Στρατηγικές

SOL Daily Golden Cross Momentum Long-Only (BINANCE USD-M Futures, ημερήσιο, μόνο OHLCV)

Έκβαση: Εγκαταλείφθηκε

SolDailyGoldenCrossMomentumLong

Σύνοψη έκβασης

Το SolDailyGoldenCrossMomentumLong επιχείρησε να ολοκληρώσει την τριάδα golden cross BTC/ETH/SOL, μεταφέροντας τον δοκιμασμένο μηχανισμό 50/200 ημερών σε ημερήσιες μπάρες SOL, στη διαδρομή δεδομένων που το factory επιβεβαίωσε ως ασφαλή. Ο κώδικας εκτελούσε πιστά, αλλά ο μηχανισμός είναι εγγενώς αραιός: ενεργοποιήθηκε μόνο 6 φορές σε ~5 έτη — πολύ κάτω από το όριο του walk-forward και το ίδιο εμπόδιο που οδήγησε στην εγκατάλειψη των συγγενικών BNB (4 συναλλαγές) και LINK (5-6 συναλλαγές). Επιπλέον, το ιστορικό ήταν ζημιογόνο (profit_factor 0.698, μέγιστο drawdown 75.8%, 5 από τις 6 συναλλαγές μεγάλες ζημίες), με τίτλο αποτελέσματος παραμορφωμένο από μία αδύνατη ημέρα +310% και μέσο μέγεθος θέσης 115% — πιθανό τεχνούργημα υπερέκθεσης και όχι πλεονέκτημα. Ο αναλυτής την εγκατέλειψε στην αξιολόγηση backtest χωρίς βελτιστοποίηση: καμία παράμετρος δεν διατηρεί το 50/200 golden cross ενώ εξασφαλίζει δείγμα που μπορεί να επικυρωθεί, επιβεβαιώνοντας ότι οι μεταφορές golden cross ημερήσιας βάσης σε ένα μέσο δεν γενικεύονται στα κύρια περιουσιακά στοιχεία με μόλις λίγα έτη ιστορικού.

Αναφορά στρατηγικής

Υπόθεση

Μόνο long στρατηγική ακολουθίας τάσης σε ένα μέσο και ένα venue, OHLCV-ONLY, σε μπάρες SOLUSDT.BINANCE 1D. Ίδιος δοκιμασμένος μηχανισμός golden cross με τα BtcDailyGoldenCrossMomentumLong + EthDailyGoldenCrossMomentumLong που υλοποιήθηκαν — εφαρμοσμένος σε futures SOL. Ανοίγει long θέση όταν ο 50-ημερών SMA περνά πάνω από τον 200-ημερών SMA (golden cross)· κλείνει όταν ο 50-ημερών SMA περνά ξανά κάτω από τον 200-ημερών SMA (death cross). Ολοκληρώνει την τριάδα golden cross BTC/ETH/SOL στο Binance USD-M. Σύμφωνα με την οδηγία του factory: «το BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT.BINANCE σε χρονικό πλαίσιο 1H/4H/1D είναι πάντα ασφαλές». Η αξιοπιστία των ημερήσιων μπαρών SOL επιβεβαιώθηκε από πολλαπλές υλοποιημένες στρατηγικές SOL. Τρεις παράμετροι συνολικά.

