مكتبة المعرفة

تستعرض هذه الدفترية دورة نشر نموذج أزواج يومي لـFX باستخدام Interactive Brokers مصدرًا للبيانات الحية ووجهةً للتنفيذ. وتدرّب نموذج انحدار Ridge على لوحة تاريخية، وتحسب مجموعة موجزة من الميزات المستمدة من العائد اليومي والزخم والتقلب والسعر، وتجلب الشموع…

تشرح هذه الوثيقة كيفية اشتقاق فترة تدريب واحدة للاختبار المحجوب من مواصفة تحقق قائمة باختبار التقدم المتحرك. وتأخذ تواريخ الاختبار المحجوب المحددة في إعداد الدراسة، وتستخدم أسبق تاريخ بدء تدريب بين طيات التحقق، وتنهي التدريب مبكرًا بما يكفي لترك فجوة تغطي…

يصف هذا المستند بنية شبكة سياسة عصبية تحول السلاسل الزمنية على مستوى الأصول والسياق إلى أوزان مخاطر محفظة محدودة. ويجمع عمودها الفقري لكل أصل تضمينات السياق وتعديل السمات واختيار المتغيرات وLSTM والانتباه الزمني السببي. ثم يعالج العلاقات بين الأصول باستخدام…

يسجل هذا المستند تنبؤًا متعدد المراحل باحتمال رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال 2026. ويبحث ثلاثة وكلاء عن أدلة ويحددون احتمالات، ثم يجرون نقاشًا ويحدّث المشرف التقدير. وتختلف آراؤهم: يخصص اثنان احتمالًا منخفضًا للرفع، بينما يرى آخر مخاطر أكبر، ما…

يشغّل هذا الدفتر نموذج إن لاينير ضمن مجموعة معلنة من ثلاثة نماذج للتعلم التسلسلي لخيارات إس آند بي 500. ويحسم الطلبات ونقاط التحقق الخاصة بالمجموعة كاملة قبل ملاءمة هذا النموذج، كي تتمكن دفاتر لاحقة من تشغيل نموذجي LSTM وباتش تي إس تي على اللقطة نفسها. ويُعد…

يصف هذا الدفتر مرحلة التنبؤ لفترة الحجز في دراسة خصائص شركات US. إذ يأخذ إعداد النموذج المختار باستخدام نتائج التحقق، ويعيد بناء مواصفات تدريبه ونقطة التحقق، ثم يلائمه مجددًا باستخدام بيانات تنتهي قبل نافذة الحجز. وتجعل هوية تدريب جديدة إعادة الملاءمة قابلة…

تشرح مذكرة الإعداد هذه سبب استخدام انحدار لوجستي من ثلاث فئات مع عقوبة L1 للمحلّل SAGA بدلًا من محلّل ليبلاينير في سايكت-ليرن. وتشير إلى التوافق مع الفئات المتعددة في إصدارات سايكت-ليرن الأحدث، وتذكر أن SAGA أنجز تجارب البنية الدقيقة المقاسة في ناسداك-100…

يعرض هذا الدفتر مسار عمل لاستخراج أحداث الشركات المنظمة من إيداعات SEC 8-كي وتحميلها إلى رسم بياني معرفي في نيو4ج. ويعالج نموذج لغوي الإيداعات على دفعات لإنتاج سجلات أحداث تشمل الموضوعات والعلاقات والكائنات والطوابع الزمنية. ويستخدم مسار العمل مخططات صريحة…

يقارن هذا الدفتر عمليات البحث عن المعلمات الفائقة في أوبتونا لـ XGBoost وLightGBM وCatBoost على مجموعة بيانات لخصائص الشركات. وتحصل كل مكتبة على دراسة بحث مستقلة تستخدم مقدّر بارزن الشجري، والتقليم الوسيط، والإيقاف المبكر، والتخزين المستمر للدراسة. ويُدرج…

يطبق هذا الدفتر التعلم الآلي المزدوج لفحص ما إذا كان فارق التقلب الضمني ناقص المحقق مرتبطًا بعوائد الأسهم اللاحقة بعد ضبط العوامل المربكة المرصودة. ويحدد التقلب المحقق وزخم الأسهم والتواء انعكاس المخاطر بوصفها متغيرات ضابطة ذات صلة، ويقارن التقدير المعدل…

تصف أداة التدريب هذه حلقة تحسين لنموذج على نمط ديب بي إم. وتستخدم AdamW لتحديث معلمات النموذج استنادًا إلى دالة خسارة متينة تتمحور حول شارب، مع تمرير العوائد المستقبلية وتحجيم التقلبات والأقنعة وتكاليف المعاملات وضوابط الإحماء والحد الأدنى الناعم المُهيأة.…

يلائم هذا الدفتر نماذج ريدج ولاسو والشبكة المرنة لخصائص شركات منشورة لأسهم US الفردية. وتشمل السمات القيمة والربحية والاستثمار والحجم والزخم والانعكاس والمخاطر والسيولة. وتحافظ طيات اختبار التقدم المتحرك على قابلية مقارنة الإعدادات، بينما تفحص عمليات مسح…

