مكتبة المعرفة

ينشئ هذا الدفتر مهمة محاكاة لصنع السوق يختار فيها وكيل تحسين السياسة القريبة انحراف عرض السعر وعرض الفارق. وتستخدم البيئة عملية تقلب GARCH معايرة على عوائد العقود الدائمة للعملات الرقمية بالساعة، وسعرًا تحوطيًا يزيح عروض الأسعار لمواجهة المخزون، واحتمالات…

يقارن هذا الدفتر بين sklearn HistGradientBoosting وXGBoost وLightGBM وCatBoost في مهمة توقع عوائد ETF. ويقيس معامل المعلومات المقطعي ووقت التدريب وذاكرة العملية عبر تشغيلات CPU، وتشغيلات GPU حيثما كان الدعم متاحًا، مستخدمًا إعدادات مسبقة خفيفة ومتوسطة وثقيلة…

يعرض هذا الدفتر سير عمل لاختيار السمات في أبحاث ETF، هدفه تقليص كثير من التحويلات وفترات النظر المرشحة إلى مجموعة أصغر للنمذجة اللاحقة. ويحسب معاملات معلومات سبيرمان المقطعية بين السمات والعوائد المستقبلية، مع أخذ متوسط العلاقات على مستوى التاريخ بدلًا من…

يصف المستند ملاءمة نموذج تسلسلي خطي بسيط لسمات NASDAQ-100 ذات الدقيقة الواحدة بهدف توقع العوائد المستقبلية عبر آفاق متعددة. يتضمن كل مُدخل الساعة السابقة لسهم واحد، معبّرًا عنها كتغيرات نسبة إلى أحدث مشاهدة، ويربط النموذج النافذة الناتجة بتوقع. وقد صُمم…

يعرض المستند سير عمل لأبحاث التداول بالتعلم الآلي ينقل الأفكار من البيانات وبناء السمات إلى تدريب النماذج والاختبار التاريخي وتكاليف المعاملات وقرارات المحفظة والمخاطر والنشر والمراقبة. ويؤكد وجود حد فاصل للأدلة بين الضبط الاستكشافي والتقييم النهائي، والتحقق…

تدرس هذه الدراسة لعقود CME الآجلة أثر تغيير سعة أشجار التعزيز التدريجي ودالة الخسارة، مع تسجيل التنبؤات عند نقاط تحقق متعددة أثناء التدريب. يحدد عدد أوراق الشجرة مدى دقة تقسيم النموذج لمساحة السمات، بينما تختلف خسائر المربعات والقيم المطلقة وهوبر في مقدار…

يدرس هذا الدفتر أثر خيارات تنظيم Ridge في معامل المعلومات على لوحة ETF، وكيف يمكن للبحث عن المعلمات الفائقة أن يضخم الأداء المعلن. ويقيّم أولًا شبكة واسعة من قيم ألفا عبر طيات اختبار التقدم المتحرك، مع تحجيم السمات داخل كل طية تدريب، ثم يقارن الاختيار بحلقة…

تشرح دفاتر العمل التحليل بالمكونات الرئيسية المُعزَّز بالأدوات (IPCA)، الذي ينمذج تعرضات عوامل كل ETF بوصفها دالة خطية مشتركة في الخصائص المرصودة لذلك الصندوق. وتقدّر المربعات الصغرى التناوبية خريطة الخصائص إلى التعرضات وعوائد العوامل معًا عبر مشاهدات…

تلائم هذه الدفترية نموذج عوامل كامنة PCA للوحة من عوائد الأسهم من دون استخدام خصائص سطح الخيارات أو الخصائص الأخرى أو معلومات الهدف. ويستخرج PCA الاتجاهات الرئيسية للتحرك المقطعي المشترك تاريخيًا، ويقدّر تعرضات كل سهم، ويتنبأ من متوسطات العوامل في نافذة…

تحدد وحدة هندسة الخصائص المشتركة هذه قواعد البناء وعمليات تدقيق المتنبئات المالية المستخدمة عبر دراسات الحالة. وتسجل كل عائلة خصائص مع فرضيتها ومدخلاتها ونافذة الرجوع المتحركة وفجوة المعلومات ودورها ونمط إخفاقها المحتمل. ويمكن التحقق من السجل بمقارنته…

يقارن هذا التحليل الإشارات المتعلمة لعوائد الأسهم الشهرية المقطعية في US باستخدام الخصائص المحاسبية والسوقية، مع عائد الشهر التالي هدفًا. ويستعرض النماذج الخطية وأشجار التعزيز والأساليب العميقة للبيانات الجدولية ومقدرات العوامل الكامنة وتقديرًا سببيًا لأثر…

يصف هذا المستند مجموعة بيانات شهرية لأسهم US مصممة لأبحاث التعلم الآلي في تسعير الأصول. وتضم 94 خاصية للشركات محولة إلى رتب، بما فيها مقاييس محاسبية وخصائص فنية، إلى جانب العوائد. والشركات مجهولة الهوية، وتشمل البيانات الشركات المشطوبة من التداول. ونُظمت…