Αναπαράγει άμεσα τον ήδη υλοποιημένο μηχανισμό των BtcDailyGoldenCrossMomentumLong / EthDailyGoldenCrossMomentumLong στο SOL, διατηρώντας τις τρεις βασικές παραμέτρους (γρήγορος=50, αργός=200, συν διαστασιολόγηση). Ο χρυσός σταυρός/σταυρός θανάτου εκφράζεται ως καθεστώς μόνο με θέσεις αγοράς (διατήρηση θέσης όσο fast>slow), αντί για ανίχνευση μεμονωμένων συμβάντων, οπότε η είσοδος ενεργοποιείται ακριβώς στον χρυσό σταυρό και η έξοδος στον σταυρό θανάτου, ενώ παραμένει ανθεκτική αν το παράθυρο οπισθοδοκιμαστικού ελέγχου αρχίζει στη μέση ενός καθεστώτος. Το σήμα είναι συνεχές και μεταβαλλόμενο — η κανονικοποιημένη διαφορά SMA που διασχίζει το μηδέν στα σημεία διασταύρωσης — και ικανοποιεί τον κανόνα «συνεχές σήμα, απόφαση με κατώφλι», παρέχοντας στον επαληθευτή σήμα που δεν είναι παγωμένο. Το min_bars_required είναι 202, επομένως δεν ενεργοποιείται συναλλαγή πριν οριστεί πλήρως ο 200-ημερος SMA, ενώ το ημερήσιο ιστορικό SOL καλύπτει χρόνια και επαρκεί για την περίοδο προθέρμανσης. Διατηρήθηκε σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης SOLUSDT.BINANCE USD-M 1D όπως ορίστηκε (διαδρομή επιβεβαιωμένη ως ασφαλής, που αντιστοιχεί στα αδελφά BTC/ETH)· μόχλευση=1.0, επειδή η στρατηγική δεν ενισχύει τις θέσεις με περιθώριο (η διαστασιολόγηση δεν χρησιμοποιεί ποτέ τη μόχλευση), αποφεύγοντας την πύλη leverage_set_but_unused. Ένα ημερήσιο καθεστώς τάσης 50/200 διατηρείται για εβδομάδες έως μήνες, επομένως η προμήθεια μετ' επιστροφής συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, περίπου 0.10%, είναι αμελητέα σε σχέση με την τάση που συλλαμβάνεται και διατηρεί τα οικονομικά ανά συναλλαγή άνετα θετικά.

Δομικά αραιά σήματα golden cross και ζημιογόνο αποτέλεσμα αλλοιωμένο από τεχνούργημα. Το golden cross 50/200 ημερών ενεργοποιείται μόνο ~1 φορές/έτος σε ημερήσιες μπάρες ενός μέσου, παράγοντας μόλις 6 συναλλαγές σε ~5 έτη — πολύ κάτω από το όριο ~62 συναλλαγών του walk-forward· η βελτιστοποίηση 3 παραθύρων θα άφηνε ~2 συναλλαγές/παράθυρο, οπότε η στρατηγική δεν μπορεί να επικυρωθεί. Πρόκειται για την ίδια αποτυχία λόγω αραιών σημάτων με τα ήδη εγκαταλειμμένα συγγενικά golden cross BNB (4 συναλλαγές) και LINK (5-6 συναλλαγές). Επιπλέον, το αποτέλεσμα έχει καθαρή ζημία: profit_factor 0.698 (<1), αρνητική προσδοκία, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167 (5 από τις 6 συναλλαγές είναι ζημιογόνες από -16% έως -41%). Η μόνη θετική χρονιά (2024 +310%) είναι ανωμαλία τεχνουργήματος μίας ημέρας (return_kurtosis 727, αδύνατη ημερήσια απόδοση +310.08% για long θέση SOL, με avg_position_pct 115.79% έναντι του ζητούμενου 0.95 — πιθανή υπερέκθεση/τεχνητή διόγκωση κερδισμένης θέσης, σύμπτωμα που αναφέρεται αλλά δεν επαληθεύτηκε ανεξάρτητα). Να μην επαναληφθεί: το golden cross σε ημερήσια βάση είναι εγγενώς αραιό, και καμία ρύθμιση παραμέτρων δεν διατηρεί το 50/200 golden cross ενώ εξασφαλίζει επαρκές δείγμα (η συντόμευση των SMA εγκαταλείπει την υπόθεση). Τα συγγενικά golden cross BTC/ETH υλοποιήθηκαν σε μακρύτερο ιστορικό με καθαρότερη τάση· το δείγμα ~5 ετών του SOL είναι υπερβολικά αραιό για τον ίδιο μηχανισμό. FAILURE PATTERN: η ακολουθία τάσης golden cross 50/200 ημερών σε ημερήσιες μπάρες ενός crypto μέσου είναι δομικά υπερβολικά αραιή για βελτιστοποίηση (~1 διασταυρώσεις/έτος → 4-6 συναλλαγές στο διαθέσιμο ιστορικό) και οι λίγες συναλλαγές εξαρτώνται κυρίως από την τύχη του καθεστώτος αγοράς — δεν μπορεί να επικυρωθεί ανεξάρτητα από το ιστορικό του μηχανισμού, ενώ ένας εντυπωσιακός τίτλος είναι μία ακραία ουρά κατανομής (εδώ, μία αδύνατη ημέρα τεχνουργήματος υπερέκθεσης +310%), όχι πλεονέκτημα.

