مكتبة المعرفة

تقدر هذه الدفترية مدى المبالغة في العوائد التي قد تسجلها محفظة متساوية الأوزان من أسهم US الباقية، مقارنة بمحفظة تشمل الشركات التي تغادر مجموعة البيانات. وتفحص أولًا توقيت تسجيل اللوحة للخروج، فتجد أن سجل الخروج القابل للاستخدام لا يبدأ إلا في سنواتها…

تدرس هذه المذكرة أثر تكاليف المعاملات في استراتيجية NASDAQ-100 التي يُعاد توازنها بوتيرة متكررة. وتطبّق أولًا افتراضات للتكلفة بنقاط الأساس على اختبارات تاريخية قائمة قبل احتساب التكاليف، لتوضيح كيف تتغير نسبة شارب مع ارتفاع التكاليف. ثم تقارن نسخًا من…

توضح هذه الدفترية كيفية ضبط قواعد StopLoss وTakeProfit وTrailingStop لمحفظة زخم مع الحفاظ على فصل زمني بين المعايرة والتقييم. وتختبر نطاقات القواعد الفردية وتركيباتها المشتركة باستخدام بيانات المعايرة، ثم تثبت الإعدادات المختارة قبل بدء فترة التقييم اللاحقة.…

توضح هذه الوثيقة ربط استراتيجية زخم ETF لمدة خمسة أيام بمنصة Alpaca عبر واجهة استراتيجية مشتركة. وتتتبع الاستراتيجية الزخم عبر SPY وQQQ وIWM، وتولد إشارات عند تجاوز عتبة. وتتولى محولات خاصة بالوسيط معالجة البيانات والأوامر، بينما تظل الاستراتيجية وغلاف…

تقدم هذه الوثيقة عائلة من نماذج عوائد الشركات تفترض أن مجموعة صغيرة من العوامل المشتركة غير المرصودة تفسر جزءًا كبيرًا من المقطع العرضي. وبدلًا من التنبؤ بالعوائد مباشرةً انطلاقًا من الخصائص، تستنتج هذه النماذج انكشافات كل شركة للعوامل من خصائصها، ثم تجمع…

تشرح هذه الوثيقة كيف تصف تحليلات المويجات والتقديرات الطيفية المتحركة العوائد المالية على مقاييس زمنية مختلفة. وتقسم المويجات العوائد إلى مكونات تمتد عبر فترات تتباطأ تدريجيًا، ما يتيح معرفة المقاييس التي تفسر أكبر قدر من التباين. ويستخدم المثال عوائد SPY…

تشرح هذه الوثيقة كيفية مقارنة نموذج حالي بآخر مرشح في تقييم ظلي قبل تخصيص رأس المال. وتحدد أدوارهما وعتبات الترقية مسبقًا، ثم تقيّم النموذج المرشح وفق خمسة أبعاد: التحسن في شارب السنوي، والحد الأدنى لطول فترة الرصد، وارتباط الإشارة، وتداخل المراكز، والتراجع…

تقدم الدفترية مشفّرًا تلقائيًا مُشرَفًا عليه لنمذجة عوامل الأسهم. وعلى خلاف المشفّرات التلقائية غير المُشرَف عليها التي تتعلم عنق زجاجة بإعادة بناء المقطع العرضي، يضم هذا النموذج أيضًا العوائد المستقبلية إلى هدف التدريب. لذلك يشكّل الهدف التمثيل المتعلَّم…

تصف هذه الدفترية الاستكشافية بنية أشرطة AlgoSeek ذات الدقيقة الواحدة وتفسيرها لـ NASDAQ-100. وتنظم الحقول المحسوبة مسبقًا في مجموعة البيانات إلى أسعار عروض الأسعار وأحجامها، وأسعار الصفقات، وفروق الأسعار، والحجم، وشرائح مواقع الصفقات، واتجاه الحركة السعرية،…

يشرح الدفتر كيفية فصل تغير الأسعار المستمر عن القفزات في عوائد الأسهم خلال اليوم. ويقدر التباين المحقق يومياً من مربعات العوائد، ويستخدم التباين ثنائي القوة كتقدير للجزء المستمر المتين أمام القفزات؛ ويقدر الفرق غير السالب بينهما تباين القفزات. ثم يطبق اختبار…

يوضح المستند غلافاً للوسيط يفحص الأوامر وحالة المحفظة قبل تمرير الصفقات. وتشمل ضوابطه حدود عدد الأسهم وقيمة كل أمر وحدود تعرض المراكز ومعدلات الأوامر وقوائم الأصول المسموح بها والمحظورة وإيقافاً طارئاً. ويجعل وسيط اصطناعي الطلبات المقبولة والمرفوضة مرئية،…

يستعرض هذا الفصل تمثيلات النصوص المالية، من المعاجم وعد الكلمات إلى TF-IDF والتضمينات الثابتة والشبكات المتكررة والمحولات. ويشرح المفاضلات: فالأساليب الأبسط سريعة وقابلة للتفسير والتكييف مع التمويل، بينما تستطيع النماذج السياقية التعامل مع الالتباس والعلاقات…

