الانتقال إلى المحتوى
جميع مستندات المكتبة

اختبار استراتيجية USD/JPY حول مواعيد مدفوعات غوتوبي اليابانية

مقال arXiv papers · المؤلف: Hiroki Bessho et al.
اقرأ المصدر الأصلي

الملخص

تبحث هذه الدراسة ما إذا كان بإمكان المتداولين الاستفادة من شذوذ غوتوبي: ميل مُبلغ عنه لارتفاع USD/JPY نحو 9:55 في التواريخ اليابانية التي تقبل القسمة على خمسة. وتركز على سؤال عملي: هل تظل الاستراتيجية المبنية على هذا النمط صالحة بعد أن يعرفه المستثمرون؟ وتكتسب هذه الصياغة أهمية لأن أثرًا سوقيًا متكررًا قد يتغير عندما يبدأ المشاركون التداول بناءً عليه.

تناقش الوثيقة أيضًا أثرًا اقتصاديًا محتملًا. فإذا واصلت الشركات اليابانية إجراء المدفوعات في تواريخ غوتوبي بوصفها عرفًا تجاريًا، يقترح المؤلفون أن متداولي FX قد يقتنصون قيمة من فرصة المراجحة المرتبطة بذلك. ولا يقدم الوصف قواعد الدخول والخروج للاستراتيجية أو فترة البيانات أو تكاليف المعاملات أو نتائج الأداء أو اختبارات استمرار الأثر بعد التعرف عليه. ولذلك يطرح فرضية قابلة للاختبار عن سلوك التداول والسوق، لكنه لا يثبت من المعلومات المتاحة ما إذا كانت الاستراتيجية مربحة أو ما إذا كانت ثروة الشركات تنتقل فعلًا إلى المتداولين.

الأفكار الرئيسية

  • تبحث الدراسة ارتفاعًا مُبلغًا عنه في USD/JPY نحو 9:55 في التواريخ التي تقبل القسمة على خمسة.
  • تسأل عما إذا كان التداول وفق نمط غوتوبي يظل مجديًا عندما يتعرف إليه المستثمرون.
  • يربط المؤلفون توقيت المدفوعات المعتاد لدى الشركات اليابانية بفرصة مراجحة محتملة في FX.
  • لا يقدم الوصف قواعد للاستراتيجية أو تحليلًا للتكاليف أو أرقامًا للأداء التجريبي.

الوسوم

العملات الأجنبيةالمراجحةالإحصاءالاختبار التاريخي
النص الكامل
# Forex Trading Strategy That Might Be Executed Due to the Popularity of Gotobi Anomaly


# Forex Trading Strategy That Might Be Executed Due to the Popularity of Gotobi Anomaly









Our previous research has confirmed that the USD/JPY rate tends to rise toward 9:55 every morning in the Gotobi days, which are divisible by five. This is called the Gotobi anomaly. In the present study, we verify the possible trading strategy and its validity under the condition that investors recognize the existence of the anomaly. Moreover, we illustrate the possibility that the wealth of Japanese companies might leak to FX traders due to the arbitrage opportunity if Japanese companies blindly keep making payments in the Gotobi days as a business custom.

يُعرض النص كاملًا مع نسبه إلى مصدره وفقًا لترخيصه. الترخيص: abstract CC0

أعدّ وكيل الأبحاث في Stratmill هذا الملخص استنادًا إلى المصدر الأصلي؛ وهو ليس نسخة منه.