ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
851 مستندًا
تشرح هذه الوثيقة كيف يعالج TSMixer سجل سمات السهم الحديث على هيئة مصفوفة جلسات في سمات. وتمزج كتل النموذج المعلومات عبر أعمدة السمات بمرور الزمن، ثم عبر السمات ضمن كل جلسة. ويسمح تكديس الكتل لهذه العمليات بالتفاعل دون حالة تكرارية. وتقارن المذكرة هذا النهج…
تستخدم هذه الدفترية تنبؤات GBM مسجلة باختبار التقدم المتحرك لصناديق المؤشرات المتداولة وعقود CME الآجلة، لمقارنة التوزيع المتساوي والتوزيع العكسي المتناسب مع عرض الفواصل المطابقة والتوزيع المتناسب مع درجات التنبؤ الموجبة. وتعاير فواصل موندريان المطابقة…
تقارن هذه المذكرة تنبؤات Chronos وTinyTimeMixer دون أمثلة بنموذج LSTM ونموذج خطي معاقب على لوحة ETF. ويتلقى كل نموذج السياق التاريخي أحادي المتغير نفسه، لكن النماذج المدربة مسبقًا تتنبأ بسلسلة السياق نفسها بدلًا من تسمية العائد المستقبلي. ويصبح متوسط مسار…
تقيّم هذه المذكرة ما إذا كانت مقاييس سوق الخيارات قادرة على ترتيب العوائد المستقبلية بين الأسهم. وتلائم نماذج خطية معلنة على سمات مشتقة من الخيارات، باستخدام التحقق بالتقدم المتحرك، وتقارن شدة العقوبات في Ridge وLasso وElastic Net. وتشمل مجموعة السمات مقاييس…
تشرح هذه المذكرة كيف يحول GARCH تكتل التقلب إلى سمة لكل جلسة. وتستخدم أولًا مخططات العوائد واختبار ARCH-LM للتحقق مما إذا كانت مربعات العوائد تعتمد على فتراتها المتأخرة. وفي نموذج GARCH(1,1)، تحدد الاستجابة لصدمة جديدة واستمرار التباين السابق سرعة تغير…
تبحث هذه الدراسة فيما إذا كانت مقاييس سوق الخيارات قادرة على ترتيب عوائد الأسهم المستقبلية. وتشمل سماتها التقلب الضمني عبر آجال استحقاق متعددة، وانحراف أسعار الشراء عن البيع، وميل هيكل الأجل، وعلاوة مخاطر التباين. ونظرًا إلى تمثيل مقاييس كثيرة بصيغ متداخلة…
تكيّف هذه المذكرة تصميم عامل خصم عشوائي تنافسي مع الأسهم الأمريكية اليومية. فشبكة أوزان المحفظة تكوّن عاملًا من العوائد الزائدة لليوم التالي، بينما تساعد شبكة لحظات منافسة في تدريب نواة التسعير؛ وتتنبأ شبكة بيتا منفصلة بحاصل ضرب العامل في عائد الأصل. وتحدد…
تحول هذه المذكرة رسمًا بيانيًا حقيقيًا لمعارف سلسلة الإمداد وحيازات مؤسسية وفق 13F إلى سمات للتعلم الآلي. وتستخرج مقاييس شبكية مثل المركزية ومؤشرات الاعتماد، وتقدر تركز الموردين والتعرض للمنافسة، وتنشئ إشارات ملكية لمدى انتشار الحيازة وتركيزها والملكية…
تفحص هذه المذكرة سجلات صفقات AAPL وعروض أسعارها خلال انهيار السوق في مارس 16، 2020، لتوضيح تغير البنية المجهرية للسوق تحت الضغط. وتقتصر على ساعات التداول النظامية، وتميز طبعات الصفقات عن تحديثات أفضل عرض وطلب وطنيين، وتقيس تواتر الأحداث ونشاط التداول خلال…
تعرض هذه المذكرة دورة تشغيل لاستراتيجية تنبؤ بـETF: تحديث بيانات السوق، وإعادة حساب السمات المالية، وإعادة تدريب نموذج Ridge، وحفظ عناصر النشر، وإنشاء تنبؤات مقطعية حالية، وإعادة تشغيل التنبؤات عبر محرك اختبار تاريخي، وتجهيز سلة مختارة لوسيط تداول ورقي.…
تقارن هذه الوثيقة أربعة مصادر لبيانات سوق الأسهم لدراسة الصفقات وعروض الأسعار ودفاتر الأوامر المحددة: AlgoSeek TAQ، وDatabento market by order، وNASDAQ ITCH، وIEX HIST. وتشرح درجة تفصيل كل مصدر وتغطيته وتكلفته أو شروط الوصول إليه ومتطلبات التخزين، وما إذا…
تقدم هذه الدفترية سير عمل يربط تحميل بيانات الصناديق المتداولة في البورصة الموحدة ETF بسجل للميزات وتشخيصات الإشارات. وتوضح كيفية استكشاف بيانات المؤشرات الوصفية، وحساب الميزات باستخدام الإعدادات الافتراضية أو معلمات محددة، وحفظ التكوينات لخطوط معالجة قابلة…