تقيّم دراسة الحالة هذه استراتيجيات العشريات الشهرية طويلة وقصيرة المراكز المبنية على خصائص الشركات US، وتقارن النماذج الخطية والتعزيز بالتدرج وأساليب العوامل الكامنة في ظل تأخيرات محاسبية محددة عند النقطة الزمنية واختبار متدرج للأمام وتكاليف تداول تتباين حسب…

يقارن هذا التحليل ثلاث طرق لتحويل توقعات عوائد النموذج ذات الإشارة إلى مراكز ثنائية: عتبة صفر ثابتة، ومئين متحرك لكل رمز، ومئين مقطعي عبر الرموز. ويطبق القواعد على تنبؤات تحقق مسجلة لصناديق المؤشرات المتداولة والعقود الدائمة للعملات المشفرة، مع تغيير أطوال…

تحوّل هذه الدفترية عوائد 21 الآجلة لمدة ETF إلى هدف صعود أو هبوط، وتقيّم الانحدار اللوجستي المنظّم بـL1 وL2 على طيات اختبار التقدم المتحرك المرتبة زمنيًا. وتُقيّس الخصائص باستخدام بيانات التدريب في كل طية، ثم تقيّم التنبؤات بالدقة والإحكام والاستدعاء ودرجة…

يقارن هذا الدفتر دوال أهداف التعزيز بالتدرج لعوائد الأسهم الأمريكية الشهرية US، مع تثبيت الخصائص والهدف وطيات الاختبار المتدرج للأمام. ويقارن الخطأ التربيعي بالخطأ المطلق وخسارة هوبر التي تقلل تأثير البواقي الكبيرة. والدافع هو أن العوائد الفردية المتطرفة قد…

يقيّم هذا الدفتر ما إذا كانت بيانات ETF التاريخية تصلح لاستراتيجية ترتيب شهرية قبل بناء أي نموذج أو توقع. ويفحص الأهلية وفق المعلومات المتاحة حينها باستخدام سيولة السنة السابقة، ويحصي الصناديق المتاحة في تواريخ إعادة التوازن، ويحول العمولة لكل سهم ونصف…

يفحص هذا الدفتر ميزات مرشحة لاستراتيجية تبيع خياري شراء وبيع قريبين من سعر السوق على السهم نفسه وبموعد الانتهاء نفسه، مع الاحتفاظ بالسترادل حتى الانتهاء. ويقيس لكل ميزة ما إذا كانت ترتب الأصول المتاحة بما يوافق ترتيب نتائج السترادل اللاحقة. ويحسب التحليل…

يقارن هذا الدفتر البحث بالكلمات المفتاحية BM25 والتضمينات الكثيفة ودمج الرتب التبادلي (RRF) وإعادة الترتيب بمشفّر تقاطعي على مقاطع من إيداعات الشركات في نموذج 10-K. ويبني كل نهج للاسترجاع ويقيّم النتائج المرتبة للاستعلامات الحرفية والمفاهيمية والمختلطة.…

يقارن هذا الدفتر نماذج LightGBM على لوحة أسهم US عبر ثلاثة آفاق للعائد. وتغير شبكته عدد أوراق الأشجار ودوال الخسارة، ثم تسجل أداء كل توليفة عند نقاط تحقق متعددة لعدد الأشجار. ويشرح النقاش كيف تتعلم الأشجار الضحلة تفاعلات الميزات، وكيف تستجيب الخسائر…

يعالج هذا الدفتر بيانات الحيازات الفصلية المجمعة المقدمة من SEC ضمن 13F لدراسة الملكية المؤسسية وترتيب المديرين وشبكات الملكية المشتركة. ويختار أحدث إيداع لكل مدير باستخدام تواريخ الإيداع، ويجمع الأوراق المالية بحسب CUSIP بدلًا من نص اسم الجهة المصدرة، ويفحص…

يستخدم هذا الدفتر صفقات ورسائل أوامر مشتقة من NASDAQ ITCH لتوضيح أنماط البنية الدقيقة للسوق. ويفحص الارتباط الذاتي السلبي من الرتبة الأولى في عوائد أسعار الصفقات على مستوى النبضة، موضحًا كيف يمكن لتناوب الصفقات عند سعري العرض والطلب أن يخلق انعكاسات سعرية…

توفر وحدة الأدوات هذه مساعدات إحصائية لتشخيص لوحات بيانات التداول. وتحسب طريقة الارتباط الذاتي منحنى داخل كل كيان قبل تجميع النتائج عبر الكيانات، متجنبةً اعتمادًا زائفًا بين نهاية سلسلة كيان وبداية سلسلة آخر. وعند تزويدها بمؤشر للفترات، تحافظ على الفترات…

يقارن هذا الدفتر التعليمي أساليب تسمية الأهداف لنماذج التداول الخاضعة للإشراف باستخدام بيانات ETF. ويغطي العوائد ذات الأفق الثابت وتسميات الاتجاه، والنسب المئوية المتحركة للسلاسل الزمنية، والنسب المئوية المقطعية، وتسميات الحواجز الثلاثية بحدود ثابتة أو…