مكتبة المعرفة

يعرض هذا الدفتر سير عمل لجمع السلاسل الزمنية المالية وصيانتها باستخدام مدير موحد، ومجموعات رموز محددة مسبقًا أو مخصصة، وتخزين Parquet مقسّم إلى أجزاء. ويغطي جلب رمز واحد أو رموز متعددة بالتوازي، وتحميل البيانات إلى التخزين، وقراءة نطاقات تواريخ محددة،…

يختبر هذا التحليل الاستكشافي ما إذا كانت إشارة زخم لمدة اثني عشر شهرًا، مع استثناء أحدث شهر من الحساب، ترتبط بعوائد الشهر التالي عبر كون من 100 إلى ETF. وينشئ لوحة شهرية من أسعار الإغلاق المعدلة، ويرتب صناديق ETF المؤهلة إلى أخماس كل شهر، ويقارن عوائد…

تنشئ هذه الدفترية ميزات للتقلب الشرطي لدراسة أسهم وخيارات S&P 500 باستخدام نموذج GJR-GARCH. وعلى خلاف القواعد الثابتة القائمة على الأسعار السابقة، تعتمد الميزات الملائمة على نافذة تقديرها. لذا تحدد الطريقة جدولًا لإعادة الملاءمة، وتقدّر المعلمات باستخدام…

تشرح هذه الوثيقة نظامًا لسجل التشغيل يوثق تدريب النماذج والتنبؤات والتقديرات السببية والاختبارات التاريخية عبر دراسات حالات التداول. وتصف انتقال الإعدادات من إعدادات دراسة الحالة عبر قوائم التدريب وإعدادات النماذج المسبقة، ثم تحولها إلى مواصفات محسومة تشمل…

تدرّب هذه الدفترية وكيلًا للتعلم المعزز على جدولة أمر بيع ثابت عبر شموع ساعية من سوق العقود الآجلة الدائمة للعملات الرقمية. وتشمل حالته العوائد المتأخرة والتقلب وحجم التداول في الساعة السابقة والعلاوة الدائمة إلى السعر الفوري والوقت المتبقي حتى تسوية…

تقيّم هذه الدفترية أثر افتراضات تكاليف المعاملات على شارب التحقق لتوزيع مختار واحد للأسهم والخيارات في S&P 500. وتنقل الإعداد المختار عبر مجموعة مرشحين مجمدة متى كان متاحًا، ثم تعيد تشغيل المسار نفسه على شبكة من تكاليف الاتجاه الواحد المحسوبة كنسبة من القيمة…

يقدّر هذا التحليل ما إذا كان الزخم الذي يستثني الفترة الأحدث يرتبط بتغير سببي في العوائد المستقبلية لصناديق ETF، بدلًا من السؤال عن مدى جودة تنبؤ الزخم بالعوائد. وينمذج التعلم الآلي المزدوج النتيجة والمعالجة باستخدام العوامل المربكة المحددة، ثم يقدّر العلاقة…

تستعرض هذه الدفترية دورة نشر نموذج أزواج يومي لـFX باستخدام Interactive Brokers مصدرًا للبيانات الحية ووجهةً للتنفيذ. وتدرّب نموذج انحدار Ridge على لوحة تاريخية، وتحسب مجموعة موجزة من الميزات المستمدة من العائد اليومي والزخم والتقلب والسعر، وتجلب الشموع…

تفحص هذه الدفترية النتائج المحتفَظ بها من تدقيق لاستراتيجيات فعلية يقارن محرك LEAN بملفات تعريف ML4T Backtest المطابقة. وتحدد أحمال العمل الخاصة بفئات الأصول التي تدعمها المدخلات المجمدة، وتعرض أدلة التكافؤ عبر عمليات التنفيذ والتقييمات والطوابع الزمنية…

تشرح هذه الوثيقة كيفية اشتقاق فترة تدريب واحدة للاختبار المحجوب من مواصفة تحقق قائمة باختبار التقدم المتحرك. وتأخذ تواريخ الاختبار المحجوب المحددة في إعداد الدراسة، وتستخدم أسبق تاريخ بدء تدريب بين طيات التحقق، وتنهي التدريب مبكرًا بما يكفي لترك فجوة تغطي…

يشرح الفصل المناهج الكلاسيكية لتوليد بيانات مالية اصطناعية، ويتناول عمليات الأسعار المستمرة زمنيًا وتقلب GARCH وإعادة المعاينة بالاستبدال ومقارنة النماذج. ويوضح كيف ترمز نماذج مثل الحركة البراونية الهندسية والانتشار بالقفز والعودة إلى المتوسط وهستون إلى…

يشغّل هذا الدفتر نموذج إن لاينير ضمن مجموعة معلنة من ثلاثة نماذج للتعلم التسلسلي لخيارات إس آند بي 500. ويحسم الطلبات ونقاط التحقق الخاصة بالمجموعة كاملة قبل ملاءمة هذا النموذج، كي تتمكن دفاتر لاحقة من تشغيل نموذجي LSTM وباتش تي إس تي على اللقطة نفسها. ويُعد…

