ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
17 مستندًا
يشرح هذا الدليل كيفية تحويل بيانات العقود الآجلة المستمرة الساعية إلى أشرطة يومية متوافقة مع جلسات تداول CME. ولأن الجلسة تنتهي عند 4 PM بالتوقيت المركزي، تنتمي أشرطة مساء الأحد إلى جلسة الاثنين، وتُحسب الأشرطة بعد الإغلاق عمومًا ضمن تاريخ الجلسة التالية، مع…
ينشئ هذا الدفتر خصائص قائمة على قواعد لمقطع عرضي من عقود CME الآجلة، ويتمحور حول العائد المرحّل من فرق الأسعار بين العقود القريبة لمواعيد التسليم. كما ينشئ خصائص للزخم والتقلب وشكل المنحنى والتقويم. ويميز التصميم بين أسعار التسوية الخام التي تصف هيكل الأجل…
تعرّف هذه الدفترية أهداف العائد المستقبلي لاستراتيجية عقود آجلة مقطعية ترتب المنتجات حسب هيكل الأجل، فتتخذ مراكز شراء في المنتجات ذات العائد من الاحتفاظ الأقوى ومراكز بيع في المنتجات ذات العائد من الاحتفاظ الأضعف. وهي تميز الأسعار المعدلة عند ترحيل العقود،…
تقيس هذه الدفترية أثر تكاليف المعاملات على إعداد ثابت لاستراتيجية عقود آجلة لدى CME. وتختار الإعداد المعروض عبر عملية مشتركة في مرحلة التحقق، وتُبقي طبقة المخاطر ضمن اختبارات التكلفة، وتطبق شبكة معلنة من التكاليف الإجمالية مقسمة بالتساوي بين العمولة…
تصف ملاحظة مجموعة البيانات مجموعة متنوعة من الصناديق المتداولة في البورصة المستخدمة في استراتيجية زخم وسلسلة أوسع من أمثلة الأبحاث المالية. وتوفر بيانات يومية للافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق والحجم بدءًا من 2006، موزعة على أنماط الأسهم والقطاعات في US،…
يلخص هذا المرجع أشهر العقود المدرجة لـ 35 CME منتجاً من العقود الآجلة ضمن مؤشرات الأسهم وسندات الخزانة والطاقة والمعادن والعملات وأسعار الفائدة والزراعة والماشية والعملات الرقمية. ويشرح نظام رموز الأشهر لدى البورصة ويميز جداول الإدراج الشهرية والربع سنوية…
يوضح هذا التحليل كيفية تنظيم بيانات العقود المستقبلية CME في منتجات وعقود منتهية الصلاحية وسلاسل مستمرة مرحّلة حسب الحجم. ويستخدم بيانات عقود إي ميني لمؤشر إس آند بي 500 لبيان أن فترات تداول العقود الفردية محدودة وتتداخل قرب الترحيل، بينما تصل سلسلة الشهر…
تقارن هذه الوثيقة أساليب بديلة لتحديد حجم المراكز في استراتيجيات العقود الآجلة لـ CME، المختارة من خط أساس مرتب وفق نسبة شارب المحسوبة على مجموعة التحقق مع أوزان متساوية. وتعامل الأوزان المتساوية كل منتج مختار بالطريقة نفسها، مع أن العقود الآجلة قد تختلف…
تستخدم هذه الدفترية التعلم الآلي المزدوج لتقدير ما إذا كانت لعلاوة العقود الآجلة آثار في العوائد اللاحقة بعد ضبط التقلب والزخم وترتيب العلاوة المقطعي. وهي تميز بين التفسير السببي والأداء التنبؤي: فقد يُظهر اختبار تاريخي مربح أن العلاوة تتنبأ بالعوائد، لكنه…
يفحص هذا الدفتر ما إذا كانت البيانات تدعم استراتيجية عقود آجلة أسبوعية مقطعية قبل ملاءمة أي نموذج. ويصف تصميمًا يرتب منتجات CME، ويتخذ مراكز شراء في العقود الأعلى ترتيبًا وبيعًا في الأدنى، ويفحص ما إذا كان عدد المنتجات المسعّرة كافيًا على تواريخ إعادة…
يدرس هذا الدفتر التعزيز التدرجي للتنبؤ المقطعي بعوائد عقود CME الآجلة. ويغير سعة الشجرة عبر ملفات تعريف عدد الأوراق، ويقارن أهداف الخطأ التربيعي والمطلق وHuber، التي تختلف في مدى تأثير القيم المتبقية المتطرفة في الملاءمة. ويُقيّم كل نموذج عند نقاط تحقق…
يوضح المستند كيفية إنشاء تسميات للعوائد المستقبلية لاستراتيجية عقود آجلة مقطعية ترتب المنتجات حسب هيكل الأجل. ويميز بين الأسعار المعدلة للتدوير، المناسبة للعوائد عبر تدوير العقود، وأسعار التسوية الخام التي تحفظ المنحنى الآني اللازم لإشارات الحمل. وتستخدم…
يصف هذا المستند مجموعة بيانات لعقود CME الآجلة ذات أشرطة ساعية ويومية، وعقود أمامية مستمرة للشهر الأقرب، وأجلين مؤجلين عبر عدة مجموعات من المنتجات. ويوضح تغطية مجموعة البيانات وحقولها وخيارات تحميلها وبيانات التمركز الأسبوعية ذات الصلة من CFTC. ويدعم هيكل…
يصف دليل مجموعة البيانات مجموعة من عقود CME الآجلة المستمرة التي تشمل مؤشرات الأسهم وأسعار الفائدة والطاقة والمعادن والعملات والزراعة والماشية. ويوضح البيانات المصدرية بالساعة والتواتر اليومي المشتق وآجال العقود المتعددة وتهيئة المنتجات والتصفية عبر أداة…
يقدم هذا الدليل تقارير التزامات المتداولين العامة CFTC مصدراً لبيانات أسبوعية عن مراكز العقود الآجلة. ويميز تقرير المتداولين في العقود الآجلة المالية، الذي يصنف المشاركين مثل الوسطاء ومديري الأصول والأموال ذات الرافعة المالية، عن التقرير المفصل المستخدم…
تصف هذه الوثيقة مجموعة بيانات يومية لـETF مقصودة لتكون مجموعة مرشحين لأبحاث الزخم والأصول المتعددة. وتشمل تسع فئات، بينها US والأسهم الدولية والدخل الثابت والسلع والصناديق المتخصصة والعملات. مصدر البيانات Yahoo Finance، وسير العمل المرافق ينزّل السجلات…
تشرح الوثيقة كيفية جلب بيانات تقرير التزامات المتداولين الأسبوعي CFTC لمنتجات مختارة من العقود الآجلة وحفظ سجل كل منتج في ملف Parquet. ترصد تقارير COT مراكز يوم الثلاثاء وتصدر يوم الجمعة؛ وتختلف فئات المتداولين بين العقود الآجلة المالية والسلع. وتتضمن…