الانتقال إلى المحتوى
كل الاستراتيجيات

الاستراتيجيات

اختراق دونشيان يومي COIN-M ETH، LONG/FLAT (عقد دائم عكسي بأداة واحدة BINANCE_CM، خالص OHLCV، تحجيم ثابت لدخول واحد، بلا قلب للمراكز/إعادة تحجيم، نظير اختبار تحجيم نظيف ذي تاريخ عميق لدفتر CM BTC المعلّق — يؤكد ما إذا كان مسار حساب COIN-M يتجنب عيب التعرض المفرط USD-M، آمن عند الذيل، قليل المعلمات)

النتيجة: متروك

CoinMEthDonchianBreakoutLongFlat

ملخص النتائج

صُممت CoinMEthDonchianBreakoutLongFlat لتكون نسخة تشخيصية مماثلة لمحفظة CM BTC — استراتيجية اختراق دونشيان يومية طويلة/بلا مراكز، تتجنب الأخطاء إلى أقصى حد، وكان هدفها الفعلي اختبار ما إذا كان مسار حساب COIN-M يحدد الأحجام بشكل صحيح عندما يكون USD-M معطلاً، وذلك عبر حد مسجل مسبقاً للعائد في يوم واحد. أجابت عن السؤال، لكن بطريقة خاطئة: تفعيل عتبة التخلي بسبب تسجيل حقوق ملكية يومية +206.9% على 2021-03-22 (أعلى بكثير من أي شيء حققه ETH)، ما أظهر أن COIN-M أيضاً يحدد الأحجام أو يقيّم المراكز بشكل خاطئ، وأن ذلك اليوم الشاذ وحده شكّل عملياً كامل الرقم الرئيسي +245.7%. وبعد استبعاد الأثر الشاذ، لم تكن هناك ميزة على أي حال — 26 صفقة، ونسبة شارب CI تعبر الصفر، وتراجع 69.6%، ونوافذ ضغط سلبية بشدة. تم التخلي عنها عند مراجعة الاختبار التاريخي، ووُسمت للتصعيد باعتبارها أداة إعادة إنتاج مشكلة التعرض المفرط/تقييم المراكز COIN-M، قبل أي تحسين أو تحليل.

تقرير الاستراتيجية

الفرضية

استراتيجية اتجاه اختراق قناة دونشيان LONG-ONLY (LONG/FLAT، دون بيع على المكشوف)، SINGLE-INSTRUMENT، DAILY على ETHUSD_PERP.BINANCE_CM (COIN-M عقد دائم عكسي). هذا هو TWIN المقصود لـ CoinMBTCDonchianBreakoutLongFlat المعلّق: إذ يتطلب تأكيد سلامة تحديد أحجام التداول في منصة ما وجود أداتين على الأقل فيها (لم يثبت أن عيب التعرض المفرط USD-M يشمل المنصة كلها إلا بعد أن أعادت BTC 429%، وETH 1062%، وSOL إنتاجه جميعًا). ETH هي الوحيدة الأخرى بين المنصات الكبرى ذات السجل التاريخي العميق COIN-M، لذا فإن دفتر مراكز شراء/خروج……عرض المزيدعرض أقل

