ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
851 مستندًا
تشرح هذه الدفترية توقيعات المسارات باعتبارها خصائص ثابتة الطول تحفظ ترتيب المشاهدات وشكلها المشترك في سلسلة زمنية. وتوضح أن المستوى الأول للتوقيع يسجل إجمالي التغيرات، بينما تلتقط حدود المستوى الثاني المساحات الموقعة بين أزواج الإحداثيات. وإضافة الزمن…
يعرض هذا الدفتر مقارنات التكافؤ بين Backtrader وZipline Reloaded وإطار تداول داخلي، باستخدام استراتيجيات مختارة من دراسات حالة فعلية. ويشمل مقارنات لصناديق المؤشرات المتداولة ولوحات أسهم ETF وUS باستخدام كلا المحركين الخارجيين، إضافة إلى مقارنات عقود CME…
تحدد هذه الوحدة خط أساس شهريًا لتخصيص ETF باستخدام درجة زخم معدلة بالمخاطر: العائد التراكمي اللاحق مقسومًا على التقلب المحقق السنوي. وتختار الأصول الأعلى ترتيبًا عندما يتجاوز ميل منحنى العائد، أي عائد السندات لأجل 10 سنوات ناقص عائد السندات لأجل 2 سنوات،…
تحوّل هذه الدفترية حيازات المؤسسات الواردة في إيداعات 13F إلى رسم بياني يربط بين المديرين والأسهم، مع علاقات القطاعات وروابط حيازة تتضمن عدد الأسهم وقيمتها وفترة التقرير وتاريخ الإيداع العلني. وتعرض استعلامات للرسم البياني عن الملكية المشتركة والعلاقات…
يقيّم هذا الدفتر 57 من الخصائص المحاسبية والسعرية بوصفها متنبئات منفردة لعوائد أسهم US في الشهر التالي. ويحسب ارتباطات الرتب المقطعية الشهرية، ويأخذ متوسطها عبر الزمن، ويعدّل تقدير عدم اليقين لمراعاة الاعتماد التسلسلي واختبار عدد كبير من المرشحين. كما يفحص…
يستخدم هذا الدفتر بيانات التداولات والأوامر المشتقة من ITCH NASDAQ لتوضيح أنماط البنية المجهرية. ويفحص الارتباط الذاتي السالب من الدرجة الأولى في عوائد التداول على مستوى تغيرات السعر، مقارنة بأثر عوائد السعر المتوسط، ويقارن نشاط التداول والتقلب خلال اليوم…
يوسّع هذا العرض سير عمل أمر واحد ليشمل إعادة موازنة يومية لمجموعة ثابتة من أسهم الشركات الأمريكية الكبرى US. ويوضح كيفية مقارنة مراكز الوسيط الحالية بأهداف النموذج، وإنشاء أوامر للفروق، وإرسال السلة اختياريًا عبر موصل وسيط للتداول الورقي. ويتحقق سير العمل من…
يستعرض هذا الدفتر التعليمي الخصائص المشتقة من الأسعار والأحجام المستخدمة في البحث الكمي. ويغطي العوائد البسيطة واللوغاريتمية عبر الآفاق، والزخم الذي يتجاوز جلسة واحدة، وعوائد الليل وخلال اليوم، والابتعاد عن المتوسط المتحرك، ومقاييس الاتجاه والانعكاس، وعدة…
يعرض هذا الدفتر سير عمل لدراسة ما إذا كان الزخم الذي يستثني أحدث ستة أشهر يؤثر في العوائد المستقبلية خلال 21 يومًا، وما إذا كان الأثر يتغير مع تقلب السوق. ويقدّر الآثار على بيانات التدريب باستخدام التعلم الآلي المزدوج، مع ضوابط للتقلب ومنحنى العائد، واستخدام…
ينشئ هذا الدفتر مسحا تشخيصيا قابلا لإعادة الاستخدام لمجموعات البيانات المالية قبل المعالجة المسبقة أو هندسة الخصائص. ويفحص نوع بيانات الفهرس الزمني والطوابع الزمنية الفارغة والترتيب والتفرد؛ ويبحث عن التكرارات التامة وتلك القائمة على المفاتيح؛ ويقيس القيم…
يقارن هذا الدفتر نموذجي Chronos وTinyTimeMixer التأسيسيين المدرّبين مسبقًا للسلاسل الزمنية بنموذج LSTM وخط أساس خطي معاقب، على لوحة ETF. يتلقى كل نموذج سياقًا تاريخيًا أحادي المتغير؛ وتتنبأ النماذج المدرّبة مسبقًا بالسلسلة المدخلة وتستخدم متوسط مسار التنبؤ…
يعرض هذا الفصل إطارًا لتقييم الادعاءات السببية في أبحاث التداول الكمي. ويبدأ بتعريفات واضحة للمعالجة والنتيجة والمقدار المستهدف والمقابل الافتراضي ومجموعة الضبط، ثم يربط أسئلة البحث بالأساليب المناسبة: التعلّم الآلي المزدوج (DML) للتعرضات المستمرة، والسلاسل…
