Στρατηγικές

Κεριά απόρριψης υψηλού όγκου με επιβεβαίωση spot στα FIL, ATOM και XLM της Hyperliquid

Έκβαση: Εγκαταλείφθηκε

HlSpotConfirmedRejectionCandles

Σύνοψη έκβασης

Μετά από δύο επαναλήψεις, το HlSpotConfirmedRejectionCandles δοκίμασε συναλλαγές απόρριψης με επιβεβαίωση spot σε τρία perpetuals της Hyperliquid, με εισόδους τόσο long όσο και short. Οι 150 κλειστές συναλλαγές του απέδωσαν -1.664% με Sharpe -0.211, ενώ το drawdown παρέμεινε εντός του δηλωμένου ορίου 12%. Η μοντελοποιημένη επίπτωση υπερέβη το μικτό κέρδος και κάθε short σκέλος είχε ζημία, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψη στην ανασκόπηση backtest πριν από τη βελτιστοποίηση ή τις επόμενες ανασκοπήσεις.

Αναφορά στρατηγικής

Υπόθεση

Προσαρμογή από τον υπεύθυνο έρευνας, με βάση το Candle Signature της βάσης κώδικα MQL5 (https://www.mql5.com/en/code/58219):): υλοποιείται η ιδέα αντιστοίχισης κανονικοποιημένων μοτίβων κεριών της πηγής ως πείραμα συμμετρικών κεριών απόρριψης. Η πηγή παρέχει την ιδέα ενός ανιχνευτή, όχι μιας κερδοφόρας στρατηγικής· όλοι οι κανόνες συναλλαγών παρακάτω αποτελούν επιλογές του υπεύθυνου έρευνας. Κάντε συναλλαγές στα FIL, ATOM και XLM perpetual της Hyperliquid ανεξάρτητα, χρησιμοποιώντας το κερί spot κάθε νομίσματος στο Binance μόνο ως ταυτόχρονη επιβεβαίωση σήματος. Χρησιμοποιήστε συγχρονισμένα κεριά 4-HOUR και διατηρήστε τις θέσεις το πολύ για 72 ώρες. Οι είσοδοι και οι χρονικά προγραμματισμένες έξοδοι χρησιμοποιούν εντολές αγοράς στο κλείσιμο του κεριού σήματος, το πιστό ισοδύναμο της εκτέλεσης στο άνοιγμα του επόμενου κεριού σε συνεχή αγορά, σύμφωνα με το μητρώο. Οι προστατευτικές εντολές stop ενεργοποιούνται ενδοκεριακά στην πλατφόρμα. Δεν απαιτείται προστασία που παρέχεται από το ανταλλακτήριο ούτε επιλογή πολιτικής για το ίδιο κερί. Χρησιμοποιήστε όλο το διαθέσιμο κοινό ιστορικό ανά ζεύγος, λαμβάνοντας υπόψη το όριο περίπου 5000 κεριών της Hyperliquid· δεν έγινε έλεγχος πριν από τη μελέτη ούτε επιλογή βάσει απόδοσης.

Η long-only προσέγγιση έχει τη μεγαλύτερη κατευθυντική υπεραπόδοση: 78.2% έναντι ορίου 55%. Αυτός ο συμμετρικός σχεδιασμός long/short αυξάνει επίσης την έκθεση στην Hyperliquid (11.3% έναντι 20%) και την κάλυψη μεταξύ ανταλλακτηρίων (7.9% έναντι 15%). Οι επιλογές έχουν μεγαλύτερη υστέρηση ως προς την κάλυψη ανταλλακτηρίων, αλλά πρόσφατα τα σχέδια εναλλασσόμενων αλυσίδων δικαιωμάτων προαίρεσης ξεπέρασαν τα όρια φόρτωσης επαλήθευσης· αυτή η πρόταση χρησιμοποιεί αντί γι’ αυτά έξι σταθερές ροές μπαρών και συνήθη γραμμικά perpetuals. Το corpus_concentration είναι κενό, επομένως δεν είναι δυνατός ισχυρισμός για μετρημένο μερίδιο συμβόλων/χρονικών πλαισίων ή αχρησιμοποίητα σύμβολα. Αποφύγετε τα BTC και ETH και δοκιμάστε τρία εναλλακτικά νομίσματα. Σε αντίθεση με το αποτυχημένο breakout Donchian με επιβεβαίωση spot της Bybit, αυτή η στρατηγική συναλλάσσεται την απόρριψη μιας κατευθυντικής κίνησης και όχι τη συνέχιση της διάσπασης, απαιτεί κανονικοποιημένη γεωμετρία σκιάς και στα δύο ανταλλακτήρια και αυξημένη δραστηριότητα spot, και δεν χρησιμοποιεί κατατάξεις μεριδίου όγκου. Σε αντίθεση με την αντιστροφή χαμηλού όγκου, ο προτεινόμενος μηχανισμός είναι απορρόφηση υψηλής δραστηριότητας. Μια περιορισμένη αναζήτηση πλήρους κειμένου στη βιβλιοθήκη για σκιά και όγκο εντόπισε γενικές συζητήσεις για χαρακτηριστικά κεριών και επιβεβαίωση τάσης, όχι αυτήν ακριβώς τη σύμβαση· η πρωτοτυπία έναντι παραλειπόμενων καταχωρίσεων της διαδικασίας παραμένει μη επαληθευμένη.