استراتيجية اتجاه اختراق قناة دونشيان LONG-ONLY (LONG/FLAT، دون بيع على المكشوف)، SINGLE-INSTRUMENT، DAILY على ETHUSD_PERP.BINANCE_CM (COIN-M عقد دائم عكسي). هذا هو TWIN المقصود لـ CoinMBTCDonchianBreakoutLongFlat المعلّق: إذ يتطلب تأكيد سلامة تحديد أحجام التداول في منصة ما وجود أداتين على الأقل فيها (لم يثبت أن عيب التعرض المفرط USD-M يشمل المنصة كلها إلا بعد أن أعادت BTC 429%، وETH 1062%، وSOL إنتاجه جميعًا). ETH هي الوحيدة الأخرى بين المنصات الكبرى ذات السجل التاريخي العميق COIN-M، لذا فإن دفتر مراكز شراء/خروج CM ETH هو نقطة البيانات الثانية الطبيعية. مبررات الاختيار: (1) عقد BINANCE USD-M الدائم معطوب بسبب المحرك (عيب التعرض المفرط مثبت، ومُعيدان نظيفان لإنتاجه في مراكز شراء/خروج 1x هما BTC 429% / ETH 1062%، مستقلان عن الانعكاس وإعادة تحديد الحجم)؛ (2) لدى التداول الفوري BINANCE CASH عيب في MTM المركز المحتفظ به؛ (3) التداول متعدد الأدوات لديه عيب في التجميع؛ (4) لدى الخيارات عيب في تسوية الأسعار؛ (5) بيانات التعداد (التصفية/OI/المتداول الآخذ للسعر/نسبة الحسابات) غير متاحة — لذا تقتصر الإشارات على OHLCV والتمويل؛ (6) يحدد HYPERLIQUID الأحجام على نحو صحيح، لكن طول بياناته محدود (وجزء دونشيان BTC/ETH/SOL فيه معلّق بسبب هذا الخطر). COIN-M هي المنصة المتبقية ONLY ذات مسار حساب/عقد متميز (BOTH عكسي، بهامش BTC/ETH، dapi — وقد يكون خارج مسار USD-M position_size المعطوب) وسجل متعدد السنوات عميق AND (ETHUSD_PERP منذ 2020) يكفي لاختبار تقدم متحرك صالح من 3 نافذة، مع فترة حجز خارج العينة مدتها 15 يومًا. القيد الوحيد المعروف في المحرك لدى CM هو استبعاد FUNDING العكسي — وهذا الدفتر PURE OHLCV، لذا لا ينطبق عليه ذلك القيد. يعتمد التصميم الصيغة الأكثر تجنبًا للأعطال: أداة واحدة، OHLCV فقط، LONG/FLAT (دون تكديس الانعكاسات)، حجم كسري ثابت عند الدخول ONE، بلا إعادة تحديد ديناميكية للحجم NO، رافعة مالية 1.0، العودة إلى مركز مسطح قبل أي دخول جديد، وأدنى رسوم (نحو 0.06% RT). PRE-REGISTERED ACCEPTANCE / SIZING CHECK (ويعمل أيضًا ككاشف لعيب CM): avg_position_pct نحو <= 100%، وعوائد حقوق الملكية اليومية ضمن نحو +/- -15-20% (ETH عند 1x؛ ربح وخسارة العقود العكسية غير خطي قليلًا، لكنهما يظلان محدودين قرب حركة ETH اليومية). إذا خولف ذلك، فعيب التعرض المفرط يشمل COIN-M أيضًا — يجب التخلي عن الاختبار وتصعيده بوصفه مُعيد الإنتاج CM. إذا حُددت الأحجام على نحو صحيح، فإن هذا الدفتر مع دفتر CM BTC يثبتان أن COIN-M أول منصة ذات سجل تاريخي عميق تتيح اختبار ميزة الاتجاه اختبارًا تاريخيًا صالحًا، بينما USD-M معطوب.

تعالج الدورة 2 الإخفاق المبلغ عنه ONLY (الطبقة 3 sandbox_timeout) بأقل تغيير ممكن، ولا تمس أي شيء آخر: تعريف الإشارة، وقواعد الدخول/الخروج، والتحجيم، والاستيرادات، والإعدادات والمعلمات تتصرف كما كانت تمامًا. طلبت الملاحظات عملًا لكل شريط لا يفحص نافذة: كان يجري حساب أقصى قيمتي دونشيان المتحركتين بواسطة max(self._highs) / min(self._lows) عبر الطابور المخزن في كل شريط EVERY (تعقيد O(lookback) لكل شريط، حتى 60 مقارنة ×3). يجري الآن الحفاظ عليهما بواسطة طوابير MONOTONIC الموسومة بفهرس (_push_max/_push_min/_front)،……عرض المزيدعرض أقل

