ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
8 مستندًا
تشرح هذه الدفترية متى تكون الاستراتيجية أوضح باستخدام مصفوفات محسوبة مسبقًا، ومتى تستفيد من محاكاة متسلسلة تحمل المراكز والتنفيذات والنقد والربح والخسارة المحققين أو حقوق الملكية إلى الأمام عبر الزمن. وتكون الاختبارات التاريخية القائمة على المصفوفات جذابة…
يوضح هذا الدفتر متى يكون من الأوضح محاكاة استراتيجية تداول شريطًا بعد شريط مع تطور الحالة، بدلًا من التعبير عنها بإشارات أو أوزان محسوبة مسبقًا. ويقارن الاختبارات التاريخية القائمة على المصفوفات، التي قد تكون سريعة وملائمة لمسح المعلمات، بالمحاكاة المتسلسلة…
تعيد هذه المفكرة بناء إعداد أزواج FX المختار من مجموعة مرشحين مجمدة للتحقق، ثم تقيّم أدلة التحقق والتقييم خارج العينة. ويستخدم الاختيار أعلى قيمة شارب مؤهلة في التحقق، مع قاعدة حسم ثابتة تعتمد هوية اختبار باك تست؛ ولا تدخل متغيرات التكلفة في مجموعة المرشحين.…
يشرح هذا الدفتر نموذج فضاء الحالة ذي الاتجاه الخطي المحلي لاستخراج ميزات مالية من مستويات الأسعار. وتضم الحالة الكامنة مستوى السعر وميله، فيما تمثل أسعار الإغلاق المرصودة مشاهدات مشوشة. وفي كل خطوة، يتنبأ المرشح بالحالة، ويقيس ابتكار المشاهدة، ويحدّث التقدير…
يوضح هذا الدفتر الميزات الثنائية والمقطعية باستخدام لوحات ETF. ويقارن اختباري التكامل المشترك لإنغل-غرانجر ويوهانسن، مميزًا بين الفارق الساكن والتحرك المشترك البسيط. ويخفق مثال صندوق الطاقة وصندوق النفط الخام في الاختبارين؛ وتساعد الاختلافات في حيازات…
تحول هذه الدفترية ترتيبات التنبؤ لأزواج العملات إلى خط أساس متداول. وفي كل وقت قرار، تنشئ مجموعتين متساويتين للحيازة الطويلة والقصيرة من الأزواج الأعلى والأدنى ترتيبًا، ثم تقيمهما بمحرك اختبار تاريخي لـ FX. ويُستخدم الوزن المتساوي لعزل مساهمة الترتيب عن…
تشرح هذه الدفترية ترشيح كالمان بوصفه وسيلة لاستخراج ميزات من الأسعار المالية. وتتتبع حالة الاتجاه الخطي المحلي مستوى السعر الكامن وميله، فيما يراعي نموذج الرصد ضوضاء أسعار الإغلاق. وينتج عن كل تحديث مستوى وميل مرشحان، وابتكار، وتقدير لعدم اليقين. وتتحكم…
تطوّر هذه المفكرة سمات تتطلب سلاسل أصول متعددة. وتقارن اختباري Engle-Granger وJohansen للتكامل المشترك، وتشرح لماذا لا تعني الحركة المشتركة وحدها أن الفارق مستقر، وتقدّر نسب التحوط بانحدار على كامل العينة وبمرشح Kalman محدّث بالتتابع. ويُستخدم تقدير لعمر نصف…