ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
152 مستندًا
تطوّر هذه الدفترية مصفوفة خصائص مالية لفرضية زخم ETF عبر الأصول: فقد تواصل الأصول ذات الأداء النسبي الأقوى التفوق خلال الشهر التالي. وتجمع عوائد متحركة لآفاق متعددة وعوائد معدلة للمخاطر وتقلباً وتراجعات ومقاييس اتجاه وارتباطاً بين الأصول وسياق منحنى العوائد.…
تشرح هذه الوثيقة كيفية بناء مصفوفة خصائص وفحصها لفرضية زخم وتدوير ETF مقطعية. وتحدد فترة النظر إلى الخلف وتأخر المعلومات لكل خاصية، ثم تنشئ العوائد المتحركة والعوائد المعدلة للمخاطر والتقلب ومقاييس الاتجاه والنظام والمئينات المقطعية وسياق منحنى العوائد.…
تنشئ هذه الدفترية خصائص على مستوى الدقيقة من بيانات عروض الأسعار والصفقات في NASDAQ-100 لدراسة ضغط الأسعار قصير الأجل. وتتعامل مع اختلال تدفق الأوامر المعياري بوصفه المرشح الرئيسي للإشارة، وتستخدم فروق الأسعار والعمق وأثر الأسعار والتداول خارج البورصة…
تبني دراسة الحالة هذه خصائص على مستوى الدقيقة من بيانات عروض الأسعار والصفقات لـNASDAQ-100 لفحص ما إذا كان الشراء أو البيع العدواني مؤخرًا يتنبأ بانحراف السعر على أفق قصير. ويُقترح اختلال تدفق الأوامر بوصفه الإشارة؛ فيما يصف فرق السعر وعمق دفتر الأوامر وأثر…
تحدد وحدة هندسة الخصائص المشتركة هذه قواعد البناء وعمليات تدقيق المتنبئات المالية المستخدمة عبر دراسات الحالة. وتسجل كل عائلة خصائص مع فرضيتها ومدخلاتها ونافذة الرجوع المتحركة وفجوة المعلومات ودورها ونمط إخفاقها المحتمل. ويمكن التحقق من السجل بمقارنته…
تشغّل هذه التجربة استراتيجية واحدة لتقاطع متوسطين متحركين مزدوجين عبر محرك اختبار تاريخي ومحرك فعلي يعيد تشغيل شموع ETF اليومية نفسها. وتثبت الاستراتيجية والمدخلات والمعلمات وأعراف التنفيذ، ثم تقارن سجلات الإشارات الناتجة حقلًا بحقل. ويفحص الاختبار ما إذا…
يقارن هذا الدفتر طرق قياس التقلب ويطور نماذج التقلب ذاتية الانحدار غير المتجانسة (HAR) إلى جانب تحليل الخشونة. ويستخدم العوائد خلال اليوم لتقدير التباين المحقق للجلسة، ويميز حركة اليوم عن العوائد الليلية، ويفحص مقدرات النطاق اليومي مقارنة بالمقياس الأعلى…
يوضح هذا الدفتر تفسيرات SHAP لنموذج LightGBM يتنبأ بالعوائد الآجلة لـ ETF. توفر TreeSHAP مساهمات الميزات في التنبؤات الفردية وملخصات الأهمية الإجمالية. وتبين مخططات السرب والاعتماد كيف ترتبط قيم الميزات بالمساهمات، بينما يفكك تفسير محلي تنبؤاً واحداً نسبة…
يعرض دفتر الملاحظات طريقة لإعداد تقرير لاستراتيجية ارتداد متوسط RSI طويلة فقط على BTC. ويقارن الأداء الإجمالي والصافي، ثم يقيس الاستراتيجية إلى الشراء والاحتفاظ باستخدام تواريخ التداول والتعرّض ومحرك التنفيذ وتوقيت التعبئة وتكاليف المعاملات نفسها. وتمنع…
يشرح هذا المستند التفاضل الكسري بوصفه وسيلة لجعل سلسلة الأسعار أكثر سكونًا إحصائيًا مع الاحتفاظ ببعض المعلومات عن مستواها. ويشتق أوزان الإبطاء من مفكوك ذي الحدين للتفاضل الكسري، ويوضح كيف يحدد اقتطاع الأوزان الصغيرة نافذة تاريخ التحويل. ويطبق المثال التحويل…
يقدم دفتر الملاحظات تواقيع المسار بوصفها خصائص ثابتة الطول تحفظ ترتيب المشاهدات وهندستها المشتركة ضمن نافذة سلسلة زمنية. يسجل المستوى الأول إجمالي تغير كل إحداثي؛ ويلتقط الثاني المساحة الموقعة بين أزواج الإحداثيات، كاشفًا ترتيب الحركة الذي لا تستطيع…
يعرض المستند سير عمل VectorBT لقاعدة ارتداد إلى المتوسط على RSI تقتصر على الشراء. يحسب RSI من أسعار الإغلاق اليومية، ويدخل عندما تنخفض قراءة اليوم السابق عن عتبة دنيا، ويخرج عندما تتجاوز عتبة عليا. يؤدي إزاحة الإشارات يوماً واحداً إلى إتاحة تنفيذ الأوامر عند…
