ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
94 مستندًا
تدرس هذه الدفترية سلوك ridge وlasso وelastic net عندما تقيس مصفوفة سمات العقود الدائمة للعملات الرقمية كمية اقتصادية واحدة، هي العلاوة، بطرق عديدة. وتهيمن على المدخلات مستويات العلاوة وتغيراتها وتقلبها وقيمها المعيارية ورتبها ومقاييس التمويل المرتبطة بها، مع…
يصف هذا المستند أساليب الوصول إلى البيانات ومواءمتها لعقود العملات المشفرة الآجلة الدائمة والسلاسل المرتبطة بها على السلسلة. ويوضح أن أشرطة مؤشر العلاوة تحمل طابعًا زمنيًا عند وقت افتتاحها: إذ يسجل شريط مدته ثماني ساعات العلاوة المؤدية إلى تسوية التمويل في…
تطور هذه الدفترية سياسة خروج بنموذجين للعقود الدائمة للعملات الرقمية على أساس الساعة. ويحدد مصنف الدخول العوائد الآجلة القوية على نحو غير معتاد، بينما يتنبأ مصنف الخروج بما إذا كان العائد الآجل التالي سيكون سالبًا. ويتلقى نموذج الخروج احتمال نموذج الدخول…
تقيّم هذه الدفترية ما إذا كانت القيمة الإجمالية المقفلة يمكن أن تكون إشارة بيانات بديلة لعوائد الإيثر. ويجمع TVL القيمة الدولارية لأصول العملات الرقمية المودعة في بروتوكولات التمويل اللامركزي. ولأنه مخزون مقوّم بالسعر وليس مقياسًا مباشرًا لرأس المال الوارد،…
تقارن هذه الدفترية عقود الأحداث في Polymarket المسوّاة بالعملات المشفرة بمنصة Kalshi المنظمة كمصدرين للبيانات البديلة. وتشرح كيف تحدد قواعد الوصول وأصول التسوية وحدود المراكز وسياسات الإدراج المشاركين الذين يؤثرون في الأسعار والأسئلة التي تظهر في البيانات.…
يعرض هذا الدليل للبيانات أسعار العقود الآجلة الدائمة وحجم تداولها على Binance إلى جانب مؤشر علاوة بفاصل ثماني ساعات. وتصف سجلات OHLCV الساعية نشاط السوق، فيما تقيس العلاوة الفرق بين سعر العقد الدائم والسعر الفوري نسبةً إلى السعر الفوري. وتشير القيمة الموجبة…
تلائم دراسة الحالة نماذج خطية للتنبؤ بالعوائد والاتجاه في العقود الآجلة الدائمة للعملات الرقمية. وتهيمن على مصفوفة الخصائص تنويعات العلاوة الدائمة، أي الفجوة بين سعر العقد والسعر الفوري التي تحرك مدفوعات التمويل. وتقارن بين Ridge، الذي يقلص المعاملات…
تفحص هذه الدفترية الميزات المالية والمستندة إلى النماذج وعلاقتها بعائد الساعات الثماني التالية لعقود العملات المشفرة الدائمة. ولكل تسوية، تحسب ارتباطات سبيرمان المقطعية بين العقود المؤهلة، ثم تلخص تلك الدرجات عبر طيات التحقق باختبار التقدم المتحرك. كما تفحص…
يتعامل هذا الدفتر مع القيمة الإجمالية المقفلة بوصفها بيانات بديلة، ويقيّم فرضية أن ظروف رأس المال في التمويل اللامركزي قد تساعد على التنبؤ بعوائد إيثر. ويعرّف TVL بأنها القيمة الدولارية للأصول المشفرة المودعة في البروتوكولات، ثم يشدد على أنها رصيد تتغير…
يدرّب هذا الدفتر مشفّرًا تلقائيًا بسيطًا على العوائد الساعية لمجموعة من أسواق العقود الدائمة للعملات الرقمية. تُوحّد العوائد باستخدام فترة التدريب، وتضغط شبكة عصبية المدخلات متعددة الأصول إلى تمثيل كامن ثنائي الأبعاد قبل إعادة بنائها. يُدرّب النموذج لتقليل…
يعرض هذا الدفتر مقارنات الدقة وزمن التشغيل بين VectorBT Pro وVectorBT OSS وML4T في دراسات الحالة المدعومة للاستراتيجيات. ويغطي تخصيص ETF وصرفًا أجنبيًا مقومًا بـUSD ولوحة أسهم US في الإصدارين؛ كما يشارك VectorBT Pro في مقارنة عقود CME الآجلة. يفحص التدقيق…
يحدد هذا الدفتر تسميات عوائد الأسعار المستقبلية للوحة ثابتة من عقود العملات الرقمية الدائمة، ويشرح أثر إنشاء التسميات في كل نموذج واختبار تاريخي لاحق. وينقل الطوابع الزمنية لافتتاح الشمعة إلى وقت توافر البيانات المكتملة، وينشئ نوافذ مستقبلية على سلسلة أسعار…