تعالج الدورة 2 الإخفاق المبلغ عنه ONLY (الطبقة 3 sandbox_timeout) بأقل تغيير ممكن، ولا تمس أي شيء آخر: تعريف الإشارة، وقواعد الدخول/الخروج، والتحجيم، والاستيرادات، والإعدادات والمعلمات تتصرف كما كانت تمامًا. طلبت الملاحظات عملًا لكل شريط لا يفحص نافذة: كان يجري حساب أقصى قيمتي دونشيان المتحركتين بواسطة max(self._highs) / min(self._lows) عبر الطابور المخزن في كل شريط EVERY (تعقيد O(lookback) لكل شريط، حتى 60 مقارنة ×3). يجري الآن الحفاظ عليهما بواسطة طوابير MONOTONIC الموسومة بفهرس (_push_max/_push_min/_front)، بما يحقق تعقيدًا مستهلكًا O(1) لكل شريط، مع طابور لا يتجاوز طول النافذة؛ وتحققت بالمقارنة مع مرجع القوة الغاشمة على 3000 شريط عشوائي من أن سلسلة أعلى الدخول وأدنى الدخول وأدنى الخروج IDENTICAL للتنفيذ السابق (الأشرطة السابقة فقط، مع استبعاد الشريط الحالي)، لذا لم تتغير الإشارة ولا تسلسل الصفقات. لا تقرأ الاستراتيجية أي سلسلة تكميلية، ولا تنشئ قوائم أو ترتب شيئًا أو تخصص ذاكرة لكل شريط، فلا تبقى الآن كلفة لكل شريط تتزايد مع التاريخ. ملاحظة صريحة: عند 1-DAY شريطًا، لا تتجاوز نافذة صندوق الاختبار ~2400 شريطًا، لذا كان الحساب الخاص بهذه الاستراتيجية ضئيلًا أصلًا مقارنة بميزانية 300 ثانية — والأرجح أن وقت الساعة تهيمن عليه عملية جمع بيانات BINANCE_CM عند الطلب لـETHUSD_PERP (خارج سيطرة الاستراتيجية). يزيل هذا التغيير كل عمليات الفحص التي حددتها الملاحظات؛ وإن انتهت المهلة مجددًا، فالمسبب هو مسار بيانات المنصة لا الشيفرة.

فشل فحص التحجيم الخاص بالفرضية، المسجل مسبقًا، ولا توجد ميزة في الأصل — تُترك الاستراتيجية ويُصعّد الأمر بوصفه أداة إعادة إنتاج عيب التعرض المفرط/التقييم COIN-M. سجل المطور مسبقًا أن عوائد حقوق الملكية في يوم واحد يجب أن تبقى ضمن ~±15-20% عند 1x، وإلا «يمتد عيب التعرض المفرط إلى COIN-M أيضًا — تُترك الاستراتيجية». تُظهر الجولة عائدًا لحقوق الملكية في يوم واحد قدره +206.9% على 2021-03-22 (لم يتحرك ETH بما يقارب 207% في ذلك اليوم)، متجاوزًا الحد بعشرة أضعاف؛ وعليه فإن مسار حساب COIN-M يسيء أيضًا تحجيم……عرض المزيدعرض أقل

فشل فحص التحجيم الخاص بالفرضية، المسجل مسبقًا، ولا توجد ميزة في الأصل — تُترك الاستراتيجية ويُصعّد الأمر بوصفه أداة إعادة إنتاج عيب التعرض المفرط/التقييم COIN-M. سجل المطور مسبقًا أن عوائد حقوق الملكية في يوم واحد يجب أن تبقى ضمن ~±15-20% عند 1x، وإلا «يمتد عيب التعرض المفرط إلى COIN-M أيضًا — تُترك الاستراتيجية». تُظهر الجولة عائدًا لحقوق الملكية في يوم واحد قدره +206.9% على 2021-03-22 (لم يتحرك ETH بما يقارب 207% في ذلك اليوم)، متجاوزًا الحد بعشرة أضعاف؛ وعليه فإن مسار حساب COIN-M يسيء أيضًا تحجيم المراكز/تقييمها. شكّل ذلك اليوم المصطنع IS النتيجة: كان 2021 عند +272% فيما كانت 2022 (-1.4%) و2023 (-2.0%) و2025 (+1.5%) و2026 (-6.1%) مستقرة إلى سلبية، لذا فإن PF 3.67 وavg_trade_return_pct 13.55% وهميان. وبشكل مستقل، الاستراتيجية غير قابلة للاستثمار: max_drawdown 69.6% (CI إلى 94.8%، متجاوزًا خط L19 50%)، وكل نوافذ الضغط سلبية بشدة (LUNA -52%، وصدمة المعدلات -46%)، ولم تحدث سوى 26 صفقة خلال 5.8 عامًا (أقل بكثير من حد قابلية القياس)، ونسبة شارب 0.652 وفترة التمهيد CI [-0.15, 1.47] تحيط بالصفر — اختراق دونشيان بأداة واحدة في مقبرة L30/L63. لا تُجرَ جولات تحسين على ربح وخسارة نشآ عن أثر التقييم/التعرض المفرط، وبعد استبعاد ذلك لا توجد ميزة. نمط الإخفاق: أثر التعرض المفرط/التقييم في المنصة (محفز مسجل مسبقًا) + اختراق بأداة واحدة risk_reject/no_edge، 70% DD (L19/L30).