يلائم هذا الدفتر نماذج خطية لخصائص البنية المجهرية في NASDAQ-100 المرصودة كل دقيقة للتنبؤ بالعوائد على عدة آفاق مستقبلية. وهدفه إنشاء خط أساس بسيط قبل استخدام نماذج أكثر تعبيرا. ولأن خصائص الفارق والاختلال تتداخل بين المقاييس وفترات الاسترجاع، فإن مصفوفة…
تصف هذه الوثيقة مجموعة بيانات يومية لأسهم US تضم نحو 3,200 شركة من 1962 حتى مارس 2018. وتشمل الجهات المصدرة التي أُزيلت من التداول، ما يجعلها مفيدة للبحث التاريخي حيث قد يؤدي استبعاد الشركات المتعثرة أو المشطوبة إلى تحريف النتائج. تحتوي البيانات على حقول…
يقارن هذا الدفتر تطبيقات تنبؤ أحادي المتغير بسعر SPY باستخدام PyTorch الخام وsktime وDarts. والغرض الأساسي هو تقييم الجهد العملي: طول الشيفرة ومتطلبات الواجهة ونجاح التثبيت والوقت الإجمالي للملاءمة والتنبؤ. ويوفر توقع بسيط يستند إلى آخر سعر مرصود نقطة…
يفحص هذا الدفتر ما إذا كانت استراتيجية ترتيب يومية لأسهم US تملك بيانات قابلة للاستخدام تكفي لتقييم منصف قبل ملاءمة أي نموذج. ويشرح كيفية تكوين مجموعة أصول وفق التوقيت باستخدام المكونات التاريخية، مع استخدام الأسعار المنشورة ومعدل الدوران في الجلسة السابقة…
يشغّل هذا الدفتر إعداداً مختاراً مسبقاً لأسهم US على تنبؤات فترة الاختبار المحجوزة. ويُورث النموذج المختار وتنبؤاته وخوارزمية تخصيص المحفظة والتركيز وطبقة المخاطر ووتيرة إعادة التوازن وافتراضات تكاليف المعاملات من المراحل السابقة. وتتمثل طريقته الأساسية في…
يعرض هذا المستند تحليلًا لحساسية التكلفة في استراتيجية زخم ثابتة لـ ETF. ويثبت مجموعة الأصول والأوزان والجدول الزمني والمحاكي، مع إعادة إجراء الاختبار التاريخي عبر نطاق من الرسوم لكل طرف. يوضح المنحنى كيف تتغير نسبة شارب والنمو المركب مع ارتفاع تكاليف…
ينمذج هذا الدفتر حيازات الأسهم المؤسسية من إيداعات SEC 13F كرسم بياني يربط المديرين بالأوراق المالية، مع علاقات قطاعية لأغراض التجميع. ويحتفظ المخطط بتاريخ التقرير في نهاية الربع وتاريخ إتاحة الإيداع اللاحق: يدعم الأول مقارنات الفترات، بينما يمنع الثاني…
يطبق هذا الدفتر إعدادًا مختارًا مسبقًا لـ ETF على فترة الاختبار المحجوزة له. ويشتق تنبؤات الاختبار المطابقة من هوية التدريب ونقطة التحقق المختارتين، ثم يستخدم افتراضات الاستراتيجية القائمة بشأن التركّز والتخصيص وطبقة المخاطر ووتيرة إعادة التوازن والتكاليف،…
يفحص سير عمل التقييم السمات المالية والمبنية على النماذج مقابل العوائد المستقبلية للوحة خلال اليوم الخاصة بـ NASDAQ-100. يحجز أولًا فترة الاختبار النهائية، مستبعدًا المشاهدات التي تستقر تسمياتها المستقبلية ضمن تلك الفترة. ولكل سمة، يقيس معامل المعلومات…
تصف هذه الوثيقة مجموعة بيانات يومية لأسهم US مصدرها أرشيف Wiki Prices لدى NASDAQ Data Link. وتشمل آلاف الشركات من 1962 حتى مارس 2018، وتتضمن الشركات المشطوبة، ما يجعلها مفيدة للأبحاث التاريخية التي تسعى إلى الحد من تحيز البقاء. والأسعار معدّلة للتجزئة…
تشرح هذه الوثيقة كيفية قياس العوائد حول أحداث مثل إطلاق الإشارات أو إعلانات الأرباح أو الإصدارات الاقتصادية الكلية. ويستخدم المثال العملي اختراقات الزخم في صناديق المؤشرات المتداولة السائلة. ويوفر نموذج السوق الملائم لنافذة تقدير سابقة للحدث عوائد متوقعة لكل…
تعرض هذه الدفترية شبكة GAN غير مشروطة من نوع Sig-Wasserstein لتوليد سلاسل زمنية مالية. وتستبدل المميّز المتعلم بين الحقيقي والمولّد بمسافة تستند إلى التواقيع المتوقعة للمسارات، وهي ملخصات رياضية للحركات المتتابعة للمسار. وينتج مولّد عصبي مسارات من الضوضاء؛…