Μετάβαση στο περιεχόμενο
Όλες οι υποθέσεις

Υποθέσεις

ποσοτικό trading Binance USD-M 52-Week-High: καλάθι ορμής ουδέτερο ως προς το δολάριο (καθιερωμένα μεγάλα περιουσιακά στοιχεία, κατάταξη εγγύτητας σε υψηλό, κατανομή με ανώτατο όριο χωρίς μόχλευση, εβδομαδιαία αναπροσαρμογή, long-short)

Binance USD-M 52-Week-High Proximity Momentum Dollar-Neutral Basket (Established Majors, Nearness-to-High Rank, No-Leverage Capped Sizing, Weekly Rebalance, Long-Short)

Καλάθι ημερήσιας διαστρωματικής ορμής, ουδέτερο ως προς το δολάριο, σε ~10 καθιερωμένα περιουσιακά στοιχεία Binance USD-M με επιβεβαιωμένο πλήρες ιστορικό (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), με χρήση…

Υπόθεση

Καλάθι ημερήσιας διαστρωματικής ορμής, ουδέτερο ως προς το δολάριο, σε ~10 καθιερωμένα περιουσιακά στοιχεία Binance USD-M με επιβεβαιωμένο πλήρες ιστορικό (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), με χρήση του σήματος 52-WEEK-HIGH PROXIMITY (George & Hwang) αντί της ορμής βάσει προηγούμενων αποδόσεων. Κάθε στοιχείο βαθμολογείται ανάλογα με το πόσο κοντά βρίσκεται η τρέχουσα τιμή του στο κυλιόμενο υψηλό περίπου 1 ετών (εγγύτητα = κλείσιμο / υψηλό προηγούμενων -252 ημερών, κοντά στο 1.0 = στο υψηλό……Εμφάνιση περισσότερωνΕμφάνιση λιγότερων

Καλάθι ημερήσιας διαστρωματικής ορμής, ουδέτερο ως προς το δολάριο, σε ~10 καθιερωμένα περιουσιακά στοιχεία Binance USD-M με επιβεβαιωμένο πλήρες ιστορικό (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH), με χρήση του σήματος 52-WEEK-HIGH PROXIMITY (George & Hwang) αντί της ορμής βάσει προηγούμενων αποδόσεων. Κάθε στοιχείο βαθμολογείται ανάλογα με το πόσο κοντά βρίσκεται η τρέχουσα τιμή του στο κυλιόμενο υψηλό περίπου 1 ετών (εγγύτητα = κλείσιμο / υψηλό προηγούμενων -252 ημερών, κοντά στο 1.0 = στο υψηλό του)· το καλάθι αγοράζει LONG τα μεγάλα στοιχεία που βρίσκονται πλησιέστερα στα υψηλά τους και πουλά SHORT εκείνα που βρίσκονται μακρύτερα κάτω από τα υψηλά τους, με ίση ονομαστική αξία σε δολάρια. Πρόκειται για τεκμηριωμένη ανωμαλία ορμής STANDALONE, που εμπειρικά συσχετίζεται μόνο εν μέρει με την ορμή βάσει αποδόσεων — τα στοιχεία κοντά στα υψηλά τους συνεχίζουν να υπεραποδίδουν (αγκύρωση/υποαντίδραση σε καλά νέα) — επομένως αποτελεί διακριτό σήμα από το προωθούμενο καλάθι τάσης βάσει αποδόσεων του εργοστασίου στρατηγικών, το διαστρωματικό καλάθι κατάταξης RETURN (δικό μου, σε εκκρεμότητα) και το Donchian BREAKOUT (συνεχής κατάσταση εγγύτητας έναντι συμβάντος διάσπασης). Παραμένει αυστηρά εντός της μόνης επικυρωμένης οικογένειας πλεονεκτήματος (DAILY ορμή σε καθιερωμένα μεγάλα στοιχεία — οι ενδοημερήσιες/μόνο πωλητικές/MR/μακροπρόθεσμες παραλλαγές έχουν όλες διαψευστεί), χρησιμοποιεί αποκλειστικά ημερήσια OHLCV μεγάλων στοιχείων (ασφαλή δεδομένα — τα καλάθια ευρέων altcoin/HL αποτυγχάνουν λόγω δεδομένων) και έχει σχεδιαστεί για να αποφεύγει BOTH επαναλαμβανόμενες αιτίες αποτυχίας: (1) μία μόνο παράμετρο FROZEN (το παράθυρο υψηλού), ώστε ο βελτιστοποιητής walk-forward να μην έχει πεδίο υπερσυγκέντρωσης (διόρθωση κατάρρευσης από υπερπροσαρμογή), και (2) NO συντελεστή μόχλευσης στόχευσης μεταβλητότητας και NO μη ανώτατα περιορισμένα βάρη αντίστροφης μεταβλητότητας — σχεδόν ίση κατανομή με όριο και ακαθάριστη έκθεση με αυστηρό ανώτατο όριο 1.0× (διόρθωση έκρηξης μόχλευσης). Η κατασκευή ουδέτερη ως προς την αγορά βελτιώνει την ασυμμετρία 87%-long· η εβδομαδιαία αναπροσαρμογή κρατά τις χρεώσεις αμελητέες.

Το Stratmill είναι εργαλείο έρευνας και εικονικών συναλλαγών (paper trading), όχι επενδυτική συμβουλή ή χρηματιστηριακός μεσίτης. Τα αποτελέσματα backtest και paper trading είναι υποθετικά. Οι συναλλαγές ενέχουν κίνδυνο απώλειας.