تبحث هذه الدفترية فيما إذا كان بإمكان نماذج التسلسل تحسين الملخصات المصممة يدويًا لسجل علاوة التمويل في العقود الدائمة. وتقارن بين نموذج NLinear، وهو نموذج خطي بسيط يقرأ نافذة مرتبة، ونموذج LSTM ذي طبقتين. ويستخدم كلاهما ترتيب الخصائص نفسه وطيات اختبار…
ينشئ هذا الدفتر مهمة محاكاة لصنع السوق يختار فيها وكيل تحسين السياسة القريبة انحراف عرض السعر وعرض الفارق. وتستخدم البيئة عملية تقلب GARCH معايرة على عوائد العقود الدائمة للعملات الرقمية بالساعة، وسعرًا تحوطيًا يزيح عروض الأسعار لمواجهة المخزون، واحتمالات…
تدرس هذه الدفترية ستة أساليب لتوزيع رأس المال على إعدادات مختارة لاستراتيجيات العقود الدائمة للعملات المشفرة. وتظل التصنيفات وقواعد الدخول ثابتة بينما يتغير رأس المال المخصص لكل مركز. وتستخدم الأساليب درجات النموذج أو تقلب العقد الفردي أو التغاير بين العقود…
تستخدم هذه الدفترية التعلم الآلي المزدوج لتقدير ما إذا كانت انحرافات علاوات العقود الآجلة الدائمة ترتبط بعوائد الساعات الثماني التالية، وما إذا كانت العلاقة المقدرة تختلف بين أسواق التقلب المرتفع والمنخفض. وتصف تصميمًا لوحيًا عبر رموز العملات المشفرة، مع ضبط…
يطور هذا الدفتر ميزات قائمة على النماذج للعقود الآجلة الدائمة للعملات الرقمية: توقعات التقلب الشرطي لكل أصل من GJR-GARCH، واحتمال النظام الضاغط على مستوى السوق من نموذج ماركوف مخفي غاوسي ثنائي الحالة، ملائم لتسويات التمويل. وخلافاً للميزات الحسابية المحسوبة…
يعرض دفتر الملاحظات طريقة لإعداد تقرير لاستراتيجية ارتداد متوسط RSI طويلة فقط على BTC. ويقارن الأداء الإجمالي والصافي، ثم يقيس الاستراتيجية إلى الشراء والاحتفاظ باستخدام تواريخ التداول والتعرّض ومحرك التنفيذ وتوقيت التعبئة وتكاليف المعاملات نفسها. وتمنع…
يوضح هذا التحليل صلة مؤشر علاوة العقود الآجلة الدائمة لدى Binance بالأسعار الفورية، وكيف تحول المنصة تلك العلاوة إلى تمويل دوري. يستخدم المؤشر أسعار العرض والطلب المؤثرة القابلة للتنفيذ نسبةً إلى مؤشر السعر الأساسي، ما ينشئ نطاقًا ميتًا تكون فيه العلاوة…
يصف دفتر الملاحظات كيفية تقييم استراتيجية مختارة لتمويل العقود الدائمة للعملات الرقمية خلال فترة حجز لاحقة. ويعيد استخدام تنبؤات مولدة من بيانات تدريب تنتهي قبل فترة الحجز، ويمرر الإشارة وطريقة التخصيص وطبقة الخروج المختارة، مع احتساب تكاليف التداول وتسويات…
يعرض المستند سير عمل VectorBT لقاعدة ارتداد إلى المتوسط على RSI تقتصر على الشراء. يحسب RSI من أسعار الإغلاق اليومية، ويدخل عندما تنخفض قراءة اليوم السابق عن عتبة دنيا، ويخرج عندما تتجاوز عتبة عليا. يؤدي إزاحة الإشارات يوماً واحداً إلى إتاحة تنفيذ الأوامر عند…
تدرب الدفترية مشفّرًا تلقائيًا عاديًا على عوائد ساعية موحدة لمجموعة من أسواق العقود الدائمة للعملات الرقمية. ويضغط المشفّر متجه العوائد متعدد الأصول في تمثيل كامن ثنائي الأبعاد، ثم يعيد المفكك إنشاء المدخلات. ويُعامل الفرق بين العوائد المشاهدة والمعاد…
يقارن هذا التدقيق عدة محركات للاختبار التاريخي على مدخلات تاريخية مشتركة لتخصيص ETF وعقود CME الآجلة والعقود الدائمة للعملات الرقمية مع التمويل والفوركس وأسهم US. ويحصل كل زوج مدعوم على بيانات سوق متحققة ببصمة محتواها وأهداف نموذج ثابتة، لعزل سلوك التنفيذ عن…
تنفذ هذه الدفترية قاعدة انعكاس متوسط للشراء فقط على مؤشر RSI لعقود BTC/USDT الدائمة باستخدام محرك اختبار تاريخي مدفوع بالأحداث. وتجمع الأشرطة خلال اليوم في بيانات يومية بتوقيت UTC من نوع OHLCV، وتحسب مؤشر RSI متدحرجًا للمكاسب والخسائر، وتدخل عندما ينخفض…