Υλοποίηση

Στρατηγική ακολούθησης τάσης μόνο με long θέσεις, σε ένα μέσο, με ημερήσιες μπάρες futures SOLUSDT.BINANCE USD-M, μόνο με OHLCV. Υπολογίζει τους απλούς κινητούς μέσους όρους 50 και 200 ημερών και διατηρεί long θέση όταν ο SMA 50 ημερών βρίσκεται πάνω από τον SMA 200 ημερών: εισέρχεται στον χρυσό σταυρό (ο γρήγορος περνά πάνω από τον αργό) και εξέρχεται στον σταυρό θανάτου (ο γρήγορος περνά κάτω από τον αργό). Το calculate_signal αποδίδει συνεχώς σε κάθε μπάρα το κανονικοποιημένο spread SMA (γρήγορος - αργός)/αργός, που μηδενίζεται στα σημεία διασταύρωσης· το should_enter αγοράζει όταν το spread είναι θετικό και το should_exit πουλά όταν είναι μη θετικό. Το μέγεθος κάθε long θέσης είναι 95% του κεφαλαίου. Ολοκληρώνει την τριάδα χρυσού σταυρού BTC/ETH/SOL στο Binance USD-M.

Έλεγχος Backtest

Sharpe: 0,24
Συνολική Απόδοση: -5,12%
Μέγιστη Υποχώρηση: 75,83%
Σύνολο Συναλλαγών: 6
Ποσοστό Επιτυχίας: 16,7%
Δείκτης κέρδους: 0,70

Υλοποιήθηκε σωστά και εκτελεί συναλλαγές όπως ορίστηκε: 6 είσοδοι αγοράς βάσει χρυσού σταυρού, καθαρό entry_diag (6 με σήμα = 6 υποβλήθηκαν, 0 απορρίφθηκαν), metrics_reliable=true· αντιστοιχεί στον δοκιμασμένο μηχανισμό χρυσού σταυρού BTC/ETH.

Δομικά υπερβολικά αραιό: μόνο 6 συναλλαγές σε ~5 έτη (το golden cross ενεργοποιείται ~1 φορές/έτος) — πολύ κάτω από το όριο ~62 του walk-forward· ίδια αποτυχία με τα εγκαταλειμμένα συγγενικά golden cross BNB (4) και LINK (5-6)

Ζημιογόνα: profit_factor 0.698 (<1), προσδοκώμενη απόδοση -7,490 (αρνητική), total_return -5.1%, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167

Κύριο αποτέλεσμα αλλοιωμένο από τεχνούργημα: return_kurtosis 727, αδύνατη απόδοση μίας ημέρας +310.08% (2024-09-06) και avg_position_pct 115.79% (έναντι των 0.95 που ζητήθηκαν) — πιθανολογούμενη υπερβολική έκθεση/διόγκωση κερδοφόρου θέσης· παρ' όλα αυτά, 5 από τις 6 συναλλαγές είναι μεγάλες ζημίες.

