ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
1,331 مستندًا
تقدّر هذه الدفترية ما إذا كانت درجة المعيار z للعلاوة في عقد دائم للعملات الرقمية تؤثر في عوائد الساعات الثماني اللاحقة، عند تثبيت ثلاثة عوامل معلنة: تقلب السعر ومعدل التمويل ومتوسط انحراف العلاوة. وبما أن المعالجة مستمرة، فالهدف هو ميل يصف تغير العائد…
تعرض هذه الدفترية شبكة GAN غير مشروطة من نوع Sig-Wasserstein لتوليد سلاسل زمنية مالية. وتستبدل المميّز المتعلم بين الحقيقي والمولّد بمسافة تستند إلى التواقيع المتوقعة للمسارات، وهي ملخصات رياضية للحركات المتتابعة للمسار. وينتج مولّد عصبي مسارات من الضوضاء؛…
تشرح هذه الدفترية كيفية إعادة بناء دفتر أوامر محدد بسعر الحد لـNASDAQ لرمز واحد انطلاقًا من بيانات الرسائل حسب الأمر. وتعالج الإضافات والتنفيذات والإلغاءات والحذف والاستبدال مع تتبع الحجم المتبقي لكل أمر قائم. وتتطلب عمليات الاستبدال معالجة خاصة لأنها تنهي…
توفر وحدة المصدر هذه أدوات تحميل لأسعار الأسهم الأمريكية وبيانات المؤشرات والخيارات وبنية السوق الدقيقة والبيانات الأساسية والحيازات المؤسسية. ويتعلق أبرز تفاصيلها المنهجية بإعادة أخذ عينات بيانات التداول خلال اليوم: إذ تستخدم عمليات الفتح والأعلى والأدنى…
تشرح هذه الدفترية كيفية إعادة بناء فهرس تجارب النماذج من سجل دراسة حالة ومقارنة محتوياته مع MLflow. وتتتبع التجارب عبر جولات التدريب ومجموعات التنبؤ وجولات الاختبار التاريخي، مع ربط كل مرحلة بالمرحلة السابقة. وتحصل المواصفات ذات الصيغة الموحدة على تجزئات…
تستعرض هذه الدراسة الاستكشافية بيانات OHLCV بالساعة لعقود العملات الرقمية الدائمة إلى جانب مؤشر علاوة كل ثماني ساعات. وتفحص تغطية الرموز والتواريخ وتغير عضوية العقود ووحدات العلاوة وتوزيعها وسلامة OHLC والقيم المفقودة والمواءمة بين الأسعار الساعية وملاحظات…
تقارن هذه الدفترية المربعات الصغرى الاعتيادية مع Ridge وLASSO وElastic Net للتنبؤ بالعوائد المستقبلية عبر مجموعة من ETF. وتستخدم جميع النماذج طيات اختبار التقدم المتحرك نفسها، مع فجوة استبعاد تطابق أفق التسمية، بحيث يمكن عزو الفروق إلى أسلوب الانتظام بدلًا…
يعرض هذا الفصل كيفية بناء أبحاث متسقة زمنيًا حول البيانات الأساسية والبديلة للأسهم والسلاسل الاقتصادية الكلية والعقود الآجلة والعملات الرقمية وأسواق التنبؤ. وتشمل أساليبه المحورية التخزين ثنائي الزمن واستعلامات «كما في ذلك الوقت»، وتوقيت النشر المراعي…
تبني هذه الدفترية إطار المتوسط والتباين طويل المراكز والمستثمر بالكامل لمجموعة متنوعة من ETF. وتنشئ محافظ ممكنة وحدًا كفؤًا، ثم تحسب أوزان أعلى شارب وأدنى تباين باستخدام العوائد والتغايرات المقدّرة. كما تقارن تلك المحافظ المحسّنة ببدائل أبسط، مثل الوزن…
تستخدم هذه الدفترية تحليل المكونات الرئيسية على مجموعة سائلة فرعية من أسهم US لبناء محافظ Eigen مطبّعة إجماليًا ودراسة دورها كعوامل مخاطر كامنة. وتفحص التباين المفسر، وتفسر المكونات عبر ارتباطات ETF القطاعية، وتقارن PCA التقليدي بـPCA الهرمي، وتحلل البواقي…
تقارن هذه الدفترية نماذج خطية للتنبؤ بعوائد ETF من خصائص متداخلة مشتقة من الأسعار. ولأن آفاق العوائد المتعددة وعائلات المؤشرات قد ترمز إلى معلومات متشابهة، فقد تسند المربعات الصغرى العادية معاملات متعاكسة وغير مستقرة إلى خصائص شبه مكررة. وتغير التجربة قوة…
يعرض هذا الإطار فحوص جودة البيانات اليومية لبيانات US وOHLCV للأسهم. ويختبر التحقق البنيوي علاقات الأسعار والأسعار الموجبة والحجم غير السالب والقيم المفقودة والتواريخ المكررة والترتيب الزمني والأسعار الراكدة والعوائد المتطرفة. وتتحقق الدفترية من عمل الفحوص…
