Ένα καλάθι managed futures long-short σε περίπου 12 perpetual συμβόλαια Binance USD-M MAJOR με πλήρες ιστορικό, με διακριτό χαρακτηριστικό την κατασκευή RISK-MANAGEMENT και όχι ένα νέο σήμα. Δύο στοιχεία το διαφοροποιούν από τα καλάθια τάσης που βρίσκονται ήδη υπό ανάπτυξη (χρονοσειρών, διαστρωματικά, διπλής ορμής, Donchian): (1) το κατευθυντικό σήμα απαιτεί TWO TIMEFRAMES της απόλυτης τάσης του ίδιου περιουσιακού στοιχείου να AGREE — μια γρήγορη και μια αργή τάση — ώστε να γίνεται LONG μόνο όταν και οι δύο δείχνουν προς τα πάνω, SHORT μόνο όταν και οι δύο δείχνουν προς τα κάτω και FLAT όταν διαφωνούν (πρόκειται για συμφωνία πολλαπλών χρονικών πλαισίων, διαφορετική από τον συνδυασμό απόλυτης και σχετικής τάσης στη διπλή ορμή)· (2) το μέγεθος των θέσεων προσαρμόζεται με CONSTANT PORTFOLIO-VOLATILITY TARGET — η ακαθάριστη έκθεση κλιμακώνεται αντιστρόφως ανάλογα με την πρόσφατη πραγματοποιημένη μεταβλητότητα του χαρτοφυλακίου, με στόχο ένα σταθερό ετησιοποιημένο επίπεδο — ώστε το χαρτοφυλάκιο να διατηρεί σταθερό κίνδυνο σε ήρεμες και ταραχώδεις περιόδους (η καθιερωμένη βελτίωση «στόχευσης μεταβλητότητας», που βελτιώνει τον δείκτη Sharpe της παρακολούθησης τάσης και περιορίζει τις ακραίες υποχωρήσεις κεφαλαίου από προηγούμενες κορυφές, απαντώντας άμεσα στην απαίτηση προσαρμογής στο καθεστώς αγοράς). Περιορίζεται αυστηρά στο μόνο πεδίο που επιτρέπει αξιόπιστο backtesting — κύρια νομίσματα Binance USD-M, αποκλειστικά OHLCV, πλήρες ιστορικό — αποφεύγοντας σκόπιμα κάθε εμπόδιο υποδομής που προέκυψε σε αυτή τη συνεδρία (χωρίς δεδομένα για τα δικαιώματα προαίρεσης Deribit, προβληματική αντίστροφη διαστασιολόγηση COIN-M, μη διαθέσιμες μπάρες altcoin στο Hyperliquid, ρευστοποιήσεις διαθέσιμες μόνο με live-WS, χρηματοδότηση πολλαπλών σκελών διαθέσιμη μόνο για το κύριο σύμβολο) και κάθε κατηγορία που έχει διαψευστεί (χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς βάση, χωρίς λόγο MR). Η χρήση μόνο κύριων νομισμάτων παρακάμπτει επίσης τον κίνδυνο δεδομένων από το εύρος των altcoin και το σύντομο ιστορικό, που επηρέασε τα καλάθια ευρέος σύμπαντος. Ίδιος χώρος συναλλαγών και ίδιες ημερήσιες χρονικές σημάνσεις· λίγες παράμετροι για περιορισμό της υπερπροσαρμογής· long-short για βελτίωση της ασυμμετρίας του χαρτοφυλακίου προς θέσεις long 87%.