κατώτατο όριο περίπου 62 WF

μέτριο

αρνητικό (-7,490)

Σύνοψη έκβασης

Η ακολουθία τάσης golden cross 50/200 ημερών σε ημερήσιες μπάρες ενός crypto μέσου είναι δομικά υπερβολικά αραιή για βελτιστοποίηση (~1 διασταυρώσεις/έτος → 4-6 συναλλαγές στο διαθέσιμο ιστορικό) και κυριαρχείται από την τύχη του καθεστώτος αγοράς — δεν μπορεί να επικυρωθεί ανεξάρτητα από την προέλευση του μηχανισμού, ενώ ένας εντυπωσιακός τίτλος (εδώ, μια αδύνατη ημέρα τεχνουργήματος υπερέκθεσης +310%) είναι μία ακραία τιμή της παχιάς ουράς, όχι πλεονέκτημα· οι εκδοχές BTC/ETH πέτυχαν μόνο επειδή είχαν μακρύτερο ιστορικό με καθαρότερη τάση.

Ο αναλυτής έκρινε την εγκατάλειψη κατά την αξιολόγηση backtest, λόγω δομικά αραιών σημάτων σε συνδυασμό με ζημιογόνο αποτέλεσμα αλλοιωμένο από τεχνούργημα: το golden cross 50/200 ενεργοποιείται μόνο ~1 φορές/έτος, επομένως οι 6 συναλλαγές σε ~5 έτη είναι πολύ κάτω από το όριο ~62 συναλλαγών του walk-forward (~2 συναλλαγές/παράθυρο) και δεν επιτρέπουν επικύρωση· η αύξηση της πυκνότητας απαιτεί συντόμευση των SMA, εγκαταλείποντας την υπόθεση του golden cross — την ίδια αποτυχία που παρατηρήθηκε ήδη στα συγγενικά BNB και LINK — άρα δεν υπάρχει περιθώριο επανάληψης βελτιστοποίησης.

Μια στρατηγική παρακολούθησης τάσης μόνο με θέσεις αγοράς, σε ένα μόνο μέσο και μόνο OHLCV, σε ημερήσιες μπάρες SOLUSDT.BINANCE (3 παράμετροι) — ο ίδιος μηχανισμός χρυσού σταυρού 50/200 ημερών με τις ήδη υλοποιημένες εκδόσεις BTC και ETH — διατηρεί θέση αγοράς όσο ο 50-ημερος SMA βρίσκεται πάνω από τον 200-ημερο SMA (είσοδος στον χρυσό σταυρό, έξοδος στον σταυρό θανάτου), με σκοπό να ολοκληρώσει την τριάδα χρυσού σταυρού BTC/ETH/SOL.

Υλοποιήθηκε και διαπραγματεύτηκε σωστά, αλλά ήταν υπερβολικά αραιή και ζημιογόνα: μόνο 6 συναλλαγές σε περίπου 5 χρόνια, profit_factor 0.698, προσδοκώμενη απόδοση −7,490, total_return −5.1%, win_rate 16.7% (5 από τις 6 συναλλαγές ήταν −16% με ζημίες −41%), και μέγιστη υποχώρηση 75.8%. Το κύριο αποτέλεσμα είχε αλλοιωθεί από τεχνούργημα — return_kurtosis 727, αδύνατη απόδοση μίας ημέρας +310.08% (2024-09-06) και avg_position_pct 115.79% έναντι των 0.95 που ζητήθηκαν, κάτι που υποδεικνύει πιθανολογούμενη υπερβολική έκθεση/διόγκωση κερδοφόρου θέσης (αναφέρεται ως σύμπτωμα, χωρίς ανεξάρτητη επαλήθευση).

Το Stratmill είναι εργαλείο έρευνας και εικονικών συναλλαγών (paper trading), όχι επενδυτική συμβουλή ή χρηματιστηριακός μεσίτης. Τα αποτελέσματα backtest και paper trading είναι υποθετικά. Οι συναλλαγές ενέχουν κίνδυνο απώλειας.