تقدم هذه الدفترية نموذج عامل خصم عشوائي لتسعير المقطع العرضي لعوائد صناديق ETF. فبدل تقدير تعرضات الصناديق وعوائد العوامل كلًا على حدة، تدرب شبكات للعثور على سلسلة مشتركة لعامل الخصم، يفسر تغايرها مع عوائد الصناديق متوسط العوائد. ويقلل هدف التدريب أخطاء…
تطبق هذه الدفترية TabM، وهو تجميع عصبي قائم على مشاركة الأوزان، على لوحة من خصائص العقود الآجلة الدائمة للعملات المشفرة. وتشترك مكوناته في بنية عصبية أساسية، مع متجهات تحجيم وطبقات إخراج منفصلة، ما يجمع بين كفاءة التجميع والتفاعلات غير الخطية بين المدخلات…
تعيد هذه الدفترية بناء أفضل سعري عرض وطلب سائدين لكل صفقة AAPL خلال جلسة واحدة في مارس 2020، ثم تطبق طريقة Lee–Ready لاستنتاج ما إذا كان المشترون أم البائعون قد بادروا بالصفقات. وتدرج أحداث عروض الأسعار والصفقات بحسب ترتيب الطابع الزمني، وتحمل آخر سعري عرض…
تفحص هذه الدفترية الخصائص المالية والمشتقة من النماذج لقياس قدرتها على ترتيب صناديق ETF بحسب العوائد اللاحقة. وتحسب معامل ارتباط المعلومات لكل تاريخ بمقارنة الرتب المقطعية لكل خاصية برتب العوائد المستقبلية، ثم تفحص السلسلة الزمنية الناتجة. ويعدل التحليل عدم…
تبحث هذه الدفترية فيما إذا كانت إسنادات خصائص SHAP مستقرة بما يكفي لدعم تقليم النماذج أو قرارات المخاطر أو إعداد التقارير. وباستخدام مهمة تنبؤ ETF، تبحث أولًا عن عينات اختبار تكون تنبؤاتها متقاربة فيما تختلف ملفات SHAP الخاصة بها. ثم تقارن ملفات الإسناد…
تقيّم هذه الدفترية الخصائص المرشحة لأزواج العملات البالغ عددها 20، كلًا على حدة، مقارنةً بالعوائد المستقبلية. وتحصر التحليل في فترات التحقق باختبار التقدم المتحرك، وتوسم كل جلسة بطيتها، وتترك فجوة عازلة قبل فترة الحجز كي لا تُحسم النتائج داخل تلك الفترة…
تشرح هذه الدفترية كيفية جمع توقعات الاحتمالات من وكلاء متعددين وكيفية معايرة الاحتمالات الناتجة. وتعرض تعظيم نيمان، الذي يُبعد متوسط التوقع عن المعدل الأساسي وفقًا لحجم المجموعة وارتباط زوجي مفترض. يمنح انخفاض الارتباط المفترض وزنًا أكبر للمجموعة باعتبارها…
تدعم أداة البيانات هذه العمل على مجموعة بيانات تسعير الأصول لـ Chen وPelger وZhu، التي تشمل عوائد الأسهم وخصائص الشركات والسلاسل الاقتصادية الكلية وموترات الخصائص قبل التقسيم. وتُنشئ طريقة التحويل ملفات Parquet من موترات التدريب والتحقق والاختبار المنشورة.…
تبحث هذه الدفترية فيما إذا كانت الخصائص المالية تساعد في تفسير متغير هدف لعوائد الخيارات المحوطة بدلتا على مدى 10 جلسة. وتقارن نماذج Ridge باستخدام خاصية واحدة للتقلب الضمني، ومجموعات من الخصائص المعتمدة على التقلب الضمني والمستقلة عنه، ومجموعة الخصائص…
يصف هذا المكوّن طريقة مشتركة لإعداد طيات تدريب وتحقق متتابعة زمنيًا لعدة عائلات من النماذج. ويفصل الأعمال المكلفة المستقلة عن النموذج — تقطيع النوافذ الزمنية وتطبيق السمات المعتمدة على النموذج الخاصة بكل طية وإزالة الصفوف ذات التسميات المفقودة وأخذ عينات…
يقارن هذا الدفتر توقعات التحقق من عائلات نماذج متعددة لأبحاث تمويل العقود الآجلة الدائمة. ويوضح أن معامل المعلومات يقيس ارتباط الرتب بين التوقعات والعوائد اللاحقة، وأن AUC يقيس الترتيب لتسميات الصعود أو الهبوط، بينما تقيس خسارة اللوغاريتم الدقة الاحتمالية مع…
يشرح هذا التنفيذ كيفية إنشاء نوافذ تسلسلية مجمعة لبيانات اللوحات المستخدمة في دراسات التعلم العميق. وتتبع النوافذ التقويم المتوقع للوحة بدل ضغط مشاهدات كل أصل في صفوف متتالية. وتظل الجلسات المفقودة ممثلة بخلايا غير مرصودة ومؤشرات للرصد والتقادم، بحيث لا تمتد…