ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
851 مستندًا
تحدد هذه الدفترية أهداف العوائد المستقبلية لترتيب أسهم US وتشرح كيفية جعل آفاقها مطابقة لجلسات التداول الفعلية. وتستخدم أسعاراً معدّلة للتجزئة والتوزيعات لحساب العوائد، لكنها تستخدم سعر الإغلاق المعلن والحجم النقدي في وقت المشاهدة لتحديد قابلية تداول السهم.…
تنشئ هذه المنظومة ميزات مالية لسير عمل نشر ETF من أسعار OHLCV ومنحنى العائد. وتشتق العوائد والعوائد المعدّلة حسب المخاطر عبر فترات استرجاع متعددة، وتسارع الزخم ونسب التقلب، ثم تضيف مؤشرات فنية شائعة مثل RSI وMACD وADX وCCI ومؤشرات التذبذب العشوائي ونسب…
يجمع هذا البرنامج الحيازات المؤسسية من ملفات SEC 13F بطريقتين: يمكنه جلب الملفات لمجموعة مختارة من المديرين أو تنزيل الملفات المجمعة الفصلية التي تصدرها SEC. وتوحّد الطريقتان الحيازات ضمن مخطط مشترك، مع تصميم مسار الملفات المجمعة لتغطية أوسع. ويمكن للبيانات…
تطبق هذه الدفترية تحليل المكونات الرئيسية على لوحة من عوائد أسهم US لتمثيل التحركات المشتركة الواسعة بمجموعة أصغر من العوامل. ويمثل كل عامل اتجاهاً للتباين المشترك، ويصف تحميل كل سهم مدى تعرضه لذلك الاتجاه. ولا تلتقط التنبؤات المعاد بناؤها من العوامل…
تشرح هذه الدفترية كيفية استخراج معاملات المطلعين من ملفات SEC Form 4 XML الخام لأبحاث الأسهم الكمية. وتستخدم محلل XML لإبقاء رمز كل صفقة وتاريخها وعدد أسهمها وسعرها واتجاهها مرتبطاً بكتلة معاملتها، مع الاحتفاظ بصورة منفصلة بمعلومات الجهة المصدرة والمالك…
تطبق دراسة الحالة هذه التقدير السببي على زخم ETF، وتسأل عما إذا كان أثره في العوائد الآجلة يتغير مع تقلب السوق. وتستخدم معالجة مستمرة للزخم ونتيجة عائد آجل لمدة 21 يومًا وضوابط للتقلب ومنحنى العائد وغابة سببية لتقدير الآثار المتوسطة والمشروطة بالنظام. وتُشتق…
يقدم هذا الدفتر NLinear بوصفه خط أساس بسيطًا لنموذج تسلسلي يتنبأ بالعوائد عبر أسهم US. يستخدم كل مثال نافذة من 60 جلسة متتالية لسهم واحد، مع ترتيب السمات زمنيًا. ويطرح النموذج أحدث قيمة لكل سمة، ويربط التاريخ الناتج خطيًا بقيمة واحدة، ثم يعيد أحدث قيمة،…
يصف المستند دراسة باختبار التقدم المتحرك لشبكات TabM العصبية التي تتنبأ بالعوائد الشهرية انطلاقًا من خصائص الشركات. ولأن مشغّل التدريب المشترك يثبت الهدف على مربع الخطأ للانحدار والإنتروبيا المتقاطعة للتصنيف، تغيّر التجربة سعة النموذج ونقطة التدريب والهدف…
يعرض المستند سير عمل يربط أدوات تحميل بيانات السوق المعيارية بسجل للسمات الجاهزة وتشخيصات الإشارة. يمكن تحديد حساب السمات بالأسماء أو قواميس المعلمات أو YAML، بما يدعم خطوط معالجة قابلة للتكرار وآفاقًا متعددة للمؤشرات. ويقارن تنفيذًا يدويًا لمؤشر RSI…
يقارن هذا الدفتر أربعة تصاميم للشبكات العصبية في المهمة نفسها: التنبؤ بالعائد اليومي التالي انطلاقًا من نافذة من العوائد السابقة، مجمعةً عبر ثمانية صناديق متداولة في البورصة. يصف كيفية معالجة شبكة كثيفة والتفاف أحادي البعد وLSTM وGRU للمدخلات، ثم يقارن خطأ…
يفحص تحليل الجدوى هذا ما إذا كانت البيانات والافتراضات تدعم استراتيجية أسبوعية ترتب أسهم S&P 500 بحسب التقلب الضمني عند سعر التنفيذ وتشتري الأسهم المتقدمة. توفر الخيارات الإشارة، لكن المراكز تُحتفظ بها في الأسهم. يعرّف الدفتر التقلب الضمني وعقود الخيارات…
يقيّم هذا الدفتر نماذج التسلسل لترتيب أسهم S&P 500 باستخدام نوافذ من تاريخ أسطح الخيارات والأسعار. ويقرن نموذجًا خطيًا مطبعًا لا يملك ذاكرة تكرارية بشبكة LSTM تحمل بواباتها المعلومات عبر الزمن. ويعمل النموذج الخطي خط أساس ذي معنى: فإذا لم يتفوق عليه نموذج…
