Μετάβαση στο περιεχόμενο
Όλες οι υποθέσεις

Υποθέσεις

ETH Ημερήσια Απόσυρση Συνεχόμενων Πτωτικών Ημερών Long με Φίλτρο Bull Καθεστώτος 200-SMA

ETH Daily Consecutive-Down-Day Pullback Long with 200-SMA Bull Regime Filter

Μια στρατηγική SHORT-TERM MEAN-REVERSION long-only σε ένα μόνο μέσο σε perpetual futures ETHUSDT χρησιμοποιώντας daily bars και δεδομένα μόνο OHLCV, με φίλτρο bull καθεστώτος 200-SMA. Ο trigger είναι STRUCTURALLY NOVEL…

Υπόθεση

Μια στρατηγική SHORT-TERM MEAN-REVERSION long-only σε ένα μόνο μέσο σε perpetual futures ETHUSDT χρησιμοποιώντας daily bars και δεδομένα μόνο OHLCV, με φίλτρο bull καθεστώτος 200-SMA. Ο trigger είναι STRUCTURALLY NOVEL εντός του χαρτοφυλακίου: μετράει CONSECUTIVE DOWN DAYS (μια μέτρηση διακριτών γεγονότων, όχι συνεχής στατιστική), καθιστώντας το μηχανιστικά ορθογώνιο σε κάθε υπάρχουσα στρατηγική. Οι υπάρχουσες στρατηγικές mean-reversion ενεργοποιούνται σε ακραίες τιμές συνεχών στατιστικών:……Εμφάνιση περισσότερωνΕμφάνιση λιγότερων

Μια στρατηγική SHORT-TERM MEAN-REVERSION long-only σε ένα μόνο μέσο σε perpetual futures ETHUSDT χρησιμοποιώντας daily bars και δεδομένα μόνο OHLCV, με φίλτρο bull καθεστώτος 200-SMA. Ο trigger είναι STRUCTURALLY NOVEL εντός του χαρτοφυλακίου: μετράει CONSECUTIVE DOWN DAYS (μια μέτρηση διακριτών γεγονότων, όχι συνεχής στατιστική), καθιστώντας το μηχανιστικά ορθογώνιο σε κάθε υπάρχουσα στρατηγική. Οι υπάρχουσες στρατηγικές mean-reversion ενεργοποιούνται σε ακραίες τιμές συνεχών στατιστικών: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong σε απόσταση std-dev, BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong σε ταχύτητα εξομαλυνμένη κατά Wilder, BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong σε απόσταση σταθμισμένη κατ' όγκο, και οι στρατηγικές Drawdown Accumulation σε % από το υψηλό N ημερών. Καμία δεν χρησιμοποιεί μηχανισμό διακριτής μέτρησης γεγονότων. Το μοτίβο N-συνεχόμενων-πτωτικών-ημερών τεκμηριώθηκε εκτενώς από τον Larry Connors (Short-Term Trading Strategies That Work, 2008) και παρέμεινε ένα ισχυρό εργαλείο ενεργοποίησης βραχυπρόθεσμης mean-reversion σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων για ~17 χρόνια. Καταγράφει ένα διαφορετικό καθεστώς μικροδομής από τα ακραία σημεία των ταλαντωτών: επίμονη πολυήμερη πίεση πώλησης που εξαντλείται καθώς οι συστηματικοί πωλητές ολοκληρώνουν τη ροή τους, αντί για απότομη capitulation μιας μόνο ράβδου (RSI(2)) ή θέση-σε-σχέση-με-μέσο (BB). Το ημερήσιο χρονικό πλαίσιο επιλέγεται επειδή (α) η διαδρομή δεδομένων daily futures ETH είναι εμπειρικά αξιόπιστη (αποδεδειγμένη από την EthDailyGoldenCrossMomentumLong ήδη στο pipeline), (β) ETH 4H έχει αποτύχει σταθερά στην υποδομή Layer 3 (4 επαναλήψεις), (γ) τα μοτίβα συνεχόμενων πτωτικών ημερών είναι στατιστικά σημαντικά μόνο σε ημερήσια ανάλυση — σε 4H γίνονται θόρυβος. Το ETH επιλέγεται ειδικά επειδή (α) το ETH είναι το λιγότερο χρησιμοποιούμενο περιουσιακό στοιχείο στο χαρτοφυλάκιο (μόνο 1 στρατηγική παρά την αξιόπιστη διαδρομή δεδομένων), (β) το ETH έχει καλά τεκμηριωμένη δυναμική βραχυπρόθεσμης απόσυρσης-ακολουθούμενης-από-συνέχιση σε bull καθεστώτα (οι θεσμικές ροές mean-reversion είναι βαρύτερες στο ETH λόγω του οικοσυστήματος παραγώγων/staking), (γ) η υπάρχουσα EthDailyGoldenCrossMomentumLong ενεργοποιείται σε μακροπρόθεσμα γεγονότα καθεστώτος RARE ενώ αυτή ενεργοποιείται σε βραχυπρόθεσμες αποσύρσεις FREQUENT — πραγματικά ορθογώνιος χρονισμός σήματος στο ίδιο περιουσιακό στοιχείο. Μόνο 4 παράμετροι (όριο μέτρησης πτωτικών ημερών, περίοδος καθεστώτος SMA, lookback εξόδου, ποσοστό stop-loss), όλες οικονομικά σημαντικές και σταθερές.

Το Stratmill είναι εργαλείο έρευνας και εικονικών συναλλαγών (paper trading), όχι επενδυτική συμβουλή ή χρηματιστηριακός μεσίτης. Τα αποτελέσματα backtest και paper trading είναι υποθετικά. Οι συναλλαγές ενέχουν κίνδυνο απώλειας.