يصف هذا الدفتر مرحلة التنبؤ لفترة الحجز في دراسة خصائص شركات US. إذ يأخذ إعداد النموذج المختار باستخدام نتائج التحقق، ويعيد بناء مواصفات تدريبه ونقطة التحقق، ثم يلائمه مجددًا باستخدام بيانات تنتهي قبل نافذة الحجز. وتجعل هوية تدريب جديدة إعادة الملاءمة قابلة…

يقارن هذا الدفتر عمليات البحث عن المعلمات الفائقة في أوبتونا لـ XGBoost وLightGBM وCatBoost على مجموعة بيانات لخصائص الشركات. وتحصل كل مكتبة على دراسة بحث مستقلة تستخدم مقدّر بارزن الشجري، والتقليم الوسيط، والإيقاف المبكر، والتخزين المستمر للدراسة. ويُدرج…

يتحقق هذا العرض التوضيحي مما إذا كان تنفيذ واحد لتقاطع متوسطين متحركين ينتج إشارات متطابقة في محركي الاختبار التاريخي والتداول الفعلي. ويتلقى المحركان أشرطة ETF المعدة نفسها، ويستخدمان معلمات الاستراتيجية واتفاقية التنفيذ نفسها، لذا تركز المقارنة على اختلاف…

تصف أداة التدريب هذه حلقة تحسين لنموذج على نمط ديب بي إم. وتستخدم AdamW لتحديث معلمات النموذج استنادًا إلى دالة خسارة متينة تتمحور حول شارب، مع تمرير العوائد المستقبلية وتحجيم التقلبات والأقنعة وتكاليف المعاملات وضوابط الإحماء والحد الأدنى الناعم المُهيأة.…

تلائم دراسة الحالة هذه أشجار التعزيز المتدرج بعلامات عوائد ETF، وتقارنها بخط أساس خطي حقق أداءً جيدًا مع تنظيم قوي بطريقة ريدج. وتوضح كيف تستطيع الأشجار اكتشاف التفاعلات، مثل اختلاف سلوك الزخم باختلاف أنظمة ضغوط السوق، بينما قد تختار الانقسامات الجشعة…

يعرض هذا التحليل الاستكشافي لوحة تاريخية لأسهم US، ويوضح حقول الأسعار الخام والمعدلة فيها، ويفحص تغطية الرموز بمرور الوقت. ويقارن الأعداد السنوية للرموز النشطة بأول وآخر المشاهدات، موضحًا أهمية تدفقات الدخول والخروج معًا لمعرفة ما إذا كانت مجموعة البيانات…

تشرح هذه الدفترية التحليلية كيفية تقييم استراتيجية أسهم US مبنية على خصائص الشركات باستخدام نتائج السجل بدلًا من اختبارات تاريخية جديدة. وتقرأ إحصاءات أداء تراعي عدم اليقين، وترتب الإعدادات على نطاق مشترك، وتستخدم مقارنات مقترنة لتقييم الاستراتيجية المختارة…

تصف هذه الوثيقة معيارًا لمحركات قواعد البيانات المستخدمة مع بيانات السلاسل الزمنية المالية. وتقارن الكتابة الدفعية وعمليات المسح الكامل واستعلامات النطاق الزمني وتجميع OHLCV وعمليات الربط حسب وقت الإتاحة لبيانات التداول وعروض الأسعار. وتحتسب منهجيتها التحويل…

تعرض هذه الوثيقة أساليب لتنظيف مجموعات البيانات المالية، وتشرح كيفية مواءمة المعالجة المسبقة مع تقسيمات التدريب والاختبار. والدرس الأساسي هو تقدير التحويلات مثل التحجيم وتقليص القيم المتطرفة من بيانات التدريب وحدها؛ فاستخدام مجموعة البيانات كاملة قد يسرّب…

تشرح الوثيقة ثلاث قواعد لإغلاق المراكز قبل إعادة الموازنة المجدولة للمحفظة: وقف خسارة ثابت، ووقف متحرك يُقاس من أفضل سعر للمركز، وخروج زمني يغلق المركز بعد فترة احتفاظ محددة. ولأن الضوابط لا تفعل سوى إزالة المراكز، فقد تحد من الخسائر أو تقطع المكاسب، فتغير…

تقدم هذه الوثيقة مجموعات بيانات عامة لعوائد عوامل Fama-French وAQR بوصفها مدخلات للمقارنة المرجعية وإسناد المخاطر وأبحاث العوامل. وتصف عوامل السوق والحجم والقيمة والربحية والاستثمار والزخم من مكتبة Fama-French، إلى جانب سلاسل AQR التي تغطي مفاهيم الجودة…

توضح هذه الدفترية الحد الفاصل للنشر بين مسار تعلم آلي غير متصل ومحرك LEAN في QuantConnect. وتختار مجموعة تنبؤات عبر سجل دراسة حالة ETF، وتتحقق من مصدر التدريب والتنبؤ، وتصدر تنبؤات فترة الاحتفاظ خارج العينة في بنية JSON تستطيع المنصة استهلاكها. وتطبق…