Μετάβαση στο περιεχόμενο
Όλες οι υποθέσεις

Υποθέσεις

ADA Εβδομαδιαία στρατηγική long-only ημερολογιακής επίδρασης: αγορά στο κλείσιμο της Παρασκευής, πώληση στο άνοιγμα της Δευτέρας, με φίλτρο τάσης 4H στο ADAUSDT.BINANCE

ADA Weekly Calendar-Effect Long-Only: Buy Friday Close Sell Monday Open with 4H Trend Filter on ADAUSDT.BINANCE

Στρατηγική ημερολογιακής επίδρασης μόνο long, σε ένα μέσο, στο ADAUSDT.BINANCE — η δυνατότητα δοκιμής της επιβεβαιώνεται από πολλές πρόσφατες επιτυχίες της γραμμής επεξεργασίας που βασίστηκαν στο ADA (οι…

Υπόθεση

Στρατηγική ημερολογιακής επίδρασης μόνο long, σε ένα μέσο, στο ADAUSDT.BINANCE — η δυνατότητα δοκιμής της επιβεβαιώνεται από πολλές πρόσφατες επιτυχίες της γραμμής επεξεργασίας που βασίστηκαν στο ADA (οι ADAKeltnerRangeTradingLongShort, ADAVolContractionSqueezeLong, ADADonchianBreakoutLong4HOnly, ADALINKCointegrationPairsReversion60Day4H και ADAMultiTimeframeDonchianBreakdownShort πέρασαν όλες επιτυχώς το backtest με μπάρες ADA). Διαφέρει δομικά από τη στρατηγική χαρτοφυλακίου EVERY και από την αποτυχημένη……Εμφάνιση περισσότερωνΕμφάνιση λιγότερων

Στρατηγική ημερολογιακής επίδρασης μόνο long, σε ένα μέσο, στο ADAUSDT.BINANCE — η δυνατότητα δοκιμής της επιβεβαιώνεται από πολλές πρόσφατες επιτυχίες της γραμμής επεξεργασίας που βασίστηκαν στο ADA (οι ADAKeltnerRangeTradingLongShort, ADAVolContractionSqueezeLong, ADADonchianBreakoutLong4HOnly, ADALINKCointegrationPairsReversion60Day4H και ADAMultiTimeframeDonchianBreakdownShort πέρασαν όλες επιτυχώς το backtest με μπάρες ADA). Διαφέρει δομικά από τη στρατηγική χαρτοφυλακίου EVERY και από την αποτυχημένη στρατηγική συναλλαγών εύρους Keltner: δεν είναι στρατηγική επαναφοράς στον μέσο όρο NOT, διάσπασης NOT, ορμής NOT ή ζευγών NOT. Είναι στρατηγική CALENDAR-EFFECT / WEEKDAY-SEASONALITY — η FIRST στο χαρτοφυλάκιο. Η υπόθεση: οι αγορές κρυπτονομισμάτων παρουσιάζουν τεκμηριωμένη επίδραση ανάκαμψης WEEKEND→MONDAY (Caporale et al. 2019 «Persistence in the Cryptocurrency Market»· Aharon-Qadan 2019 «Bitcoin and the Day-of-the-Week Effect»). Ο όγκος συναλλαγών τα σαββατοκύριακα στο Binance είναι περίπου 40-60% του όγκου των εργάσιμων ημερών· η θεσμική και αλγοριθμική ροή παύει, ενώ η ροή μόνο από ιδιώτες δημιουργεί ευρύτερα εύρη και προβλέψιμη μετατόπιση την Κυριακή το βράδυ. Οι συναλλαγές από το κλείσιμο της Παρασκευής έως το άνοιγμα της Δευτέρας αποσκοπούν στην αξιοποίηση: (α) της επανασυσσώρευσης της Κυριακής το βράδυ, καθώς τα θεσμικά κεφάλαια τοποθετούνται εκ των προτέρων για την εβδομάδα συναλλαγών, (β) της απόδοσης που συνδέεται με την επιστροφή του όγκου τη Δευτέρα το πρωί. CRITICALLY, η στρατηγική περιλαμβάνει φίλτρο τάσης 4H — αντιμετωπίζοντας άμεσα την αιτία αποτυχίας της στρατηγικής Keltner (συναλλαγές συμμετρικού εύρους χωρίς φίλτρο τάσης). Οι είσοδοι γίνονται μόνο σε επιβεβαιωμένα καθεστώτα UPTREND (4H κλείσιμο > κινητός μέσος όρος 50 περιόδων SMA AND, με θετική κλίση) — αυτό το φίλτρο διασφαλίζει ότι η εβδομαδιαία εποχικότητα αξιοποιείται στα ανοδικά καθεστώτα DURING, όπου είναι εμπειρικά ισχυρότερη (ο Aharon-Qadan τεκμηρίωσε ότι η επίδραση της ημέρας της εβδομάδας εξαρτάται από το καθεστώς και είναι ισχυρότερη στις αγορές κρυπτονομισμάτων με τάση). Χρησιμοποιεί μπάρες ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H — η δυνατότητα δοκιμής επιβεβαιώθηκε. Καλύπτει κρίσιμα κενά: (1) FIRST CALENDAR-EFFECT στρατηγική στο χαρτοφυλάκιο (εντελώς νέα κατηγορία μηχανισμού), (2) απλότητα ενός μέσου, (3) μέσο με επιβεβαιωμένη δυνατότητα δοκιμής, (4) μόνο long με φίλτρο τάσης — αντιμετωπίζει την αποτυχία της στρατηγικής εύρους Keltner, που ήταν συμμετρική και χωρίς φίλτρο. Μέγεθος θέσης: 18% ανά συναλλαγή. Κίνδυνος ανά συναλλαγή: περίπου 1.5%, με ανώτατο όριο μέσω stop-loss.

Το Stratmill είναι εργαλείο έρευνας και εικονικών συναλλαγών (paper trading), όχι επενδυτική συμβουλή ή χρηματιστηριακός μεσίτης. Τα αποτελέσματα backtest και paper trading είναι υποθετικά. Οι συναλλαγές ενέχουν κίνδυνο απώλειας.