ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
27 مستندًا
يصف هذا المستند أساليب الوصول إلى البيانات ومواءمتها لعقود العملات المشفرة الآجلة الدائمة والسلاسل المرتبطة بها على السلسلة. ويوضح أن أشرطة مؤشر العلاوة تحمل طابعًا زمنيًا عند وقت افتتاحها: إذ يسجل شريط مدته ثماني ساعات العلاوة المؤدية إلى تسوية التمويل في…
تتحقق هذه الدفترية مما إذا كانت بيانات الصرف الأجنبي الفوري لأربع ساعات FX تدعم استراتيجية يومية مقطعية ترتب أزواج العملات باستخدام الزخم والعائد المحمول. وتختبر ما إذا كانت أسعار الأدوات المحددة متاحة عند كل نقطة قرار، وما إذا كان الكون يتيح عدداً كافياً من…
تقيّم هذه الدفترية أوامر وقف الخسارة والوقف المتحرك والخروج بعد مدة ثابتة بوصفها إضافات إلى استراتيجيات العقود الآجلة لـCME. ولكل أفق تنبؤ، تطبّق قواعد محددة على الاستراتيجية الأم ذات أقوى نسبة شارب على بيانات التحقق، والمختارة من نتائج الإشارات والتخصيص…
ينشئ هذا الدفتر خصائص قائمة على قواعد لمقطع عرضي من عقود CME الآجلة، ويتمحور حول العائد المرحّل من فرق الأسعار بين العقود القريبة لمواعيد التسليم. كما ينشئ خصائص للزخم والتقلب وشكل المنحنى والتقويم. ويميز التصميم بين أسعار التسوية الخام التي تصف هيكل الأجل…
يعرض هذا الدليل للبيانات أسعار العقود الآجلة الدائمة وحجم تداولها على Binance إلى جانب مؤشر علاوة بفاصل ثماني ساعات. وتصف سجلات OHLCV الساعية نشاط السوق، فيما تقيس العلاوة الفرق بين سعر العقد الدائم والسعر الفوري نسبةً إلى السعر الفوري. وتشير القيمة الموجبة…
تعرّف هذه الدفترية أهداف العائد المستقبلي لاستراتيجية عقود آجلة مقطعية ترتب المنتجات حسب هيكل الأجل، فتتخذ مراكز شراء في المنتجات ذات العائد من الاحتفاظ الأقوى ومراكز بيع في المنتجات ذات العائد من الاحتفاظ الأضعف. وهي تميز الأسعار المعدلة عند ترحيل العقود،…
تقيّم دراسة الحالة إشارات الزخم والعائد اليومية عبر مجموعة صغيرة ومترابطة من أزواج عملات G10 الفورية. ينتقل سير العمل من فحوص الجدوى وتسميات العوائد المستقبلية إلى الخصائص المصممة والقائمة على النماذج، والتحقق المتقاطع، وعدة عائلات من النماذج، والتحليل…
تنشئ هذه الدفترية الخاصة بهندسة الخصائص متغيرات تتطلب معلومات تتجاوز سجل سعر أصل واحد. وبالنسبة إلى العقود الآجلة، تحسب عائد التدوير السنوي من مستويات العقود القريبة والمؤجلة المتزامنة، إلى جانب ميل هيكل الأجل وانحنائه عبر ثلاث آجال استحقاق. كما تعرض خصائص…
يحوّل دفتر الملاحظات حمل العقود الآجلة، أي فجوة السعر بين آجال الاستحقاق القريبة، إلى سمات قائمة على النماذج. ويصف تنبؤات ARIMA ذات خطوة واحدة لكل منتج، ومقاييس فورييه المتحركة لقوة الدورة الموسمية، ونموذج ماركوف مخفيًا ذا حالتين يستدل على أنظمة الحمل…
يقيّم هذا الدفتر ما إذا كانت بيانات FX الفورية لأربع ساعات تدعم استراتيجية يومية مقطعية ترتب أزواج العملات باستخدام الزخم والحمل، فتشتري الأقوى وتبيع الأضعف. ولا يلائم نموذجًا ولا يقدم تنبؤات. بل يفحص توافر البيانات عند وقت القرار المختار لتدوير نيويورك، وما…
يصف هذا الإعداد استراتيجية يومية للشراء والبيع على المكشوف عبر 20 أزواج من FX. ويحدد وقت اتخاذ القرار عند إغلاق نيويورك، والتنفيذ في الشريط التالي، وتوزيع الأوزان بالتساوي، وإشارات الترتيب القائمة على الزخم أو الحمل. كما يحدد تكاليف فروق الأسعار ونقاط…
يوضح هذا التحليل صلة مؤشر علاوة العقود الآجلة الدائمة لدى Binance بالأسعار الفورية، وكيف تحول المنصة تلك العلاوة إلى تمويل دوري. يستخدم المؤشر أسعار العرض والطلب المؤثرة القابلة للتنفيذ نسبةً إلى مؤشر السعر الأساسي، ما ينشئ نطاقًا ميتًا تكون فيه العلاوة…
