ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
361 مستندًا
يفحص هذا الدفتر ميزات مرشحة لاستراتيجية تبيع خياري شراء وبيع قريبين من سعر السوق على السهم نفسه وبموعد الانتهاء نفسه، مع الاحتفاظ بالسترادل حتى الانتهاء. ويقيس لكل ميزة ما إذا كانت ترتب الأصول المتاحة بما يوافق ترتيب نتائج السترادل اللاحقة. ويحسب التحليل…
ينشئ هذا الدفتر تسميات للعوائد المستقبلية لاستراتيجيات سترادل قصيرة بسعر تنفيذ قريب من سعر السوق على أسهم S&P 500. ولأن لوحة سترادل اليومية لأجل 30 يومًا تنتقل كل جلسة إلى سعر تنفيذ أو انتهاء مختلف، فإن إزاحة سلسلة أسعار ستقارن عقودًا مختلفة. بدلًا من ذلك،…
يشرح الدفتر القيمة المعرضة للخطر (VaR)، التي تحدد كمًّا للخسارة، والقيمة المعرضة للخطر المشروطة (CVaR)، التي تحسب متوسط الخسائر التي تتجاوز ذلك الحد. ويقارن، باستخدام العوائد اليومية لـETF، تقديرات تاريخية وغوسية ومعدلة بكورنش–فيشر ومحاكاة مونت كارلو بتوزيع…
يقارن هذا الدفتر التعليمي أساليب تسمية الأهداف لنماذج التداول الخاضعة للإشراف باستخدام بيانات ETF. ويغطي العوائد ذات الأفق الثابت وتسميات الاتجاه، والنسب المئوية المتحركة للسلاسل الزمنية، والنسب المئوية المقطعية، وتسميات الحواجز الثلاثية بحدود ثابتة أو…
يقارن هذا الدفتر ثلاث طرق لاستخدام أنظمة السوق في التنبؤ: نموذج أساس بلا مدخل للنظام، ونموذج واحد يتلقى الاحتمال المصفّى لحالة التقلب، ونماذج منفصلة تُدرّب ضمن تعيينات حاسمة للأنظمة. لتجنب التطلع إلى المستقبل، يعيد ملاءمة نموذج ماركوف المخفي في كل كتلة تدريب…
يربط هذا الدفتر بين تحديد حجم المركز وتحليل أقصى الانحرافات المعاكسة والمواتية. ويعرض تحديد الحجم بنسبة ثابتة، حيث يتحدد عدد الأسهم بميزانية المخاطر لكل صفقة والمسافة بين الدخول والوقف، مع مراعاة حد للتركيز. كما ينشئ تخصيصات طويلة فقط، عكسية مع التقلب،…
يستعرض هذا الفصل طرق تحويل الإجراءات الإحصائية الملائمة إلى سمات لنماذج التداول. ويغطي التشخيصات والاستقرارية والانقطاعات الهيكلية والتفاضل الكسري ومرشح كالمان والطرق الطيفية وطرق توقيع المسار وتقلب ARIMA وGARCH ومقاييس HAR والتقلب الخشن وتقديرات عدم اليقين…
يحدد هذا الإعداد مجموعة بيانات اقتصادية كلية تاريخية من FRED لتصفية الأنظمة والتحليل عبر الأصول. وينظم السلاسل بحسب التواتر اليومي والأسبوعي والشهري والربع سنوي، بما يشمل عوائد سندات الخزانة، وسعر الأموال الفيدرالية، وVIX، ومقاييس سوق العمل، ومؤشرات التضخم،…
يستخدم هذا الدفتر أقصى الانحراف المواتي (MFE) وأقصى الانحراف المعاكس (MAE) لتحديد عروض وسوم الحواجز الثلاثية استنادًا إلى مسارات الأسعار المرصودة. وللمركز الذي يُفتح عند إغلاق شمعة، يقيس أفضل حركة مواتية وأسوأ حركة معاكسة خلال نافذة احتفاظ لاحقة، تبدأ من…
يقارن دفتر الملاحظات DQN وPPO وA2C في بيئة تداول محاكاة مشتركة مضبوطة على عوائد العقود الآجلة الدائمة للبيتكوين على أساس الساعة. ويوفر نموذج GARCH(1,1) تجمّع التقلب، بينما تفرض البيئة تكاليف على تغييرات المراكز وتطبق الفعل بعد تأخير خطوة واحدة لتجنب مكافأة…
يقارن دفتر الملاحظات طرق الخروج من مراكز الشراء في ETF: أهداف الربح ووقف الخسارة الثابتان، ووقف الخسارة المتحرك، والحواجز المضبوطة بحسب ATR، وإشارات التعلم الآلي، ومزيج هذه الأساليب. وينشئ مؤشرات ومحاكاة للصفقات، ثم يلخص عوائد الصفقات ومعدلات الفوز وتكرار…
يشرح دفتر الملاحظات كيفية فحص لوحة منشورة من السلاسل الاقتصادية من FRED وتفسير شبكة أيامها التقويمية وبياناتها الوصفية وأعمدتها المشتقة. ولأن اللوحة بُسطت على تقويم يومي، تخفي أعداد الصفوف جداول الإصدارات الأصلية. ويمكن لعدّ التغييرات في كل سلسلة استعادة حد…
