مكتبة المعرفة

يقارن هذا الدفتر خسارة مربع الخطأ والخطأ المطلق وخسارة هوبر لنماذج التعزيز التدرجي التي تتنبأ بعوائد مراكز بيع سترادل قصيرة عند سعر التنفيذ القريب من سعر السوق. للهدف مكسب محدود وخسائر قد تكون جسيمة، لذا قد تؤثر خسارة الملاءمة في مدى جودة ترتيب التنبؤات…

يحوّل هذا الدفتر بيانات العقود الآجلة المستمرة بالساعة إلى أشرطة OHLCV يومية متوافقة مع جلسات غلوبكس التابعة لـCME. ويسند الطوابع الزمنية إلى الجلسة التي تنتهي عند 4 PM بالتوقيت المركزي، لذا ينتمي تداول مساء الأحد إلى يوم الاثنين، ولا ينشئ تداول مساء الجمعة…

يشرح هذا الدفتر نموذج عامل الخصم العشوائي (SDF) لتسعير المقطع العرضي لعوائد شركات US. ويتعلم أوزانًا تجعل عوائد الأصول المخصومة تحقق شروط لحظات انعدام المراجحة، بدلًا من تحسين خسارة التنبؤ بالعوائد. ويمر التدريب بمرحلة غير شرطية، ثم مرحلة شرطية تعتمد فيها…

يصف المستند دراسة حذف مكونات لتقييم ما إذا كانت تضمينات الرسوم البيانية المتعلمة تحسن التنبؤ بعوائد الأسهم مقارنة بالسمات الجدولية المعتادة. وينشئ شبكة من الارتباطات التاريخية لعوائد الأسهم، ويبني سمات الزخم والتقلب والاتجاه باستخدام المعلومات المتاحة قبل…

يصف هذا الإعداد استراتيجية يومية للشراء والبيع على المكشوف عبر 20 أزواج من FX. ويحدد وقت اتخاذ القرار عند إغلاق نيويورك، والتنفيذ في الشريط التالي، وتوزيع الأوزان بالتساوي، وإشارات الترتيب القائمة على الزخم أو الحمل. كما يحدد تكاليف فروق الأسعار ونقاط…

يصف هذا المستند أداة لإجراء مقارنات أداء مزدوجة عبر مراحل اختيار الاستراتيجية. وينشئ مقارنات بين اختيارات الاستراتيجيات المبنية على الإشارات ومراجع الأوزان المتساوية، وبين اختيارات فترة الحجز والتحقق، وعبر انتقالات التخصيص وحساسية التكلفة وطبقات المخاطر.…

يقارن دفتر الملاحظات تجميع الغابات العشوائية مع XGBoost وLightGBM وCatBoost للتنبؤ بعوائد الأسهم من خصائص شركات مجهولة الهوية. ويستخدم انقسامات زمنية محددة مسبقًا للتدريب والتحقق والاختبار، ويقيس معامل المعلومات للرتب Spearman بوصفه المقياس الرئيسي، ويضيف…

يوضح هذا البرنامج التعليمي تنظيم بيانات السوق بما يتجاوز التنزيلات لمرة واحدة. ويعرض مديرًا موحدًا لجلب الرموز الفردية أو الدفعات، ومجموعات رموز محددة مسبقًا ومخصصة، وتخزين Parquet مقسمًا وفق Hive. كما يغطي الاستعلام عن نطاقات التواريخ وتحديث البيانات…

يختبر دفتر الملاحظات قواعد مخاطر على مستوى المركز والمحفظة ضمن تركيبات تخصيص ETF المتقدمة وفق الترتيب المعتمد في استراتيجية شهرية. ويثبت كل تنبؤ مسجل وقاعدة تركيز ومخصص، ثم يقارن النتائج مع الطبقة المضافة بخطوط الأساس الخاصة بمرحلة التخصيص. يشمل المسح أوامر…

يشرح دفتر الملاحظات نموذجًا تعليميًا انتقائيًا لفضاء الحالة يستند إلى Mamba، ويقيّمه للتنبؤ بعوائد ETF. وخلافًا لنموذج فضاء حالة ذي معلمات ثابتة، يشتق مكوّن الإدخال إلى الحالة ومكوّن الحالة إلى الخرج وحجم الخطوة من الإدخال الحالي. ويتحكم حجم الخطوة في سرعة…

يصف دفتر الملاحظات كيفية تقييم استراتيجية مختارة لتمويل العقود الدائمة للعملات الرقمية خلال فترة حجز لاحقة. ويعيد استخدام تنبؤات مولدة من بيانات تدريب تنتهي قبل فترة الحجز، ويمرر الإشارة وطريقة التخصيص وطبقة الخروج المختارة، مع احتساب تكاليف التداول وتسويات…

يقدم دفتر الملاحظات تواقيع المسار بوصفها خصائص ثابتة الطول تحفظ ترتيب المشاهدات وهندستها المشتركة ضمن نافذة سلسلة زمنية. يسجل المستوى الأول إجمالي تغير كل إحداثي؛ ويلتقط الثاني المساحة الموقعة بين أزواج الإحداثيات، كاشفًا ترتيب الحركة الذي لا تستطيع…