التنفيذ

اختراق دونشيان يومي شراء/حياد على العقد الدائم العكسي ETH COIN-M (ETHUSD_PERP.BINANCE_CM، أشرطة 1-DAY، خالص OHLCV). يدخل شراءً عندما يتجاوز الإغلاق أعلى قمة للأشرطة entry_lookback السابقة؛ ويخرج عندما يكسر الإغلاق أدنى قاع للأشرطة exit_lookback السابقة (وقف الخسارة المتحرك الخاص بالاتجاه). الإشارة المستمرة = (الإغلاق - channel_mid) / channel_half_width، ويعاد حسابها في كل شريط. قيمة اسمية واحدة ثابتة كنسبة كسرية (0.75x من حقوق الملكية) لكل دخول، بلا إعادة تحجيم أو تعزيز للمركز أو قلب له، ورافعة 1.0، مع التحجيم بعقود عكسية صحيحة من فئة $10 عبر contracts_for_notional. وتعمل أيضًا كاختبار تحجيم COIN-M: يفترض أن تقترب avg_position_pct من 75% وأن تقترب حركات حقوق الملكية اليومية من قيمة ETH نفسها.

نتائج التحقق

sandbox_timeout: فشل التحقق (الطبقة 3 — اختبار تاريخي في صندوق الاختبار): تجاوز اختبار الدخان حد 300 ثانية للوقت الفعلي على نافذة تقارب 20000 شريطًا (2400 يومًا من ETHUSD_PERP.BINANCE_CM-1-DAY-LAST-EXTERNAL). يعني هذا غالبًا أن العمل لكل شريط يتزايد مع التاريخ — مثل إعادة فحص سلسلة التمويل/البيانات التكميلية كاملة، أو إعادة بناء قائمة واستدعاء min()/sorted() داخل calculate_signal()/on_bar() في كل شريط. احسب مسبقًا مصفوفات الطوابع الزمنية المرتبة ONCE في __init__ واستخدم bisect، أو خزّن عمليات البحث مؤقتًا مع مفتاح الطابع الزمني، كي تكون كلفة كل شريط O(log n) بدلًا من O(n).

على المحلل أن يؤكد من تقرير المراكز/الصفقات أن الساقين متعاكستا الاتجاه ومتقاربتا القيمة الاسمية USD في جميع الأوقات (صافي دلتا ~0)، وألا تتجاوز حركة حقوق الملكية في أي يوم ~+/-15-20% — وهما معيارا القبول الخاصان بفرضية حياد دلتا — قبل الإرسال للتحسين.

يتعارض exposure_pct المبلغ عنه (200.57%) مع القيمة الإجمالية المقصودة ~0.50x في مبررات الإعدادات. تشير الأدلة إلى صحة SIZING (per_leg = equity*0.25*1.0؛ ويتوافق avg_position_pct 24.6% مع هدف 25%/لكل ساق؛ كما أن تغيير الرافعة 2->1 أبقى exposure_pct دون تغيير، فلا يرجع الأمر إلى مسار التحجيم/الرافعة)، وأن 200% هو أثر تجميع الساقين نفسه الذي ظهر في أزواج أخرى ذات تحجيم صحيح. لم يُؤكد وجود عيب، لكن لأن الفرضية سجلت مسبقًا فحص قبول للتعرض، يجب التحقق منه بدل افتراضه.

مراجعة الاختبار الرجعي

شارب
0٫65
إجمالي العائد
245٫70%
أقصى تراجع
69٫59%
إجمالي الصفقات
26
نسبة الربح
50٫0%
عامل الربح
3٫67

بنية نظيفة ومقتضبة لاستراتيجية OHLCV شراء/حياد؛ نية صحيحة لتحجيم العقود العكسية؛ رسوم منخفضة (0.58% من الإجمالي)

يحقق غرضه التشخيصي — إذ يعيد إنتاج عيب التعرض المفرط/التقييم في المنصة على COIN-M

