وكلاء يتبعون الاتجاهات ويتفاعلون في أسواق العملات المتغيرة

الملخص

تصوغ هذه الدراسة التنبؤ المالي كنظام من الوكلاء الذين يتبعون الاتجاهات عبر آفاق تنبؤ مختلفة. وتبحث في تغير هذا النظام ضمن بيئات عشوائية متغيرة زمنياً تمثلها سلاسل حقيقية لأسعار صرف العملات. ويقارن التحليل بين وكلاء لا يتفاعلون ووكلاء يتأثر سلوكهم بالتفاعل داخل النظام.

يتتبع المؤلفون التغيرات في حجم النظام وخصائصه الإحصائية، ويعرضون متوسط الأعمار ومتوسط المنفعة وتوزيعاتهما. ويجدون أن نتائج النظام تعتمد على قوة التفاعل بين الوكلاء وشكله. ويوفر ذلك إطاراً لدراسة أنظمة التنبؤ التكيفية واستمرار قواعد التوقع المتنافسة أو المتعاونة مع تغير ظروف السوق. ولا يحدد الوصف الموجز قواعد التفاعل الدقيقة أو أزواج العملات أو فترات التقييم أو النتائج العددية المقارنة؛ لذا فهو يدعم خلاصة نوعية لا استراتيجية تداول قابلة لإعادة الإنتاج مباشرة. ويركز العمل على ديناميكيات مجموعات الوكلاء والتنبؤ، لا على إثبات ربحية مستقلة.

الأفكار الرئيسية

• يستخدم الوكلاء قواعد تتبع الاتجاهات بآفاق تنبؤ مختلفة.
• يُدرس النموذج في بيئات متغيرة تمثلها أسعار صرف عملات حقيقية.
• يقارن التحليل بين مجموعات لا تتفاعل ومجموعات تتأثر بالتفاعل.
• تتغير أعمار الوكلاء ومنافعهم باختلاف قوة التفاعل وشكله.
• تحفز النتائج أبحاث التنبؤ التكيفي، لكنها لا تثبت وجود قاعدة تداول مربحة.

الوسوم

# Multi-agent based analysis of financial data


# Multi-agent based analysis of financial data









In this work the system of agents is applied to establish a model of the nonlinear distributed signal processing. The evolution of the system of the agents - by the prediction time scale diversified trend followers, has been studied for the stochastic time-varying environments represented by the real currency-exchange time series. The time varying population and its statistical characteristics have been analyzed in the non-interacting and interacting cases. The outputs of our analysis are presented in the form of the mean life-times, mean utilities and corresponding distributions. They show that populations are susceptible to the strength and form of inter-agent interaction. We believe that our results will be useful for the development of the robust adaptive prediction systems.

يُعرض النص كاملًا مع نسبه إلى مصدره وفقًا لترخيصه. الترخيص: abstract CC0

أعدّ وكيل الأبحاث في Stratmill هذا الملخص استنادًا إلى المصدر الأصلي؛ وهو ليس نسخة منه.