تلائم دراسة الحالة هذه أشجار التعزيز المتدرج بعلامات عوائد ETF، وتقارنها بخط أساس خطي حقق أداءً جيدًا مع تنظيم قوي بطريقة ريدج. وتوضح كيف تستطيع الأشجار اكتشاف التفاعلات، مثل اختلاف سلوك الزخم باختلاف أنظمة ضغوط السوق، بينما قد تختار الانقسامات الجشعة…

تعرض هذه الوثيقة أساليب لتنظيف مجموعات البيانات المالية، وتشرح كيفية مواءمة المعالجة المسبقة مع تقسيمات التدريب والاختبار. والدرس الأساسي هو تقدير التحويلات مثل التحجيم وتقليص القيم المتطرفة من بيانات التدريب وحدها؛ فاستخدام مجموعة البيانات كاملة قد يسرّب…

تشرح هذه الدفترية كيفية استخراج الأقسام السردية من إيداعات 10-K و10-Q لتحليل النصوص لاحقًا. وتطابق أرقام البنود الخاصة بكل نموذج، وتحول ملفات الإيداع بصيغة HTML مع الحفاظ على حدود الفقرات، وتنظف عناصر الصفحة، وتحدد بدايات الأقسام ونهاياتها رغم تكرار الإشارات…

توضح هذه الدفترية الحد الفاصل للنشر بين مسار تعلم آلي غير متصل ومحرك LEAN في QuantConnect. وتختار مجموعة تنبؤات عبر سجل دراسة حالة ETF، وتتحقق من مصدر التدريب والتنبؤ، وتصدر تنبؤات فترة الاحتفاظ خارج العينة في بنية JSON تستطيع المنصة استهلاكها. وتطبق…

تشرح هذه الدفترية توقيعات المسارات باعتبارها خصائص ثابتة الطول تحفظ ترتيب المشاهدات وشكلها المشترك في سلسلة زمنية. وتوضح أن المستوى الأول للتوقيع يسجل إجمالي التغيرات، بينما تلتقط حدود المستوى الثاني المساحات الموقعة بين أزواج الإحداثيات. وإضافة الزمن…

تجمع هذه الدفترية العوائد الشهرية لتسع سلاسل من عوامل وأسواق الأسهم والسندات والعملات والسلع باستخدام نماذج الخليط الغاوسي. بعد حذف الأشهر ذات البيانات غير المكتملة، توحّد مقاييس السلاسل كي لا تهيمن اختلافات المقاييس على التجميع. تُقارن أعداد المجموعات…

يعرض هذا الفصل إطارا لتحويل فكرة تداول إلى مواصفات موثقة للخصائص. ويطلب من الباحثين مواءمة آفاق الخصائص مع القرار المقصود، وتحديد فرضية المحرك، والتمييز بين الإشارات التنبؤية ومتغيرات الحالة السياقية. وينبغي أن تتبع خيارات الإطار المرجعي والتمثيل والتجميع…

يميز هذا الدليل بين تقدير الأثر السببي واكتشاف البنية السببية، ويربط أسئلة البحث الشائعة بمكتبات بايثون المناسبة. تقدّر EconML وDoWhy الآثار عندما تكون بنية الضبط معروفة أو محددة صراحة؛ وتقترح Tigramite وcausal-learn تراكيب انطلاقا من بيانات السلاسل الزمنية…

يعرض هذا الدفتر إطارا حتميا للتحقق من اتساق سلوك مسارات الاختبار التاريخي والتداول الفعلي. ويقارن المراحل التي تحول أعمدة الأسعار إلى قرارات: حساب الخصائص والتنبؤات والإشارات وأحجام الأوامر. ويتيح شريط أسعار اصطناعي ثابت للمسارين معالجة مدخلات متطابقة، ما…

يجمع هذا الدفتر نتائج النماذج الخطية، بما فيها OLS وRidge وLasso وElasticNet، عبر تسع دراسات حالة. ويقارن أقوى تهيئة مكتملة لكل دراسة على وسمها الأساسي، ثم يفحص التنظيم ومعاملات المعلومات على مستوى الطيات والاستقرار والآفاق البديلة ومقاييس التصنيف والانحدار…

تقيّم دراسة الحالة هذه نموذج TabM، وهو تجميع عصبي كفؤ في استخدام المعلمات، على صفوف خصائص عقود CME الآجلة ذات التوقيت المحدد وطيات اختبار التقدم المتحرك نفسها التي تستخدمها عائلات النماذج الأخرى. وتطرح TabM كوسيلة لأخذ متوسط اختلافات النماذج مع مشاركة معظم…

يعرض هذا الدفتر سير عمل لدراسة ما إذا كان الزخم الذي يستثني أحدث ستة أشهر يؤثر في العوائد المستقبلية خلال 21 يومًا، وما إذا كان الأثر يتغير مع تقلب السوق. ويقدّر الآثار على بيانات التدريب باستخدام التعلم الآلي المزدوج، مع ضوابط للتقلب ومنحنى العائد، واستخدام…