Ημερήσιο πάνελ συμμετοχής Chaikin με μηδενικό πέρασμα στο Hyperliquid: TRX, XLM και LTC

Υπόθεση

Προέρχεται από τον Επικεφαλής Έρευνας βάσει της περιγραφής iCHO Trend CCIDualOnMA Filter: https://www.mql5.com/en/code/37799. Εξετάζεται ο κανόνας αγοράς/πώλησης Chaikin με μηδενική διέλευση, χωρίς αντιστροφή, σε κλειστές ημερήσιες μπάρες Hyperliquid. Διαβάστηκε το τοπικό άρθρο· δεν διαβάστηκαν ο κώδικας προς λήψη και ο προσαρμοσμένος τύπος CCI. Αυτή η προσαρμογή απενεργοποιεί τις προσθήκες και χρησιμοποιεί τυπικές περιόδους Chaikin, περιορισμένο μέγεθος θέσης ανάλογο των ιδίων κεφαλαίων και προστατευτικό stop 8%. Οι εντολές αγοράς εκτελούνται στο κλείσιμο της μπάρας του σήματος, ισοδύναμο στο μητρώο με εκτέλεση στο άνοιγμα της επόμενης μπάρας σε συνεχή αγορά. Τα stop ενεργοποιούνται ενδοσυνεδριακά στην πλατφόρμα. Προβλέπονται 15–40 είσοδοι ανά έτος και περιουσιακό στοιχείο· αυτό δεν έχει μετρηθεί. Εξετάζεται όλο το διαθέσιμο ημερήσιο ιστορικό.

Τα πειράματα μόνο με θέσεις αγοράς είναι 77.6% έναντι ορίου 55%· αυτό το σύνολο συναλλάσσεται και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αντιμετωπίζει επίσης τη συγκέντρωση σε ένα σύμβολο και το μερίδιο 11.7% του Hyperliquid έναντι στόχου 20%. Το παρεχόμενο πλαίσιο συγκέντρωσης είναι κενό· οι μετρήσεις πλήθους κύριων μέσων στα στιγμιότυπα ήταν μηδέν για TRX στο Hyperliquid, τέσσερις για XLM και τριάντα για LTC, όχι μερίδια πρόσφατου διαστήματος. Το FTS δεν εντόπισε προηγούμενη υπόθεση Chaikin/iCHO/CCIDualOnMA. Διαφέρει από τα αποτυχημένα crossover τιμής-SMA του LTC, καθώς χρησιμοποιεί συσσωρευμένη θέση κλεισίματος σταθμισμένη με τον όγκο, και από τις αποκλίσεις συμμετοχής AAVE–UNI, καθώς αποφεύγει τη σύγκλιση ζευγών. Οι ημερήσιοι μηχανισμοί τάσης έχουν δυσμενές προηγούμενο· αυτή η δοκιμή εξετάζει έναν συγκεκριμένο κανόνα συμμετοχής που προέρχεται από πηγή, χωρίς επιλογή βάσει επιδόσεων.

Αρνητική προσδοκώμενη απόδοση σε 383 κλειστές συναλλαγές: μέση καθαρή απόδοση συναλλαγής -0.7669% έναντι του ορίου αξιολόγησης +0.15% του Hyperliquid, PF 0.742 και συνολική απόδοση -37.484%. Το σύνολο έχει επίσης απώλειες πριν από προμήθειες, επιπτώσεις και κόστος χρηματοδότησης, επομένως δεν δικαιολογείται βελτιστοποίηση. Αυτό απορρίπτει την επιχειρησιακή εφαρμογή του κανόνα μηδενικής διέλευσης του τυπικού Chaikin από τον Επικεφαλής Έρευνας σε ημερήσιες μπάρες TRX, XLM και LTC, όχι την πλήρη στρατηγική του αρχικού συγγραφέα με φίλτρο iCHO/CCI, του οποίου το προσαρμοσμένο φίλτρο παραμένει χωρίς δοκιμή. Δεν τεκμηριώνεται ελάττωμα υλοποίησης ή λογιστικής, και δεν έχει μετρηθεί περιοχή ευαισθησίας.

Υλοποίηση

Ανεξάρτητος ημερήσιος Chaikin EMA(3)-EMA(10) συσσώρευσης/διανομής στα perpetuals Hyperliquid TRX, XLM και LTC. Οι ανοδικές μηδενικές διελεύσεις αγοράζουν· οι καθοδικές πωλούν. Οι αντίθετες διελεύσεις κλείνουν και αντιστρέφουν τη θέση αφού εκτελεστεί το κλείσιμο· τα stop εξέρχονται ενδοσυνεδριακά σε απόσταση 8% από την πραγματική είσοδο. Χωρίς προσθήκες ή φίλτρο CCI. Οι εντολές αγοράς εκτελούνται στην τιμή κλεισίματος του σήματος, ισοδύναμη στο μητρώο με άνοιγμα της επόμενης μπάρας σε συνεχή αγορά. Χρησιμοποιείται όλο το διαθέσιμο ημερήσιο ιστορικό με 200 μπάρες προθέρμανσης.