يجمع هذا الدفتر المؤشرات الاقتصادية الكلية الشهرية في مجموعات لوصف ظروف السوق بصورة مستقلة عن عوائد الأسهم. ويوائم سلاسل FRED مع مشاهدات نهاية الشهر، ويعيّر البطالة وسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية وفارق منحنى العائد والتغير السنوي في CPI، ثم يلائم نموذج…
يكيّف هذا الدفتر Diffusion-TS لتوليد سلاسل اصطناعية للعوائد اليومية لصناديق ETF المتداولة في البورصة. وتتنبأ أداة إزالة الضوضاء بالسلسلة الأصلية، ثم تفكك ذلك التنبؤ إلى اتجاه متعدد الحدود ومكونات فورييه مختارة وباقٍ. وتهدف دالة هدف تجمع بين المجالين الزمني…
تشتق الوثيقة أسعار خياري الشراء والبيع الأوروبيين وفق بلاك-شولز، وتتحقق من علاقتهما عبر تعادل خياري الشراء والبيع، وتحسب التقلب الضمني بحل عددي لإيجاد التقلب المطابق لسعر خيار مرصود. كما تعرّف دلتا وغاما وفيغا وثيتا ورو، مع رسوم توضح تغير الحساسيات بحسب مدى…
تجهز وحدة هندسة الخصائص هذه بيانات الأسعار اليومية لنماذج المحافظ الكلية المنهجية. وتنشئ عوائد الآفاق الزمنية مضبوطة حسب التقلب المقدر، وعدة إشارات MACD متعددة المقاييس، ودرجات معيارية متحركة للوغاريتمات الأسعار. ويمكن أن تستخدم آفاق العوائد مجموعة محددة أو…
يستعرض هذا الدليل التعليمي السمات المبنية من سجلات أسعار الأصول وأحجامها، بما فيها العوائد عبر آفاق مختلفة ومقاييس الاتجاه والانعكاس ومقدرات التقلب المتعددة وأنظمة التقلب والسيولة ومخاطر الذيل والتطبيع المقطعي. ويشرح خيارات عملية مثل تخطي أحدث ملاحظة في…
يشرح هذا الدفتر ثلاث طرق لتحويل بيانات NASDAQ-100 على مستوى الدقيقة إلى سمات قائمة على النماذج: انحدار HAR متحرك لتوقعات التباين وأخطاء التوقع، وتحويل فورييه لأنماط الحجم الحديثة، وتوقيعات مسار من الدرجة الثانية لترتيب تغير السعر وتدفق الأوامر. ويؤكد أن…
تقدّر هذه الوحدة معلمات أسواق العملات المشفرة المحاكية المستخدمة في بيئات التعلم المعزز. وتحمل بيانات سوق العقود الدائمة بالساعة لرمز محدد، وتحسب العوائد اللوغاريتمية من إغلاق إلى إغلاق، وتلائم نموذج تقلب GARCH(1,1). وإذا لم تكن مكتبة التقدير متاحة أو فشل…
يصف هذا المستند بيئة Gymnasium لتدريب وكيل على تصفية مركز خلال أفق ثابت. وتجمع المشاهدة بين المخزون المتبقي والوقت والسبريد وعمق السوق والتقلب ونظام طبيعي أو مضغوط. ويحدد إجراء مستمر وتيرة التنفيذ نسبةً إلى جدول مرجعي، فيما تقيّد حدود المشاركة والجدول…
يفصل هذا الدفتر بين تغيرات الأسعار المستمرة والقفزات المنفصلة في عوائد الأسهم خلال اليوم. ويقدّر التباين المحقق اليومي من مربعات العوائد اللوغاريتمية، ويستخدم التباين ثنائي القوة تقديرًا للمكوّن المستمر متينًا أمام القفزات؛ ويقدّر الفرق غير السالب بينهما…
تشرح الوثيقة كيف يمكن لعدم اليقين في النموذج أن يقدم معلومات تتجاوز تقديره النقطي. وتقارن GARCH، الذي يحدد التقلب من العوائد السابقة، بنموذج تقلب عشوائي يتعامل مع التقلب بوصفه عملية انحدارية ذاتية كامنة وينمذج العوائد بتوزيع ستودنت-تي. ويمكن عندئذ استخدام…
يوضح هذا الدفتر كيفية تحويل نماذج GJR-GARCH ومارکوف المخفية الملائمة إلى ميزات تداول مع ضبط انحياز النظر إلى المستقبل. يقدّر GJR-GARCH التقلب الشرطي ويلتقط الأثر الأكبر لصدمات العوائد السلبية؛ ويصمم نموذج غاوسي من حالتين HMM الأنظمة في تسويات التمويل…
تعرض هذه الدفترية سير عمل لتحديد كيفية نمذجة السلاسل الزمنية المالية. وتبدأ بمخططات أسعار وعوائد SPY ومستويات VIX وتوزيع العوائد، للتعرف على مستويات متغيرة وحركات متجمعة وذيول سميكة. ثم تجمع اختبار ديكي-فولر المعزز، الذي يفترض في فرضيته الصفرية وجود جذر…