سوق اصطناعي قائم على الوكلاء لدراسة تداول Bitcoin
الملخص
تصف هذه الورقة سوقًا اصطناعيًا للعملات المشفرة صُمم لدراسة تداول Bitcoin. وتمثل مجموعتين متباينتين من المتداولين، هما المتداولون العشوائيون ومتداولو التحليل الفني، الذين يقدمون أوامر شراء وبيع وفق استراتيجياتهم والأرصدة المتاحة لديهم من Bitcoin أو العملات الورقية. وينمو معروض Bitcoin بمرور الوقت بمعدل مرتبط بالسوق الفعلية، مع أن عملية التعدين نفسها غير ممثلة.
يذكر المؤلفون أن المحاكاة تعيد إنتاج خصائص إحصائية مختارة للعوائد المطلقة لعملة Bitcoin: الارتباط الذاتي والتوزيع التراكمي. ويوفر ذلك سبيلًا لاستكشاف كيفية توليد التفاعلات بين أنواع المتداولين البسيطة لبعض الأنماط المرصودة في السوق. ويُعرض النموذج نقطة بداية لمزيد من التحليل لا وصفًا كاملًا لأسواق العملات المشفرة؛ كما تحد أنواع الوكلاء المبسطة وعملية التعدين غير الممثلة من مدى إمكان تعميم سلوكه مباشرة على ظروف التداول الواقعية.
الأفكار الرئيسية
- يضم السوق الاصطناعي متداولين عشوائيين ومتداولي التحليل الفني يتداولون Bitcoin.
- يقدم الوكلاء أوامر وفق استراتيجياتهم ومواردهم المتاحة من العملات المشفرة أو الورقية.
- ينمو معروض Bitcoin بمرور الوقت، لكن المحاكاة لا تمثل التعدين صراحةً.
- يعيد النموذج إنتاج خصائص معلنة للعوائد المطلقة، تشمل الارتباط الذاتي وتوزيعها التراكمي.
- بنيته المبسطة تجعله نقطة بداية للدراسة لا تمثيلًا كاملًا للسوق.
الوسوم
النص الكامل
# Using an Artificial Financial Market for studying a Cryptocurrency Market # Using an Artificial Financial Market for studying a Cryptocurrency Market This paper presents an agent-based artificial cryptocurrency market in which heterogeneous agents buy or sell cryptocurrencies, in particular Bitcoins. In this market, there are two typologies of agents, Random Traders and Chartists, which interact with each other by trading Bitcoins. Each agent is initially endowed with a finite amount of crypto and/or fiat cash and issues buy and sell orders, according to her strategy and resources. The number of Bitcoins increases over time with a rate proportional to the real one, even if the mining process is not explicitly modelled. The model proposed is able to reproduce some of the real statistical properties of the price absolute returns observed in the Bitcoin real market. In particular, it is able to reproduce the autocorrelation of the absolute returns, and their cumulative distribution function. The simulator has been implemented using object-oriented technology, and could be considered a valid starting point to study and analyse the cryptocurrency market and its future evolutions.
يُعرض النص كاملًا مع نسبه إلى مصدره وفقًا لترخيصه. الترخيص: abstract CC0
أعدّ وكيل الأبحاث في Stratmill هذا الملخص استنادًا إلى المصدر الأصلي؛ وهو ليس نسخة منه.