مكتبة المعرفة

تقيّم هذه الدفترية أثر افتراضات تكاليف المعاملات على شارب التحقق لتوزيع مختار واحد للأسهم والخيارات في S&P 500. وتنقل الإعداد المختار عبر مجموعة مرشحين مجمدة متى كان متاحًا، ثم تعيد تشغيل المسار نفسه على شبكة من تكاليف الاتجاه الواحد المحسوبة كنسبة من القيمة…

تبحث دراسة الحالة هذه لـNASDAQ-100 فيما إذا كانت إشارات البنية الدقيقة ذات فواصل 15 دقيقة قادرة على تجاوز تكاليف التداول. ويقيّم المسار تدفق الأوامر وتقادم عروض الأسعار والفروق النسبية، ثم يقارن استراتيجية على الكون الكامل بأخرى تقتصر على الأسهم الأقل تكلفة…

تستعرض هذه الدفترية دورة نشر نموذج أزواج يومي لـFX باستخدام Interactive Brokers مصدرًا للبيانات الحية ووجهةً للتنفيذ. وتدرّب نموذج انحدار Ridge على لوحة تاريخية، وتحسب مجموعة موجزة من الميزات المستمدة من العائد اليومي والزخم والتقلب والسعر، وتجلب الشموع…

تفحص هذه الدفترية النتائج المحتفَظ بها من تدقيق لاستراتيجيات فعلية يقارن محرك LEAN بملفات تعريف ML4T Backtest المطابقة. وتحدد أحمال العمل الخاصة بفئات الأصول التي تدعمها المدخلات المجمدة، وتعرض أدلة التكافؤ عبر عمليات التنفيذ والتقييمات والطوابع الزمنية…

يتحقق هذا العرض التوضيحي مما إذا كان تنفيذ واحد لتقاطع متوسطين متحركين ينتج إشارات متطابقة في محركي الاختبار التاريخي والتداول الفعلي. ويتلقى المحركان أشرطة ETF المعدة نفسها، ويستخدمان معلمات الاستراتيجية واتفاقية التنفيذ نفسها، لذا تركز المقارنة على اختلاف…

يفحص هذا الدفتر بيانات التداول وعروض الأسعار على مستوى كل حركة من AlgoSeek لسهم AAPL خلال انهيار السوق في مارس 16، 2020. ويقتصر على ساعات التداول الاعتيادية، ويفصل سجلات الصفقات عن تحديثات NBBO، ويدرس النشاط خلال اليوم وفروق الأسعار وأحجام التداول وتوزيع…

يعيد هذا التحليل بناء أوامر محددة فردية في NASDAQ من رسائل ITCH الخاصة بالإضافة والحذف والإلغاء الجزئي والاستبدال والتنفيذ. ويقيس ما إذا كانت الأوامر تُلغى أو تُنفذ، والمدة التي تستغرقها حتى بلوغ هذه الأحداث، باستخدام طوابع زمنية دقيقة وتوزيعات أعمار بمقياس…

تشرح هذه الدفترية التحليلية كيفية تقييم استراتيجية أسهم US مبنية على خصائص الشركات باستخدام نتائج السجل بدلًا من اختبارات تاريخية جديدة. وتقرأ إحصاءات أداء تراعي عدم اليقين، وترتب الإعدادات على نطاق مشترك، وتستخدم مقارنات مقترنة لتقييم الاستراتيجية المختارة…

تصف هذه الوثيقة معيارًا لمحركات قواعد البيانات المستخدمة مع بيانات السلاسل الزمنية المالية. وتقارن الكتابة الدفعية وعمليات المسح الكامل واستعلامات النطاق الزمني وتجميع OHLCV وعمليات الربط حسب وقت الإتاحة لبيانات التداول وعروض الأسعار. وتحتسب منهجيتها التحويل…

توضح هذه الدفترية الحد الفاصل للنشر بين مسار تعلم آلي غير متصل ومحرك LEAN في QuantConnect. وتختار مجموعة تنبؤات عبر سجل دراسة حالة ETF، وتتحقق من مصدر التدريب والتنبؤ، وتصدر تنبؤات فترة الاحتفاظ خارج العينة في بنية JSON تستطيع المنصة استهلاكها. وتطبق…

تقارن هذه الدفترية أثر تكاليف التداول المفترضة على استراتيجيات مأخوذة من دراسات حالات متعددة. وتقرأ اختبارات الحساسية للتكاليف لكل إعداد استراتيجية منشور، وتقارن نسبة شارب الإجمالية بنسبة شارب الصافية عند التكلفة المفترضة الخاصة بدراسة الحالة، وتقدّر التكلفة…

يعرض هذا الدفتر مقارنات التكافؤ بين Backtrader وZipline Reloaded وإطار تداول داخلي، باستخدام استراتيجيات مختارة من دراسات حالة فعلية. ويشمل مقارنات لصناديق المؤشرات المتداولة ولوحات أسهم ETF وUS باستخدام كلا المحركين الخارجيين، إضافة إلى مقارنات عقود CME…

