ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
851 مستندًا
تشرح هذه الدفترية كيفية إعادة بناء دفتر أوامر محدد بسعر الحد لـNASDAQ لرمز واحد انطلاقًا من بيانات الرسائل حسب الأمر. وتعالج الإضافات والتنفيذات والإلغاءات والحذف والاستبدال مع تتبع الحجم المتبقي لكل أمر قائم. وتتطلب عمليات الاستبدال معالجة خاصة لأنها تنهي…
توفر وحدة المصدر هذه أدوات تحميل لأسعار الأسهم الأمريكية وبيانات المؤشرات والخيارات وبنية السوق الدقيقة والبيانات الأساسية والحيازات المؤسسية. ويتعلق أبرز تفاصيلها المنهجية بإعادة أخذ عينات بيانات التداول خلال اليوم: إذ تستخدم عمليات الفتح والأعلى والأدنى…
تعرض هذه الدفترية واجهة موحدة لبيانات OHLCV عبر Yahoo Finance وأرشيف أمريكي للأسهم ذي سجل طويل وسلاسل FRED الاقتصادية الكلية. وتبني مجموعة من ETF لدراسة حالة لاحقة حول التناوب، وتوضح كيفية الجمع بين المصادر التاريخية والحالية، وتصف نهجًا احتياطيًا مرتبًا حسب…
تبني دراسة الحالة هذه ميزات للبحث فيما إذا كان التباين الضمني لخيارات عند سعر التنفيذ المعادل للسعر الفوري يتجاوز التباين المحقق لاحقًا لأسهم مؤشر S&P 500، وما إذا كان الفرق يختلف بين الأوراق المالية. وتجمع الدراسة أسعار عروض مراكز سترادل مع أسعار الأصل…
تقارن هذه الدفترية المربعات الصغرى الاعتيادية مع Ridge وLASSO وElastic Net للتنبؤ بالعوائد المستقبلية عبر مجموعة من ETF. وتستخدم جميع النماذج طيات اختبار التقدم المتحرك نفسها، مع فجوة استبعاد تطابق أفق التسمية، بحيث يمكن عزو الفروق إلى أسلوب الانتظام بدلًا…
يعرض هذا الفصل كيفية بناء أبحاث متسقة زمنيًا حول البيانات الأساسية والبديلة للأسهم والسلاسل الاقتصادية الكلية والعقود الآجلة والعملات الرقمية وأسواق التنبؤ. وتشمل أساليبه المحورية التخزين ثنائي الزمن واستعلامات «كما في ذلك الوقت»، وتوقيت النشر المراعي…
تعيد هذه الدفترية تسعير إعدادات تخصيص ETF الرائدة عبر شبكتين للتكاليف، مع تثبيت التوقعات والتركيز وقواعد التخصيص. وتقارن نموذج دراسة الحالة للعمولة لكل سهم ونصف فرق السعر، الذي يعكس علاقة تكاليف تداول ETF بعدد الأسهم، بشبكة نقاط أساسية تفرض رسومًا تتناسب مع…
تستخدم هذه الدفترية تحليل المكونات الرئيسية على مجموعة سائلة فرعية من أسهم US لبناء محافظ Eigen مطبّعة إجماليًا ودراسة دورها كعوامل مخاطر كامنة. وتفحص التباين المفسر، وتفسر المكونات عبر ارتباطات ETF القطاعية، وتقارن PCA التقليدي بـPCA الهرمي، وتحلل البواقي…
تقارن هذه الدفترية نماذج خطية للتنبؤ بعوائد ETF من خصائص متداخلة مشتقة من الأسعار. ولأن آفاق العوائد المتعددة وعائلات المؤشرات قد ترمز إلى معلومات متشابهة، فقد تسند المربعات الصغرى العادية معاملات متعاكسة وغير مستقرة إلى خصائص شبه مكررة. وتغير التجربة قوة…
يصف هذا الإعداد محافظ أسهم US شهرية طويلة وقصيرة، مرتبة وفق خصائص الشركات. ويحدد مجموعة أصول ذات بيانات مكتملة تضم 46 خاصية، وقرارات في نهاية الشهر، وتنفيذًا عند الافتتاح التالي، وأوزانًا متساوية في شقي المراكز الطويلة والقصيرة، وتكاليف معاملات جوهرية تشمل…
يعرض هذا الإطار فحوص جودة البيانات اليومية لبيانات US وOHLCV للأسهم. ويختبر التحقق البنيوي علاقات الأسعار والأسعار الموجبة والحجم غير السالب والقيم المفقودة والتواريخ المكررة والترتيب الزمني والأسعار الراكدة والعوائد المتطرفة. وتتحقق الدفترية من عمل الفحوص…
تقدم هذه الدفترية نموذج عامل خصم عشوائي لتسعير المقطع العرضي لعوائد صناديق ETF. فبدل تقدير تعرضات الصناديق وعوائد العوامل كلًا على حدة، تدرب شبكات للعثور على سلسلة مشتركة لعامل الخصم، يفسر تغايرها مع عوائد الصناديق متوسط العوائد. ويقلل هدف التدريب أخطاء…
