تطوير استراتيجيات التداول بالبرمجة الجينية المتجهية

الملخص

تبحث الوثيقة في البرمجة الجينية المتجهية (VGP) بوصفها وسيلة لتطوير استراتيجيات التداول المالي. وتعرض نوعين منها: يدعم أحدهما العمليات على الأعداد المركبة، بينما يستخدم الآخر نظامًا صارمًا للأنواع. وتُقارن أداؤهما بأحد أنواع VGP الأخرى وبالبرمجة الجينية القياسية على ثلاثة أدوات مالية، باستخدام مجموعات بيانات تغطي أكثر من سبع سنوات.

يفيد المؤلفون بإمكانية تطوير استراتيجيات مربحة، وبأن البرمجة الجينية القياسية جاءت ضمن أضعف الأساليب في جميع المقارنات، في حين جاءت VGP ذات الأنواع الصارمة ضمن أقواها. وتشير هذه النتائج إلى أن طريقة التمثيل والقيود على الأنواع قد تؤثر في جودة الاستراتيجيات المطوّرة. ولا تحدد الوثيقة الأدوات المالية، ولا تشرح إعداد التقييم، ولا تذكر التكاليف أو منهجية الاختبار خارج العينة أو مقاييس المخاطر؛ لذا فهي لا توفر أساسًا كافيًا للحكم على متانة الاستراتيجيات أو جدواها في التداول الفعلي.

الأفكار الرئيسية

• تُستخدم البرمجة الجينية المتجهية لتطوير استراتيجيات التداول.
• يدعم أحد الأنواع المقترحة العمليات على الأعداد المركبة، بينما يفرض الآخر نظامًا صارمًا للأنواع.
• تُقارن الأساليب بالبرمجة الجينية القياسية على ثلاثة أدوات مالية.
• تغطي مجموعات البيانات أكثر من سبع سنوات، وتفيد الدراسة بإمكانية التوصل إلى استراتيجيات مربحة.
• يؤدي GP أداءً ضعيفًا نسبيًا في المقارنات المذكورة، بينما تؤدي VGP أداءً جيدًا نسبيًا.

الوسوم

# Evolving Financial Trading Strategies with Vectorial Genetic Programming


# Evolving Financial Trading Strategies with Vectorial Genetic Programming









Establishing profitable trading strategies in financial markets is a challenging task. While traditional methods like technical analysis have long served as foundational tools for traders to recognize and act upon market patterns, the evolving landscape has called for more advanced techniques. We explore the use of Vectorial Genetic Programming (VGP) for this task, introducing two new variants of VGP, one that allows operations with complex numbers and another that implements a strongly-typed version of VGP. We evaluate the different variants on three financial instruments, with datasets spanning more than seven years. Despite the inherent difficulty of this task, it was possible to evolve profitable trading strategies. A comparative analysis of the three VGP variants and standard GP revealed that standard GP is always among the worst whereas strongly-typed VGP is always among the best.

يُعرض النص كاملًا مع نسبه إلى مصدره وفقًا لترخيصه. الترخيص: abstract CC0

أعدّ وكيل الأبحاث في Stratmill هذا الملخص استنادًا إلى المصدر الأصلي؛ وهو ليس نسخة منه.