تحدد هذه الوحدة خط أساس شهريًا لتخصيص ETF باستخدام درجة زخم معدلة بالمخاطر: العائد التراكمي اللاحق مقسومًا على التقلب المحقق السنوي. وتختار الأصول الأعلى ترتيبًا عندما يتجاوز ميل منحنى العائد، أي عائد السندات لأجل 10 سنوات ناقص عائد السندات لأجل 2 سنوات،…

يصف هذا العرض التوضيحي الجوانب التشغيلية لاستراتيجية عملات مشفرة تعمل باستمرار وتتصل بوسيط تداول فوري بالدولار الأمريكي USD. ويربط مجموعة الأصول الأوسع في دراسة العقود الآجلة الدائمة بالمجموعة الأصغر من أزواج التداول الفوري المتاحة، ثم يمرر مؤشرا بديلا لدرجة…

يجمع هذا العرض بيانات التهيئة من تسع دراسات حالة للتداول تشمل الأسهم والعملات المشفرة والعملات الأجنبية والعقود الآجلة والخيارات والمحافظ متعددة الأصول. ويقارن مجموعة الأصول وتواتر البيانات وإيقاع القرار ونموذج التكاليف وكيفية تحويل الإشارة إلى مركز في كل…

يعرض هذا الدفتر إطارا حتميا للتحقق من اتساق سلوك مسارات الاختبار التاريخي والتداول الفعلي. ويقارن المراحل التي تحول أعمدة الأسعار إلى قرارات: حساب الخصائص والتنبؤات والإشارات وأحجام الأوامر. ويتيح شريط أسعار اصطناعي ثابت للمسارين معالجة مدخلات متطابقة، ما…

يستخدم هذا الدفتر بيانات التداولات والأوامر المشتقة من ITCH NASDAQ لتوضيح أنماط البنية المجهرية. ويفحص الارتباط الذاتي السالب من الدرجة الأولى في عوائد التداول على مستوى تغيرات السعر، مقارنة بأثر عوائد السعر المتوسط، ويقارن نشاط التداول والتقلب خلال اليوم…

يوسّع هذا العرض سير عمل أمر واحد ليشمل إعادة موازنة يومية لمجموعة ثابتة من أسهم الشركات الأمريكية الكبرى US. ويوضح كيفية مقارنة مراكز الوسيط الحالية بأهداف النموذج، وإنشاء أوامر للفروق، وإرسال السلة اختياريًا عبر موصل وسيط للتداول الورقي. ويتحقق سير العمل من…

تقيّم دراسة الحالة هذه استراتيجيات سترادل قصيرة عند سعر التنفيذ، على مكونات S&P 500، تُدخل أسبوعيا وتُحتفظ بها حتى الاستحقاق مع تحوط دلتا يومي. ويتمثل خيارها المنهجي الأساسي في نمذجة العوائد حتى الاستحقاق: يتحمل مركز الخيار فارق الدخول دون فارق خروج للخيار،…

يفحص هذا الدفتر ما إذا كانت استراتيجية ترتيب يومية لأسهم US تملك بيانات قابلة للاستخدام تكفي لتقييم منصف قبل ملاءمة أي نموذج. ويشرح كيفية تكوين مجموعة أصول وفق التوقيت باستخدام المكونات التاريخية، مع استخدام الأسعار المنشورة ومعدل الدوران في الجلسة السابقة…

يعرض هذا المستند تحليلًا لحساسية التكلفة في استراتيجية زخم ثابتة لـ ETF. ويثبت مجموعة الأصول والأوزان والجدول الزمني والمحاكي، مع إعادة إجراء الاختبار التاريخي عبر نطاق من الرسوم لكل طرف. يوضح المنحنى كيف تتغير نسبة شارب والنمو المركب مع ارتفاع تكاليف…

يوضح هذا الدفتر كيف يمكن لغلاف وسيط رفض الأوامر غير الآمنة باستخدام حدود لحجم الأمر والمراكز، وسقوف لمعدل الأوامر، وقيود على الأصول، ومفتاح إيقاف دائم. ويجعل وسيط اصطناعي القرارات قابلة للملاحظة: فإما أن تُقبل الأوامر التجريبية أو تُمنع مع توضيح السبب، ما…

تحلل هذه الدراسة مجموعة ثابتة من 100 صندوقًا متداولًا في البورصة ضمن تسع مجموعات أصول. وتفحص التغطية بحسب الصندوق والسنة، وتؤكد تطابق لوحة الأسعار مع إعدادات المجموعات، وتراجع القيم الفارغة وترتيب OHLC، وتقارن حجم التداول بين المجموعات. كما توضح أن أسعار…

تشرح هذه الدفترية كيفية إعادة بناء دفتر أوامر محدد بسعر الحد لـNASDAQ لرمز واحد انطلاقًا من بيانات الرسائل حسب الأمر. وتعالج الإضافات والتنفيذات والإلغاءات والحذف والاستبدال مع تتبع الحجم المتبقي لكل أمر قائم. وتتطلب عمليات الاستبدال معالجة خاصة لأنها تنهي…