تنفذ هذه الدفترية قاعدة انعكاس متوسط للشراء فقط على مؤشر RSI لعقود BTC/USDT الدائمة باستخدام محرك اختبار تاريخي مدفوع بالأحداث. وتجمع الأشرطة خلال اليوم في بيانات يومية بتوقيت UTC من نوع OHLCV، وتحسب مؤشر RSI متدحرجًا للمكاسب والخسائر، وتدخل عندما ينخفض…
يقارن هذا الدفتر ثلاث طرق لتحويل تنبؤات العوائد ذات الإشارة إلى مراكز ثنائية: حد ثابت عند الصفر، ومئين متأخر لدرجات كل رمز، ومئين مقطعي عبر الرموز. ويقيس تفعيل الإشارة وتغير الحالات استنادًا إلى تنبؤات التحقق المسجلة للصناديق المتداولة وعقود العملات المشفرة…
تشرح هذه المذكرة كيف يحول GARCH تكتل التقلب إلى سمة لكل جلسة. وتستخدم أولًا مخططات العوائد واختبار ARCH-LM للتحقق مما إذا كانت مربعات العوائد تعتمد على فتراتها المتأخرة. وفي نموذج GARCH(1,1)، تحدد الاستجابة لصدمة جديدة واستمرار التباين السابق سرعة تغير…
تطور هذه الوثيقة لوحة سمات يومية لترتيب عشرين زوج عملات عند إغلاق نيويورك في 5 PM. وتميز الإشارات القابلة للترتيب، مثل العوائد المعيارية متعددة الآفاق وموضع القناة، عن مقاييس حالة السوق مثل التقلب والتراجع والنطاق ومؤشر الدولار العام التقريبي. كما تُعبّر بعض…
تقدم هذه الدفترية سير عمل يربط تحميل بيانات الصناديق المتداولة في البورصة الموحدة ETF بسجل للميزات وتشخيصات الإشارات. وتوضح كيفية استكشاف بيانات المؤشرات الوصفية، وحساب الميزات باستخدام الإعدادات الافتراضية أو معلمات محددة، وحفظ التكوينات لخطوط معالجة قابلة…
تفحص هذه المفكرة أخذ العينات القائم على المعلومات عبر إنشاء أشرطة اختلال توازن الصفقات والحجم من بيانات التداولات. وتتحقق من تنفيذ يدوي لاختلال توازن الصفقات بمقارنته بأداة أخذ عينات من مكتبة، ثم تمسح أحجام الأشرطة المتوقعة وإعدادات التكيف لمقارنة الأساليب…
تنشئ هذه المنظومة ميزات مالية لسير عمل نشر ETF من أسعار OHLCV ومنحنى العائد. وتشتق العوائد والعوائد المعدّلة حسب المخاطر عبر فترات استرجاع متعددة، وتسارع الزخم ونسب التقلب، ثم تضيف مؤشرات فنية شائعة مثل RSI وMACD وADX وCCI ومؤشرات التذبذب العشوائي ونسب…
يعرض المستند سير عمل يربط أدوات تحميل بيانات السوق المعيارية بسجل للسمات الجاهزة وتشخيصات الإشارة. يمكن تحديد حساب السمات بالأسماء أو قواميس المعلمات أو YAML، بما يدعم خطوط معالجة قابلة للتكرار وآفاقًا متعددة للمؤشرات. ويقارن تنفيذًا يدويًا لمؤشر RSI…
يشرح الدفتر كيفية قراءة عقود أسعار الفائدة الثنائية للاحتياطي الفيدرالي في Kalshi بوصفها احتمالات، وكيفية تحويل سلسلة من عتبات أسعار الفائدة إلى توزيع ضمني. ويؤكد أن موجز البيانات يحتوي على عروض شراء YES، لذا تمثل الأسعار حدودًا دنيا تتأثر بفروق الأسعار، وأن…
تشرح هذه الوثيقة كيف تصف تحليلات المويجات والتقديرات الطيفية المتحركة العوائد المالية على مقاييس زمنية مختلفة. وتقسم المويجات العوائد إلى مكونات تمتد عبر فترات تتباطأ تدريجيًا، ما يتيح معرفة المقاييس التي تفسر أكبر قدر من التباين. ويستخدم المثال عوائد SPY…
يشرح الدفتر كيفية فصل تغير الأسعار المستمر عن القفزات في عوائد الأسهم خلال اليوم. ويقدر التباين المحقق يومياً من مربعات العوائد، ويستخدم التباين ثنائي القوة كتقدير للجزء المستمر المتين أمام القفزات؛ ويقدر الفرق غير السالب بينهما تباين القفزات. ثم يطبق اختبار…
يقارن هذا الدليل حواجز وقف الخسارة وجني الأرباح الثابتة، ووقف الخسارة المتحرك، ومخارج مضبوطة بحسب ATR، وإشارة خروج بالتعلم الآلي، ومزيج هذه الأساليب، باستخدام بيانات يومية لـSPY. وتُحاكى الحواجز الثابتة من أسعار الدخول، مع تنفيذ الفجوات الليلية عند الافتتاح…