التنبؤ بسلاسل زمنية قائمة على السلاسل لتداول الفوركس

الملخص

تقترح الوثيقة تمثيل تحركات أسعار الصرف الحقيقية في بنية شبيهة بالسلاسل لبناء نماذج تنبؤ لتداول العملات الأجنبية. وترى أن المناهج القياسية طويلة الأجل قد تغفل سمات عملية مثل تكاليف المعاملات وفرص المراجحة والمشاهدات غير المنتظمة زمنيًا. ويهدف التمثيل المقترح إلى مراعاة خصائص السوق هذه ودعم تداول أكثر متانة واختيار المحافظ.

يصف المؤلفون تطبيقًا يستخدم بنى متعددة السلاسل، ويقارنون النهج الناتج باستراتيجيات اتباع الاتجاه. ويذكرون أن الخوارزمية ظلت مستقرة عند احتساب تكاليف المعاملات على مدى فترات تداول طويلة. ولا يقدم المقتطف تفاصيل عن فترة البيانات أو مواصفات النموذج أو افتراضات التكلفة أو مقاييس الأداء أو عدم اليقين الإحصائي. لذا تطرح الادعاءات اتجاهًا بحثيًا، لكنها لا توفر معلومات كافية لتقييم قابلية إعادة الإنتاج أو تحديد أداء الطريقة في أسواق أو ظروف تداول أخرى.

الأفكار الرئيسية

• يمثل النهج ديناميكيات أسعار الصرف الحقيقية ببنى شبيهة بالسلاسل لأغراض التنبؤ.
• ينطلق من قيود النماذج التي تغفل التكاليف أو المراجحة أو أوقات الرصد غير المنتظمة.
• تُطبق البنى متعددة السلاسل على اختيار المحافظ المتينة.
• يقارن المؤلفون الطريقة باستراتيجيات اتباع الاتجاه ويذكرون استقرارها عند احتساب تكاليف المعاملات.
• لا يقدم المقتطف تفاصيل منهجية كافية لتقييم النتائج المذكورة بصورة مستقلة.

الوسوم

# With string model to time series forecasting


# With string model to time series forecasting









Overwhelming majority of econometric models applied on a long term basis in the financial forex market do not work sufficiently well. The reason is that transaction costs and arbitrage opportunity are not included, as this does not simulate the real financial markets. Analyses are not conducted on the non equidistant date but rather on the aggregate date, which is also not a real financial case. In this paper, we would like to show a new way how to analyze and, moreover, forecast financial market. We utilize the projections of the real exchange rate dynamics onto the string-like topology in the OANDA market. The latter approach allows us to build the stable prediction models in trading in the financial forex market. The real application of the multi-string structures is provided to demonstrate our ideas for the solution of the problem of the robust portfolio selection. The comparison with the trend following strategies was performed, the stability of the algorithm on the transaction costs for long trade periods was confirmed.

يُعرض النص كاملًا مع نسبه إلى مصدره وفقًا لترخيصه. الترخيص: abstract CC0

أعدّ وكيل الأبحاث في Stratmill هذا الملخص استنادًا إلى المصدر الأصلي؛ وهو ليس نسخة منه.