Υλοποιεί τον συμπυκνωμένο κανόνα συμμετοχής χωρίς αντιστροφή του σήματος ή προσθήκη φίλτρων. Κάθε σκέλος χρησιμοποιεί min(15% ίδια κεφάλαια, 1.2% ίδια κεφάλαια / 8% stop), αποδίδοντας 15% ανά σκέλος και έως 45% συνολικά σε όλο το σύνολο, με μόχλευση 1x. Η Chaikin και η κατάσταση αντιστροφής διατηρούνται ως βαθμωτά χαρακτηριστικά· οι ευθυγραμμισμένες κλειστές ημερήσιες μπάρες αποτρέπουν τη χρήση μελλοντικών δεδομένων. Μόνο τα fast_period και slow_period είναι ερευνητικές παράμετροι· οι σταθερές τιμές κινδύνου και προθέρμανσης διατηρούνται. Η προβλεπόμενη συχνότητα εισόδων και το οικονομικό πλεονέκτημα παραμένουν μη μετρημένα.

Αποτελέσματα Επαλήθευσης

Η προκαταρκτική δοκιμή backtest ελέγχου λειτουργίας αναφέρει -0.673% μέση καθαρή απόδοση ανά συναλλαγή σε 383 κλειστές θέσεις και PF 0.769. Η αξιολόγηση πλήρους ιστορικού πρέπει να διαπιστώσει αν αυτός ο κανόνας συμμετοχής καλύπτει τις προμήθειες taker περίπου 0.09% ανά πλήρη συναλλαγή, συν το κόστος επίδρασης στην αγορά. Το κόστος χρηματοδότησης δεν μοντελοποιήθηκε (δεν υπήρχαν διαθέσιμα συμβάντα χρηματοδότησης), επομένως η οικονομική εικόνα πολυήμερων θέσεων αγοράς/πώλησης παραμένει ελλιπής· αυτό δεν ακυρώνει το σήμα που βασίζεται μόνο στο OHLCV.

Έλεγχος Backtest

Sharpe

-0,62

Συνολική Απόδοση

-37,48%

Μέγιστη Υποχώρηση

46,03%

Σύνολο Συναλλαγών

383

Ποσοστό Επιτυχίας

28,2%

Δείκτης κέρδους

0,74

383 κλειστές συναλλαγές με ισορροπημένες κατευθύνσεις αγοράς/πώλησης και μέγεθος θέσης ανάλογο των ιδίων κεφαλαίων· ο κώδικας υλοποιεί τους δηλωμένους κανόνες μηδενικής διέλευσης Chaikin.

Η χρηματοδότηση και ο αντίκτυπος καταγράφονται, τα λογιστικά στοιχεία συμφωνούν και κανένα μη πραγματοποιημένο κέρδος στο τέλος δεν διογκώνει τις αποδόσεις.

Η μέση καθαρή απόδοση συναλλαγής είναι -0.7669% έναντι του ορίου αξιολόγησης +0.15% του Hyperliquid· το PF είναι 0.742, ο δείκτης Sharpe -0.623 και η συνολική απόδοση -37.484%.

Τα LTC και XLM έχουν απώλειες και στις δύο κατευθύνσεις. Οι θέσεις αγοράς στο TRX έχουν κέρδος, αλλά το συνδυασμένο σύνολο έχει απώλειες και στα τρία καθεστώτα μεταβλητότητας.

Ακόμη και μετά την προσθήκη προμηθειών, επιπτώσεων και κόστους χρηματοδότησης, παραμένουν απώλειες περίπου $21,505.

Η οικονομική ανησυχία του QA επιβεβαιώνεται. Η επιφύλαξή του για τη χρηματοδότηση αντικαθίσταται από το καθολικό χρηματοδότησης πλήρους ιστορικού. Το σημείο αναφοράς χαρακτηρίζεται μη ουσιαστικό, επομένως η στρατηγική διακράτησης δεν αποτελεί κριτήριο απόρριψης.

Σύνοψη έκβασης

Αυτά τα αποτελέσματα απορρίπτουν αυτή την προσαρμογή του πάνελ με τον τυπικό δείκτη Chaikin, ενώ αφήνουν χωρίς δοκιμή την πλήρη στρατηγική του αρχικού συγγραφέα, φιλτραρισμένη με iCHO/CCI, και το προσαρμοσμένο φίλτρο.

Η απόφαση της αξιολόγησης backtest ήταν εγκατάλειψη, επειδή η προσδοκώμενη απόδοση ήταν αρνητική και η μέση καθαρή απόδοση συναλλαγής έπεσε κάτω από το όριο αξιολόγησης +0.15%· οι απώλειες παρέμειναν ακόμη και πριν από προμήθειες, επιπτώσεις και κόστος χρηματοδότησης. Δεν πραγματοποιήθηκαν βελτιστοποίηση και τα επόμενα στάδια αναλυτικής αξιολόγησης και αξιολόγησης κινδύνου.

Εξετάστηκαν τυπικά ημερήσια σήματα αγοράς/πώλησης Chaikin με μηδενική διέλευση στις μπάρες Hyperliquid TRX, XLM και LTC, με μέγεθος θέσης ανάλογο των ιδίων κεφαλαίων, χωρίς προσθήκες και με προστατευτικό stop 8%.

Το backtest παρήγαγε 383 κλειστές συναλλαγές, συνολική απόδοση -37.484%, δείκτη Sharpe -0.623 και μέγιστη υποχώρηση κεφαλαίου 46.035%. Η μέση καθαρή απόδοση συναλλαγής ήταν -0.7669%, με συντελεστή κέρδους 0.742.