negative_expectancy: Απορρίψτε αυτήν την επιχειρησιακή εφαρμογή του Candle Signature από τον Research Lead ως συμμετρικές συναλλαγές απόρριψης με επιβεβαίωση spot στα FIL, ATOM και XLM σε μπάρες 4 ωρών της Hyperliquid, όχι ως την ιδέα του αρχικού ανιχνευτή. Η μέση καθαρή απόδοση ανά συναλλαγή είναι -0.0924% έναντι του ορίου ανασκόπησης +0.15% της Hyperliquid σε 150 κλειστές συναλλαγές· το PF είναι 0.933 και η συνολική απόδοση -1.664%. Η μοντελοποιημένη επίπτωση υπερβαίνει το μικτό κέρδος και και οι τρεις short σκέλη έχουν ζημία. Η οικονομική ανησυχία του QA επιβεβαιώνεται. Δεν διαπιστώνεται ελάττωμα υλοποίησης ή λογιστικής. Συμβόλαιο μικρότερου μεγέθους ή υπόθεση long-only θα αποτελούσαν ξεχωριστές, μη δοκιμασμένες αναθεωρήσεις και όχι ρύθμιση των τρεχόντων καταχωρισμένων κανόνων.

Υλοποίηση

Συμμετρικές συναλλαγές κεριών απόρριψης στα perpetuals FIL, ATOM και XLM της Hyperliquid, με επιβεβαίωση Binance spot ανά ζεύγος και ίση χρονική σήμανση σε κάθε διαθέσιμη επικάλυψη. Οι είσοδοι αγοράς και οι έξοδοι μετά από 72 ώρες εκτελούνται στο κλείσιμο σήματος, το καταχωρισμένο ισοδύναμο συνεχούς αγοράς της εκτέλεσης στο άνοιγμα της επόμενης μπάρας· τα stop ATR ενεργοποιούνται εντός της μπάρας.

Διορθώνει την εξάρτηση μεταξύ ζευγών QA με callbacks ανά ζεύγος για κύρια/πρόσθετα δεδομένα και επιτόπια αφαίρεση της συμμετοχής στο καθολικό φράγμα. Κάθε μπάρα perp ελέγχει τη δική της χρονικά προγραμματισμένη έξοδο, ανεξάρτητα από ελλείψεις spot ή άσχετων νομισμάτων. Οι έλεγχοι χρονικών σημάνσεων, οι συνθήκες κεριών, το ATR, η διαστασιολόγηση κινδύνου, η περίοδος αναμονής και το κοινό ανώτατο όριο μικτής έκθεσης παραμένουν άθικτα. Η έλλειψη spot καταστέλλει μόνο την επηρεαζόμενη είσοδο, ενώ το ιστορικό perp συνεχίζεται. Η μέση καθαρή απόδοση -0.1181% του smoke test εγείρει οικονομική ανησυχία· τα αποτελέσματα πλήρους ιστορικού πρέπει να αξιολογήσουν τη διορθωμένη υλοποίηση έναντι προμηθειών μετ’ επιστροφής 0.09% συν τη μοντελοποιημένη επίπτωση.

