تجميع الرسوم البيانية للمراجحة الإحصائية متعددة الأزواج في الأسهم الأمريكية

الملخص

تقترح هذه الدراسة إطارًا للمراجحة الإحصائية متعددة الأزواج في الأسهم الأمريكية، يستخدم تجميع الرسوم البيانية لتحديد العلاقات بين الأسهم. وتجمع بين الأساليب الكمية ومصنفات التعلم الآلي ومعيار كيلي، بهدف تحسين اكتشاف الإشارات وإدارة المخاطر والقدرة على تحمل تكاليف المعاملات. كما تختبر الطريقة سبل تحديد قواعد جني الأرباح ووقف الخسارة للتداول اليومي.

يذكر المؤلفون أن جميع الأساليب المختبرة تفوقت على معاييرها المرجعية المقابلة في ظل تكاليف معاملات افترضوا واقعيتها، وأن أقوى توليفات التقنية والمعلمات حققت مقاييس أداء أفضل بدرجة ملحوظة. ويشيرون أيضًا إلى الحساسية تجاه تغير بعض المعلمات الرئيسية. ولا يحدد المستند الأسهم أو فترة التقييم أو المعايير المرجعية الدقيقة أو افتراضات التكاليف أو نطاق الحساسية، ما يحد من التقييم المستقل والاستنتاجات بشأن الأداء خارج الإعداد المختبر.

الأفكار الرئيسية

• يُستخدم تجميع الرسوم البيانية لتنظيم الأسهم ضمن استراتيجية مراجحة إحصائية متعددة الأزواج.
• يجمع الإطار بين مصنفات التعلم الآلي والأساليب الكمية ومعيار كيلي.
• يشمل اكتشاف الإشارات وضوابط المخاطر تحسين قواعد جني الأرباح ووقف الخسارة اليومية.
• يذكر المؤلفون التفوق على المعايير المرجعية في ظل افتراض تكاليف معاملات واقعية.
• يتأثر الأداء المبلّغ عنه ببعض تغيرات المعلمات، لكن تفاصيلها غير متاحة.

الوسوم

# Statistical arbitrage in multi-pair trading strategy based on graph clustering algorithms in US equities market


# Statistical arbitrage in multi-pair trading strategy based on graph clustering algorithms in US equities market









The study seeks to develop an effective strategy based on the novel framework of statistical arbitrage based on graph clustering algorithms. Amalgamation of quantitative and machine learning methods, including the Kelly criterion, and an ensemble of machine learning classifiers have been used to improve risk-adjusted returns and increase immunity to transaction costs over existing approaches. The study seeks to provide an integrated approach to optimal signal detection and risk management. As a part of this approach, innovative ways of optimizing take profit and stop loss functions for daily frequency trading strategies have been proposed and tested. All of the tested approaches outperformed appropriate benchmarks. The best combinations of the techniques and parameters demonstrated significantly better performance metrics than the relevant benchmarks. The results have been obtained under the assumption of realistic transaction costs, but are sensitive to changes in some key parameters.

يُعرض النص كاملًا مع نسبه إلى مصدره وفقًا لترخيصه. الترخيص: abstract CC0

أعدّ وكيل الأبحاث في Stratmill هذا الملخص استنادًا إلى المصدر الأصلي؛ وهو ليس نسخة منه.