استخدام PCA والارتباط القانوني لتوقع عوائد إيثيريوم

الملخص

تقيّم هذه الورقة أساليب خفض الأبعاد لدراسة العلاقة بين بيتكوين وإيثيريوم وتوقع عوائد إيثيريوم. تستخدم مجموعة البيانات العوائد اللوغاريتمية ومتغيرات مساعدة إضافية. ويبدأ المؤلفون بارتباط بيرسون بوصفه مقياسًا أوليًا للعلاقة بين العملتين المشفرتين، ثم يطبقون تحليل الارتباط القانوني وتحليل المكونات الرئيسية لخفض أبعاد البيانات ودراسة العلاقات بين الأصول.

في مهمة التنبؤ، تستخدم الدراسة خصائص بيتكوين لتوقع عوائد إيثيريوم وتقيس أداء الأساليب الإحصائية. يوضح الوصف المقدم تصميم البحث، لكنه لا يقدم درجات التنبؤ أو تواريخ العينة أو تفاصيل النماذج أو مقارنة بخط أساس. لذا يحدد الأساليب التي جرى تقييمها، لكنه لا يبين إن كان خفض الأبعاد قد حسّن التنبؤات أو إن كانت أي علاقة ستتعمم خارج البيانات التي جرى تحليلها. ينصب التركيز على الارتباط الإحصائي وتوقع العوائد بين عملتين مشفرتين، وليس على استراتيجية تداول كاملة بقواعد تنفيذ أو مخاطر.

الأفكار الرئيسية

• تدرس الدراسة الروابط بين بيتكوين وإيثيريوم باستخدام عوائدهما اللوغاريتمية ومتغيرات مساعدة إضافية.
• يوفر ارتباط بيرسون تقييمًا أوليًا للعلاقة بين الأصلين.
• يُستخدم تحليل الارتباط القانوني وتحليل المكونات الرئيسية لخفض الأبعاد.
• تتنبأ المهمة بعوائد إيثيريوم باستخدام خصائص بيتكوين.
• لا يذكر الوصف المقدم درجات التنبؤ ولا يثبت أن الأساليب تحسن القدرة التنبؤية.

الوسوم

# Dimensionality reduction for prediction: Application to Bitcoin and Ethereum


# Dimensionality reduction for prediction: Application to Bitcoin and Ethereum









The objective of this paper is to assess the performances of dimensionality reduction techniques to establish a link between cryptocurrencies. We have focused our analysis on the two most traded cryptocurrencies: Bitcoin and Ethereum. To perform our analysis, we took log returns and added some covariates to build our data set. We first introduced the pearson correlation coefficient in order to have a preliminary assessment of the link between Bitcoin and Ethereum. We then reduced the dimension of our data set using canonical correlation analysis and principal component analysis. After performing an analysis of the links between Bitcoin and Ethereum with both statistical techniques, we measured their performance on forecasting Ethereum returns with Bitcoin s features.

يُعرض النص كاملًا مع نسبه إلى مصدره وفقًا لترخيصه. الترخيص: abstract CC0

أعدّ وكيل الأبحاث في Stratmill هذا الملخص استنادًا إلى المصدر الأصلي؛ وهو ليس نسخة منه.