يصف دفتر الملاحظات كيفية تقييم استراتيجية مختارة لتمويل العقود الدائمة للعملات الرقمية خلال فترة حجز لاحقة. ويعيد استخدام تنبؤات مولدة من بيانات تدريب تنتهي قبل فترة الحجز، ويمرر الإشارة وطريقة التخصيص وطبقة الخروج المختارة، مع احتساب تكاليف التداول وتسويات…
تدرس هذه الوثيقة مخارج على مستوى المراكز أضيفت إلى استراتيجية قائمة للعقود الدائمة للعملات الرقمية: أوامر وقف خسارة ثابتة، وأوامر وقف متحركة، ومخارج تعتمد على الوقت. وتوضح أن هذه الضوابط لا تغلق إلا المراكز التي تختارها الاستراتيجية الأساسية، وتقارنها…
تستخدم هذه الدفترية التعلّم الآلي المزدوج لتقدير ما إذا كان حمل العقود الآجلة يتنبأ بالعوائد اللاحقة بصورة مستقلة عن التقلب والزخم وترتيب الحمل المقطعي. وتزيل أثر هذه العوامل المربكة من الحمل والعوائد باستخدام نماذج مرنة وملاءمة متقاطعة، ثم تقدّر الأثر من…
تستخدم هذه الدفترية التعلم الآلي المزدوج لتقدير ما إذا كانت لعلاوة العقود الآجلة آثار في العوائد اللاحقة بعد ضبط التقلب والزخم وترتيب العلاوة المقطعي. وهي تميز بين التفسير السببي والأداء التنبؤي: فقد يُظهر اختبار تاريخي مربح أن العلاوة تتنبأ بالعوائد، لكنه…
يتحقق هذا التحليل مما إذا كانت بيانات التسوية تدعم استراتيجية أسبوعية مقطعية لعقود CME الآجلة قبل ملاءمة أي نموذج. ويختبر ما إذا كان عدد المنتجات المعروضة كافياً في تواريخ إعادة الموازنة لملء المحافظ الطويلة والقصيرة المقصودة، ويقدر تكاليف فروق الأسعار…
يفحص هذا الدفتر ما إذا كانت البيانات تدعم استراتيجية عقود آجلة أسبوعية مقطعية قبل ملاءمة أي نموذج. ويصف تصميمًا يرتب منتجات CME، ويتخذ مراكز شراء في العقود الأعلى ترتيبًا وبيعًا في الأدنى، ويفحص ما إذا كان عدد المنتجات المسعّرة كافيًا على تواريخ إعادة…
يوضح المستند كيفية إنشاء تسميات للعوائد المستقبلية لاستراتيجية عقود آجلة مقطعية ترتب المنتجات حسب هيكل الأجل. ويميز بين الأسعار المعدلة للتدوير، المناسبة للعوائد عبر تدوير العقود، وأسعار التسوية الخام التي تحفظ المنحنى الآني اللازم لإشارات الحمل. وتستخدم…
يصف المستند ثلاث ميزات قائمة على النماذج ومبنية من حمل العقود الآجلة: تنبؤ ARIMA بحمل الجلسة التالية، ومقاييس فورييه متحركة لأطوال دورات مختارة، ونموذج ماركوف مخفي بحالتين يستنتج نظام السوق من متوسط الحمل. والدرس الأساسي هو الانضباط الزمني: يجب ملاءمة…
يصف هذا المستند مجموعة بيانات لعقود CME الآجلة ذات أشرطة ساعية ويومية، وعقود أمامية مستمرة للشهر الأقرب، وأجلين مؤجلين عبر عدة مجموعات من المنتجات. ويوضح تغطية مجموعة البيانات وحقولها وخيارات تحميلها وبيانات التمركز الأسبوعية ذات الصلة من CFTC. ويدعم هيكل…
تشرح هذه الدفترية إنشاء الميزات من بيانات تتجاوز تاريخ سعر أصل واحد. وتشتق عائد التدوير السنوي للعقود الآجلة من أسعار العقود القريبة والمؤجلة المتزامنة، وتستخدم ثلاث آجال لحساب ميل المنحنى المعياري وانحناء الفراشة. كما تعرض بيتا المتحركة وعلاقات السبق…
يحدد هذا الإعداد سير عمل بحث استراتيجية طويلة وقصيرة لعقود العملات المشفرة الدائمة. ويعرّف كونًا من 19 أصلًا مختارًا وفق الحجم، وقرارات متوافقة مع تسويات التمويل كل ثماني ساعات، وتنفيذًا عند توقيت التمويل. والهدف الأساسي هو عائد آجل لثماني ساعات، مع صيغ…
يطبق هذا الدفتر قواعد وقف الخسارة والوقف المتحرك والخروج الزمني المضبوطة على أقوى إشارة أو استراتيجية تخصيص مرتبة وفق التحقق لكل أفق عائد للعقود الآجلة. ويُقيّم كل إعداد على استراتيجيته الأصلية الخاصة، مع تثبيت المعلمات مسبقًا بدلًا من ضبطها وفق مسار أسعار…