يوضح دفتر الملاحظات كيفية إنشاء وفحص لوحة أساسيات ربع سنوية لأسهم US من بيانات SEC XBRL، مع الحفاظ على كل من الفترة التي تصفها المعلومة وتاريخ إتاحتها للجمهور. في اختبار تاريخي صالح، يحدد تاريخ الإيداع أو الإعلان متى يمكن استخدام القيمة؛ أما نهاية الربع…

يعرض المستند سير عمل VectorBT لقاعدة ارتداد إلى المتوسط على RSI تقتصر على الشراء. يحسب RSI من أسعار الإغلاق اليومية، ويدخل عندما تنخفض قراءة اليوم السابق عن عتبة دنيا، ويخرج عندما تتجاوز عتبة عليا. يؤدي إزاحة الإشارات يوماً واحداً إلى إتاحة تنفيذ الأوامر عند…

تبني هذه الدفترية N-BEATS للتنبؤ بأسعار إغلاق SPY. تعالج الكتل كاملة الاتصال نافذة الاسترجاع كاملة؛ وتنتج كل منها تنبؤًا عكسيًا للجزء الماضي من النافذة يُطرح قبل الكتلة التالية، وتنبؤًا للأفق المستقبلي. تستخدم الكتل المقيدة قواعد متعددة الحدود وفورييه بحيث…

يشرح هذا الدليل كيفية اكتشاف تحيز النظر إلى المستقبل ومنعه في بيانات ETF والبيانات الاقتصادية الكلية. ويوضح أن المتوسطات المتحركة المتمركزة تستخدم مشاهدات مستقبلية، بينما قد يفوت الارتباط البسيط بين مستوى ميزة وعائد الفترة التالية تسرب المعلومات، حتى عندما…

يقيّم المستند كيف تغير تكاليف التداول أداء التحقق لتخصيص واحد للأسهم والخيارات في S&P 500 سبق اختياره. ويختبر رسومًا أحادية الاتجاه كنسبة من القيمة المتداولة، ويقارنها بعمولة ثابتة لكل سهم ونصف الفارق السعري. تمثل محاور التكلفة هذه افتراضات مختلفة ولا ينبغي…

تستخدم هذه الدفترية تحليل المكونات الرئيسية القائم على الارتباط لعوائد ETF القطاعية لوصف عوامل المخاطر المشتركة وتناوب القطاعات. ويؤدي توحيد العوائد إلى منح كل قطاع تباينًا مقداره وحدة واحدة قبل التحليل، مما يقلل احتمال هيمنة قطاع أشد تقلبًا على المكونات.…

تقارن الدفترية بين الإسقاط العشوائي بطريقة مونت كارلو والتجميعات العميقة لتقدير عدم اليقين حول توقعات عوائد ETF اليومية. يظل الإسقاط فعالًا عبر تنبؤات متكررة، بينما تُدرّب مكونات التجميع كل على حدة؛ ويقدر تشتت التنبؤات من أي من الطريقتين عدم يقين النموذج،…

يقارن هذا التدقيق عدة محركات للاختبار التاريخي على مدخلات تاريخية مشتركة لتخصيص ETF وعقود CME الآجلة والعقود الدائمة للعملات الرقمية مع التمويل والفوركس وأسهم US. ويحصل كل زوج مدعوم على بيانات سوق متحققة ببصمة محتواها وأهداف نموذج ثابتة، لعزل سلوك التنفيذ عن…

تنفذ هذه الدفترية قاعدة انعكاس متوسط للشراء فقط على مؤشر RSI لعقود BTC/USDT الدائمة باستخدام محرك اختبار تاريخي مدفوع بالأحداث. وتجمع الأشرطة خلال اليوم في بيانات يومية بتوقيت UTC من نوع OHLCV، وتحسب مؤشر RSI متدحرجًا للمكاسب والخسائر، وتدخل عندما ينخفض…

تشرح هذه الدفترية خط أساس لتحليل المكونات الرئيسية للتنبؤ بعوائد عقود CME الآجلة. وتُلائم PCA على لوحة عوائد المنتجات في طية التدريب، لذا تمثل مكوناتها اتجاهات التحرك المشترك بين العقود بدلًا من ميزات الحمل أو الزخم أو التقلب المضغوطة. يُعاد استخدام التحويل…

تقارن هذه الدفترية نماذج تسلسلية على شبكة أسبوعية للتنبؤ بالعائد المستقبلي نفسه لخمس جلسات المستخدم على شبكة يومية. يجعل أخذ العينات يوم الجمعة هذه التسمية هدفًا يقارب خطوة واحدة إلى الأمام، مما يتيح مقارنة صياغة انحدار مباشر بنموذج تنبؤ مصمم لتوقع المشاهدة…

يصف هذا المستند كيفية اختيار مجموعة ثابتة من الأسهم لاختبارات تاريخية على بيانات التحقق وعينة الاختبار، باستخدام تكلفة ذهاب وإياب تقديرية. يجمع المقياس البديل بين التكاليف المقدرة لكل سهم نسبةً إلى متوسط سعر السهم، وضعف وسيط نصف الفارق السعري، ويُعبّر عن…