مكتبة المعرفة

يطور هذا الدفتر ميزات قائمة على النماذج للعقود الآجلة الدائمة للعملات الرقمية: توقعات التقلب الشرطي لكل أصل من GJR-GARCH، واحتمال النظام الضاغط على مستوى السوق من نموذج ماركوف مخفي غاوسي ثنائي الحالة، ملائم لتسويات التمويل. وخلافاً للميزات الحسابية المحسوبة…

يعرض هذا الدفتر تحليل المكونات الرئيسية بالأدوات كنموذج للعوائد المقطعية. وبدلاً من إسناد أوزان عوائد مباشرة إلى خصائص كل شركة، يقدّر IPCA خريطة خطية مشتركة من الخصائص إلى التعرضات للعوامل، إلى جانب عوائد العوامل الشهرية. ويلائم الخريطة والعوائد معاً…

يصف هذا التطبيق مشفراً تلقائياً شرطياً لتسعير الأصول. تربط شبكة بيتا خصائص كل سهم بأحمال عوامل كامنة، فيما تربط شبكة عوامل خطية عوائد المحافظ المدارة بعوائد العوامل. ويتنبأ النموذج بعائد السهم بجمع حاصل ضرب كل حمل في قيمة العامل المقابل، ما يتيح تفاوت…

يطور هذا الدفتر مهمة محاكاة لصناعة السوق، يختار فيها وكيل PPO انحراف الأسعار وعرض الفارق السعري. ينخفض احتمال التنفيذ كلما ابتعدت الأسعار المعروضة عن السعر المتوسط، بينما يؤثر اختلال توازن الأوامر في كل من التنفيذات وتحركات الأسعار اللاحقة. ويُزيح سعر الحجز…

تعيد هذه الدفتر ملاءمة إعداد FX الذي اختاره التحقق بالفعل، وتسجل تنبؤاته لاختبار تاريخي لاحق على بيانات الاحتفاظ. وتحسم الاختيار بالاستناد إلى اختبارات تاريخية للتحقق مستوفية للشروط، ومقيدة بمجموعة مرشحين مجمدة، ثم تعيد بناء مواصفات التدريب من مواصفات التحقق…

يعرض هذا الفصل مسارات عمل قائمة على الوكلاء لمهام البحث المالي، حيث يتمثل التحدي الأساسي في جمع الأدلة متفاوتة الجودة وتصفيتها وتركيبها. ويقارن هذه المسارات بالنماذج التقليدية التي تعمل جيدًا مع المدخلات المنظمة والمستقرة، ويضع حدًا للقراءة فقط: ينتج الوكلاء…

يحدد دفتر الملاحظات تسميات العوائد الشهرية ويدققها لدراسة مقطعية لخصائص شركات US. ويفحص كيفية مطابقة مزود البيانات خصائص كل صف بنتيجة العائد، مؤكدًا أن اللوحة محاذاة مسبقًا ويجب ألا تُزاح مرة أخرى. والتسمية الأساسية هي العائد الإجمالي الشهري؛ أما نسختا…

ينشئ دفتر الملاحظات مخصصًا متكاملًا للمحفظة يضع شبكة اختيار متغيرات على نمط محول الاندماج الزمني قبل LSTM. وتدمج شبكات متبقية محكومة منفصلة السمات الفردية، ثم تجمع أوزان مرنة متعلمة تلك التمثيلات قبل أن ينتج مشفّر التسلسل إشارة على مستوى الأصل. وتحول طبقة…

يشرح دفتر الملاحظات كيفية تقييم النماذج المالية دون السماح بتسرب معلومات غير متاحة عند تاريخ القرار إلى التدريب أو اختيار النموذج. ويميز بين مجموعة التدريب والتحقق والاختبار النهائي، ويوضح سبب عدم ملاءمة التحقق ذي الطيات المتعددة المقسمة عشوائيًا للسلاسل…

يقارن دفتر الملاحظات أربع طرق لاكتشاف العلاقات في لوحة عوائد ETF: NOTEARS للمخططات البيانية الموجهة غير الدورية الخطية المتزامنة، وVAR-LiNGAM للبنية المتأخرة والآنية، وPCMCI لاختبارات الاستقلال الشرطي، واختبارات غرانجر للفحص التنبؤي الثنائي. ويشرح هدف…

يدرس دفتر الملاحظات أثر تنظيم ريدج في أداء معامل المعلومات (IC) وكيف يمكن للبحث عن المعلمات الفائقة تحييز نتائج التحقق المبلّغ عنها. ويقيّم أولًا شبكة واسعة من قيم ألفا باستخدام طيات اختبار التقدم المتحرك، مع تحجيم السمات داخل كل طية تدريب. ويُستخدم مشهد…

يعرض دفتر الملاحظات Tail-GAN، وهو نهج توليدي تنافسي مصمم لمحاكاة مخاطر الذيل في السيناريوهات المالية، ولا سيما القيمة المعرضة للخطر (VaR) والخسارة المتوقعة (ES). ويستخدم فرزًا قابلًا للاشتقاق كي تسهم مقاييس المخاطر القائمة على الكميات في التدريب، ويطبق خطوة…