Αποτελέσματα Επαλήθευσης

Το smoke test αναφέρει μέση καθαρή απόδοση κλειστής θέσης -0.11790% σε 150 συναλλαγές, με μοντελοποιημένη επίπτωση $7,877.92 και προμήθειες $1,829.67. Η ανασκόπηση πλήρους ιστορικού πρέπει να αξιολογήσει αν οι αποδόσεις των κεριών απόρριψης υπερβαίνουν την προμήθεια taker μετ’ επιστροφής 0.09% της Hyperliquid συν την επίπτωση· αυτά τα αποτελέσματα του smoke test δεν τεκμηριώνουν αστοχία ορθότητας.

Έλεγχος Backtest

Sharpe: -0,21
Συνολική Απόδοση: -1,66%
Μέγιστη Υποχώρηση: 4,77%
Σύνολο Συναλλαγών: 150
Ποσοστό Επιτυχίας: 33,3%
Δείκτης κέρδους: 0,93

Ο κώδικας ακολουθεί τους συμμετρικούς κανόνες κεριών απόρριψης. Τα αρχεία συναλλαγών περιλαμβάνουν και τα τρία perpetuals, 72 long και 78 short· ο μέγιστος χρόνος διακράτησης είναι 72 ώρες.

Η λογιστική συμφωνεί, δεν παραμένουν ανοικτές θέσεις και το drawdown είναι 4.77% έναντι του δηλωμένου ορίου 12%.

Σε 150 κλειστές συναλλαγές κατά τη διάρκεια 845 ημερών, η μέση καθαρή απόδοση συναλλαγής είναι -0.0924%, PF 0.933, ο δείκτης Sharpe -0.211 και η συνολική απόδοση -1.664%. Η οικονομική ανησυχία του QA επιβεβαιώνεται.

Η μοντελοποιημένη επίπτωση απορροφά 173.36% του μικτού κέρδους· η εκτιμώμενη χωρητικότητα είναι $33,272.

Οι long συναλλαγές αποφέρουν περίπου $4,304, ενώ οι short έχουν ζημία $7,632. Κάθε short σκέλος έχει ζημία· τα κερδοφόρα long FIL/ATOM δεν επικυρώνουν τον συμμετρικό σχεδιασμό.

Η πρόβλεψη IC είναι 0.1105 με t=1.86: αβέβαια στοιχεία, όχι απόδειξη απουσίας του σήματος. Η σύγκριση με δείκτη αναφοράς δεν έχει νόημα για αυτό το καλάθι.

Η απαιτούμενη εγγραφή στο outbox απέτυχε με PermissionError· αυτή η ετυμηγορία δεν αποθηκεύτηκε.

Ιστορικό Επαναλήψεων

Η επαλήθευση απέτυχε (Επίπεδο 4 — ανασκόπηση QA) [κλάση=hypothesis_mismatch]: - [edge_concern] Το smoke test αναφέρει μέση καθαρή απόδοση -0.1181% σε 150 κλειστές θέσεις με σημαντική μοντελοποιημένη επίπτωση. Αξιολογήστε τα οικονομικά στοιχεία πλήρους ιστορικού έναντι των προμηθειών taker μετ’ επιστροφής 0.09% συν την επίπτωση· η κερδοφορία δεν εμποδίζει αυτήν την ανασκόπηση. - [κρίσιμο] Τα calculate_signal και _run_book εκτελούνται μόνο όταν το βασικό καθολικό φράγμα ευθυγραμμίζει και τις έξι ροές. Η υπόθεση απαιτεί ανεξάρτητες συναλλαγές σε όλο το πλήρες επικαλυπτόμενο ιστορικό κάθε ζεύγους. Η ρύθμιση αναγνωρίζει ότι έτσι αποκλείεται το ιστορικό FIL/ATOM πριν αρχίσει το XLM στο 2024-06-09 και παραλείπονται χρονικές σημάνσεις που λείπουν από οποιοδήποτε άσχετο σκέλος. Επομένως, δεδομένα XLM που λείπουν καταστέλλουν έγκυρες ρυθμίσεις FIL/ATOM και μπορούν να καθυστερήσουν τις εξόδους αγοράς τους μετά από 18 μπάρες/72 ώρες. Η ισότητα χρονικών σημάνσεων αποτρέπει τη χρήση μελλοντικών δεδομένων, αλλά δεν διορθώνει αυτήν την εξάρτηση μεταξύ ζευγών. (γραμμή 184) — διόρθωση: Επεξεργαστείτε κάθε νόμισμα στο δικό του ζεύγος perp/spot με ευθυγραμμισμένες χρονικές σημάνσεις σε όλη την πλήρη επικάλυψή του, χωρίς να απαιτούνται άλλα ζεύγη. Αξιολογείτε τις χρονικά προγραμματισμένες εξόδους στις μπάρες perp αυτού του νομίσματος, ακόμη κι όταν δεν είναι διαθέσιμη επιβεβαίωση spot ή άλλο ζεύγος. Διατηρείτε τα κοινά ανώτατα όρια μικτής έκθεσης και τους ελέγχους χρονικών σημάνσεων.