يعرض هذا الدفتر واجهة موحدة لـ OHLCV عبر Yahoo Finance وWikiPrices وFRED، ثم يستخدم المصادر لبيانات صناديق ETF الحالية والأسهم ذات السجل الطويل والسلاسل الاقتصادية الكلية. ويشرح نهجًا احتياطيًا مرتبًا حسب الأولوية لجلب البيانات، ويشدد على تسجيل مصدر كل…
يلائم هذا الدفتر شبكة ذاكرة طويلة قصيرة الأمد لخصائص البنية الدقيقة لـ NASDAQ-100 للتنبؤ بالعوائد المستقبلية عبر آفاق تمتد عدة دقائق. وعلى خلاف النموذج الخطي المسطح، تعالج شبكة LSTM كل مشاهدة بالتتابع وتتعلم مقدار المعلومات السابقة التي ينبغي الاحتفاظ بها.…
يقارن هذا الدفتر الختامي الأوزان المتساوية ومقلوب التقلب وتحسين المتوسط والتباين وتكافؤ المخاطر الهرمي باستخدام إشارة مشتركة على مجموعة متنوعة من صناديق ETF. ويستخدم نموذج Ridge متحرك خصائص الزخم والبعد عن المتوسط المتحرك والتقلب لتقدير العوائد المستقبلية…
يبني هذا الدفتر نموذج N-BEATS، وهو بنية تنبؤ عصبية كاملة الاتصال تعالج نافذة الإدخال كاملة وتتنبأ بمسار مستقبلي. ويقيد الإصدار القابل للتفسير الكتل للتعبير عن المكونات عبر قواعد الاتجاه متعدد الحدود والموسمية بفورييه. وتتيح التنبؤات العكسية المتبقية للكتل…
يصف هذا الدفتر إعادة بناء دفتر أوامر حدية لـ NASDAQ من رسائل DataBento للسوق بحسب الأوامر، لرمز واحد ويوم تداول واحد. ويعرض محركًا معياريًا يتتبع حالة كل أمر على حدة، ويجمع الأوامر في مستويات سعرية، ويحافظ على جانبي العرض والطلب. وتحدّث الإضافات والتعديلات…
يفحص هذا الدفتر أثر وتيرة إعادة التوازن في دوران المحفظة والأداء الإجمالي والنتائج المعدلة بالتكاليف لمحفظة زخم من صناديق ETF الأعلى ترتيبًا. ويقدر الدوران من تغيرات الأوزان المستهدفة التاريخية وفق جداول يومية وأسبوعية وكل أسبوعين وشهرية، ثم يطبق افتراضات…
يقارن هذا الدفتر نماذج LightGBM بخط أساس Ridge للتنبؤ بعوائد ETF على أفقين. ويوضح لماذا تستطيع الأشجار اكتشاف تفاعلات تعتمد على النظام السوقي، مثل اختلاف سلوك الزخم في فترات ضغط السوق، بينما قد تكون الانقسامات الجشعة غير مستقرة عند شدة ترابط الخصائص. وتغير…
يقارن هذا الدفتر الاسترجاع المنظم بأسلوب الرسم البياني بالاسترجاع المتجهي القائم على التضمينات لحيازات المؤسسات الواردة في إفصاحات 13F. ويبني لقطة للحيازات في نقطة زمنية عند حد ثابت، ويحد مجموعة الأسهم، وينشئ أسئلة عن مالكي الأسهم وحيازات المؤسسات والمؤسسات…
يعرض هذا الدفتر سير عمل لربط الصفقات الخاسرة بتفسيرات النموذج المرتبطة بقراراتها. ويبني لوحة خصائص لأصل واحد هي SPY من بيانات الأسعار والاقتصاد الكلي، ويدرّب نموذج LightGBM على المشاهدات السابقة، ثم يستخدم المشاهدات اللاحقة لإنشاء سجلات الصفقات وتفسيرات…
يصف هذا الدفتر سير عمل اختبار تاريخي لمدة 15 دقيقة لتنبؤات أسهم NASDAQ-100. يبدأ بفحص سلامة إشارة عشوائية: بما أن التداول العشوائي يُفترض أن يخسر بعد التكاليف، فقد تشير النتيجة المربحة باستمرار إلى مشكلات مثل استخدام معلومات مستقبلية، أو عدم محاذاة البيانات،…
يبني هذا الدفتر مقاييس البنية الدقيقة للسوق من بيانات صفقات NASDAQ ITCH، ويجمع الصفقات في أشرطة خلال اليوم، ويميز بين بدائل السيولة وإشارات تدفق الأوامر وحالة دفتر الأوامر. ويصنف الصفقات الفردية بقاعدة تغير السعر قبل تجميعها، حتى يشكل حجم الشراء والبيع…
تنشئ هذه الدفترية تسميات للعوائد المستقبلية لاستراتيجية تقرأ إشارات الخيارات المدرجة وتتداول الأسهم الأساسية. وتعدل أسعار الأسهم اليومية للتجزئة والتوزيعات، وتستخدم معرّفًا دائمًا للأوراق المالية، وتحدد العوائد بين أسعار قابلة للتنفيذ عند الدخول والخروج…