل TotalView-ITCH من NASDAQ. يشرح الدليل تنسيقاتها وخصائص التغطية وأحجام البيانات التقريبية والمفاضلات…