يدرس دفتر الملاحظات كيفية الجمع بين تنبؤات احتمالية متعددة. ويعرض المتوسط البسيط كخط أساس ويشرح تضخيم نيمان، الذي يبعد متوسط المجموعة عن المعدل الأساسي وفقًا لعدد المتنبئين وارتباط زوجي مفترض. ومع ارتفاع الارتباط، تسهم المجموعة بدرجة أقل بوصفها دليلًا…

يحوّل دفتر الملاحظات حمل العقود الآجلة، أي فجوة السعر بين آجال الاستحقاق القريبة، إلى سمات قائمة على النماذج. ويصف تنبؤات ARIMA ذات خطوة واحدة لكل منتج، ومقاييس فورييه المتحركة لقوة الدورة الموسمية، ونموذج ماركوف مخفيًا ذا حالتين يستدل على أنظمة الحمل…

يشرح هذا العرض عائلة من النماذج للتنبؤ بالعوائد انطلاقًا من خصائص الشركات. فبدلًا من اعتبار كل خاصية متنبئًا مباشرًا بالعائد، تفترض النماذج أن العوائد تحركها مجموعة صغيرة من العوامل المشتركة غير المرصودة، وتقدّر مدى تعرض كل شركة لها. وقد يجعل هذا الافتراض…

تعرض هذه الوثيقة نموذجًا تعليميًا انتقائيًا لفضاء الحالة على نمط مامبا، للتنبؤ بعوائد ETF من تسلسلات سمات الزخم. وعلى خلاف الانتباه والخلط الزمني الكثيف، يحمل نموذج فضاء الحالة حالة ثابتة الحجم عبر التسلسل، مع نمو العمل خطيًا مع طوله. تجعل آلية مامبا…

تصف هذه الوثيقة مشفّرًا تلقائيًا شرطيًا ينمذج تعرّضات الشركات لعوامل العائد الكامنة بوصفها دالة غير خطية في خصائص الشركات. ومثل IPCA، يقدّر بنية عوامل تجمع فيها العوائد المتوقعة بين تعرّضات خاصة بكل شركة وعوائد العوامل؛ ويتمثل التغيير الأساسي في استبدال…

يشرح هذا المستند شبكة عصبية من نوع تاب إم لترتيب صناديق المؤشرات المتداولة انطلاقًا من سمات جدولية. ويغذي عمودها الفقري المشترك ذو الطبقتين أعضاء متعددين، لكل منهم متجه تحجيم متعلم وطبقة خرج؛ ويهدف حساب متوسط تنبؤاتهم إلى خفض ضوضاء التهيئة مع تدريب أقل بكثير…

تشرح هذه النظرة العامة للفصل كيف تبني الأشجار المعززة تدرجيًا على أشجار القرار والغابات العشوائية للتنبؤ المالي بالبيانات الجدولية. ويضيف التعزيز متعلمين بالتتابع لتصحيح الأخطاء السابقة، ما يساعد على التقاط العلاقات غير الخطية وتأثيرات العتبة التي قد تفوتها…

يقيّم هذا الدفتر ضوابط الأمان لنظام أسئلة وأجوبة عن المستندات المالية باستخدام ست حالات مكتوبة يدويًا. وتمثل الحالات حقنًا غير مباشر للتعليمات، وبيانات مختلقة في مواد غير موثوقة، ومحاولات تنفيذ أفعال، واستشهادات غير صالحة. ويقارن خط أساس يستخدم كل النصوص…

يقدم هذا الدفتر لوحة بيانات منشورة لأبحاث التعلم الآلي على أسهم US. وتحتوي على مشاهدات شهرية مع 46 خاصية للشركات وعوائد زائدة للشهر التالي، على امتداد عدة عقود. وتُجمع الخصائص حسب معناها الاقتصادي وتُطبّع رتبها كل شهر إلى مقياس محدود مشترك. ويشرح الدفتر…

يشرح هذا الفصل كيفية بناء الرسوم البيانية المعرفية المالية واستخدامها عندما تعتمد الأسئلة على علاقات مثل الملكية أو سلاسل الإمداد أو العدوى. ويتناول هوية الكيانات ومخططات العلاقات ذات الأنواع ومصدر البيانات والاستخراج بمساعدة LLM من الإفصاحات. ويعرض استرجاع…

يقارن هذا الدفتر بين تصميمين من المحولات للتنبؤ بعوائد 21-يومية لـETF انطلاقًا من ثماني سمات للزخم المتأخر. يجمع باتش تي إس تي الأيام المتتالية في رقع، ما يقلل عدد رموز الانتباه ويضمّن أنماط الزمن المحلية. أما آي ترانسفورمر فيتعامل مع تاريخ كل سمة بوصفه…

يشرح هذا المستند التفاضل الكسري بوصفه وسيلة لجعل سلسلة الأسعار أكثر سكونًا إحصائيًا مع الاحتفاظ ببعض المعلومات عن مستواها. ويشتق أوزان الإبطاء من مفكوك ذي الحدين للتفاضل الكسري، ويوضح كيف يحدد اقتطاع الأوزان الصغيرة نافذة تاريخ التحويل. ويطبق المثال التحويل…