الانتقال إلى المحتوى
كل الفرضيات

الفرضيات

التداول الكمي: ارتداد التمويل العكسي BTC | Stratmill

Funding-Contrarian BTC Mean Reversion

تختبر هذه الفرضية إشارات تداول عكسية عند ازدحام التمويل الدائم على BTCUSDT (عقود Binance الآجلة USD-M). عند اشتداد سلبية التمويل كل 8 ساعة، مع ازدحام مراكز البيع أو دفعها لحاملي مراكز الشراء، افتح مركزاً LONG BTC…

الفرضية

تختبر هذه الفرضية إشارات تداول عكسية عند ازدحام التمويل الدائم على BTCUSDT (عقود Binance الآجلة USD-M). عند اشتداد سلبية التمويل كل 8 ساعة، مع ازدحام مراكز البيع أو دفعها لحاملي مراكز الشراء، افتح مركزاً LONG BTC واحتفظ به نحو 24-72 ساعة لارتداد عودة السعر إلى المتوسط بفعل ضغط مراكز البيع. يستند ذلك إلى اختبار تاريخي من Binance على مدى 6.5 سنوات شمل 7,162 حدث تمويل، ويُظهر علاقة عكسية رتيبة: corr(funding, next-24h return) = -0.028؛ التمويل <= -0.02% (n=53) يحقق عائداً صافياً بعد الرسوم لمدة 24 ساعة قدره +2.87%،……عرض المزيدعرض أقل

تختبر هذه الفرضية إشارات تداول عكسية عند ازدحام التمويل الدائم على BTCUSDT (عقود Binance الآجلة USD-M). عند اشتداد سلبية التمويل كل 8 ساعة، مع ازدحام مراكز البيع أو دفعها لحاملي مراكز الشراء، افتح مركزاً LONG BTC واحتفظ به نحو 24-72 ساعة لارتداد عودة السعر إلى المتوسط بفعل ضغط مراكز البيع. يستند ذلك إلى اختبار تاريخي من Binance على مدى 6.5 سنوات شمل 7,162 حدث تمويل، ويُظهر علاقة عكسية رتيبة: corr(funding, next-24h return) = -0.028؛ التمويل <= -0.02% (n=53) يحقق عائداً صافياً بعد الرسوم لمدة 24 ساعة قدره +2.87%، بمعدل فوز 71.7%، والتمويل <= -0.01% (n=159) يحقق عائداً صافياً +1.44% ومعدل فوز 63.5%. أما النسخة المتماثلة لمراكز البيع، فتستهدف طفرات التمويل الإيجابي (>= +0.05%) عكسياً؛ وهي الشريحة الوحيدة ذات عوائد مستقبلية سلبية (-0.16% وسيط 24 ساعة). تشمل المعلمات المطلوب اختبارها حد التمويل للدخول (-0.01% إلى -0.05%)، وأفق الاحتفاظ (24/48/72 ساعة) مقارنة بالخروج عند عودة التمويل إلى طبيعته، ومرشح تأكيد اختياري (أن يكون السعر قد هبط بالفعل عند القراءة السلبية). يوجّه جانب الشراء الأوامر إلى عقود BINANCE USD-M الآجلة برافعة>1 (ميزة قائمة على التمويل)؛ ومتوسط عائد الصفقة الصافي ~+1.4-2.9% يتجاوز بارتياح رسوم taker ذهاباً وإياباً البالغة ~0.10%. الشرائح القصوى قليلة البيانات (n=12-53)، لذا تحقّق من المتانة وفرط التوافق باستخدام المحسّن ذي المراحل 3.

Stratmill هي أداة بحث وتداول تجريبي وليست استشارة مالية أو وسيطًا. نتائج الاختبار الخلفي والتداول التجريبي افتراضية. ينطوي التداول على مخاطر الخسارة.