انتهاك فحص القبول المسجل مسبقًا: تُظهر 2021-03-22 عائدًا لحقوق الملكية في يوم واحد قدره +206.9% مقابل حد ±15-20% الذي حددته الفرضية محفزًا للتخلي — مسار حساب CM يسيء تحجيم المراكز/تقييمها

النتيجة يوم واحد شكّل أثرًا مصطنعًا: 2021 +272% (طباعة +207%)، فيما كانت كل السنوات الأخرى مستقرة إلى سلبية؛ PF 3.67 / avg_trade_return_pct 13.55% تعود إلى ذلك اليوم وحده

تراجع كارثي: max_drawdown 69.6% (CI إلى 94.8%)، متجاوزًا حد L19؛ وكل نوافذ الضغط سلبية بشدة

دون حد قابلية القياس: 26 صفقة خلال 5.8 عامًا؛ نسبة شارب 0.652 بفترة CI [-0.15, 1.47] تحيط بالصفر؛ اختراق بأداة واحدة ضمن مقبرة L30/L63

ملخص النتائج

فحص التحجيم/القبول المسجل مسبقًا هو ما يحول الاختبار إلى حكم — فحركة حقوق الملكية في يوم واحد +207% (وهي مستحيلة قياسًا بالحركة الفعلية لـETH) تثبت أن مسار حساب COIN-M يشترك في عيب التعرض المفرط/التقييم USD-M، لذا لا يمكن اختبار ميزة الاتجاه تاريخيًا على تاريخه العميق بصورة صحيحة؛ كما أن نتيجة عنوانها يوم واحد مصطنع من بين 26 صفقة فقط ليست نتيجة حقيقية.

تُركت الاستراتيجية عند بوابة BACKTEST_REVIEW السابقة للتحسين، وفق المحفز المسجل مسبقًا: تجاوز عائد حقوق الملكية في يوم واحد حد ±15-20%، ما يعني أن مسار COIN-M يعيد إنتاج عيب التعرض المفرط/التقييم — ويجب تصعيده بوصفه أداة إعادة إنتاج CM. وبشكل مستقل، لم تكن قابلة للاستثمار: تراجع 69.6% تجاوز حد L19، ولم تحدث سوى 26 صفقة (دون حد قابلية القياس)، ونسبة شارب CI تحيط بالصفر، وكل نوافذ الضغط سلبية بشدة، واختراق دونشيان بأداة واحدة (L30/L63 مقبرة) يحقق ربحًا وخسارة ناتجين عن أثر التقييم، بلا ميزة بعد استبعاده. لم تصل الاستراتيجية إلى التحسين أو التحليل أو مراجعة المخاطر.

استراتيجية تتبع اتجاه دونشيان للاختراق، يومية، طويلة فقط (مراكز شراء/حياد، بلا بيع على المكشوف)، على أداة واحدة، خالصة OHLCV، على العقد الدائم العكسي ETH COIN-M (ETHUSD_PERP.BINANCE_CM)، بحجم دخول واحد ثابت كنسبة كسرية، بلا إعادة تحجيم أو قلب للمركز، ورافعة 1.0 — بُنيت كنظير ذي تاريخ عميق لدفتر CM BTC لاختبار ما إذا كان مسار حساب COIN-M يتجنب عيب التعرض المفرط المثبت USD-M عبر فحص تحجيم مسجل مسبقًا.

فشل فحص القبول المسجل مسبقًا: أظهرت +206.9% عائدًا لحقوق الملكية في يوم واحد قدره 2021-03-22 (ETH لم يتحرك بما يقارب ذلك)، متجاوزًا حد ±15-20% بعشرة أضعاف، ما يؤكد أن مسار حساب CM يسيء أيضًا تحجيم المراكز/تقييمها. كانت النتيجة الرئيسية (العائد الإجمالي +245.7%، PF 3.67، avg_trade_return_pct 13.55%) ناتجة عن ذلك اليوم المصطنع — كان 2021 عند +272%، بينما كانت السنوات الأخرى مستقرة إلى سلبية — مع تراجع أقصى 69.6% (CI إلى 94.8%)، ولم تحدث سوى 26 صفقة على مدى 5.8 عامًا، ونسبة شارب 0.652 (CI [-0.15, 1.47] تحيط بالصفر).

Stratmill هي أداة بحث وتداول تجريبي وليست استشارة مالية أو وسيطًا. نتائج الاختبار الخلفي والتداول التجريبي افتراضية. ينطوي التداول على مخاطر الخسارة.