BTC Ημερήσια στρατηγική ορμής με φίλτρο μεταβλητότητας

Υπόθεση

Μια απλή στρατηγική ορμής (momentum) ημερήσιου χρονικού πλαισίου σε futures BTCUSDT. Εισέρχεται προς την κατεύθυνση της πρόσφατης ορμής όταν η μεταβλητότητα διευρύνεται (ευνοϊκό για τη συνέχιση της τάσης) και παραμένει εκτός κατά τη διάρκεια πλάγιας κίνησης χαμηλής μεταβλητότητας. Χρησιμοποιεί μόνο 2 βασικούς δείκτες (αναλογία ROC και ATR) με 3 ρυθμιζόμενες παραμέτρους, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο υπερπροσαρμογής. Οι ημερήσιες μπάρες σημαίνουν ~1-2 συναλλαγές την εβδομάδα, διατηρώντας την επιβάρυνση από τις προμήθειες αμελητέα. Αυτό είναι σκόπιμα απλό — το πλεονέκτημα προέρχεται από την καλά τεκμηριωμένη επιμονή της ορμής του BTC στο ημερήσιο χρονικό πλαίσιο, φιλτραρισμένη από ένα φίλτρο καθεστώτος μεταβλητότητας για την αποφυγή ψευδών σημάτων σε αγορές που κινούνται σε εύρος.