ترسم هذه النظرة العامة للفصل خطوات البحث بين بيانات السوق التي جرى التحقق منها وتقييم النموذج. وتغطي المعالجة المسبقة المراعية للتقسيم وقرارات الترميز والبيانات المفقودة، ثم بناء أهداف متسقة مع التنفيذ، بما في ذلك التسميات ذات الأفق الثابت والقائمة على…

يصف هذا المستند سير عمل مشتركًا لتدريب شبكات الالتفاف الزمنية على بيانات أزواج FX اليومية. ويعالج النموذج تسلسلًا ثابت الطول، ويؤدي غياب يوم متوقع إلى عدم أهلية أي نافذة تعبر تلك الفجوة. ويشتق المشغّل شبكة النهايات الصالحة، ولا يستخدم لتهيئة تسلسلات التحقق…

تشرح ملاحظة الإعداد سبب استخدام انحدار لوجستي بثلاث فئات وعقوبة L1 لخوارزمية SAGA مع تضييق صريح للسماحية. وتقارن SAGA بخوارزمية liblinear على لوحة للتنبؤ بالبنية الدقيقة في Nasdaq 100، وتعرض ملاءمات أسرع وخسارة لوغاريتمية ودقة أفضل خارج العينة لـSAGA في…

تقيّم هذه الدفترية نموذجًا مدربًا مسبقًا لتحليل المشاعر المالية على عناوين FinMarBa، وتشرح لماذا لا تمثل النتيجة اختبارًا نقيًا لنقل المشاعر. دُرّب FinBERT على أحكام بشرية لمشاعر النص، بينما تُشتق تسميات FinMarBa السلبية والمحايدة والإيجابية من تحركات…

تستخدم هذه الدفترية التعلم الآلي المزدوج لتقدير ما إذا كانت انحرافات علاوات العقود الآجلة الدائمة ترتبط بعوائد الساعات الثماني التالية، وما إذا كانت العلاقة المقدرة تختلف بين أسواق التقلب المرتفع والمنخفض. وتصف تصميمًا لوحيًا عبر رموز العملات المشفرة، مع ضبط…

تعرض هذه التجربة إعادة تدريب نموذج Ridge على بيانات يومية تاريخية لمجموعة من أزواج FX الرئيسية، وجلب الشموع الحالية عبر جلسة تداول ورقي لدى Interactive Brokers، وترتيب الأزواج وبناء سلة شراء. وتشرح الاتصال بالوسيط، وإعداد مجموعة خصائص موجزة، والتحقق من…

يقارن هذا الدفتر LightGBM بشبكة إدراك متعددة الطبقات بسيطة وTabM وTabPFN اختيارياً، للتنبؤ بعوائد ETF المقطعية. وتُقيّم النماذج على طيات مشتركة لاختبار التقدم المتحرك باستخدام معامل معلومات الرتب، مع استخدام شرائح تحقق زمنية لإيقاف التدريب المبكر أو اختيار…

تشرح مذكرة الإعداد اختيار محلل saga وحداً أدق لتحمل التقارب في الانحدار اللوجستي L1 لتسميات الفئات الثلاث. وتقارن saga بـ liblinear، مستشهدة بقياسات زمن التشغيل على لوحة للبنية المجهرية في Nasdaq وبمقاييس منشورة للخسارة اللوغاريتمية والدقة خارج العينة. ورجحت…

يوضح هذا الدفتر تفسيرات SHAP لنموذج LightGBM يتنبأ بالعوائد الآجلة لـ ETF. توفر TreeSHAP مساهمات الميزات في التنبؤات الفردية وملخصات الأهمية الإجمالية. وتبين مخططات السرب والاعتماد كيف ترتبط قيم الميزات بالمساهمات، بينما يفكك تفسير محلي تنبؤاً واحداً نسبة…

تدعم وحدة الأدوات المشتركة هذه التحليل السببي لبيانات التداول باستخدام التعلم الآلي المزدوج للسلاسل الزمنية (DML). وتشمل أدواتها الموثقة التقدير باختبار التقدم المتحرك مع فترة حظر، ونماذج المتغيرات المساعدة، وفحوص التفنيد. ويحافظ تبديل الكتل على الاعتماد…

يشرح هذا الدفتر TSMixer، وهي شبكة عصبية للسلاسل الزمنية تتناوب فيها عمليتان: خريطة خطية مشتركة عبر أيام الرجوع لكل ميزة، وشبكة MLP ميزات مشتركة تطبق مستقلة في كل يوم. وتدعم الوصلات المتبقية والتطبيع المسبق هذا التراص، بينما يهيئ رأس خرج صغير البنية للتنبؤ…

يطبق هذا الدفتر TabM، وهو تجميع عصبي يشترك في الأوزان، على لوحة أسهم US ممثلة بصف ميزات واحد لكل سهم وجلسة. وتغذي بنية أساسية مشتركة من طبقتين عدة أعضاء، لكل منهم متجه تحجيم وطبقة خرج خاصان به؛ وتضيف متوسطات تنبؤاتهم أعضاءً إلى التجميع بتكلفة أقل من تدريب…