تقارن هذه الدفترية غابة عشوائية مع XGBoost وLightGBM وCatBoost على لوحة من خصائص الشركات والعوائد مجهولة الهوية. وتوفر مجموعة البيانات تقسيمات زمنية للتدريب والتحقق والاختبار. وتُقيّم النماذج باستخدام معامل المعلومات لترتيب سبيرمان كمقياس أساسي، مع معامل…
تقيّم هذه الدفترية استراتيجية أسهم وخيارات مختارة في S&P 500 عبر إعادة بناء إعداد التحقق من مرشحين مسجلين ذوي تغطية كاملة. وتتبع مسار الاختيار من معيار مرجعي متساوي الأوزان إلى التوزيع وضوابط المخاطر والحساسية للتكاليف، ثم تطالع نتيجة فترة الاختبار النهائي…
تشرح هذه الدفترية تكافؤ المخاطر الهرمي بوصفه بديلًا للتوزيع وفق المتوسط والتباين عندما تكون تقديرات التغاير مشوشة. ويجمع HRP الأصول باستخدام مسافات الارتباط، ويرتبها بحسب التسلسل الهرمي، ثم يقسم المجموعة المرتبة تكراريًا ويوزع الأوزان بين المجموعات باستخدام…
تقيّم هذه الدفترية استراتيجية أسبوعية لشراء كلا خياري S&P 500 باستخدام اختبارات تاريخية مسجلة وعملية اختيار ثابتة. وتستخرج الإعداد المختار من السجل بعد تطبيق قيد يقتصر على الأصول السائلة، ثم تقيّم نتائج التحقق وفترة الاختبار النهائي دون استخدام الفترة…
تبني هذه الدراسة مقياسًا على مستوى الدقيقة لضغط تدفق الأوامر باستخدام بيانات دفتر الأوامر على مستوى كل أمر NVDA. وتحدد اتجاه إضافات الأوامر وإلغائها وتنفيذها بحسب جانب الشراء أو البيع، وتزن الأحداث وفق حجمها وبعدها عن نقطة المنتصف، ثم تنعّم سلسلة الضغط…
يعرض دفتر الملاحظات مشفّرًا تلقائيًا شرطيًا يحافظ على بنية نموذج عوامل كامنة ذي متغيرات وسيطة، مع استبدال التحويل الخطي من خصائص الشركات إلى التعرضات للعوامل بشبكة عصبية. وتمثل العوائد الشهرية تعرضات تحركها الخصائص مضروبة في عوائد العوامل الشهرية. ويتيح…
يقارن دفتر الملاحظات نموذجي تضمين مفتوحي الأوزان يعملان محليًا في مهمة استرجاع تستخدم مقاطع من ملفات 10-K الحديثة لمجموعة صغيرة من الشركات الأمريكية الكبرى US. يتلقى النموذجان المقاطع نفسها المؤلفة من جملتين ومجموعة ثابتة من الاستعلامات التي تشمل موضوعات…
تنشئ هذه الدفترية مصفوفة نماذج شهرية لدراسة خصائص شركات US، انطلاقًا من لوحة بيانات منشورة سبق ترتيب خصائصها بين الشركات. وتضيف مركبات وتفاعلات باستخدام قيم الصف نفسه للشركة والشهر، من دون ملاءمة تحويلات أو حساب نوافذ متحركة. ويسجل سجل العائلات مدخلات كل…
تلائم هذه الوثيقة نموذج TabM، وهو تجميع عصبي يتشارك الأوزان، بخصائص مستمدة من الخيارات للتنبؤ بعوائد الأسهم المستقبلية وعوائدها المعدلة حسب المخاطر. تستخدم مكونات التجميع شبكة مشتركة من طبقتين، مع تحجيم منفصل للتنشيط ورؤوس إخراج مستقلة، ثم تحسب متوسط…
تدرس هذه المفكرة مشفّرًا تلقائيًا خاضعًا للإشراف للتنبؤ بالعوائد المستقبلية انطلاقًا من سمات الشركات. وتحتفظ بعنق زجاجة ضيق للشبكة العصبية، لكنها تزيل تفسير العامل الشرطي وقيد التسعير المستخدمين في النماذج المرتبطة. وتحوّل الشبكة السمات مباشرةً إلى عوائد،…
يفحص تحليل الجدوى هذا إمكانية تقييم استراتيجية شهرية طويلة وقصيرة الأجل مبنية على سمات الشركات US باستخدام اللوحة المتاحة. ويتحقق من ترميز المقاييس على شكل رتب، ويصف مدة بقاء الشركات قابلة للرصد، ويحصي الشركات في كل تاريخ لإعادة التوازن مقارنة بالمراكز…
تقارن هذه المفكرة محاكاتين لاستراتيجية زخم شهرية واحدة لـETF. تستخدم كلتاهما أوزان الهدف ومجموعة الأصول والتواريخ وتكلفة التداول الإجمالية نفسها. تحسب إحداهما العوائد باستخدام الأوزان المتأخرة وعوائد الأصول؛ أما الأخرى فتعالج الأوامر بالتتابع مع تتبع…