Επεξεργαστείτε κάθε νόμισμα στο δικό του ζεύγος perp/spot με ευθυγραμμισμένες χρονικές σημάνσεις σε όλη την πλήρη επικάλυψή του, χωρίς να απαιτούνται άλλα ζεύγη. Αξιολογείτε τις χρονικά προγραμματισμένες εξόδους στις μπάρες perp αυτού του νομίσματος, ακόμη κι όταν δεν είναι διαθέσιμη επιβεβαίωση spot ή άλλο ζεύγος. Διατηρείτε τα κοινά ανώτατα όρια μικτής έκθεσης και τους ελέγχους χρονικών σημάνσεων.

Τα calculate_signal και _run_book εκτελούνται μόνο όταν το βασικό καθολικό φράγμα ευθυγραμμίζει και τις έξι ροές. Η υπόθεση απαιτεί ανεξάρτητες συναλλαγές σε όλο το πλήρες επικαλυπτόμενο ιστορικό κάθε ζεύγους. Η ρύθμιση αναγνωρίζει ότι έτσι αποκλείεται το ιστορικό FIL/ATOM πριν αρχίσει το XLM στο 2024-06-09 και παραλείπονται χρονικές σημάνσεις που λείπουν από οποιοδήποτε άσχετο σκέλος. Επομένως, δεδομένα XLM που λείπουν καταστέλλουν έγκυρες ρυθμίσεις FIL/ATOM και μπορούν να καθυστερήσουν τις εξόδους αγοράς τους μετά από 18 μπάρες/72 ώρες. Η ισότητα χρονικών σημάνσεων αποτρέπει τη χρήση μελλοντικών δεδομένων, αλλά δεν διορθώνει αυτήν την εξάρτηση μεταξύ ζευγών.

Σύνοψη έκβασης

Συμβόλαιο μικρότερου μεγέθους ή υπόθεση long-only θα απαιτούσαν ξεχωριστή, μη δοκιμασμένη αναθεώρηση αντί για ρύθμιση των καταχωρισμένων συμμετρικών κανόνων.

Η ετυμηγορία της ανασκόπησης backtest ήταν εγκατάλειψη, επειδή η προσδοκώμενη απόδοση ήταν αρνητική, η μέση καθαρή απόδοση συναλλαγής δεν έφτασε το όριο ανασκόπησης +0.15% και και τα τρία short σκέλη είχαν ζημία· δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα υλοποίησης ή λογιστικής. Δεν προχώρησαν η βελτιστοποίηση και οι επόμενες ανασκοπήσεις αναλυτών και κινδύνου.

Συναλλάσσεστε συμμετρικά κεριά απόρριψης 4 ωρών στα perpetuals FIL, ATOM και XLM της Hyperliquid, με επιβεβαίωση από τη γεωμετρία κεριών spot της Binance και αυξημένο όγκο, με stop ATR και διακράτηση έως 72 ώρες το πολύ.

Σε 845 ημέρες και 150 κλειστές συναλλαγές, η στρατηγική απέδωσε -1.664%, με Sharpe -0.211, συντελεστή κέρδους 0.933 και μέγιστο drawdown 4.77%. Η μέση καθαρή απόδοση ανά συναλλαγή ήταν -0.0924% και η μοντελοποιημένη επίπτωση απορρόφησε 173.36% του μικτού κέρδους.

Το Stratmill είναι εργαλείο έρευνας και εικονικών συναλλαγών (paper trading), όχι επενδυτική συμβουλή ή χρηματιστηριακός μεσίτης. Τα αποτελέσματα backtest και paper trading είναι υποθετικά. Οι συναλλαγές ενέχουν κίνδυνο απώλειας.