تعيد هذه الدفترية بناء أفضل سعري عرض وطلب سائدين لكل صفقة AAPL خلال جلسة واحدة في مارس 2020، ثم تطبق طريقة Lee–Ready لاستنتاج ما إذا كان المشترون أم البائعون قد بادروا بالصفقات. وتدرج أحداث عروض الأسعار والصفقات بحسب ترتيب الطابع الزمني، وتحمل آخر سعري عرض…
تفحص هذه الدفترية الخصائص المالية والمشتقة من النماذج لقياس قدرتها على ترتيب صناديق ETF بحسب العوائد اللاحقة. وتحسب معامل ارتباط المعلومات لكل تاريخ بمقارنة الرتب المقطعية لكل خاصية برتب العوائد المستقبلية، ثم تفحص السلسلة الزمنية الناتجة. ويعدل التحليل عدم…
تبحث هذه الدفترية فيما إذا كانت إسنادات خصائص SHAP مستقرة بما يكفي لدعم تقليم النماذج أو قرارات المخاطر أو إعداد التقارير. وباستخدام مهمة تنبؤ ETF، تبحث أولًا عن عينات اختبار تكون تنبؤاتها متقاربة فيما تختلف ملفات SHAP الخاصة بها. ثم تقارن ملفات الإسناد…
يصف هذا الإعداد استراتيجية أسهم أمريكية US يومية طويلة وقصيرة، ترتب مجموعة واسعة من الأسهم وفق تنبؤات النموذج، وتشتري العُشر الأعلى وتبيع على المكشوف العُشر الأدنى بأوزان متساوية داخل كل مجموعة. ويحدد التنفيذ عند افتتاح الجلسة التالية، وتحديد أحجام المراكز…
تدعم أداة البيانات هذه العمل على مجموعة بيانات تسعير الأصول لـ Chen وPelger وZhu، التي تشمل عوائد الأسهم وخصائص الشركات والسلاسل الاقتصادية الكلية وموترات الخصائص قبل التقسيم. وتُنشئ طريقة التحويل ملفات Parquet من موترات التدريب والتحقق والاختبار المنشورة.…
تبحث هذه الدفترية فيما إذا كانت الخصائص المالية تساعد في تفسير متغير هدف لعوائد الخيارات المحوطة بدلتا على مدى 10 جلسة. وتقارن نماذج Ridge باستخدام خاصية واحدة للتقلب الضمني، ومجموعات من الخصائص المعتمدة على التقلب الضمني والمستقلة عنه، ومجموعة الخصائص…
يشرح هذا التنفيذ كيفية إنشاء نوافذ تسلسلية مجمعة لبيانات اللوحات المستخدمة في دراسات التعلم العميق. وتتبع النوافذ التقويم المتوقع للوحة بدل ضغط مشاهدات كل أصل في صفوف متتالية. وتظل الجلسات المفقودة ممثلة بخلايا غير مرصودة ومؤشرات للرصد والتقادم، بحيث لا تمتد…
يعرض هذا الدفتر أساليب عملية لتنظيف بيانات السوق والشركات، تشمل معالجة التكرارات ورصد الفجوات ومرشحات المجال واكتشاف القفزات القائمة على الانعكاسات وقص القيم الشاذة وترميز الفئات ومواءمة مجموعات البيانات ذات الترددات المختلفة. والدرس الأساسي هو أن أي معلمات…
يشرح هذا الدفتر كيفية تقييم قدرة الاستراتيجيات المبنية على لوحة أسهم US على تحمل احتكاك التداول. ويثبت تكوينًا واحدًا لكل تسمية باستخدام شارب التحقق، ثم يعيد تسعير الاستراتيجية نفسها عبر مستويات التكاليف المحددة. وهذا يمنع المسح من انتقاء الاستراتيجية التي…
يفحص هذا الدفتر ما إذا كانت إسنادات SHAP تظل مستقرة عندما تكون التوقعات متشابهة أو عندما يعاد ملاءمة النماذج ببذور عشوائية وبنى مختلفة. وباستخدام عوائد ETF الآجلة، يبحث عن أزواج عينات تتقارب توقعاتها لكن تختلف ملفات SHAP فيها، ثم يقارن أهمية السمات بين عدة…
يقارن هذا الدفتر أدلة النماذج التنبؤية والبنيوية والسببية في دراسة مقطعية لمؤشر S&P 500 تجمع سمات الأسهم مع مقاييس مشتقة من الخيارات مثل التقلب الضمني والانحراف وبنية الأجل. ويقيّم تصنيفات العوائد الآجلة الأسبوعية إلى جانب آفاق بديلة للتسميات ونتائج العوامل…
يوضح هذا الدفتر كيفية تحويل العوائد الإجمالية إلى أداء صافٍ في ظل افتراضات صريحة للتداول والتمويل ونفقات الصندوق. ويشمل هيكل التكاليف الفارق السعري وأثر السوق والعمولات ورسوم البورصة وفوائد الهامش واقتراض الأسهم ورسوم الإدارة والمصاريف الإدارية. وتطبق…